Несоответствие данных в таблице "Торги" и в дневных свечах.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.11.2020
17.11.2022 10:42:10
Почему в индексах IMOEX и IMOEX2 данные в дневных свечах и в таблице "Торги" не соответствуют друг другу? Например, сегодня в таблице "Торги" значение открытия равно 2227,54, в дневной свече IMOEX открытие имеет значение 2227,17 ( не совпадает), а в дневной свече IMOEX2 значение 2226,99 (не совпадает). Значение закрытия предыдущего дня в Таблице "Торги" для обоих индексов 2227,19, а свечи предыдущего дня закрылись IMOEX 2227.19 (совпадает), IMOEX2 дневная свеча закрылась 2226,99 (не совпадает)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 05.01.2022
17.11.2022 12:26:56
Цитата
Сергей написал: Почему в индексах IMOEX и IMOEX2 данные в дневных свечах и в таблице "Торги" не соответствуют друг другу? Например, сегодня в таблице "Торги" значение открытия равно 2227,54, в дневной свече IMOEX открытие имеет значение 2227,17 ( не совпадает), а в дневной свече IMOEX2 значение 2226,99 (не совпадает). Значение закрытия предыдущего дня в Таблице "Торги" для обоих индексов 2227,19, а свечи предыдущего дня закрылись IMOEX 2227.19 (совпадает), IMOEX2 дневная свеча закрылась 2226,99 (не совпадает)
Обнаружил несоответствие похожего типа, оно вызвано тем, что используются окна графиков, созданные в одной из старых версий Quik. Только что загрузил проблемную вкладку, ошибка повторяется. Попробуйте в текущей версии Quik заново создать вкладку и в ней окно с графиками
Создание заново таблицы торгов и графиков индексов ничего не изменили. При этом стало понятно, что и там и там есть ошибки. Например по бюллетеню биржи предыдущий день закрылся IMOEX 2227.19, а IMOEX2 2226,99. (ошибка в таблице торгов IMOEX2). Сегодня индексы биржи открылись 2227,54 (ошибка в обеих свечах)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 05.01.2022
17.11.2022 16:34:05
Цитата
Сергей написал: Почему в индексах IMOEX и IMOEX2 данные в дневных свечах и в таблице "Торги" не соответствуют друг другу?
Учитываете разное время окончания расчета IMOEX2 и IMOEX и разные графики двух IMOEX2 (РТС, ММВБ) ?
Сергей написал: Например по бюллетеню биржи предыдущий день закрылся IMOEX 2227.19, а IMOEX2 2226,99. (ошибка в таблице торгов IMOEX2)
еще где-то писали - Quik биржа по-разному считают границы интервалов времени один по суткам, другой по сессиям
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.11.2020
18.11.2022 00:58:21
Естественно что учитывается разное время окончания и разные графики. В любом случае, данные в таблице торгов и графиках должны соответствовать данным бюллетеня, что не наблюдается.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 05.01.2022
18.11.2022 11:56:51
Сергей, чтобы было понятно, какие параметры сравниваете, выложите скриншоты - ТТ и окна редактирования ее параметров (вызов ctrl-E); - окна графика со всплывающей подсказкой для проблемной свечи и окна редактирования его параметров - бюллетеня биржи
Скрытый текст
в стиле
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.11.2020
19.11.2022 14:10:38
Скриншот с подчеркнутыми неправильными данными. В ТТ в графе закрытия предыдущего дня показаны данные не по IMOEX2, а по IMOEX, поэтому неправилен и % изменения. В дневном столбце в графе Open показаны данные не открытия, а данные закрытия предыдущего дня, поэтому и данные по High неправильные
В Таблице текущих торгов (далее - ТТТ) для параметра "Значение открытия" и параметра "Open" свечки графика используются разные источники данных. В ТТТ для параметра "Значение открытия" используется значение цены открытия, транслируемое торговой системой Московской биржи.
Свечки графика же рассчитываются по параметру "Цена" Таблицы обезличенных сделок. Технические сделки на индексах не совершаются, но они генерируются сервером QUIK на основании данных из потока ТТТ по обновлениям параметра "Значение". Т.о. соответствие значения параметра "Значение открытия" и параметра "Open" свечки графика зависит от того, как торговая система Московской биржи транслирует параметр "Значение" до начала торгов.
Также и для параметров "Значение закрытия" и "Close". На свечке Вы видите параметр "Close" всегда равный цене последней сделке из Таблицы обезличенных сделок. При этом параметр "Значение закрытия" равен значению индекса при закрытии торгов предыдущего дня, транслируемого торговой системой Московской биржи.
Karina Dmitrieva написал: При этом параметр "Значение закрытия" равен значению индекса при закрытии торгов предыдущего дня, транслируемого торговой системой Московской биржи.
К сожалению, параметр "Значение закрытия" для IMOEX2 равен значению индекса IMOEX при закрытии торгов предыдущего дня, а не индексу закрытия IMOEX2. При этом до начала утренней сессии значение правильное, но затем становится равным значению индекса закрытия IMOEX. Кроме того, например, сегодня значение Open дневной свечи IMOEX2 не равно значению Open первой пятиминутной свечи с началом в 10:00 (которая соответствует значению открытия в ТТТ), а равно значению открытия непонятной свечи с началом в 5:55 и единичным объемом. Странно и то, что значение Open на дневных свечах IMOEX и IMOEX2 разные.
Выше уже был дан развёрнутый комментарий о том, почему так происходит. Если Вас данное положение дел не устраивает, то Вы можете обратиться по этому вопросу к Вашему действующему брокеру и инициировать его обращение к специалистам МБ с пожеланием исключить трансляцию избыточной и не актуальной информации о значении индекса до начала торгов, либо для обращения к нам, компании-разработчику QUIK за обсуждением возможных опций по устранению данного эффекта со стороны системы QUIK.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.11.2020
30.11.2022 10:58:35
Добрый день. Странно, что мне надо обращаться к кому-то если очевидно, что QUIK дает неправильные данные. Когда у меня в программах что-то работает неправильно я сам стараюсь устранить ошибки, особенно критичные.. В частности, что меня больше всего интересует, это значение закрытия предыдущего дня IMOEX2, которое в ТТТ по IMOEX2 отображается систематически неправильно (отображается значение закрытия IMOEX). При значительном росте или падении индекса в вечернюю сессию результаты закрытия IMOEX и IMOEX2 сильно отличаются, а это базовая точка для определения падает биржа или растет на следующий день и, соответственно, для определения продавать или покупать акции.
Мы описали, как работает функционал построения графиков цены и объёма по индексам. Данные в ТТП по индексам также транслируются ТС МБ, а не рассчитываются отдельно сервером/терминалом QUIK.
Из этого описания, а также из Ваших комментариев становится ясно, что никакой ошибки нет, система работает так, как и задумано, в соответствии с исчерпывающим описанием выше.
То, что со стороны МБ есть определённые особенности в части трансляции данных, а наше ПО отображает эти данные "как есть" и Вас это не устраивает - не является ошибкой в нашем ПО, которую необходимо исправлять.
Готовы зарегистрировать пожелание на доработку, которая позволит исключить транслируемые ТС значения индекса до начала торгов при расчёте свечек графика и, как предполагается, должна исключить расхождения данных в ТТП с дневными свечками, обусловленные особенностями трансляции данных из ТС. Регистрируем?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.11.2020
02.12.2022 11:41:28
Добрый день. Несоответствие в свечах не так важно и легко устраняется временным стробированием., а вот не соответствие данных по закрытию предыдущего дня с параметром ТТТ "Закрытие" текущего дня в IMOEX2 критично, о чем я писал выше. Я знаю, что именно такие данные почему-то выдает биржа, в том числе показывая их на своем сайте и считая % изменения от этой некорректной цифры., но это не отменяет того, что это ошибочные данные искажающие реальную картину изменения индекса. Здесь собственно не ошибка программистов, а смысловая ошибка, которая, скорее всего, проистекает из того, что привычно считать основным индекс IMOEX, хотя он, при наличии вечерней, сессии не отражает полную картину изменений.
