Можно ли создать скрипт, который бы в заданный промежуток времени по разным опционным страйкам выставлял лимитную заявку равную теоретической цене опциона, и если теоретическая цена опциона изменилась, а заявка не исполнилась, то лимитная заявка передвигается на соответствующую цену – короче типа небольшой котировальщик до момента исполнения заявки.
Пример:
Мне надо набрать позиции:
Si - базовый инструмент
Страйк 58000 ПУТ 2 шт.,
Страйк 59000 КОЛЛ 3 шт.
Страйк 57500 ПУТ 2 шт.
Страйк 59500 КОЛЛ 4 шт.
в период с 23-00-00 по 23-47-50.
В настройках скрипта указываю, что выставляем лимитную заявку по:
- теоретической цене или
- фиксированной цене или
- текущей цене (разумеется после запуска скрипта, если указано что позиция набирается по текущей цене, то сразу все исполняется и на это работа скрипта заканчивается).
Также должна быть предусмотрена возможность указания размера отклонения от теоретической цены.
Указываем отклонение по:
58000ПУТ=2,
59000КОЛЛ=-2
57500ПУТ=3
59500КОЛЛ=-5
Также указываем, что если в заданное время позиции не открылась, то автоматически по текущей рыночной цене открываем позиции по базовому инструменту SiZ7 по указанному направлению (Покупка или продажа) в указанном количестве. - все это указываем
Запускаем скрипт,
1.
Наступает заданное время 23-00-00
2.
выставляется в стакан лимитная заявка по 58000ПУТ 2 шт. по (теор.цена + 2). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на 10 пунктов (увеличилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер +10. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена
3.
Выставляется в стакан лимитная заявка по 59000КОЛЛ 3 шт. по (теор.цена - 2). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на -5 пунктов (уменьшилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер -5. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена
4.
выставляется в стакан лимитная заявка по 57500ПУТ 2 шт. по (теор.цена + 3). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на 10 пунктов (увеличилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер +10. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена
5.
Выставляется в стакан лимитная заявка по 59500КОЛЛ 4 шт. по (теор.цена - 5). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на -5 пунктов (уменьшилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер -5. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена.
Если заявка исполнена частично, то скрипт ведет заявку до момента исполнения (вход в позицию) в пределах уканного периода времени и если период времени вышел, то открываем позу по базовому инструменту.
Пример:
Мне надо набрать позиции:
Si - базовый инструмент
Страйк 58000 ПУТ 2 шт.,
Страйк 59000 КОЛЛ 3 шт.
Страйк 57500 ПУТ 2 шт.
Страйк 59500 КОЛЛ 4 шт.
в период с 23-00-00 по 23-47-50.
В настройках скрипта указываю, что выставляем лимитную заявку по:
- теоретической цене или
- фиксированной цене или
- текущей цене (разумеется после запуска скрипта, если указано что позиция набирается по текущей цене, то сразу все исполняется и на это работа скрипта заканчивается).
Также должна быть предусмотрена возможность указания размера отклонения от теоретической цены.
Указываем отклонение по:
58000ПУТ=2,
59000КОЛЛ=-2
57500ПУТ=3
59500КОЛЛ=-5
Также указываем, что если в заданное время позиции не открылась, то автоматически по текущей рыночной цене открываем позиции по базовому инструменту SiZ7 по указанному направлению (Покупка или продажа) в указанном количестве. - все это указываем
Запускаем скрипт,
1.
Наступает заданное время 23-00-00
2.
выставляется в стакан лимитная заявка по 58000ПУТ 2 шт. по (теор.цена + 2). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на 10 пунктов (увеличилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер +10. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена
3.
Выставляется в стакан лимитная заявка по 59000КОЛЛ 3 шт. по (теор.цена - 2). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на -5 пунктов (уменьшилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер -5. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена
4.
выставляется в стакан лимитная заявка по 57500ПУТ 2 шт. по (теор.цена + 3). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на 10 пунктов (увеличилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер +10. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена
5.
Выставляется в стакан лимитная заявка по 59500КОЛЛ 4 шт. по (теор.цена - 5). Проходит время а заявка не исполнена, т.е. висит в стакане и теор.цена терминала изменилась на -5 пунктов (уменьшилась), тогда скрипт передвигает мою выставленную в стакан лимитную заявку на размер -5. Прошло время и заявка исполнилась. Скрипт больше ничего не делает – работа выполнена.
Если заявка исполнена частично, то скрипт ведет заявку до момента исполнения (вход в позицию) в пределах уканного периода времени и если период времени вышел, то открываем позу по базовому инструменту.