Почему в стратегии на ФР нельзя использовать параметры waprice (а также marketprice2, marketpricetoday, prevwaprice, priceminusprevwa)

Страницы: 1
RSS
Почему в стратегии на ФР нельзя использовать параметры waprice (а также marketprice2, marketpricetoday, prevwaprice, priceminusprevwa)
 
При разработке новых тестов на получаемые по итогам дня статистики обнаружился такой факт:

Код
waprice ~= ROUND(valtoday/voltoday/sec_price_step,0)*sec_price_step

При этом несоответствие наблюдается для отдельных инструментов и разброс в отдельных случаях весьма существенный. С дататипами переменных и округлением не связано.

Как оказалось, waprice акций который раньше воспринимался как тот же дневной vwap данного класса, оказался гораздо хитрее. А именно, выяснилось, что при расчете waprice биржа "cмешивает" сделки не только из класса TQBR но и из других классов, в частности из РПС (с ЦК и без) и неполные лоты. Объем в режиме неполных лотов малый, до 500 тысяч рублей в день, а РПС - это 2 млрд рублей в день, что достаточно для точечного вредительства алгоритмам.

Подробности в расследовании по ссылке, но краткий вывод такой - используйте valtoday/voltoday.

waprice лежит в основе marketprice2, marketpricetoday, prevwaprice, priceminusprevwa - соответственно эти параметры также затронуты.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх