Требования к роботу

Страницы: 1
RSS
Требования к роботу, Какова скорость и надежность работы робота написанного на Lua?
 
Хочу написать робота-арбитражера для парного трейдинга с акциями и фьючерсами, главные требования:
1. Скорость работы – максимально быстрая скорость постановки, снятия и перестановки заявки при изменении цены в стакане – желательно не более 0.1сек.
2. Отсутствие торможения – отсутствие замедления и сбоев в работе при выставлении заявок по 15-20 парам инструментов, при отслеживании до 40-60 пар (отслеживание возможно не в режиме реального времени, а периодически – 1раз в 1-5 минут).
Не нужно: никаких графиков, индикаторов, проверки на истории, возможностей постановки заявок вручную.
Собственно такой робот у меня есть (написан мной на Delphi), но он работает через передачу по ODBC в базу данных и затем чтения из нее, что замедляет постановку заявки более чем на 1.5 секи и при работе более чем с 8-10 парами начинаются сбои в постановке/снятии заявок.
Вопрос: возможно ли написание подобного робота, отвечающего указанным выше требованиям на, Lua или Lua + внешняя программа (С#, Delphi)?
Поскольку Lua не знаю совершенно, не хотелось бы оказаться в положении человека изучившего Lua, написавшего на нем робота и вдруг выяснившего, что скорость постановки заявки будет медленная и работать можно будет только с 2-3 парами инструментов :).
 
Цитата
Юрий Балашов написал:
Хочу написать робота-арбитражера для парного трейдинга с акциями и фьючерсами, главные требования:
1. Скорость работы – максимально быстрая скорость постановки, снятия и перестановки заявки при изменении цены в стакане – желательно не более 0.1сек.
2. Отсутствие торможения – отсутствие замедления и сбоев в работе при выставлении заявок по 15-20 парам инструментов, при отслеживании до 40-60 пар (отслеживание возможно не в режиме реального времени, а периодически – 1раз в 1-5 минут).
Не нужно: никаких графиков, индикаторов, проверки на истории, возможностей постановки заявок вручную.
Собственно такой робот у меня есть (написан мной на Delphi), но он работает через передачу по ODBC в базу данных и затем чтения из нее, что замедляет постановку заявки более чем на 1.5 секи и при работе более чем с 8-10 парами начинаются сбои в постановке/снятии заявок.
Вопрос: возможно ли написание подобного робота, отвечающего указанным выше требованиям на, Lua или Lua + внешняя программа (С#, Delphi)?
Поскольку Lua не знаю совершенно, не хотелось бы оказаться в положении человека изучившего Lua, написавшего на нем робота и вдруг выяснившего, что скорость постановки заявки будет медленная и работать можно будет только с 2-3 парами инструментов :).
Скорость работы в Lua достаточна для Ваших запросов. Собственно большинство коннекторов между QUIK и сторонними продуктами написано на Lua. Дальше все зависит от оптимальности кода, Интернет-канала, серверов брокера и т.д. Думаю, что основное время будет потрачено не на постановку заявки, а на отслеживание их одновременной отработке в арбитражной паре, проверке, что часть контрактов по 1 инструменту не купилась, пока вторую заявку снимаете и другие пограничные ситуации.
 
Да, похоже Вы правы, поэтому прихожу к заключению,что придется писать скрипт на Lua по передачи данных через DLL в Delphi.
Если кто-нибудь знает, подскажите примеры таких DLL, никогда не поверю, что их никто не писал.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх