Механизм исполнения заявки с типом "По одной цене"

Страницы: 1
RSS
Механизм исполнения заявки с типом "По одной цене"
 
Обработка лимитной заявки с типом "По одной цене" предполагает несколько сценариев.
Один из таких сценариев - это дефицит количества во встречных заявках по наилучшей цене.

Допустим, что есть встречные заявки на продажу:

- 261.10 x 10
- 260.00 x 5

Отправляем заявку на покупку "По одной цене":
+ 262.00 x 20

Данная заявка на покупку приведет к сделке на 5 бумаг по 260.00, при этом остаток будет поставлен в очередь в книге заявок по цене первой сделки 260.00.
Состояние книги после частичного исполнения:

- 261.10 x 10
+ 260.00 x 15

После отправки транзакции с этим признаком
Код
transaction['Тип по цене'] = 'По одной цене'
transaction['Цена'] = '262.0'

в терминал Квик приходит событие OnOrder, в котором цена указана 260.00, при этом заявка является частично исполненной.
1) Сохраняется ли в таблице Order информация об исходной лимитной цене (262), или эта информация утрачивается?
2) В какой момент (сервер Quik, терминал Quik, биржа) происходит данное "уточнение" цены заявки.
3) Для каких стратегий может быть полезен данный тип заявки?
 
Добрый день,

Цитата
rodionos написал:
1) Сохраняется ли в таблице Order информация об исходной лимитной цене (262), или эта информация утрачивается?2) В какой момент (сервер Quik, терминал Quik, биржа) происходит данное "уточнение" цены заявки.3) Для каких стратегий может быть полезен данный тип заявки?
1. Заявка продолжит быть активной в течение этой торговой сессии до момента получения встречных котировок по цене первого исполнения - по 260, ожидания цены 262 не происходит.

2. В случае, если под "уточнением" понимается корректировка цены исполнения ввиду наличия лучшего встречного предложения в стакане, то в момент ее исполнения на бирже.
3. По стратегиям торговли подсказать не можем, так как они могут быть различны. Условие позволяет исполнить весь объем заявки по одной цене.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх