Дмитрий (Все сообщения пользователя)

Можете написать что за форум?

Я имел в виду, что даже по русскоязычным названиям параметров из QUIK не всегда можно однозначно понять, что именно они означают.

Я понимаю, но как уже писал, на старом форуме было много и другой полезной информации, часть которой до сих пор не устарела. К примеру, программирование с использованием (Q)LUA начинало активно обсуждаться еще на нем. А также многие нюансы работы биржи и квика, да и много других интересных тем (многие из которых до сих пор актуальны). У меня в браузере осталось наверное больше сотни закладок на темы старого форума и все они теперь совершенно не рабочие из-за его закрытия.

Здравствуйте! Тут мне на днях Егор Зайцев писал, что пользователи на форуме выкладывали QLUA-скрипты для возможности автоматического ввода логина и пароля при установке соединения с сервером (вот здесь писал: https://forum.quik.ru/messages/forum8/message41654/topic2896/#message41654).
Поиск выдал мне только одну ветку на эту тему, где Станислав Творогов писал следующее: "Рекомендуем ознакомиться с веткой форума, где рассматривалась данная тема: http://forum-archive.quik.ru/forum/iwr/34416/ . На данный момент готовых решений по автоматической авторизации предоставить не сможем." (вот его сообщение: https://forum.quik.ru/messages/forum1/message7692/topic819/#message7692 ).
В итоге я не могу ни ознакомиться с образцами скриптов, которые выкладывали на вашем старом форуме другие люди, ни получить такой образец от ваших сотрудников, так как Егор Зайцев по этому поводу написал дословно следующее: "У нас готовых скриптов нет, но пользователи на форуме выкладывали готовые, можете поискать" (ссылка на его сообщение есть выше).
Кроме того, насколько я помню, на старом форуме некоторые пользователи (помимо ваших сотрудников) давали и много других рекомендаций по программированию, которые могут быть актуальны до сих пор. Не думаю, что каждый из них найдет теперь время или желание повторно отвечать на те же самые вопросы.В свете вышесказанного предложение swerg мне совсем не кажется  разумным, и я присоединяюсь к просьбам других пользователей о  предоставлении возможности в том или ином виде ознакомиться с контентом  старого форума, даже если он будет в неудобочитаемом виде.

Ну, насколько я понимаю, если бы такой скрипт было возможно написать (с использованием только средств QLUA и без использования внешних программ сторонних разработчиков), то он состоял бы буквально из нескольких строк.
Однако, насколько я помню, в QLUA не было средств, позволяющих вводить какие-либо значения в поля ввода окон терминала.
Я что-то пропустил новое? Или Вы ошиблись, написав, что с помощью QLUA возможно автоматически вводить пароль? Меня в данном случае интересуют именно возможности самого языка QLUA.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как именно это можно сделать.

И еще одно пожелание - чтобы можно было по нажатию горячих клавиш делать активным заданное окно графика.

Можно в таком случае оформить пожелание на доработку терминала, чтобы можно было назначать горячие клавиши конкретным таймфреймам графика, а также менять таймфрейм открытого в окне терминала графика с помощью функций QLUA?

Здравствуйте! Посмотрел документацию по QLUA, но не нашел в ней описания того, как можно из скрипта изменить интервал построения (то есть таймфрейм) графика, открытого в терминале.
Может, я плохо искал? Если так, то могли бы вы привести названия функций QLUA, с помощью которых можно менять таймфрейм графика, открытого в одном из окон терминала?

В предыдущем вопросе (про скрипт и т.п.) имелось в виду, можно ли из него сменить таймфрейм на графике или заставить график принудительно перерисоваться с чтением истории из dat-файла.

Или может быть есть возможность выполнить перечисленные выше задачи программным путем, например, из QLUA-скрипта?

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность по нажатию какой-нибудь горячей клавиши менять таймфрейм графика на заданный?
Можно ли, например, назначить определенным таймфреймам определенные горячие клавиши в настройках терминала?

И еще, есть ли какая-то команда для перерисовки (обновления) графика, которая, например, помогла бы отобразить на нем историю из dat-файла, вручную подложенного в подкаталог archive терминала (запущенного, но не подключенного к серверу)? Смена таймфрейма позволяет это сделать, но она требует слишком много манипуляций - таких как выбор нужного таймфрейма из меню.

Не согласен с вами, у меня очень часто терминал аварийно завершает работу из-за нехватки памяти, при том что памяти более чем достаточно - просто он не способен ее использовать в полной мере.

Если так, то хотелось бы узнать, начиная с какой версии терминала этот формат изменился.

Здравствуйте!
Прошло уже 3,5 года, а эта ошибка до сих пор не исправлена (проверял в версии терминала 7.23.2.5).
Сколько еще лет потребуется, чтобы ее исправить?

А как тогда понимать вот эти ваши слова, которые процитированы ниже?

Отсюда и возник этот вопрос о том, в каком порядке сохраняются сделки в текстовый файл:

Если без сортировок, то они должны сохраняться в том порядке, в котором  они записаны в хранилище терминала.
И как следует из приведенной ниже цитаты, в  файл информация о сделках при этом совсем не обязательно должна сохраняться в том же порядке, как на  сервере.
Или все-таки сортировка присутствует и она происходит так же, как по умолчанию в визуальной таблице всех сделок - по порядковому номеру сделки в хранилище сервера, который передается в терминал вместе со сделкой, но не виден пользователю и средствам QLUA?

Так и не ответили на мой вопрос... Все же хотелось бы узнать - при сохранении сделок таким вот образом в файл они записываются в него точно в той последовательности, в какой были сохранены в таблице всех сделок терминала, или же в отсортированном виде?
И если в отсортированном, то каким образом?

Добавьте внутри кода индикатора анализ времени свечи, чтобы он рисовался только на свечах с заданным временем, а в остальных случаях возвращал значение nil

Это неверное описание, верное было дано изначально:
Вот как это выглядит на графиках:








 

Нет, это значит что последняя свеча за 31.07 представляет собой некий симбиоз последних свечей старого и нового контракта (выглядит так, как если бы эти две свечи разных контрактов наложили друг на друга), хотя должна была бы просто повторять свечу одного из контрактов.

Спасибо за подробный ответ с описанием алгоритма склейки.
А как вы можете прокомментировать этот факт, описанный мною выше?
Насколько я понимаю, это опять же противоречит описанному алгоритму работы склейки и вероятно является ошибкой в работе терминала.
Если это ошибка, то будут ли разработчики разбираться в причинах ее возникновения? Ведь она может повториться опять.

P.S. версия терминала - 7.19.0.51

Путем нескольких экспериментов по склейке графиков нефти BR-8.18 и BR-9.18 обнаружил следующее:
Это оказалось неправдой. Склейка осуществляется только для тех таймфреймов, которые открыты в графиках на момент склейки. Если после склейки открыть график другого таймфрейма, то он окажется не склеенным.
В реальности такой алгоритм не соблюдается. Далее приведу примеры (перед каждым из описанных случаев я полностью очищал подкаталог Archive чтобы выполнить склейку графиков по-новой).
1) После склейки графиков во время вечерней сессии 31 июля на новом часовом графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии -  дневную и вечернюю 31 июля.
2) После склейки графиков во время дневной сессии 1 августа  на новом часовом и 5-минутном графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 1 августа, за исключением последней свечи за 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей. В результате на склеенном графике нет гэпов в местах склейки - они перекрыты этими искусственно синтезированными свечами.
3) После склейки графиков во время дневной сессии 2 августа  на новых графиках всех таймфреймов, меньших дневки, были взяты свечи со старого контракта  вплоть до начала вечерней сессии 1 августа. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии - вечернюю 1 августа и дневную 2 августа. При этом на графиках нет никаких свечей, которые были бы скомбинированы из свечей двух разных контрактов. В результате на склеенном графике в месте склейки есть гэпы, как вроде и должно быть, судя по этому ответу:
Таким образом, во всех трех описанных случаях склейка происходила по совершенно разным алгоритмам и в итоге давала разные результаты, совершенно непредсказуемые (версия терминала во всех случаях была одна и та же).


Хотелось бы чтобы разработчики прояснили причину такого непредсказуемого поведения терминала, отличающегося от алгоритма, описанного выше Анастасией Гордиенко, а также дали наконец-то уже полное и правильное описание этого алгоритма (надеюсь, что для работников ARQA Technologies он не является "черным ящиком", принцип работы которого известен только одному программисту, который его воплощал в жизнь) .

Ну после склейки все что было раньше даты, в которую я производил склейку (то есть слева от нее), на склеенном графике будет отображаться так, как это выглядело на предыдущем контракте. А что делать если я захочу потом увидеть цены и объемы, которые были непосредственно на текущем контракте до даты склейки?

Добрый день! Для класса SPBXM (зарубежные акции на СПБ бирже) я такого параметра не нашел, как не нашел его и для всех остальных классов. Может он теперь как-то по-другому называется?

То есть, если я случайно удалю файлы этих склеенных графиков, то потом вообще не смогу смотреть графики по этому фьючерсу?


И еще такой вопрос - а что делать, если я после склейки графиков захочу через какое-то время посмотреть график без склейки, в оригинальном виде так сказать?

Но так получится только тейк-профит взять, стоп-лосс не выйдет так установить, так как "стоп-заявка по исполнению" привязывается только к лимитнику, уже выставленному в стакан. Выставить его на уровне стоп-лосса не получится никак.

1) Я правильно понял, что под исходным инструментом подразумевается фьючерсный контракт, экспирация которого приближается или уже была, а под новым - контракт, который становится основным после экспирации "исходного"?


2) Если ответ на п.1 "да", то я правильно понял, что у каждого пользователя квика склеенные графики могут быть разными, так как место склейки графиков двух контрактов (то есть дата, левей которой будет график старого фьючерса) зависит от того, когда сам пользователь решит выполнить склейку?


3) Я правильно понял, что при склейке не происходит какого-либо смещения графиков относительно вертикальной оси, из-за чего на склеенном графике в местах склейки будут гэпы, равные величине календарного спрэда между соседними контрактами на момент склейки?
4) Где сохраняются эти свечи - на компьютере пользователя в подкаталоге archive терминала?  Если да, то что будет в случае удаления всех файлов из этого подкаталога - график перестанет быть склеенным и придется повторно выполнять склейку?


5) Если я делаю склейку, то это отражается сразу на всех таймфреймах или только на тех, которые открыты в графиках на момент склейки? Если я позже открою еще один график того же фьючерса, но с другим таймфреймом, то он уже будет склеенным или мне надо будет повторно выполнять склейку?

Проблема в том, что она выставит заявку ровно того же объема, какой был у этой "сигнальной" заявки.

Здравствуйте!
А есть где-то детальное описание того, как именно происходит склейка графиков?
Как известно, склеивать графики фьючерсов можно разными способами (с гэпами - без изменения графиков предыдущих контрактов; без гэпов - со смещением графиков предыдущих контрактов относительно вертикальной оси; с изменением графиков не только предыдущих контрактов, но и текущего контракта путем расчета средней цены между текущим и следующим контрактом и т.д. - вариантов может быть много), в том числе по-разному можно определять дату, левей которой в склеенном графике вместо графика текущего контракта будет подставляться график предыдущего контракта (день экспирации или после нее или до нее; в день, когда объемы на новом контракте стали больше чем на старом; день, когда ОИ на новом контакте стал больше чем на старом и т.д.).
Хотелось бы узнать все эти детали того, как именно происходит склейка.

Здравствуйте!
А что такое индикативная котировка, где ее найти и как построить по ней график?

Потому что дело не в нем. Дело в том, как организовано хранение данных в самом терминале квик. Он не сохраняет графики за текущий день в файлах, для работы с которыми предназначен QMinEditor.

Это нормально. Данные в файлах хранятся только по вчерашний день включительно. За сегодняшний день графики хранятся в другом файле - основной БД квика.

Проблема не в том, что эти сделки отображаются.
Проблема в том, что информация о них вообще поступает в терминал.
Думаю, в предыдущем сообщении я понятно написал, почему это является проблемой.

Здравствуйте!
Как я понял, разработчики QUIK решили зачем-то объединить два класса инструментов FUTEVN и SPBFUT в один класс. В итоге стало невозможно отключить поступление в ТВС всех сделок за вчерашнюю вечернюю сессию и теперь с утра при подключении к серверу приходится ждать несколько минут пока эти сделки загрузятся (полностью загружая интернет-канал, потребляя лишний трафик и мешая нормальной работе терминала в самый ответственный момент открытия торгов).
То же самое, насколько я понимаю, произошло и с опционами, а также календарными спредами (бывшие классы OPTEVN и FUTSPREADEVN).

В связи с этим большая просьба к разработчикам - восстановить в терминале возможность управлять получением всех сделок за вчерашнюю вечернюю сессию по фьючерсам, опционам и календарным спредам - то есть возможность отключать или наоборот включать их получение с сервера.

Если вас устроит вертикальная линия, идущая от самого низа графика до уровня, заданного определенным значением цены, то можно обойтись без меток и нарисовать ее с помощью индикатора, пример которого приведен ниже:


Этот индикатор будет рисовать вертикальную линию на свече, которая была в 10:00.

Чтобы вертикальная линия не перекрывала тени свечи, можно после наложения на график индикатора поменять "Порядок графиков (индикаторов)" с помощью пункта контекстное меню "Параметры текущего окна".

Прошу прощения, невнимательно прочитал текст скрипта. Подумал, что это встроенная в терминал функция.

А у меня попутно вопрос к разработчикам - чем функция CreateDataSourceEX отличается от CreateDataSource ?
И почему CreateDataSourceEX не описана в документации?

Штатными средствами сервера Quik?

Это секретная технология?

Добрый день!
Провел сегодня несложный эксперимент - в 14:30 выключил терминал, после чего полностью отключил использование файла подкачки в настройках Windows и перезагрузил компьютер. После запуска терминал занял около 650 мб ОЗУ. Через час терминал занимал уже всего лишь 125 мб. Я разорвал соединение с сервером и тут же снова его установил, после чего наблюдал точно такую же картину, как и ранее при использовании файла подкачки - терминал начал загружать данные в память и через некоторое время занял около 550 мб.
Это подтверждает высказанное мною ранее предположение о том, что описанная мною проблема слишком длительной загрузки данных с диска в ОЗУ связана не с медленной работой операционной системы с файлом подкачки, а с тем, что сам терминал в процессе своей работы удаляет из памяти не нужные ему в текущий момент данные, а затем сам же начинает их при необходимости загружать из своих файлов данных на диске. И именно этот процесс загрузки терминалом данных из своих файлов оказывается настолько неэффективным по скорости, что приводит к неспособности терминала продолжать нормальную работу в течение нескольких минут и разрыву соединения  сервером по тайм-ауту.
Поэтому прошу рассмотреть вопрос о возможности повышения скорости загрузки данных терминалом из своих файлов или о возможности введения дополнительной настройки, позволяющей запретить самому терминалу (а не ОС Windows) временно освобождать оперативную память в расчете на последующую загрузку данных из файлов терминала, хранящихся на диске.

А эта настройка позволяет лишь уменьшить и без того уже ограниченное число строк, которые транслирует брокер, или же теперь со стороны брокера число сток в стакане не будет ограничиваться и благодаря этой настройке можно будет при желании получить информацию вообще по всем заявкам (например, на FORTS)?

Так если запускаете, когда уже торги закончились - то это нормально. Данные в эту таблицу поступают только пока идут торги, ну и еще иногда немного времени после их окончания.

Если Вам нужно задать время действия с точностью до часа, то способов таких, насколько я знаю, нет.
У стоп-заявок можно задать время действия, но оно задается только в днях.

Это гораздо лучше, чем ничего, поскольку если индикатор рисует метки на графике, то пользователю надо не только добавить индикатор на нужный график, но и присвоить этому графику идентификатор (а заодно и прописать его в настройках индикатора).
А если разных графиков с такими индикаторами открыто много, то можно запутаться в многочисленных идентификаторах и потом долго разбираться почему индикатор работает не так как надо (берет данные с одного графика, рисует линии там же, а метки выставляет совсем на другом), либо, что еще хуже, вообще не заметить его неправильной работы.

Я имел в виду случай, когда работа с метками идет внутри скрипта индикатора. Индикатор ведь умеет однозначно определить свой источник данных. Значит, и соответствующий график тоже определить не проблема. Или я не прав?

Смысл будет в том случае, если работа с метками происходит внутри скрипта индикатора. Конечно, это лишь частный случай, но все-таки это лучше, чем ничего.

Если эти линии - не значения индикатора, а графические метки, то не закрыта. С этой возможностью только временные проблемы, которые обещают исправить.
Но беда в том, что и тут Вам придется назначать идентификатор графику вручную, без этого с метками работать не получится.
Однако эту проблему можно было бы решить так - добавить каждому графику невидимое (или не редактируемое) поле с названием типа Auto_ID, которое будет автоматически заполняться уникальным значением для каждого вновь открытого графика и будет доступно внутри кода любого индикатора, построенного по этому графику. А в функции для работы с метками добавить возможность использовать кроме идентификатора графика, выставленного вручную, еще и автоматический идентификатор, значение которого можно получить из переменной Auto_ID.
Либо еще один вариант решения проблемы - просто автоматически проставлять уникальное значение в поле идентификатора графика при его открытии, дав при этом возможность считывать внутри индикатора значение этого поля. Тогда функции для работы с метками можно вообще не переделывать.

например, открываете стакан по нужному индексу (он будет пустой) и строите график как обычно

Это значит надо нажать правой кнопкой мыши где-нибудь внутри таблицы