Некорректное отображение номинала у облигаций с амортизацией долга

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Некорректное отображение номинала у облигаций с амортизацией долга

sao

Пользователь

Сообщений: 9 Регистрация: 03.02.2016

03.02.2018 17:06:04

В день частичного погашения облигации неправильно отображается ее номинальная стоимость.

Например:

ОФЗ 48001 облигации федерального займа с амортизацией долга и переменным купоном.
График платежей http://bonds.finam.ru/issue/details0083900002/default.asp
01.11.2017 происходит погашение 20% номинала и выплата купона.

Данные из текущей таблицы Квика по датам.

30.10.2017
Номинал 400.00
НКД 25.46
Купон 25.53
Оборот 79574 руб. / 196 шт. -> средняя цена 405.99 руб.

31.10.2017
Номинал 400.00
НКД 0.00
Купон 25.53
Оборот 63699 руб. / 321 шт. -> средняя цена 198.44 руб.

01.11.2017
Номинал 200.00
НКД 00.02
Купон 7.58
Оборот 286718 руб. / 1451 шт. -> средняя цена 197.60 руб.

Т.к. торги происходят в режиме Т+1, то уже 31 октября сделки происходят исходя из нового номинала 200 руб. и нового купона 7.58 руб.
Но в Квике отображаются устаревшие номинал и купон, ориентируясь на которые клиент купит неправильное количество бумаг.
В моем случае торгует qlua-робот, который вовсе не заметит аномалию при совершении сделок и будет торговать неверным количеством лотов.

Как быть?

Anastasia Gordienko

Гость

06.02.2018 08:46:57

Цитата

sao написал:
В день частичного погашения облигации неправильно отображается ее номинальная стоимость.

Например:

ОФЗ 48001 облигации федерального займа с амортизацией долга и переменным купоном.
График платежей http://bonds.finam.ru/issue/details0083900002/default.asp
01.11.2017 происходит погашение 20% номинала и выплата купона.

Данные из текущей таблицы Квика по датам.

30.10.2017
Номинал 400.00
НКД 25.46
Купон 25.53
Оборот 79574 руб. / 196 шт. -> средняя цена 405.99 руб.

31.10.2017
Номинал 400.00
НКД 0.00
Купон 25.53
Оборот 63699 руб. / 321 шт. -> средняя цена 198.44 руб.

01.11.2017
Номинал 200.00
НКД 00.02
Купон 7.58
Оборот 286718 руб. / 1451 шт. -> средняя цена 197.60 руб.

Т.к. торги происходят в режиме Т+1, то уже 31 октября сделки происходят исходя из нового номинала 200 руб. и нового купона 7.58 руб.
Но в Квике отображаются устаревшие номинал и купон, ориентируясь на которые клиент купит неправильное количество бумаг.
В моем случае торгует qlua-робот, который вовсе не заметит аномалию при совершении сделок и будет торговать неверным количеством лотов.

Как быть?

Добрый день.
Система Quik поддерживает корректность проведения расчетов по облигациям федерального займа.
При расчете по сделкам по данному классу используются значения номинала и НКД за дату Т+1. Для расчета комиссии по таким сделкам также используется номинал и НКД за дату Т+1.
Информация о величине НКД и номинала облигации в разрезе дат получается системой Quik. Но эти данные показатели Вы не увидите в таблице текущих торгов.
Для трансляции корректных значений у Вашего брокера должны быть соответствующие настройки на шлюзе, который получает информацию на бирже.
Оценивать данные нужно по рассчитанным данным объема Ваших заявок и сделок в таблице заявок и сделок.

Если по сделкам по ОФЗ вы видите некорректный расчет стоимости по сделки по ОФЗ, то выполните следующие действия:
Нажмите F9 в клиентском месте для открытия настроек, в пункте:
Программа / Получение данных, установите опцию "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц", если она не выбрана.
Выполните пункт меню "Система /Заказ данных / Перезаказать данные";
установите опции "Торговые данные текущей сессии" и"Локальные справочники" и нажмите перезаказать, после перезапуска рабочего места
установите соединение с сервером.
После прокачки данных убедитесь, что проблема с некорректным расчетом воспроизводится. После чего закройте QUIK снова,
заархивируйте терминал и отправьте его брокеру, инициируя обращение письмом с описанием ситуации. Вместе с Вашим брокером мы проверим корректность настроек получения данных по классу ОФЗ и проверим информацию в Вашем терминале.

Читают тему