Обработка лимитной заявки с типом "По одной цене" предполагает несколько сценариев.
Один из таких сценариев - это дефицит количества во встречных заявках по наилучшей цене.
Допустим, что есть встречные заявки на продажу:
- 261.10 x 10
- 260.00 x 5
Отправляем заявку на покупку "По одной цене":
+ 262.00 x 20
Данная заявка на покупку приведет к сделке на 5 бумаг по 260.00, при этом остаток будет поставлен в очередь в книге заявок по цене первой сделки 260.00.
Состояние книги после частичного исполнения:
- 261.10 x 10
+ 260.00 x 15
После отправки транзакции с этим признаком
в терминал Квик приходит событие OnOrder, в котором цена указана 260.00, при этом заявка является частично исполненной.
1) Сохраняется ли в таблице Order информация об исходной лимитной цене (262), или эта информация утрачивается?
2) В какой момент (сервер Quik, терминал Quik, биржа) происходит данное "уточнение" цены заявки.
3) Для каких стратегий может быть полезен данный тип заявки?
Один из таких сценариев - это дефицит количества во встречных заявках по наилучшей цене.
Допустим, что есть встречные заявки на продажу:
- 261.10 x 10
- 260.00 x 5
Отправляем заявку на покупку "По одной цене":
+ 262.00 x 20
Данная заявка на покупку приведет к сделке на 5 бумаг по 260.00, при этом остаток будет поставлен в очередь в книге заявок по цене первой сделки 260.00.
Состояние книги после частичного исполнения:
- 261.10 x 10
+ 260.00 x 15
После отправки транзакции с этим признаком
| Код |
|---|
transaction['Тип по цене'] = 'По одной цене' transaction['Цена'] = '262.0' |
в терминал Квик приходит событие OnOrder, в котором цена указана 260.00, при этом заявка является частично исполненной.
1) Сохраняется ли в таблице Order информация об исходной лимитной цене (262), или эта информация утрачивается?
2) В какой момент (сервер Quik, терминал Quik, биржа) происходит данное "уточнение" цены заявки.
3) Для каких стратегий может быть полезен данный тип заявки?