При разработке новых тестов на получаемые по итогам дня статистики обнаружился такой факт:
При этом несоответствие наблюдается для отдельных инструментов и разброс в отдельных случаях весьма существенный. С дататипами переменных и округлением не связано.
Как оказалось, waprice акций который раньше воспринимался как тот же дневной vwap данного класса, оказался гораздо хитрее. А именно, выяснилось, что при расчете waprice биржа "cмешивает" сделки не только из класса TQBR но и из других классов, в частности из РПС (с ЦК и без) и неполные лоты. Объем в режиме неполных лотов малый, до 500 тысяч рублей в день, а РПС - это 2 млрд рублей в день, что достаточно для точечного вредительства алгоритмам.
Подробности в расследовании по , но краткий вывод такой - используйте valtoday/voltoday.
waprice лежит в основе marketprice2, marketpricetoday, prevwaprice, priceminusprevwa - соответственно эти параметры также затронуты.
| Код |
|---|
waprice ~= ROUND(valtoday/voltoday/sec_price_step,0)*sec_price_step |
При этом несоответствие наблюдается для отдельных инструментов и разброс в отдельных случаях весьма существенный. С дататипами переменных и округлением не связано.
Как оказалось, waprice акций который раньше воспринимался как тот же дневной vwap данного класса, оказался гораздо хитрее. А именно, выяснилось, что при расчете waprice биржа "cмешивает" сделки не только из класса TQBR но и из других классов, в частности из РПС (с ЦК и без) и неполные лоты. Объем в режиме неполных лотов малый, до 500 тысяч рублей в день, а РПС - это 2 млрд рублей в день, что достаточно для точечного вредительства алгоритмам.
Подробности в расследовании по , но краткий вывод такой - используйте valtoday/voltoday.
waprice лежит в основе marketprice2, marketpricetoday, prevwaprice, priceminusprevwa - соответственно эти параметры также затронуты.