EMA внутри свечи

Страницы: 1
RSS
EMA внутри свечи, Нужно EMA по тиковым значением в незавершенной свече
 

Здравствуйте!

Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, инструмент, который бы отображал среднее значение цены в не закрывшейся свече по принципу EMA. Т.е. была бы средняя цена всех тиков, и при этом цена последнего тика имела бы более высокий вес.

Визуально, очень похоже на то, что мне нужно - EMA с периодом 1 и с полем цены Typical. Или экспоненциальное вычисление там только для периодов 2 и более, а в рамках одной свечи простое усреднение(SMA) по всем тикам? Кто-то знает по какой формуле этот инструмент вычисляется в рамках не закрывшейся свечи?

 
Цитата
Сергей написал:
EMA с периодом 1
Это просто то же, что на входе. Формула EMA y[n] = alpha * x[n] + (1 - alpha) * y[n - 1], формула альфы alpha = 2 / (period + 1). Подставляем период 1 во вторую и получаем alpha = 1, подставляем альфу в первую и получаем y[n] = 1 * x[n] + (1 - 1) * y[n - 1] = x[n]. Никаких чудес.

Цитата
Сергей написал:
простое усреднение(SMA) по всем тикам
Нет никакого усреднения, если как базу вы используете поле close, то это просто последний тик периода, закрыта свеча или нет - неважно. После первого тика O = H = L = C, последующие тики заменяют C, попутно обновляя H и L, если нужно. Соответственно все индикаторы по клозу вычисляются из этого последнего тика, просто внутри свечи он еще изменится и индикатор будет пересчитан заново, а после начала новой свечи предыдущая остается с последним полученным клозом и рассчитанными из него индикаторами.

Цитата
Сергей написал:
с полем цены Typical
https://en.wikipedia.org/wiki/Typical_price с этим?
 
Цитата
Anton написал:
https://en.wikipedia.org/wiki/Typical_price  с этим?
Видимо да. Получается внутрь свечи стандартным EMA не влезть.
Я в итоге свою EMA написал: через заданный период беру LastPrice и далее по стандартной формуле: self.value=(self.Alfa*price)+((1-self.Alfa)*self.last_value)
 
Цитата
Сергей написал:
через заданный период беру LastPrice и далее по стандартной формуле
А можно наоборот, сначала тики по стандартной формуле (с достаточно большим периодом), а потом из полученной линии дергать значения с определенным интервалом. Линия будет одна и та же на всех таймфреймах. Минус - представьте себе облигацию с тремя сделками в день и этот "достаточно большой" период емашки. Т.е. налицо дискретизация с переменным шагом и мы в такие математические дебри проваливаемся, что лучше сразу не начинать )
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх