В transaq можно выставлять стоп-заявки по исполнению в другом инструменте. Из документации:
Цитата
При вводе связанного стопа его направление (покупка/продажа) устанавливается противоположным направлению активной заявки, поля Инструмент, Режим и Клиент также копируются из активной заявки, но при необходимости могут быть изменены.
Связь по исполнению может быть использована как способ автоматизации торговых операций в одном финансовом инструменте по условию цены в другом инструменте. Выставляется «триггерная» заявка на минимальный объём в индикативном инструменте, и к ней привязывается стоп по исполнению, открывающий или закрывающий позицию в торговом инструменте. К этой же «триггерной» заявке можно привязать стоп, который автоматически закроет позицию, возникшую при ее исполнении
Сейчас есть условные стоп-заявки по исполнению. Но там всегда один инструмент. А для арбитражных стратегий хочется иметь возможность при исполнении лимитной заявки в одном инструменте автоматически активировать лимитную/рыночную заявку в другом.
Повторю свой вопрос. Я нажимаю alt-I в таблице "Состояние счёта" и вижу информацию об инструменте по конкретному классу. Как мне получить этот класс в lua? getSecurityInfo('', 'тикер') дает другой класс. Вряд ли на этот вопрос может ответить брокер.
Ну если вы видите нужные значения в таблице, то в чем проблема? Включаете в настройках "Формальное представление заголовков строк и столбцов", копируете всю таблицу, вставляете куда-нибудь и смотрите, как называется нужная колонка.
Текущая цена инструмента таблицы "Состояние счёта" берётся из параметров таблицы текущих торгов для данного класса/инструмента. Для данного показателя позиции используются следующие параметры ТТТ:
1. Цена последней сделки по инструменту из таблицы «Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия. 2. Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена. 3. Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. 4. Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы «Текущие торги»
То, из какого именно класса берутся данные параметры - настраивается на стороне сервера QUIK. Получить эту цену, Вы можете обратившись к таблице текущих торгов с указанием класса и инструмента при помощи функций getParamEx и getParamEx2.
Вопрос актуальный - как именно этот класс, настроенный на стороне сервера, получить? Я нажимаю alt-I (информация об инструменте) в таблице "Состояние счёта" и вижу один конкретный класс. Как его получить в lua? Три дня назад у LQDT ETF был класс TQTF, а сегодня у ВТБ стал класс TQTF_F, а у другого брокера по прежнему TQTF. Поэтому вариант "зафиксировать класс где-то в настройках" не рабочий, класс может меняться.
Меняют конечно. Как минимум, туда добавлено несколько функций: os.sysdate(), table.sconcat(), table.sremove(), table.sinsert(), table.ssort(). А еще должна быть какая-то непустая реализация макросов lua_lock()/lua_unlock() в llimits.h
А профайлер показал, что изменение строки - узкое место, на которое тратится больше всего времени? Или вы хотите разбираться с тем, как поменять значение в обход api, c рисками неопределенного поведения, ради ускорения в ноль целых хрен десятых процента?
Serge123 написал: Сегодня на этом форуме читал старые споры и препирательства, в которых говорилось, что мьютексы работают медленно и подходят для синхронизации потоков из разных процессов. А в одном процессе надо использовать какую-то критическую секцию. Я пока не знаю, что это такое и как это сделать быстрее, чем с мьютексами...
Событие - это не мьютекс и не критическая секция.
Просто проверка концепции:
Код
w32 = require("w32")
run = true
evt = false
function OnInit()
evt = w32.CreateEvent(nil, 0, 0, nil)
end
function OnStop()
run = false
w32.SetEvent(evt)
end
function main()
while run do
w32.WaitForSingleObject(evt, 1000000)
end
w32.CloseHandle(evt)
end
В колбеках вызываете SetEvent - main сразу просыпается.
А, да, еще надо чтобы брокер считал свою комиссию не с каждой сделки, а как процент от дневного оборота. Вроде есть такие. А биржевая комиссия с мейкера не берется.
nikolz написал: По одной заявке выставляют HFT роботы, скальперы и ММ.
А какой смысл это делать на дешёвом инструменте с шагом цены ноль целых шиш десятых копейки?
Тут дело в округлении... https://roem.ru/12-08-2021/286525/tinkoff-cents/ Вот продали вы один лот ценой 1.3862, а получили 1.39 из-за округления. А можно можно купить сразу два лота по той же цене за 2.77. То есть продали два раза по одному, купили сразу два - заработали копейку. Сумеете купить пятьсот заявок по два лота и потом продать тысячу по одному - плюс 5 рублей. С теми объемами торгов, которые там есть - можно и много больше. Вопрос только в том, когда брокер скажет "ай ай ай".
nikolz написал: вот пример сделок по одной цене и время все в пределах 200000 мкс и таких много:
И что? Долбят по мелочи заявку маркетмейкера на миллиард. А потом маркетмейкер решил подвинуться на один пункт и сгреб всех разом...
Время сделки должно совпадать со временем регистрации заявки, вызвавшей эту сделку. Иначе будут вопросы: "Почему по моей заявке сделка прошла по более высокой цене, хотя последняя сделка по низкой цене была на пять микросекунд позже, чем зарегистрирована моя заявка?"
Serge123 написал: В файлике a1.txt видно, что два рекорда по числу сделок с неизменным временем были не на аукционе открытия. А почему время сделок не меняется, можно только предполагать, а может кто-то, кто сидит ближе к мосбирже, спросит у неё: как объясняется этот феномен?
Я уже предлагал объяснение:
Цитата
Да элементарно. 339 разных заявок в стакане кто-то собрал одной крупной встречной заявкой.
Это же lqdt? Там цена почти не меняется, куча разных заявок стоит в стакане по одной цене. Старый анекдот:
Скрытый текст
В автобусе: -А вы выходите на следующей? -Да, выхожу. -А люди, которые перед вами, тоже выходят? -Да. Но они об этом еще не знают...
Не важно, с какой скоростью сервер обрабатывает транзакции. Все сделки произошли в тот момент, когда прилетела крупная встречная заявка. Но сервер об этом еще не знает - он не успел всё обработать...
funduk написал: ТП БКС говорит, что QUIK не предоставляет такую возможность, как показ сделок IPO в таблице сделок. Так ли это? Есть ли в планах добавлять такую функциональность?
Вы вероятно хотите невозможного. Эти сделки проведены до начала биржевых торгов. И у биржи может не быть информации, приобретены акции на IPO или до IPO.
Serge123 написал: Сегодня наблюдал сабж по некоторой акции на мосбирже с пом. моего скрипта с OnAllTrade. При этом время сделки было то же самое по самую микросекунду. Это произошло сразу после смены цен покупки/продажи. Как такое возможно? Действительно ли эти 339 сделок произошли менее, чем за 1 мкс?
Можно ли где-то получить общее представление о том, как организованы торги на мосбирже и какие там характеристики у серверов (какая ОС, память, ЦП, диски, пропускной канал, ...)? Т.е. как бы совершить виртуальный тур по бирже. Примерно, как в видео на ютюбе о работе tsmc, где клепают лучшие ЦП.
Да элементарно. 339 разных заявок в стакане кто-то собрал одной крупной встречной заявкой.
Похоже, что есть: у lua_concat параметр - количество строк для конкатенации. Ну и кусок из исходников:
Код
/*
** Create code for '(e1 .. e2)'.
** For '(e1 .. e2.1 .. e2.2)' (which is '(e1 .. (e2.1 .. e2.2))',
** because concatenation is right associative), merge both CONCATs.
*/
static void codeconcat (FuncState *fs, expdesc *e1, expdesc *e2, int line) {
Instruction *ie2 = previousinstruction(fs);
if (GET_OPCODE(*ie2) == OP_CONCAT) { /* is 'e2' a concatenation? */
int n = GETARG_B(*ie2); /* # of elements concatenated in 'e2' */
lua_assert(e1->u.info + 1 == GETARG_A(*ie2));
freeexp(fs, e2);
SETARG_A(*ie2, e1->u.info); /* correct first element ('e1') */
SETARG_B(*ie2, n + 1); /* will concatenate one more element */
}
else { /* 'e2' is not a concatenation */
luaK_codeABC(fs, OP_CONCAT, e1->u.info, 2, 0); /* new concat opcode */
freeexp(fs, e2);
luaK_fixline(fs, line);
}
}
Не вызывайте функцию два раза, сохраните результат в локальную переменную. Странно конечно, похоже почему-то при первом вызове результат нормальный, а при втором - nil
If the elapsed time is unavailable or has exceeded the maximum positive time that can be recorded as a clock_t type, the function returns the value (clock_t)(-1).
Note that the time can wrap around. On a 32-bit system where CLOCKS_PER_SEC equals 1000000 this function will return the same value approximately every 72 minutes.
Serge123 написал: Сейчас позвонил брокеру, там после косультаций оператор ответила, что в связи с выставлением ошибочных заявок у них не предусмотрено ни штрафов, ни комиссий. Звучит немного странно, скорее всего, попались люди, которые в этом не разбираются (такое у меня уже было..)
Тут выше уже отвечали, что часть ошибок при выставлении заявки - от сервера брокера. То есть до биржи эти заявки вообще не дошли, она их не видит и штрафов за них выставить не может. А что у брокера нет комиссий вполне возможно, если эти заявки не создают проблем с нагрузкой на сервер. Вот если будут клиенты постоянно долбить сервер, так что он ляжет - брокер задумается, что с этим делать.
Ну math.ceil(15.0) конечно не равен 16. Но если это результат вычисления, и там на самом деле не 15.0, а 15.0000000000000001 тогда да, будет 16. Проблема в том, что десятичные дроби не могут быть точно представлены, если только знаменатель не степень двойки. В частности, шаг цены 0.1:
У вас два http запроса: первый выдает форму, второй получает результат ее заполнения. Между запросами состояние на стороне сервера не сохраняется. Это два разных запуска вашего кода. А между ними может еще несколько запросов от других клиентов быть. Вам надо смотреть в сторону сессий, если оно есть в openresty. Но вообще тема не для этого форума.
bespalex написал:
Не могли бы вы еще привести такой же пример кода для английских наименований полей и их значений?
Например, у меня используется 'ACTION': 'NEW_ORDER', а тут как будет для изменения?
Загрузил из .tri файла в "Карман транзакций". Переключил язык терминала на английский. Сохранил в файл. Получилось такое: