Защита от кросс сделок

Страницы: 1
RSS
Защита от кросс сделок
 
День добрый.
Работаю с большим количеством заявок в одном инструменте и периодически натыкаюсь на ошибку кросс сделки. Как произвести проверку, что заявка не приведет к кросс сделке?
 
Вы ведь понимаете, что никак.
На то они и анонимные торги, что никто не знает чьи это заявки. Более того, по одной цене могут стоять как ваши заявки, так и других трейдеров. Соответственно вы не знаете именно заявки будет мэчить биржа: ваши с вашими или ваши с "чужими".

В общем рецепт тут только один: не "заранее проверять", а продумать стратегию что делать в случае обнаружения кросс-сделки и стратегию эту реализовать в скрипте.
Тем более, что между "проверкой" и реальным выставлением заявки все может повернуться так, что часть заявок других трейдеров будет снята и результат проверки окажется недействительным, т.е. опять получим кросс. С которым опять надо будет бороться как-то.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх