А графики в Квике не настоящие!!!

Добрый день.
С чем Вы сравниваете данные на графиках?  Скриншот проблемы сделайте, пожалуйста.

Роман,  сообщите код класса и код инструмента.

Ориентируйтесь на опены, очень много не корректных, свечки в середине дня и к закрытию иногда попадаются с неправильной ценной тоже.

видимо график строится формируя сервером сделки по параметру Значение, а всякие доп.параметры с биржи прицепом идут в каждом срезе, и они также не обязательно соответствуют реальным хаям и лоям ибо срезы с ними могут быть пропущены.
Биржа, фондовый рынок, технологии...)

Добрый день.

О какой конкретно проблеме идет речь, если вы наблюдаете несоответствие, то приведите пример, скриншоты.

Забыл написать это график FORTS.  Quik 9.3.3.3(от версии не зависит)

Получается, что квик не имеет возможности загрузки исторических данных (локальное накоплении не в счет, т.к. данные нужны сейчас, а не когда-то потом), а сервисы на которых история есть отличаются от квиковской истории. Почему квик рисует по своим выдуманным правилам, а не по правилам биржи?

Это понятно, я о тех же самых принципах построения свечей писал выше в 16 посте, вопрос в другом разве сайт биржи не является "эталоном" построения свечей, по которому необходимо ровняться. Это же не какой-то сторонний ресурс, а официальный сайт и почему нельзя сделать принцип построения свечей такой же как и на самой бирже, чтобы не возникало лишних вопросов.

Получается каждая дневная свеча на сайте биржи "битая"
Egor Zaytsev тоже подтвердил, что речь идёт о алгоритме построения свечей, любо от клиринга до клиринга как на сайте биржи, либо по календарному дню как в квике...
В результате каждая дневная свеча имеет разную цену открытия и закрытия относительно сайта биржи и квика.

Я тоже не планировал в это сильно углубляться и как мне казалось вопрос задал максимально просто: "Почему официально день считается от клиринга(19:00) до клиринга(19:00) а в квике по своему"
Речь не про то, что именно я или кто-то другой считает для себя истиной, у каждого свой метод как Вы и сказали, речь про то, что та информация которая выводится в квике абсолютно для всех не верна согласно алгоритму построения свечей БИРЖЕЙ.
В том числе и поэтому на форуме переодически и создаются темы "о неверных графиках"

попробую объяснить.
--------------------------
Есть два разных периода торговых дня - для акций и для фьючерсов.
В квике реализован расчет свечей лишь для акций.
Т е акции и фьючерсы по расчету периода торговых свечей не различаются.
Проще сказать, что начало периода торговых свечей считается от 00:00:00 и никак не связан с периодом торгового дня.
------------------
Почему так?
Ну так сделали, изначально.
---------------------------------------------------  
Свечи - это фильтр и алгоритм их реализации каждый делает как хочет.
Исходный данные - это сделки.
А как Вы их потом уродуете - это дело интимное.

Мне кажется, что дело всё-таки не только в терминалах, но и в брокерах. Я торгую через Тинька, а у него, как известно, упрощённый вариант Трейдинг Вью - и всё равно графики отличаются.  

Здравствуйте.

Как уже ранее сообщали - не рекомендуем сравнивать графики из QUIK с сайтом биржи и другими источниками, т.к. алгоритм построения исторических данных на графике везде может отличаться.
Если есть явное несоответствие, то приведите, пожалуйста, примеры и приложите скриншоты для анализа.

К сожалению, можно. Например, дневные свечи срочного рынка на TradingView начинаются от 19:05, а в квике от 9:00. Или, скажем, дневные свечки акций СПб биржи в квике строятся по часовому поясу мосбиржи, хотя ясное дело нужно строить по часовому поясу биржи, где торгуется исходная акция. Это влияет на цену закрытия дневки, т.к. реальное закрытие переносится на следующий день (в 0:59) в зимнее время США.

В моём комменте было только про дневные, но индикативные курсы в квике транслируются иногда неверно и по минутным таймфреймам, т.к. какой-нибудь апдейт для, например, брента придёт не в 12:04:59, как должен был, а в 12:05:00 (так как внешние источники не идеально синхронны по времени с сервером брокера, который предоставляет эти индикативные курсы), из-за чего цена закрытия 12:04 1М и 12:00 5М свечек будет неправильной (в сравнении с другими источниками данных). Но это не часто бывает, и иногда исправляется после, как в квике, так и в альтернативных источниках данных.
Часовики тоже по-разному строятся, т.к. расчёт SPX идёт от 16:30, и  часовики на TradingView будут 16:30-17:30-18:30 и так далее, а в квике, finamtrade и Investing.com  первая часовая свечки будет 16:30-17:00, и далее обычные часовики. Так что ещё вопрос, где свечки "настоящие".
--------"TradingView -- вообще ничего не рассчитывает - это Веб агрегатор."
Во-первых, там есть источник "TVC:", который как раз рассчитывает свечи, хитро усредняя из других источников, а не просто копируя выхлоп какого-то стороннего сервиса. Во-вторых, если бы они только предоставляли чужие данные, откуда бы они взяли такие дневки по срочному рынку мосбиржи? 05.10.2023 свеча CRZ3 открытие 13.907 на TradingView и 13.9 в квике и на сайте мосбиржи. Да, сессия на фьючах начинается с 19:05, но даже на сайте мосбиржи дневки фьючей строятся по календарному дню.

Я пока что думаю, что дневки TradingView сама строит из младших свечек.

Специально для Вас ссылка на FAQ TradingView про TVC: