Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Графики
Страницы: 1
RSS
Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС, Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС
 
#1
24.10.2019 12:32:52
Здравствуйте,
Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал?
С совершенно базовыми опциями в настройках волатильности, например 30 дней HV, 60 HV, 90 HX, 180 HV, 360 HV.
Неужели это будет трудно технически?

Например мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС, ну или 90 дневная. В тепрминале квик вообще отсутствует данный показатель как категория.

По опционам имплайд вола есть и вопросов нет с этим, но и по ним хотелось бы историческую волу тоже строить, ну или по их базису.

Сообщите пожалуйста почему нет такого поля до сих пор плс!
 
 
#2
24.10.2019 15:34:49
Добрый день.
Исторические данные по параметра текущих торгов настраивается брокер, если при построении графика по волатильности у Вас отображается текущая торговая сессия, то вероятно брокер историю не накапливает и такой функционал у него отключен.
 
 
#3
24.10.2019 15:36:39
Вы не поняли, вообще в квик нет такого показателя в таблицах как историческая волатильность. Последняя сделка есть, название инструмента поле есть, а исторической волатильности нет, причем здесь брокер.
 
 
#4
24.10.2019 18:35:11
Описание параметров транслируется с биржи, в описании биржевого интерфейса нет такого параметра, как историческая волатильность. Добавить мы ее не сможем.

Если нужно просматривать историю данного параметра, то ее настроить может брокер.
 
 
#5
24.10.2019 18:39:13
а в форме индикаторов?
 
 
#6
24.10.2019 19:18:38
Цитата
Digit Service написал:
а в форме индикаторов?
Такого индикатора нет.
 
 
#7
24.10.2019 20:27:24
почему? почему макд есть а волатильности нет?
 
 
#8
24.10.2019 21:12:21
Не совсем понимаем. Как индикатор может быть с историческими данными? И про какой индикатор идет речь, дайте на него ссылку.
 
 
#9
24.10.2019 21:15:47
А вот также как макд считаете, также и волатильность за 60 30 или 90 дней пересчитать. И все. На дату будет точка. А на исторический график цепочка чисел
 
 
#10
24.10.2019 21:25:32
Цитата
Digit Service написал:
А вот также как макд считаете, также и волатильность за 60 30 или 90 дней пересчитать. И все. На дату будет точка. А на исторический график цепочка чисел
А что индикатор будет считать, если на графике по волатильности только текущая сессия?

Вы можете сами на языке LUA написать свой индикатор, либо дайте ссылку на описание данного индикатора, мы зарегистрируем пожелание на доработку.
 
 
#11
24.10.2019 21:31:53
Плсчитать среднеквадратическое отклонение по 60-30-90 предыдущим дням, часам, неделям по ценам закрытия. Все очень просто. Если знать луа.. вам его решить элементарно. Мне - сложно. Мне проще вообще другую систему торговую выбрать где это все есть. И считать может и по закрытиям и по экстремумам и в полосочку с клеточкой.
 
 
#12
24.10.2019 21:35:44
Цитата
Digit Service написал:
Плсчитать среднеквадратическое отклонение по 60-30-90 предыдущим дням, часам, неделям по ценам закрытия. Все очень просто. Если знать луа.. вам его решить элементарно. Мне - сложно. Мне проще вообще другую систему торговую выбрать где это все есть. И считать может и по закрытиям и по экстремумам и в полосочку с клеточкой.
По каким данным он будет считаться, если вы говорите, что истории по волатильности у Вас нет.

Чтобы добавить его в QUIK нужно подробное описание этого индикатора, если он существует, то нужна ссылка на формулы. Если его не существует и вы придумали свой собственный индикатор, то только писать на LUA, мы скрипты не пишем.
 
 
#13
24.10.2019 21:37:55
Егор, волатильность цены считается по ценам закрытия актива. Цен закрытия в избытке любых. Все элементарно.
 
 
#14
24.10.2019 21:41:17
В QUIK мы можем добавить существующие индикаторы.

Также не понятно, почему не обратиться к брокеру и не попросить настроить накопление истории по волатильности?
 
 
#15
24.10.2019 21:47:53
Потому что волатильность историческую никто не считает отдельным инструментом, это результат вычислений и его достаточно фоомуллй пересчитать и добавлять куда угодно. Закрытия по исторической волатильности никому не нужны в абсолюте. Это производная от цены.
 
 
#16
25.10.2019 15:33:39
Цитата
Digit Service написал:
Потому что волатильность историческую никто не считает отдельным инструментом, это результат вычислений и его достаточно фоомуллй пересчитать и добавлять куда угодно. Закрытия по исторической волатильности никому не нужны в абсолюте. Это производная от цены.
Добрый день.
Описание такого индикатора существует? Вы говорите он есть в других системах, можете дать ссылки.
 
 
#17
24.07.2020 20:07:57
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
 
 
#18
27.07.2020 16:54:12
Цитата
Вячеслав написал:
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
Добрый день.

Если речь про график волатильности из таблицы текущих торгов, то вы уже сейчас можете такой график построить,
в том числе и исторические данные, если брокер настроил историю на своей стороне.

Если речь про какой то другой параметр волатильности, то просьба дать подробные пояснения. На наш предыдущий запрос пользователь не ответил.
 
 
#19
27.07.2020 20:05:06
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Цитата
Вячеслав написал:
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
Добрый день.

Если речь про график волатильности из таблицы текущих торгов, то вы уже сейчас можете такой график построить,
в том числе и исторические данные, если брокер настроил историю на своей стороне.

Если речь про какой то другой параметр волатильности, то просьба дать подробные пояснения. На наш предыдущий запрос пользователь не ответил.
Спасибо за ваш ответ!

Сделал супер-быстрый ресерч, чтобы обозначить вам возможные пути решения. Предлагаю посмотреть эти ссылки:
  1. Как Мосбиржа рассчитывает Подразумеваемую волатильность: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c...
  2. Здесь довольно четкое определение: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)
  3. Похоже, что здесь писал копирайтер Мосбиржи, не эксперт: https://place.moex.com/useful/volatilnost-chto-eto-takoe-prostimy-slovami
  4. Пример инструментария CME, есть разделение на историческую и подразумеваемую волатильность: https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/pricing-volatility-strategy-tools.html
  5. TOS от Ameritrade: https://tickertape.tdameritrade.com/trading/historical-implied-volatility-options-strategies-15505
 
 
#20
29.07.2020 17:13:36
Цитата
Вячеслав написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
 
Цитата
Вячеслав  написал:
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
 Добрый день.

Если речь про график волатильности из таблицы текущих торгов, то вы уже сейчас можете такой график построить,
в том числе и исторические данные, если брокер настроил историю на своей стороне.

Если речь про какой то другой параметр волатильности, то просьба дать подробные пояснения. На наш предыдущий запрос пользователь не ответил.
Спасибо за ваш ответ!

Сделал супер-быстрый ресерч, чтобы обозначить вам возможные пути решения. Предлагаю посмотреть эти ссылки:
 Как Мосбиржа рассчитывает Подразумеваемую волатильность:  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c...
 Здесь довольно четкое определение:  https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)
 Похоже, что здесь писал копирайтер Мосбиржи, не эксперт:  https://place.moex.com/useful/volatilnost-chto-eto-takoe-prostimy-slovami
 Пример инструментария CME, есть разделение на историческую и подразумеваемую волатильность:  https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/pricing-volatility-strategy-tools.html
 TOS от Ameritrade:  https://tickertape.tdameritrade.com/trading/historical-implied-volatility-options-strategies-15505
Здравствуйте!

Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх