Защита от кросс сделок

Вы ведь понимаете, что никак.
На то они и анонимные торги, что никто не знает чьи это заявки. Более того, по одной цене могут стоять как ваши заявки, так и других трейдеров. Соответственно вы не знаете именно заявки будет мэчить биржа: ваши с вашими или ваши с "чужими".

В общем рецепт тут только один: не "заранее проверять", а продумать стратегию что делать в случае обнаружения кросс-сделки и стратегию эту реализовать в скрипте.
Тем более, что между "проверкой" и реальным выставлением заявки все может повернуться так, что часть заявок других трейдеров будет снята и результат проверки окажется недействительным, т.е. опять получим кросс. С которым опять надо будет бороться как-то.