30.10.2017 Номинал 400.00 НКД 25.46 Купон 25.53 Оборот 79574 руб. / 196 шт. -> средняя цена 405.99 руб.
31.10.2017 Номинал 400.00 НКД 0.00 Купон 25.53 Оборот 63699 руб. / 321 шт. -> средняя цена 198.44 руб.
01.11.2017 Номинал 200.00 НКД 00.02 Купон 7.58 Оборот 286718 руб. / 1451 шт. -> средняя цена 197.60 руб.
Т.к. торги происходят в режиме Т+1, то уже 31 октября сделки происходят исходя из нового номинала 200 руб. и нового купона 7.58 руб. Но в Квике отображаются устаревшие номинал и купон, ориентируясь на которые клиент купит неправильное количество бумаг. В моем случае торгует qlua-робот, который вовсе не заметит аномалию при совершении сделок и будет торговать неверным количеством лотов.
30.10.2017 Номинал 400.00 НКД 25.46 Купон 25.53 Оборот 79574 руб. / 196 шт. -> средняя цена 405.99 руб.
31.10.2017 Номинал 400.00 НКД 0.00 Купон 25.53 Оборот 63699 руб. / 321 шт. -> средняя цена 198.44 руб.
01.11.2017 Номинал 200.00 НКД 00.02 Купон 7.58 Оборот 286718 руб. / 1451 шт. -> средняя цена 197.60 руб.
Т.к. торги происходят в режиме Т+1, то уже 31 октября сделки происходят исходя из нового номинала 200 руб. и нового купона 7.58 руб. Но в Квике отображаются устаревшие номинал и купон, ориентируясь на которые клиент купит неправильное количество бумаг. В моем случае торгует qlua-робот, который вовсе не заметит аномалию при совершении сделок и будет торговать неверным количеством лотов.
Как быть?
Добрый день. Система Quik поддерживает корректность проведения расчетов по облигациям федерального займа. При расчете по сделкам по данному классу используются значения номинала и НКД за дату Т+1. Для расчета комиссии по таким сделкам также используется номинал и НКД за дату Т+1. Информация о величине НКД и номинала облигации в разрезе дат получается системой Quik. Но эти данные показатели Вы не увидите в таблице текущих торгов. Для трансляции корректных значений у Вашего брокера должны быть соответствующие настройки на шлюзе, который получает информацию на бирже. Оценивать данные нужно по рассчитанным данным объема Ваших заявок и сделок в таблице заявок и сделок.
Если по сделкам по ОФЗ вы видите некорректный расчет стоимости по сделки по ОФЗ, то выполните следующие действия: Нажмите F9 в клиентском месте для открытия настроек, в пункте: Программа / Получение данных, установите опцию "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц", если она не выбрана. Выполните пункт меню "Система /Заказ данных / Перезаказать данные"; установите опции "Торговые данные текущей сессии" и"Локальные справочники" и нажмите перезаказать, после перезапуска рабочего места установите соединение с сервером. После прокачки данных убедитесь, что проблема с некорректным расчетом воспроизводится. После чего закройте QUIK снова, заархивируйте терминал и отправьте его брокеру, инициируя обращение письмом с описанием ситуации. Вместе с Вашим брокером мы проверим корректность настроек получения данных по классу ОФЗ и проверим информацию в Вашем терминале.