Эх, интересно, как часто разработчики форум просматривают. Хорошо бы еще от них комментарий получить. Что биржа шлет я не вижу, вижу то, что шлет QUIK опосредованно через брокера, но все выглядит так, что QUIK в локальный DDE сервер шлет данные либо с фикс. периодичностью, как сказал s_mike@rambler.ru, либо при появлении заявки, неважно, влияет ли она на отображаемое представление стакана.... Иначе я не знаю, как объяснить дублирующиеся таблицы.
Надо попробовать замерить интервал времени между DDE сообщениями при экспорте одного стакана.
Я обратил внимание, что при экспорте данных стакана QUIK во внешнюю программу по DDE иногда наблюдается 100% пересечение в данных двух (и более) последовательно переданных таблиц стакана для данного инструмента. Для этого эксперимента я использовал активно торгуемый инструмент BRN6.
В связи с этим возник вопрос - по какому правилу QUIK отправляет DDE сообщение с содержимым стакана DDE серверу? Направит ли, например, QUIK DDE сообщение серверу в следующих ситуациях: 1) изменения содержимого стакана произошли в его неотображаемой части (у моего брокера это 20 строк в каждую сторону, тогда как котировок по данному инструменту стоит явно больше)? 2) если были выставлены новые заявки по данному инструменту, в результате которых содержимое нового стакана на момент его среза не поменялось относительно предыдущего среза?
То есть, я хочу сказать, возможно, QUIK реагирует на появление новых заявок как на условие для отправки нового DDE сообщения? В каких еще случаях может наблюдаться подобная ситуация, кроме, конечно, некорректной работы DDE сервера?
В качестве пояснения своего вопроса привожу ниже таблицу с данными девяти последовательно переданных стаканов и разницами между этими данными. Как видно, первые четыре стакана были идентичны между собой, в пятом стакане появились отличия от четвертого, также отличался шестой (от пятого), седьмой и восьмой стаканы были идентичны шестому, и девятый отличался от восьмого.