Задержка данных при обмене с сервером

Страницы: Пред. 1 2
RSS
Задержка данных при обмене с сервером
 
P.S. Предыдущее сообщение адресовано Николаю Камынину.
 
Цитата
Фёдор Сухов написал:
3. ??? (добавьте своего).
Вы предлагаете добавить всех брокеров?
 
Я думаю, что если скальперские сделки - их хлеб - то да. Кроме того, терзают другие "смутные сомнения"...
 
Цитата
Сергей Чугунов написал:
терзают другие "смутные сомнения"...
Да нет никаких "смутных сомнений", ёлы-палы.
Ретейловый брокер - это всегда компромисс между стоимостью и качеством. Стоимостью, заметьте, для клиентов, т.е. из вашего кармана.
Хотите иметь невообразимые времена задержки - поступайте как делают взрослые парни: скидываетесь брокеру на отдельный для вас сервер, подключаетесь к этому серверу - и радуетесь!
А что, скинуться на 10 человек/подключений - глядишь, и радость к нам придёт.
 
Мои "сомнения" не в том, что каждый брокер, обладая повышенным функционалом, сжимает-разжимает временные отрезки, уплощает или искривляет графики, искажая информацию и набивает за счет клиентов (любая сфера услуг) свой карман, здесь все и так ясно, а в том, что он может пойти немножко дальше - вообще не выставлять заявки на биржу, играя со слепыми котятами на свои кровные. Более прибыльный вариант, согласитесь? "Бренд, качество"... - фигня, в РФ-только прибыль.
 
Относительно отдельного сервера.
БКС предлагает услугу VIP сервера за 5 тысяч деревянных в месяц
кроме стоимости никаких данных нет.
Написано обращайтесь к регион представителям
Пришел спросил - ничего не знают, попросил дать протестировать
Уже месяц жду ответа
-------------------------
Не так страшен черт, как его малюют
Можно мерить в реале и учитывать в торговле.
----------------------
Просто было интересно узнать сколько точно и чего.
узнал, интерес удовлетворил.
Пилим дальше.
 
Некий самый общий ориентир можно почерпнуть здесь
http://arqatech.com/ru/products/quik/rates/
 
Цитата
swerg написал:
Некий самый общий ориентир можно почерпнуть здесь
http://arqatech.com/ru/products/quik/rates/
это не то,
так как к этому надо еще взять лицензию брокера и сделать юр лицо задумчивым
 
нене, я не предлагаю задумчивое лицо. Это анриал в обсуждаемой ценовой категории.
Я про то, что это минимум цен, от которого можно как-то отталкиваться, выходя с предложением к брокеру.
 
swerg написал:
Некий самый общий ориентир можно почерпнуть здесь
http://arqatech.com/ru/products/quik/rates/
Это тарифы для брокеров. Про отдельный сервер: к трем оброкерам обращался ( в т.ч. к БКС) - никакого толку. Кто нибудь пользует "прямые соединения", вроде обещаемых  БКСом  "плазы и тд."?
 
Цитата
Сергей Чугунов написал:
swerg  написал:
Некий самый общий ориентир можно почерпнуть здесь
http://arqatech.com/ru/products/quik/rates/
Это тарифы для брокеров. Про отдельный сервер: к трем оброкерам обращался ( в т.ч. к БКС) - никакого толку. Кто нибудь пользует "прямые соединения", вроде обещаемых  БКСом  "плазы и тд."?
Возможно, что при использовании прямых подключений минуя Quik надобность в брокере отпадает напрочь.
Ведь это уже собственный "терминал" (робот, программа) зачем для этого кому-то платить? Проще купить фирму с лицензией и оформиться как надо, не?  
 
Цитата
Николай Бехтерев написал:
Цитата
Сергей Чугунов   написал:
 swerg   написал:
Некий самый общий ориентир можно почерпнуть здесь
 http://arqatech.com/ru/products/quik/rates/  
Это тарифы для брокеров. Про отдельный сервер: к трем оброкерам обращался ( в т.ч. к БКС) - никакого толку. Кто нибудь пользует "прямые соединения", вроде обещаемых  БКСом  "плазы и тд."?
Возможно, что при использовании прямых подключений минуя Quik надобность в брокере отпадает напрочь.
Ведь это уже собственный "терминал" (робот, программа) зачем для этого кому-то платить? Проще купить фирму с лицензией и оформиться как надо, не?
Согласно ФЗ О рынке ЦБ на бирже имеют право торговать лишь проф участники.
Проф участниками могут быть лишь юр лица.
-----------------------
Поэтому - желаете торговать без брокера
1) станьте юр лицом
2) получите лицензию ЦБ
3) купите доступ на биржу
----------------------
Мало не покажется.
--------------------------
Если решите и нужна помощь, обращайтесь.
 
сделал мониторинг задержки ответов демо сервера
получил  такую картинку.
красная линия - это величина пинга на IP сервера = Стабильно 15 ms.
Учитывая ранее полученные данные для сервера БКС,  можно предположить,
что скорость обработки запросов сервером КВИК не очень..
 
измерил время запаздывания ответов по выставлению и снятию стоп-заявки для демо сервера.
получилось следующее:
ответ OnTransReply  через 180 ms
ответ  OnStopOrder через 280 ms
В индикатор отображающий задержки сервера
добавил запаздывание локального времени относительно атомных часов (синий цвет)
( т е биржи)
получилась такая картинка

Подробнее напишу позже на своем сайте
 
Здравствуйте.

По предпоследнему посту:
Уточните, пожалуйста, демо сервер - это наш 91.209.122.220:15100 или какой-то иной ?
Если наш, то просьба уточнить UID пользователя, а также дату наблюдений и способ привязки ко времени оси времени на графике(соответствует реальному или как-то иначе).
Если какой-то иной, то потребуется инициировать обращение брокера с логами сервера QUIK к нам.
Сразу отметим, что на текущий момент задержка по данным, привносимая сервером QUIK, в среднем составляет не менее 50 мс.
В зависимости от инфраструктуры доступа, применяемой конкретным брокером, это число может быть увеличено вдвое.
Поэтому в Вашей постановке задачи имеет смысл искать причины для задержек в единицы секунд (и более), т.е. в разы превышающие указанное среднее значение.

По последнему посту: т.к. прямого вопроса не прозвучало, просьба уточнить - требуется ли наша помощь ? Если да, то в чём ?
 
Добрый день, Олег
Демо сервер Ваш.
график сжат. т е на нем отображаются лишь значения запаздывания,
которые не равны предыдущему значению.
------------------------------------------
Я собственно хочу выяснить,
какие реально задержки в прохождении данных есть.
Кроме того, разработанный мною индикатор позволяет в реальном времени проверить сервера брокеров на предмет их стресс нагрузок и понять что же мы реально получаем.
-------------------------------
Если интересно, то измеряю я задержки так

1 Измерение торговых транзакций.
Включаем таймер с шагом 100 нс. Посылаем команду выставить стоп-заявку
Фиксируем разность относительно старта время прихода колбеков
----------------------------------
2 измерение запаздывания данных с сервера (зеленая линия) Это параметр LASTPINGDURATION
--------------------------------------
3) пинк на IP адрес сервера - это ICMP запрос короткой посылкой на  IPADDRESS (красная линия)
----------------------------------
4) стабильность локального времени  SHTP запросы на сервер точного времени (синея  линия)
Стабильность локальных часов не хуже 10 ms, что позволяет измерить запаздывание тиков.
Но это следующий этап.
------------------------------
Какая-либо помощь пока не требуется.
Брокером  собственно по барабану,
как быстро доходят данные до клиентов.
----------------------------------------------------------
Главное, чтобы костюмчик сидел...
 
пардон в п 4 опечатка SNTP
 
Цитата
Николай Камынин написал:
2 измерение запаздывания данных с сервера (зеленая линия) Это параметр LASTPINGDURATION
Добрый день.
Николай, в этой ветке я уже объяснял Вам что это за параметр и почему его нельзя соотносить с обычным ping-ом.
 
Добрый день,Михаил
Если есть параметр, то он что-то значит.
Я его измеряю как один из ....
Где Вы увидели, что я его соотношу с пингом ( вообще-то я даже не понимаю , что Вы понимаете под словом "соотношу")
-----------------------------------------
Но любой измеряемый параметр позволяет делать определенные оценки в отношении испражняющего его объекта.
-------------------------------
Вот и Ваш параметр, который Вы назвали "Задержка данных при обмене с сервером" что-то показывает.
-------------------------------
Назвали бы его горшком, и никаких бы оценок задержек обмена на его основе не делал бы.
-----------------------------
А так  - я вам верю...
относительно Ваших теоретических изысканий,
попробуйте объяснить , что может делать  сервер 10 секунд, чтобы не отсылать ответ на этот запрос?
У лишь оно придумал - сервер пошел курить.
А Вы что придумали?
 
Сервер 10 секунд занимался тем, что отдавал вам очередь более приоритетных данных. По моему, наиболее адекватная оценка будет по времени последней сделки на ликвидном рынке.
 
Цитата
Michael Bulychev написал:
Сервер 10 секунд занимался тем, что отдавал вам очередь более приоритетных данных. По моему, наиболее адекватная оценка будет по времени последней сделки на ликвидном рынке.
скажем, так...:
в других системах - есть такая фича, что сервер - прямо синхронизирует время на клиенте (время, скажем, в самом торговом терминале НО! не время операционной системы) - со своим. А что касается пинга и его реализации - то, ничто не мешает Вам, как разработчикам - повысить приоритет клентского запроса на пинг по его требованию. Всё остальное - пустые отговорки.
Более того, клиент имеет право знать, что есть ли задержка со связью с брокером или нет, чтоб если что - оперативно на это отреагировать, сменив маршрут на другой сервер. Или даже перераспределить свои транзакции на другого брокера
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Включаем таймер с шагом 100 нс.
:))) очень хотелось бы посмотреть на такой таймер:))) И чтоб ещё действительно работал и правильно и стабильно считал в Windows:)))
 
Цитата
тот самый написал:
ничто не мешает Вам, как разработчикам - повысить приоритет клентского запроса на пинг по его требованию.
а чтоб не было DDOS и флуда, просто сделать ограничение на приём такой приоритетной команды по времени.

Цитата
тот самый написал:
Более того, клиент имеет право знать, что есть ли задержка со связью с брокером или нет, чтоб если что - оперативно на это отреагировать, сменив маршрут на другой сервер.
At this time...
Мой брокер соорудил такую приблуду - но, ... хотелось бы вариант от разработчиков - т.е. встроенный в QUIK.
 
Добрый день.
На мой взгляд в том что Вы предлагаете больше вопросов чем реальной пользы. Это касается и синхронизации времени в отдельном приложении и повышения приоритета данных.
И о какой "приблуде" идет речь?
 
Цитата
Michael Bulychev написал:
И о какой "приблуде" идет речь?
показывает наиболее загруженные IP брокера и предлагает переподключиться на другой канал.
 
Цитата
Michael Bulychev написал:
На мой взгляд в том что Вы предлагаете больше вопросов чем реальной пользы. Это касается и синхронизации времени в отдельном приложении и повышения приоритета данных.
есть вопросы? предлагайте:))

В данный же момент мы имеем, что:
  • у меня есть время операционной системы (которое у меня "какбы" успешно синхронизируется с серверами точного времени)
  • есть время, которое мне показывается в квике, которое частенько - не укладывается ни в какие рамки (особенно после выходных)
  • есть время, которое мне транслирует квик в сделках
ни одно из этих трёх "времён" - не синхронизировано и очень часто - отличается.
 
Цитата
тот самый написал:
показывает наиболее загруженные IP брокера и предлагает переподключиться на другой канал.
Как это выглядит? мониторинг загрузки серверов на стороне брокера?
Если так, то наверное это единственный надежный способ. Все остальные способы дают оценку некоторых несвязанных между собой  параметров.
 
Цитата
Michael Bulychev написал:
Цитата
тот самый   написал:
показывает наиболее загруженные IP брокера и предлагает переподключиться на другой канал.
Как это выглядит? мониторинг загрузки серверов на стороне брокера?
Если так, то наверное это единственный надежный способ. Все остальные способы дают оценку некоторых несвязанных между собой  параметров.
я не могу Вам сказать, как это выглядит. Исходного кода - у меня нет...))
Дело в том, что это предстартовая проверка:
т.е. сначала проверяешь - потом - запускаешь. А надо - динамическую проверку. Я уже предлагал до этого:
в квике - транслируется время в нижнем левом углу (я так понимаю, это время сервера брокера). Перед началом торгов - синхронизируемся с этим временем (т.е. измерили начальную дельту между временем ОС и сервера и далее, динамически её мониторим) - потом, в процессе торгов - динамически сверяем его с временем операционной системы. И если  время отличается, скажем, на секунду-две - то "что-то не так". Надо, стало быть перенастроить ботов на дальний таймфрейм, убрав высокочастотные алгоритмы из пула.
Что касается остальных серверов - то, это уже Вам решать, как Вы это сделаете и будете ли это делать для нас, клиентов. Варианты есть - разные.
 
Добрый вечер Всем,
Вот и подошел к концу мой мониторинг сервера брокера БКС
Как я и обещал себе, провел мониторинг задержки данных, приходящих в ТВС.
Вот кусок свежеиспеченных данных
Скрытый текст
что же мы видем:
03/30/16 20:32:53 -это время лога
dt=19.8 - это отставание локальных часов компьюткра от атомных,
dms=237 -- это запаздывание данных которые приходят через брокера
,HMS=193252,D=20160330 -- это время и дата свечи
Как видим, задержка данных сервером брокера составляет от 0.2 до 10 секунд
Т е задержка данных вполне соответствует получаемой величине параметра  LASTPINGDURATION
----------------------------------------------

"И  вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав.
Вот это позволять мы не будем!"
 
Цитата
Michael Bulychev написал:
Сервер 10 секунд занимался тем, что отдавал вам очередь более приоритетных данных. По моему, наиболее адекватная оценка будет по времени последней сделки на ликвидном рынке.
так как ТВС - это приоритетные данные, а вечером особо ничего срочного нет, но получаем все теже 0.2-10 секунд,
то Ваши рассуждения - это просто Ваши гипотезы, ничем не подтвержденные.
--------------------------------------------------------
мечтать не вредно, но бесполезно.
 
Так что уважаемые разработчики,
как бы увидеть доказательства,
что задержка с сервера,
как Вы пишите не более 50 мс?
------------------------
Ждем'с..
 
Цитата
Олег Хуснутдинов написал:
Сразу отметим, что на текущий момент задержка по данным, привносимая сервером QUIK, в среднем составляет не менее 50 мс.
Это значение зависит от количества клиентов на сервере (клиентов в онлайн или всех)? Есть данные, какое количество клиентов должно приходится на 1 сервер, чтобы задержка не превышала указанной (50 мс) величины?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Цитата
Michael Bulychev   написал:
Сервер 10 секунд занимался тем, что отдавал вам очередь более приоритетных данных. По моему, наиболее адекватная оценка будет по времени последней сделки на ликвидном рынке.
так как ТВС - это приоритетные данные, а вечером особо ничего срочного нет, но получаем все теже 0.2-10 секунд,
то Ваши рассуждения - это просто Ваши гипотезы, ничем не подтвержденные.
--------------------------------------------------------
мечтать не вредно, но бесполезно.
Добрый день.
1. Исследования о задержках надо показывать не нам, а Вашему брокеру.
2. Если хотите что мы попробовали разобраться в проблеме, то присылайте нам информацию для анализа:
- архив терминала без ключей;
- исходники скриптов которые крутились в этот момент;
- исходники Ваших библиотек, которыми вы измеряете время и все остальное;
А так, "по фотографии", очень сложно дать какие-либо рекомендации
 
вот последняя картинка мониторинга.
уж БОЛЬНО хороша!!!
розовая линия - задержка информации ТВС
синяя - погрешность измерения задержки (отставание локальных часов от атомных)
 
задам лишь один вопрос:
винчестер - сильно фрагментирован? Оперативка - не маленькая?
 
Цитата
тот самый написал:
задам лишь один вопрос:
винчестер - сильно фрагментирован? Оперативка - не маленькая?
винчестер оптимизирован по фрагментации. свобоно на диске,
где файл подкачки 30 Гб,
где QUIK 30 Гб.
оперативка 2 Гб.  
Обычно свободно не менее 1 Гб оперативной памяти.
 
загрузка процессора КВИКОМ от 7 до 40% ( в зависимости от открытия графиков)
торгую лишь 1 инструментом (сбербанк акции и фьючерсы)
Подписан лишь на 8 акций и 20 фьючерсов
тики не подписываю, опционы не принимаю
файл info.log за сутки всего 11 мб.
 
квик в памяти за сутки  (вчера)
занимал
максимум 348Мб
виртуал 403Мб
 
Цитата
Николай Камынин написал:
где файл подкачки 30 Гб,
где QUIK 30 Гб.
ничего не напутал?
 
вобщем, доля правды - во всём этом есть...
у меня было такое - когда у меня:

  • не хватало оперативки
  • когда была сильная фрагментация в файловой системе - например, когда скачал/удалил игру на 10ГБ
  • когда было зависшее интернет соединение (интернет может быть - но не стабильно [провайдеры знают о чём я])
 
Цитата
тот самый написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
где файл подкачки 30 Гб,
где QUIK 30 Гб.
ничего не напутал?
Нет у меня два винта на компе и внешний для архивов
 
Добрый день,
Написал тест для исследования очередей заявок (стаканов).
Пустил его на вашем демо-сервере.
Понятно, что это тестовый сервер.
Но уж больно интересная картинка.
Если не военная тайна,
может кто объяснит эти периодические зависания обмена на 40 секунд
Вот картинка:

спасибо
 
Цитата
тот самый написал:
вобщем, доля правды - во всём этом есть...
у меня было такое - когда у меня:

  не хватало оперативки
 когда была сильная фрагментация в файловой системе - например, когда скачал/удалил игру на 10ГБ
 когда было зависшее интернет соединение (интернет может быть - но не стабильно [провайдеры знают о чём я])
длительные исследования на реальном сервере показали,
что задержки на 4-10 секунд - это обычное дело.
Средняя величина запаздывания  данных ТВС составляет примерно 0.4-0.6 сек.
Что вполне нормально для торгующих руками и моему роботу.
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Добрый день,
Написал тест для исследования очередей заявок (стаканов).
Пустил его на вашем демо-сервере.
Понятно, что это тестовый сервер.
Но уж больно интересная картинка.
Если не военная тайна,
может кто объяснит эти периодические зависания обмена на 40 секунд
Вот картинка:

спасибо
Добрый день.
Выше Вам уже предлагали выслать нам данные для анализа.
 
Дробрый день,Михаил
что именно Вам выслать?
У меня последний скрипт - это запись в колбеке onQuote разности времени его вызова и все.
 
И как Вы определяете задержки, если на стакане нет метки времени?
 
Цитата
Michael Bulychev написал:
И как Вы определяете задержки, если на стакане нет метки времени?
для стакана я определяю не задержки а интервал поступления.
вопрос:
У меня получилось, что на вашем тестовом сервере часы отстают на 0.9 сек.
Можете подтвердить либо сообщить на сколько точно отличается время на сервере от атомных.
Спасибо
-----------------------------------------
Кроме того, сейчас по пингу в терминале QUIK для Вашего тестового сервера получаю вполне объяснимые данные .
А именно.
получаем значения 32,47,63,78 (в основном) мс - между ними разница 15 мс - это квант таймера OC.
Т е встроенный пинг вполне нормально работает и соответсвует 2,3,4 и 5 квантам.
а пинг на IP соответствует одному кванту.
------------------------
 
Цитата
Николай Камынин написал:
[...]
Вот картинка:

спасибо
Николай, картинка куда-то исчезла. Не могли бы её повторить? Очень любопытно посмотреть... Спасибо!
 
"для стакана я определяю не задержки а интервал поступления." тогда причем тут задержки, да еще и на игровом сервере?

"У меня получилось, что на вашем тестовом сервере часы отстают на 0.9 сек." отстают от чего? как Вы это измеряли?
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему
Наверх