Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу. Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
Конкретно по примеру с SiM0. Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным. По факту это индикативная котировка, рассчитываемая согласно документу "методика расчета индикативных валютных курсов", этот документ меняется периодически. Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
Anton написал: Надо в спецификацию контракта смотреть. Конкретно по примеру с SiM0. Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным.
Ну а допустим с RiM0, GZM0 должно быть попроще?.. По газпрому вижу инструмент с кодом GAZP, а вот РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента? По индексу ММВБ тоже не вижу инструмента, как и фьючерса пока не нашел...
Цитата
Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...
Да и в принципе инструмента с таким кодом найти не могу ни в одном классе... for Classes in getClassesList():gmatch("[^,]+") do f:write(os.date()..";"..Classes..";"..getClassSecurities(Classes).."\n")
just написал: РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента?
Конкретно для RI читаем
Цитата
Базовым активом Контракта является Индекс РТС (код Индекса – RTSI), рассчитываемый ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с утвержденной ею методикой, зарегистрированной Банком России (далее – Индекс РТС).
Соответственно код инструмента RTSI, класс может у брокеров разниться (раньше по крайней мере встречал разные), у меня сейчас это INDX. Опять же он нигде не торгуется как таковой, это расчетное значение, как именно рассчитывается смотреть на бирже. С акциями да, проще, но все равно поглядеть в спецификацию крайне желательно, прежде чем. А то может выйти как с теми любителями wti с планки подбирать.
Цитата
just написал: Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
just написал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу. Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
Si - фьючерсный контракт на курс доллара США/ российского рубля, обращающийся на бирже РТС FORTS. Для фьючерса Si базовым активом является официальный курс доллара и рос. рубля Центральным Банком РФ. Участники сделки (покупатель и продавец) фьючерса торгуются только за цену, и несут ответственность перед РТС до момента исполнения (даты погашения). Исполнение фьючерса происходит по расчетной цене, которая зафиксируется в день погашения.
nikolz написал: Для фьючерса Si базовым активом является официальный курс доллара и рос. рубля Центральным Банком РФ.
Интересно, откуда вы эту информацию взяли. Это последний фолбек, если ничто другое не помогло:
Цитата
В случае, если в период, установленный пп.12.8 настоящей Методики, торги на межбанковском валютном рынке не проводились и/или расчет значений Индикативных курсов не осуществлялся, значения Фиксингов доллар США/российский рубль, евро/ российский рубль, евро/доллар США устанавливаются равными значению курсов соответствующих валют, установленных Центральным банком Российской Федерации в данный торговый день и вступающих в силу на следующий календарный день.
Т.е. как раз случай, что база будет установлена равной курсу ЦБ, крайне маловероятен, это надо чтобы ни на мамбе не торговалось, ни рейтерс данных не дал.
Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации. Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
Незнайка написал: Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации. Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
начну с анекдота: ----------------------- Мужик вечером что-то ищет у фонаря. Прохожий спрашивает - что потерял? Да вон там у забора 100 рублей. А почему здесь ищешь? Так тут светлее. -------------------------------- Вы очевидно как этот мужик. Вместо того, чтобы искать коды фьючерсов на бирже , которая их и придумала, задаете вопрос на форуме. --------------------------- В будущем ищите там, где потеряли. ===================== Ваш ответ на бирже называется: ------------------- Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке --------------------- https://www.moex.com/a214
Действительно. И getSecurityInfo тоже. Получается, что ответ с анекдотом - вариант раз, ответ с "читаем спецификацию" - вариант два. Как ни странно, гипотетический вариант три - "качаем листинг напрямую с мамбы" - не сработает, там тоже (в общем листинге) базового нет. Видимо, квик сам оттуда и тащит.
Проще зайти на страницу Основные параметры срочного контракта, взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities. Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте. Но вопрос был
Цитата
Незнайка написал: Как из квика получить код этой бумаги
Anton написал: Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
Класс соответствует тому, что у я через Финам получаю. Интересный индикатор, но меня больше интересуют именно торгующиеся инструменты.
Цитата
Anton написал: Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...
Цитата
Незнайка написал: Проще зайти на страницу Основные параметры срочного контракта , взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Только вот из кода lua обратиться к интернет не получится
Цитата
Незнайка написал: Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
По этому пути и пошел, но табличка пока скромная... :) Secs["Si"]={base="USD000UTSTOM", baseclass="CETS", mult=1000} Secs["Eu"]={base="EUR_RUB__TOM", baseclass="CETS", mult=1000} Secs["GAZR"]={base="GAZP", baseclass="TQBR", mult=100} Secs["ROSN"]={base="ROSN", baseclass="TQBR", mult=100} Secs["SBRF"]={base="SBER", baseclass="TQBR", mult=100} Secs["RTS"]={base="RTSI", baseclass="INDX", mult=100} Secs["MIX"]={base="IMOEX", baseclass="INDX", mult=100}
Anton написал: Табличка в приложении 1 говорит таки о TOM.
Да внимательно читать все-таки надо...
Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?... (лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)
в таблице fut_sess_contents есть поле base_contract_code, информацию по которому можно получить из таблицы fut_vcb. Обе таблицы транслируются в потоке FORTS_FUTINFO_REPL
Цитата
Из таблицы fut_sess_contents получаем base_contract_code = GAZR Далее из таблицы fut_vcb для GAZR получаем SECCODE = GAZP
Т.е., в QUIK нам нужна таблица fut_vcb (таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов). Возможно добавить?
Незнайка написал: Возможно добавить трансляцию таблицы fut_vcb в будущих версиях QUIK?
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.