Создание таблицы текущая прибыль/убыток и высчитывать по позициям в терминале

Страницы: 1
RSS
Создание таблицы текущая прибыль/убыток и высчитывать по позициям в терминале, Сегодня невозможно понять текущее состояние счета, пересчет происходит с долгими задержкам, что добавляет еще большего психологического давления
 
Напишите скрипт, который будет считать в терминале цену открытия сделки и текущую цену с количеством лотов и комиссиями.

На сегодняшний день расчет происходит раз в n-ое количество времени, что так-же вносит путаницу в реалиях. Спасибо.
 
если это вопрос к разработчикам - то тут они скажут, что всё это можно сделать и с помощью qlua.
если это вопрос к пользователям - с чего бы им писать для вас скрипты?
 
Цитата
rozmin пишет:
Напишите скрипт, который будет считать в терминале цену открытия сделки и текущую цену с количеством лотов и комиссиями.
Устроит такое?
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
Цитата
rozmin пишет:
На сегодняшний день расчет происходит раз в n-ое количество времени, что так-же вносит путаницу в реалиях. Спасибо.
Здравствуйте,
Попробуйте в меню Настройки - Основные - Торговля - Клиентский портфель поставить галку "Пересчитывать при изменении позиций"
И в поле "Обновлять через каждые … секунд" укажите 0
 
Sergey: не помогает.

Вариационная маржа, судя по всему, считается на сервере, поэтому и задержки, надо чтобы отдельный скрипт непосредственно в клиентском терминале рассчитывал разницу пунктов с ценой открытия и выводил в таблицу клиентский портфель, например. Можно назвать "оперативная вар. маржа"
 
Цитата
rozmin пишет:
Sergey: не помогает.

Вариационная маржа, судя по всему, считается на сервере, поэтому и задержки, надо чтобы отдельный скрипт непосредственно в клиентском терминале рассчитывал разницу пунктов с ценой открытия и выводил в таблицу клиентский портфель, например. Можно назвать "оперативная вар. маржа"
Вы не говорили что речь про ФОРТС. Указанная настройка в этом случае и не должна была помочь.
Так как она влияет только на клиентский портфель в котором считаются показатели фондовой секции.
Вар маржа считается не на сервере, а на бирже.
Никаких задержек с расчетом Вар маржи не должно быть, если они имеются это может говорить о проблемах на стороне брокера.
Уточните Вы обращались к брокеру? Что он ответил?
 
Вы меня поймали!
Свяжусь с брокером, ждите продолжения!
 
Брокер говорит - обратитесь к разработчику ПО. Замкнутый круг))))

Думаю, все всё понимают.
 
s_mike: спасибо, друг!
 
Цитата
rozmin пишет:
Брокер говорит - обратитесь к разработчику ПО. Замкнутый круг))))

Думаю, все всё понимают.
Хотя бы сообщите кто брокер, чтобы мы могли с ними поговорить
 
Finrise (Инстройинвест), Открытие - также ссылаются на разработчиков ПО.
Открытие даже обновление QUIK делают с задержкой 2-3 версии. У них до сих пор 6.16(42)
 
Цитата
Вячеслав пишет:
Finrise (Инстройинвест), Открытие - также ссылаются на разработчиков ПО.
Открытие даже обновление QUIK делают с задержкой 2-3 версии. У них до сих пор 6.16(42)
Вопрос был адресован другому пользователю.
Или у Вас тоже задержки в трансляции маржи?
 
 Да, тоже.
Я до сих пор считаю это нормой, когда вариационная  маржа обновляется раз в минуту. ))
Тоже посоветуете qLUA? )))
Если биржа расчитывает ежесекундно, то в связи с чем брокер задерживает расчет маржи?

Предлагаю, кому не лень, собрать статистику задержки вариационки.
Finrise = 60сек
 
Интервал расчета вар маржи настраивается на стороне биржи. Для каждого подключения индивидуально.
К сожалению, у нас нет возможности повлиять на решение уменьшить интервал расчета.
Мы можем только рекомендовать брокеру обратиться на биржу с этим вопросом.
Далее уже брокер, совместно со специалистами биржи, решает следовать рекомендациям или нет.
Еще, можем предложить пример расчета вариационки:

Цитата
Вариационная маржа (ВМ) по фьючерсу на Индекс РТС рассчитывается по следующим формулам:

В ходе дневной клиринговой сессии:

В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся:
ВМ1 = (РЦ1 – ЦО) x W1 : R

В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее:
ВМ1 = (РЦ1 – РЦП) x W1 : R

В ходе вечерней клиринговой сессии:

В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся:
ВМ2 = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R

В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее:
ВМ2 = ВМ – ВМ1

При этом величина ВМ рассчитывается по следующим формулам (и округляется
с точностью до копеек по правилам математического округления):

В случае, если расчет вариационной маржи по контракту до дневной клиринговой
сессии текущего торгового дня не осуществлялся:
ВМ = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R

В случае, если расчет ВМ в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового
дня осуществлялся:
ВМ = (РЦ2– РЦП) x W2 : R

Где:
ВМ1 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой
сессии текущего торгового дня,

ВМ2 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней
клиринговой сессии за вечерний расчетный период текущего торгового дня,

ВМ — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней
клиринговой сессии за текущий торговый день,

ЦО — цена заключения контракта,

РЦ1, РЦ2 — текущая (последняя) расчетная цена контракта,

РЦП — расчетная цена контракта, определенная по итогам вечернего расчетного
периода предыдущего торгового дня,

W1 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе дневной
клиринговой сессии,

W2 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе вечерней
клиринговой сессии,

R — минимальный шаг цены.

В приведенных выше формулах расчета вариационной маржи можно заменить блок,
отвечающий за перевод фьючерсных пунктов в рубли, на более привычный долларовый
эквивалент:
W : R = 0,02 x курс USD/RUR, рассчитанный согласно Методике ФБ РТС (fs.rts.ru/files/5307).

Рассмотрим пример расчета вариационной маржи при проведении операций с фьючерсом на Индекс РТС.

Пример 1
Участник торгов в 14:45 купил 1 фьючерс на Индекс РТС по цене 132 700 пунктов.
В 18:45 МСК, перед началом клиринга, расчетная цена (fs.rts.ru/files/2892) (цена
последней сделки) инструмента составила 135 200 пунктов. Курс доллара США
к российскому рублю, рассчитанный согласно упомянутой выше Методике .
(fs.rts.ru/files/5307), на 16:30 МСК составил 30,2765 рубля. По итогам клиринга
участник получит следующий финансовый результат:
(135 200 – 132 700) x 0,02 x 30,2765 = 1 513,82 рубля.
При этом размер гарантийного обеспечения на следующий торговый период (с 19:00
до 14:00 МСК) будет установлен исходя из расчетной цены, определенной по итогам
завершившейся сессии (в 18:45 МСК), и будет равен:
135 200 x 0,02 x 30,2765 x 7,5% = 6 140,07 рубля.
Поскольку фьючерс на Индекс РТС является расчетным, его исполнение происходит
в вечернем клиринговом сеансе в последний день обращения путем перечисления/
списания денежных средств. Это означает, что в день исполнения участники торгов,
не закрывшие позиции противоположными (офсетными) сделками перед вечерним
клиринговым сеансом, получают положительную или отрицательную вариационную
маржу за последний день торгов на основе расчетной цены контракта в этот день.

Пример 2
Участник торгов в 14:30 МСК последнего дня обращения контракта, 11 июня
2010 года, купил фьючерс на Индекс РТС по цене 135 050 пунктов и удерживал
позицию до закрытия сессии.
Среднее значение Индекса РТС с 15:00 до 16:00 МСК в этот день составило
1 355,10 пункта. Соответственно, расчетная цена была зафиксирована на уровне:
1 355,10 x 100 = 135 510 пунктов.
В этом случае вариационная маржа, начисленная участнику торгов в итоговом
клиринге, составила:
(135 510 – 135 050) x 0,02 x 30,7246 = 282,67 рубля.
 
Сергей, вы не поняли, я предлагаю создать таблицу в квике, высчитывающую разницу в пунктах между ценой открытия сделки и текущей котировкой, умноженное на шаг стоимость шага цены. В идеале с вычетом комиссий.

Простой пример:
цена входа (A=) количество (N=) текущая котировка (B=) текущая прибыль/убыток по сделке (X=)
1002 200200
X=(B-A)*N
в нашем примере X=(200-100)*2=200
Проще некуда. Сколько Вам надо лет объяснять нам сложности создания такого алгоритма?  
 
То что вы просите, реализовано миллион раз с разной степенью удобства, правильности и надежности. Вот вам одна из реализаций. Есть и другие.

Чтобы получить все возможности(и ту, что вам нужна), надо потрудиться дойти до платежного терминала (или потратить 5 минут в интернет банке) и немного денег чтобы поблагодарить разработчика, который тратил время, чтобы это написать для вас.

Если до платежного терминала идти лень, тогда придется ограничиться штатным функционалом терминала.
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
Вы хоть читайте что здесь пишут, на вашей ссылке вообще не понятно что.
Не засоряйте эфир.
 
Цитата
Сергей, вы не поняли
Цитата
Вы хоть читайте что здесь пишут, на вашей ссылке вообще не понятно что
Вы всё еще уверены, что вы лично всё понятно объяснили?
 
Предлагаю воспользоваться расчётом маржи в excel (реализована сверка с финамом). РасчетВарМаржиФОРТС_v1.xlsx
Обратная связь приветствуется..
Страницы: 1
Читают тему
Наверх