Народ, как подключить библиотеку HTTP ?

Чем cUrl не устраивает?
os.execute('curl -L -R https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities.csv -o "futures.csv"')

Ищите библиотеку socket. Она поддерживает http. Безопасное соединение не поддерживает, для этого необходимы дополнительные библиотеки, в частности luasec.

В папке socket должны быть еще файлы lua, реализующие протоколы.

Если у тебя есть эти файлы, скинь "побрацки"  ))