Подскажите правильный алгоритм

так быть не должно. Приведите конкретный пример, время события и UID Вашей учетной записи.

Как автор скрипта, Вы должны самостоятельно решить при каких событиях Ваш скрипт будет делать то или иное действие.

Сергей, инфу проверьте пожалуйста.

Я понял. Не к спеху, подожду.

sav 312,
Расследование показало, что обнуление происходит в момент клиринга и это нормально т.к. происходит перерасчет данных.
Другой вопрос в том почему 21го числа клиринг был в 15:00, а 22го уже в 13:00 и на этот вопрос у нас к сожалению нет ответа.
Видимо это какая-то особенность игрового контура биржи.

С этим все ясно. На боевом счёте такого быть не должно во время клиринга?  

Очень странно все это. Раньше в работе долгое время были роботы на qpl (алгоритм в плане сброса параметров при обнулении позиций тот же) и ничего во время клиринга не сбрасывалось. Прекрасно понимаю, что дело здесь не в  qpl  и qlua, что-то теперь во время клиринга новое происходит?
С клирингом не беда, добавлю к обнулению условие по времени. А как быть с обнулением во время торговой сессии?

Я приводил два примера обнуления позиций в 15:47 и в 13.00. По факту, такие обнуления происходили в разное время. В 15.47 - стабильно, а в 13 и 14 с определённой хаотичностью. Давайте, чтобы сильно не углубляться, сформулирую вопрос по-другому. Может ли на боевом счёте происходить кратковременное обнуление позиций в течение торговой сессии, т.е. не во время клиринга? В настоящее время в моем скрипте сброс параметров при обнулении позиций происходит по следующему алгоритму:
STATUS_TORGOV = tonumber(getParamEx(CLASSCODE,SECCODE,"STATUS").param_value);
if TOTAL_NET == 0 and STATUS_TORGOV == 1 then
ENTER_PRICE = 0
killStopOrders(SECCODE)
и т.д.
Но этот алгоритм будет давать сбой, если в торговое время хоть на тик обнулиться количество позиций.