Я довольно успешно использую следующий механизм для расчета текущего (пока позиция не закрыта) и окончательного финансового результата торговли в рублях.
Без подробных разъяснений код выглядит так:
local rublesFor1pointPrice = getPointsToRublesMultiplier('SPBFUT', sec_code) -- расчитываем рублевую стоимость 1 единицы цены лота (для большинства российских акций = 1, для товарных фьючерсов будет отличаться)
local last_price = tonumber(getParamEx('SPBFUT', sec_code, "last").param_value)
if rublesFor1pointPrice and last_price then -- если получили значение
local Margin = lotBalance * rublesFor1pointPrice * last_price -- расчитываем цену позиции в рублях
theStrategy.margin.P = Margin -- расчитываем цену позиции в рублях и записываем ее в поле E (enter) поля margin отражающего финансовый результат работы стратегии
theStrategy.margin.R = theStrategy.margin.E + Margin - theStrategy.margin.C
...
Для большинства инструментов расчет всегда оказывается корректным, но для фьючерсов, валюта которых отлична от рублей, например для RI возникают проблемы. После прохода через дневной клиринг результат по позициям открытым с 10 до 14 часов оказывается некорректным. Полагаю, это оттого, что в клиринг пересчитывается величина rublesFor1pointPrice в связи с изменением курса рубля (в приведенном случае - к доллару). Т.е. даже при снижении цены для короткой позиции результат может оказаться убыточным. Насколько я понимаю и вижу из данных таблиц Quik "Нереализованная прибыль" и "Вариционная маржа", финансовый результат рассчитанный с применением новых значений некорректен и в нашем случае необходимо использовать старое значение шага цены как для момента входа, так и для момента выхода, или же новое значение, для момента входа в позицию и ее закрытия.
Кто как решает эту проблему?
Без подробных разъяснений код выглядит так:
local rublesFor1pointPrice = getPointsToRublesMultiplier('SPBFUT', sec_code) -- расчитываем рублевую стоимость 1 единицы цены лота (для большинства российских акций = 1, для товарных фьючерсов будет отличаться)
local last_price = tonumber(getParamEx('SPBFUT', sec_code, "last").param_value)
if rublesFor1pointPrice and last_price then -- если получили значение
local Margin = lotBalance * rublesFor1pointPrice * last_price -- расчитываем цену позиции в рублях
theStrategy.margin.P = Margin -- расчитываем цену позиции в рублях и записываем ее в поле E (enter) поля margin отражающего финансовый результат работы стратегии
theStrategy.margin.R = theStrategy.margin.E + Margin - theStrategy.margin.C
...
Для большинства инструментов расчет всегда оказывается корректным, но для фьючерсов, валюта которых отлична от рублей, например для RI возникают проблемы. После прохода через дневной клиринг результат по позициям открытым с 10 до 14 часов оказывается некорректным. Полагаю, это оттого, что в клиринг пересчитывается величина rublesFor1pointPrice в связи с изменением курса рубля (в приведенном случае - к доллару). Т.е. даже при снижении цены для короткой позиции результат может оказаться убыточным. Насколько я понимаю и вижу из данных таблиц Quik "Нереализованная прибыль" и "Вариционная маржа", финансовый результат рассчитанный с применением новых значений некорректен и в нашем случае необходимо использовать старое значение шага цены как для момента входа, так и для момента выхода, или же новое значение, для момента входа в позицию и ее закрытия.
Кто как решает эту проблему?