Создание таблицы текущая прибыль/убыток и высчитывать по позициям в терминале, Сегодня невозможно понять текущее состояние счета, пересчет происходит с долгими задержкам, что добавляет еще большего психологического давления
если это вопрос к разработчикам - то тут они скажут, что всё это можно сделать и с помощью qlua. если это вопрос к пользователям - с чего бы им писать для вас скрипты?
rozmin пишет: На сегодняшний день расчет происходит раз в n-ое количество времени, что так-же вносит путаницу в реалиях. Спасибо.
Здравствуйте, Попробуйте в меню Настройки - Основные - Торговля - Клиентский портфель поставить галку "Пересчитывать при изменении позиций" И в поле "Обновлять через каждые … секунд" укажите 0
Вариационная маржа, судя по всему, считается на сервере, поэтому и задержки, надо чтобы отдельный скрипт непосредственно в клиентском терминале рассчитывал разницу пунктов с ценой открытия и выводил в таблицу клиентский портфель, например. Можно назвать "оперативная вар. маржа"
Вариационная маржа, судя по всему, считается на сервере, поэтому и задержки, надо чтобы отдельный скрипт непосредственно в клиентском терминале рассчитывал разницу пунктов с ценой открытия и выводил в таблицу клиентский портфель, например. Можно назвать "оперативная вар. маржа"
Вы не говорили что речь про ФОРТС. Указанная настройка в этом случае и не должна была помочь. Так как она влияет только на клиентский портфель в котором считаются показатели фондовой секции. Вар маржа считается не на сервере, а на бирже. Никаких задержек с расчетом Вар маржи не должно быть, если они имеются это может говорить о проблемах на стороне брокера. Уточните Вы обращались к брокеру? Что он ответил?
Finrise (Инстройинвест), Открытие - также ссылаются на разработчиков ПО. Открытие даже обновление QUIK делают с задержкой 2-3 версии. У них до сих пор 6.16(42)
Вячеслав пишет: Finrise (Инстройинвест), Открытие - также ссылаются на разработчиков ПО. Открытие даже обновление QUIK делают с задержкой 2-3 версии. У них до сих пор 6.16(42)
Вопрос был адресован другому пользователю. Или у Вас тоже задержки в трансляции маржи?
Да, тоже. Я до сих пор считаю это нормой, когда вариационная маржа обновляется раз в минуту. )) Тоже посоветуете qLUA? ))) Если биржа расчитывает ежесекундно, то в связи с чем брокер задерживает расчет маржи?
Интервал расчета вар маржи настраивается на стороне биржи. Для каждого подключения индивидуально. К сожалению, у нас нет возможности повлиять на решение уменьшить интервал расчета. Мы можем только рекомендовать брокеру обратиться на биржу с этим вопросом. Далее уже брокер, совместно со специалистами биржи, решает следовать рекомендациям или нет. Еще, можем предложить пример расчета вариационки:
Цитата
Вариационная маржа (ВМ) по фьючерсу на Индекс РТС рассчитывается по следующим формулам:
В ходе дневной клиринговой сессии:
В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся: ВМ1 = (РЦ1 – ЦО) x W1 : R
В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее: ВМ1 = (РЦ1 – РЦП) x W1 : R
В ходе вечерней клиринговой сессии:
В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся: ВМ2 = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R
В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее: ВМ2 = ВМ – ВМ1
При этом величина ВМ рассчитывается по следующим формулам (и округляется с точностью до копеек по правилам математического округления):
В случае, если расчет вариационной маржи по контракту до дневной клиринговой сессии текущего торгового дня не осуществлялся: ВМ = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R
В случае, если расчет ВМ в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня осуществлялся: ВМ = (РЦ2– РЦП) x W2 : R
Где: ВМ1 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня,
ВМ2 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за вечерний расчетный период текущего торгового дня,
ВМ — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за текущий торговый день,
РЦП — расчетная цена контракта, определенная по итогам вечернего расчетного периода предыдущего торгового дня,
W1 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе дневной клиринговой сессии,
W2 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе вечерней клиринговой сессии,
R — минимальный шаг цены.
В приведенных выше формулах расчета вариационной маржи можно заменить блок, отвечающий за перевод фьючерсных пунктов в рубли, на более привычный долларовый эквивалент: W : R = 0,02 x курс USD/RUR, рассчитанный согласно Методике ФБ РТС (fs.rts.ru/files/5307).
Рассмотрим пример расчета вариационной маржи при проведении операций с фьючерсом на Индекс РТС.
Пример 1 Участник торгов в 14:45 купил 1 фьючерс на Индекс РТС по цене 132 700 пунктов. В 18:45 МСК, перед началом клиринга, расчетная цена (fs.rts.ru/files/2892) (цена последней сделки) инструмента составила 135 200 пунктов. Курс доллара США к российскому рублю, рассчитанный согласно упомянутой выше Методике . (fs.rts.ru/files/5307), на 16:30 МСК составил 30,2765 рубля. По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат: (135 200 – 132 700) x 0,02 x 30,2765 = 1 513,82 рубля. При этом размер гарантийного обеспечения на следующий торговый период (с 19:00 до 14:00 МСК) будет установлен исходя из расчетной цены, определенной по итогам завершившейся сессии (в 18:45 МСК), и будет равен: 135 200 x 0,02 x 30,2765 x 7,5% = 6 140,07 рубля. Поскольку фьючерс на Индекс РТС является расчетным, его исполнение происходит в вечернем клиринговом сеансе в последний день обращения путем перечисления/ списания денежных средств. Это означает, что в день исполнения участники торгов, не закрывшие позиции противоположными (офсетными) сделками перед вечерним клиринговым сеансом, получают положительную или отрицательную вариационную маржу за последний день торгов на основе расчетной цены контракта в этот день.
Пример 2 Участник торгов в 14:30 МСК последнего дня обращения контракта, 11 июня 2010 года, купил фьючерс на Индекс РТС по цене 135 050 пунктов и удерживал позицию до закрытия сессии. Среднее значение Индекса РТС с 15:00 до 16:00 МСК в этот день составило 1 355,10 пункта. Соответственно, расчетная цена была зафиксирована на уровне: 1 355,10 x 100 = 135 510 пунктов. В этом случае вариационная маржа, начисленная участнику торгов в итоговом клиринге, составила: (135 510 – 135 050) x 0,02 x 30,7246 = 282,67 рубля.
Сергей, вы не поняли, я предлагаю создать таблицу в квике, высчитывающую разницу в пунктах между ценой открытия сделки и текущей котировкой, умноженное на шаг стоимость шага цены. В идеале с вычетом комиссий.
Простой пример:
цена входа (A=)
количество (N=)
текущая котировка (B=)
текущая прибыль/убыток по сделке (X=)
100
2
200
200
X=(B-A)*N в нашем примере X=(200-100)*2=200 Проще некуда. Сколько Вам надо лет объяснять нам сложности создания такого алгоритма?
То что вы просите, реализовано миллион раз с разной степенью удобства, правильности и надежности. Вот вам одна из реализаций. Есть и другие.
Чтобы получить все возможности(и ту, что вам нужна), надо потрудиться дойти до платежного терминала (или потратить 5 минут в интернет банке) и немного денег чтобы поблагодарить разработчика, который тратил время, чтобы это написать для вас.
Если до платежного терминала идти лень, тогда придется ограничиться штатным функционалом терминала.