Владимир Петров (Все сообщения пользователя)

Техподдержка прислали новую версию библиотеки 1.4
В личку отправил, может вам тоже поможет.

Спасибо, что напомнили. Проблема актуальна. Написал сегодня в техподдержку, ссылаясь на эту ветку.

К брокеру обращались, тот сказал, что транзакции до них не доходили, значит проблема на стороне робота.

Я проверил эту гипотезу, она не подтвердилась. Шаг цены 0.0025. Плюс я сохранил эту транзакцию в файл и импортировал ее через механизм импорта транзакций из файла. Заявка успешно выставилась.
Версия trans2quik.dll 1.3

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где искать источник проблемы?
Пытаюсь через динамический импорт транзакций выставить заявку по долларовым центам.
ACCOUNT=###; CLIENT_CODE=###; TYPE=L; TRANS_ID=680858782; CLASSCODE=CETS_SU; SECCODE=USDRUB_TMS; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=60.1100; QUANTITY=50;
TransactionReplyMessage:Обработка внешних транзакций: Отправка транзакций данного типа не поддерживается.
До сервера транзакция не доходит. Может какую-то галочку нужно где-то поставить?

Версия квик 7.27.2.1
Брокер Кит-финанс

Можете подробней написать, как получилось обойти проблему? Не могу найти событие смены интервала.

Очень нужны. Это основная "пища" для инсайдеров (или квалифицированных инвесторов, они же - крупные игроки). С коллегами из РоботКрафтhttp://robotcraft.ru/моделировали работу биржи, где разделили участников по принципу: миноритарии и инсайдеры. Отличие одних от других только то, что у инсайдеров неограниченный запас денег, и из-за этого они могут толкать рынок. Так вот, чем больше миноритариев на рынке (то есть все мы), тем больше прибыль у инсайдеров (правда, тем больше денег надо, чтобы толкнуть рынок). Работает это так. Инсайдеры толкают рынок, а дальше он движется по инерции (миноритариев выносит по стопам или они фиксируют убытки). Потом инсайдеры собирают "сливки". Это теория, но подобными исследованиями еще занимаются в Санкт-Петербургском экономико-математическом институте (СПб ЭМИ РАН).

Забыл запустить программу от имени администратора. Все нормально работает (версия TRANS2QUIK 1.1.0.10, версия Quik 7.4.0.79). Комп 64х, а программа скомпилирована под 32х.

Я работаю еще с версией 1.1.0.10
Старая программа без проблем подключается по API к последней версии квика, а вот новая не хочет, хотя со старыми версиями квика работает. Возможно у меня баг какой-то или настройки проекта, еще изучаю. От одного пользователя я слышал, что не подключается, он откатывал квик назад.

Как вариант, можно оценить позицию по лимитам и вариационной марже за полдня, но если торговать одним фьючерсом и одной стратегией. В моем случае наращивание позиций идет по частям, по частям идет и сокращение позиций. Процесс растянут во времени, часто превышающим время жизни фьючерса. Работа ведется в тандеме с другими фьючерсами и акциями (арбитраж, парный трейдинг). Один и тот же фьючерс может входить в разные стратегии и даже торговаться в разных направлениях на одном счете. Поэтому вариационную маржу приходится считать самостоятельно.
"Старатель" верно написал, вариационную маржу нужно корректировать ежедневно, но я пока не нашел красивый способ, как это сделать. Считаю путем перевода в рубли входа и выхода, предполагая, что в пределе прибыли и убытки от коррекций взаимно компенсируются.

Перерыв на обед и ужин?  

Получается, если я в позициях долго, каждый день считаю вар. маржу и записываю ее в блокнот, то стоит мне один день пропустить, все насмарку. Я не узнаю, когда я выйду в безубыток.
Еще всегда интересовало, какой именно курс доллара берется в 16:30 (на какой площадке, цена спроса или предложения или середина)?

Признаю, не прав, но тогда вопрос. Можно ли рассчитать и с какой точностью доход/убыток с позиции, которая держится, например, месяц, зная цены входа-выхода в пунктах и стоимости шага цены входа-выхода?

40,1 купили (ст. шага цены 6,6848 или 26806 рублей - копейки отбросим для упрощения)
прошел день (новая торговая сессия)
40,25 продали днем (ст. шага цены 6,6848 или 26906 рубля)
Квик показал вар. маржу 100 рублей
Курс доллара поменялся в 16:30, и ст. шага цены зафиксировался на отметке 6,5. То есть 40,25 стали стоить 26065 рублей. В 18:45 счет стал меньше на 841 рубль.
На всякий случай напишу, я могу ошибаться, поскольку все очень непрозрачно и нелогично с точки зрения обывателя. Реальные убытки на счетах после коррекции я видел.

Constantin, у меня тоже была такая реакция в первый раз, когда узнал. Вот упоминание про методику расчета вариационной маржи (9 слайд).

•Формула ВМ не меняется: ВМ = (РЦ – РЦп) * W / R, где
 W – стоимость минимального шага цены;
 R – минимальный шаг цены.

•ВМ промежуточного клиринга
рассчитывается в 14:00 по курсу, определенному в 14:00 (переоценка рисков c учетом резерва на изменение
курса).

•ВМ за весь день рассчитывается в
18:45 по курсу, определенному в 16:30.

•В вечернем клиринге ВМ определяется
по позициям и по сделкам, совершенным за весь торговый день по курсу, определенному в 16:30,
то есть оценка сделок, совершенных до промежуточного клиринга, поменяется.

Если в одну текущую сессию был вход и выход из позиций, то проблем нет, но если позиция держится несколько дней, то тут интересно. Матчасть изучал, даже с разными брокерами консультировался, более того, когда на практике клиенты обращаются с вопросами, что моя система показала плюсовой доход за день, рассчитанная по формулам (из рассчета: запомнили рублевую стоимость в момент покупки и сравнили с рублевой стоимостью в момент продажи), а по факту вариационная маржа в большом минусе (когда валюта сильно убежала против нас).

Очень обрадуюсь, если я ошибаюсь, поскольку шишек набил много уже тут.

Если позиции переносятся на новую торговую сессию, то расчет дохода уточняется в 16:30 или 17:30 (не помню точно, как сейчас). Другими словами, вы получили 15 пунктов дохода (100 рублей) днем, а потом если курс доллара изменится в худшую сторону до 17:30, то 15 пунктов дохода может превратиться в минус 100 рублей, то есть в убыток, и эта сумма спишется с вашего счета.

Да, выбран пункт "С учетом настроек, выбранных пользователем вручную через пункт Связь/Списки". Повторял процедуру перезаказа данных после установки настройки "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц". Николай выше написал, что настройка "Тип инструмента" только в 7-й версии появилась. Еще глубоко не копал по валюте и Америке (не знаю, чему равен параметр тип инструмента у них), поскольку не все брокеры перешли на 7-ю версию.

Фильтры не установлены, вызывал в меню Связь - Перезаказать данные заново, в таблице параметр тип инструмента не появился (через луа тоже пусто) - это все в 6.17 версии.
http://prntscr.com/a5902b

Здравствуйте.
Действительно, обновил квик до версии 7.1.0.381 и SECTYPE появился. Вчера пробовал запускать на версии 6.17.1.17 - там не работает. Везде использовал Quik Junior. Причем param_value = 0 везде, а param_image содержит строку с типом секции (Ценные бумаги, Фьючерсы, Опционы, и пустая строка) Спасибо за подсказку! Не знаете, с какой версии данный параметр появился?

Пробовал его вытащить (на джуниор квике), но param_value = 0 и param_image = "" у всех инструментов. Где-то находил, что SECTYPE - это строка, но отладчик говорит, что там таблица.

Думал на эту тему, но надеялся, что есть способ автоматически распознать. Сейчас как-то переосмыслил и пришел к мнению, что зашить все коды классов не такая уж плохая идея. Спасибо!

Здравствуйте, брокеры предлагают все больше инструментов для торговли. Приходится как-то адаптироваться. Если раньше не вызывало особых проблем отличить акцию от фьючерса (у фьючерса ГО или buydepo > 0), то теперь, когда есть валюта и американские рынки, стало сложнее. Кто-нибудь сталкивался с задачей распознать тип бумаги, зная ее код и код класса?
Это нужно знать, чтобы определить с какого счета отправлять заявку.

Здравствуйте. Недавно появилась возможность торговать американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже через систему Quik, но нигде нет демо-доступа для нее. Вы не планировали организовать новую площадку наряду с акциями и фьючерсами: американские акции (+ валютная секция)?

Может 7-я версия более совершенна с точки зрения ресурсов. У меня задача снизить потребление памяти и дискового пространства к минимуму. Квик установил на удаленном сервере (даже несколько квиков), и заметил, когда он долго работает растет потребление памяти. Не помогает даже перезапуск квика, а спасает только функция "очистить все и начать новый сеанс". Ресурсы сервера стоят денег, поэтому стараюсь экономить. С 7-й версией еще не работал на боевом, поэтому время только покажет нужно чистить или нет, но хотелось перестраховаться на будущее.

Эта команда очищает временные файлы и логи? Какие флаги для этого надо выставить (торговые данные текущей сессии, локальные справочники, архив данных для построения графиков)? Я ее постоянно использую, чтобы очистить место на диске и чтобы оперативной памяти меньше расходовалось.

Здравствуйте, где в 7-й версии элемент меню "Очистить все и начать новый сеанс"?

Знаю точно, в Финаме проблема уже есть.

В папке с квиком есть папка backup. Надо найти самую свежую папку (это старые обновления) и содержимое ее нужно скопировать в корневую папку с квиком (надо заменить файлы).

Это уже поздно. Хотел об этом пораньше узнать - в OnInit

Здравствуйте, есть ли возможность узнать, какие из инструментов в таблице "securities" отфильтрованы пользователем через меню связь-списки?

Здравствуйте, существует ли техническая возможность переключиться на версию lua 5.3? Текущая версия 5.1 вышла 9 лет назад.