Ошибка флага сделки.

Страницы: 1
RSS
Ошибка флага сделки., Новый/старый терминал. Есть разница.
 
В общем в связи с тем, что новый 64хбитный терминал работает мягко говоря глючно, пользуюсь двумя сразу (на разных компьютерах).
И вот что обнаружил.
Просьба, посмотрите сделку срочного рынка №1892946036155291035 , на 10 фьючерсов SiH1 , сегодня 10.03.21 в 14.24.47.570. На новом терминале (8.8.4.3) флаг 1025, на старом (7.16.3.14) 1026. Противоположный !!! Это как!?
Это один из сотни, если не тысячи примеров в день.

Я бы не писал это, но есть ощущение, что в новом терминале флаг не верен.
 
В обоих случаях установлен бит 10 "отклонено торговой системой". Судя по тому что для "следок" бит 10 и бит 1  не определёны, я пологаю вы имеете ввиду "заявки"? Бит 0 заявок указывает на активность заявки, что не важно при отклонении т.к. она не может быть активна, а бит 1 указывает на то что заявка снята. Старая система показывает "отклонено, активно" а новая система показывает "отклонено, снято".
 
Цитата
Алексей написал:
посмотрите сделку
 
 
В 7.27 и 8.12 флаг 1026
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Старатель написал:
В 7.27 и 8.12 флаг 1026
В 8.11 1025, как и твс показывает на картинке выше. Чудеса однако. Там явно 13 штук одной сделкой забрали, после покупки 3 продать 10 по той же цене в ту же микросекунду - очень сомнительно. Как в анекдоте, тут у них карта и поперла.
 
Обновил до 8.12, перезаказал твс. Зе сейм
 
 
Скрытый текст
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Старатель, ваша картинка больше на правду похожа, очевидно же одним движением полстакана выжрали, как туда продажи могут вклиниться. Не все брокеры одинаково полезны, такой сделаем вывод.
 
Ребята, проверяйте тикер. :wink:  
 
Цитата
Игорь М написал:
Ребята, проверяйте тикер.  
Не туда написал, пардон
 
Цитата
Anton написал:
Старатель , ваша картинка больше на правду похожа
Неа
Скрытый текст
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Посмотрел, что говорит финам, а финам согласен с моей картинкой. Свидетели путаюццо в показаниях. Ежли у кого есть ордерлог под рукой, было бы здорово.

Скрытый текст
 
 
Интересная там кухонька внутренняя. Взяли из стакана и тут же оффмаркетом слили, и номерочки последовательные. Тксть пусть весь мир подождет, мы тут спреды торгуем.
Скрытый текст
 
 
Anton, Да хрен бы с ними! Что с них взять, с убогих, коли мозгофф нет? Только когда закончат свою мышиную возню, шоб данные давали не глючные...
 
Цитата
Владимир написал:
шоб данные давали не глючные
А они не глючные. В военное время число пи может достигать четырех, а в нынешнем дивном мире направление сделки может достигать "покупка", ежли ровный пацан смотрит, который подписал бумагу шо фсе понял согласно фз как там его, о рынке короче.
 
Цитата
Anton написал:
Интересная там кухонька внутренняя.
А почему их по две пары номеров?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Anton, Ну как же? Флаги там какие-то нормальные правильно установить не могут - народ беспокоится :smile: В конце концов, брокеры сами могут быть клиентами биржи, причём вип-клиентами. И биржа может быть своим клиентом. Ну и пущай себе урывают свои кусочки счастья - лишь бы со своей основной работой нормально справлялись.

Когда-то давно читал, как один умник в какой-то программе расчётов сделал так: расчёты велись с точностью до копейки (ну или там до цента). Так он остаток от округления (дробные части копеек) переводил на собственный счёт. Идея красивая, никому не мешает, деньги буквально из воздуха... а погорел на некачественной программной реализации: алгоритмист-то он был хороший, а программист - не очень.
 
Цитата
Старатель написал:
А почему их по две пары номеров?
Первая пара это что в твс было, вторая - единички следом установлены - это оффмаркет. Что кагбэ намекает, что спред выдергивался из стакана от имени не того, кто спред заказывал и потом на него переводился мимо рынка. В общем деталь техническая, как и фактически "критическая секция" в моменте, откуда и появляется "невозможная" продажа в потоке покупок.

Цитата
Владимир написал:
Ну и пущай себе урывают свои кусочки счастья
А был бы спред на 100000 контрактов, вот это было бы щасте прям до планки. Интересно, у них такой сценарий закодили или будет как с минус нефтью.
 
Ну вывод то какой?
                       
 
Anton, А если был бы спред на 100000 контрактов, значит, брокер этот неплох и имеет право на "дивиденды". :smile: И тоже, по сути, никому не мешает. Вот, предположим, есть успешный трейдер: большинство его сделок приносят прибыль, позволяющей ему иметь, скажем,100% годовых. Да хоть 20%! И что, он станет заниматься подобной "суходрочкой"? Да ни в жисть!

Лично я уважаю профессионализм. Или. как говорил Мигель де Унамуно: "я предпочитаю человека умного, но плохого глупому, но хорошему". Гениально!
 
Евгений, А ввод такой: не надо анализировать флаги сделки вообще! :smile: Я поступаю именно так. Правда, если сделка "левая" (юзер дал заявку в обход скрипта), то нужно посмотреть хотя бы направление сделки. Да и то, видимо, есть другие способы это узнать.
 
Цитата
Евгений написал:
Ну вывод то какой?
Предлагаю топикстартеру посмотреть, что в новом терминале у него не транслируются спреды, а в старом транслируются. Ну и еще бы кого послушать, чтобы не на двух примерах выводы делать. У вас-то вот оно как, продажа или покупка?
 
Цитата
Владимир написал:
успешный трейдер: большинство его сделок приносят прибыль, позволяющей ему иметь, скажем,100% годовых
Не пройду все же мимо, спрошу: а меньшинство его сделок скока уносят?
 
Anton, Ну это смотря у кого. У меня так ничего не уносят. Вернее, уносили последний раз где-то месяца полтора назад. :smile:  
 
Цитата
Евгений написал:
Ну вывод то какой?
Всё-таки моя картинка больше похожа на правду.
Если рассуждать логически:

1892946036155291035, SiH1         - Купля. Покупатель SiH1 купил контракты у покупателя спреда
1892946036155291039, SiH1SiM1 - Продажа спреда, исполняется по бидам. У покупателя спреда купили SiH1.
1892946036155291036, SiM1        - Купля, исполняется по оферам. Покупатель спреда купил контракты у продавца SiM1

Цитата
Anton написал:
Первая пара это что в твс было, вторая - единички следом установлены - это оффмаркет.
Про вторые пары номеров сделок не понял.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Спасибо тех поддержке, выяснил, что проблема на стороне брокера. Терминалы подключены к разным серверам и два сервера шлют разные флаги.
 
Цитата
Алексей написал:
Терминалы подключены к разным серверам и два сервера шлют разные флаги.
Так и думал.
Но правильный-то флаг какой? 1026? И почему другой сервер врёт?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Старатель написал:
Но правильный-то флаг какой? 1026? И почему другой сервер врёт?
О чо есть. Там на стр.10 пример, кто что увидит в своей твс. Если у нас активная заявка в RiH1 собирала стакан, значит, спред туда должен бы войти с продажей, против активной, так вроде получается? Или же он влез с покупкой вперед активной и выжирал перед ней оффера? В презентации этот момент как-то слабо освещен, тут бы четкие формулировочки найти. Второй вариант прям как-то совсем уже отбито звучит, хотя по логике надо было именно купить.

Цитата
Старатель написал:
Про вторые пары номеров сделок не понял.
Если у вас есть RiH1, а у меня есть RiM1, и вы купили у меня спред по 750, мы меняемся контрактами и вы мне доплачиваете 750, в базовые стаканы нам лезть вообще не надо. Туда нам надо лезть, если нас свели синтетически, как в презентации описано. Тут у нас, похоже, синтетика чистая:

строка 1 - купили первую ногу
строка 2 - купили вторую ногу
строки 3 и 4 - обменялись контрактами за углом (вне рынка; это видно только задним числом, в твс не попадает)
 
Цитата
Старатель написал:
правильный-то флаг
С этим разобрался. Дело было так. В SiH1 активная заявка собирала стакан одним движением от 74102 до 74109. В SiM1 стоял оффер 74860, в SiH1SiM1 стоял бид 753 и вместе они давали синтетический оффер в стакане SiH1 по цене 74107 с объемом 10. Вот этот синтетический оффер был сожран вместе с обычными. Исполнение синтетического оффера привело к 1) выкупу оффера 74860 в SiM1 и 2) заливу в бид 753 в SiH1SiM1. Правильное направление должно быть КУПЛЯ. Таким же образом был сформирован и второй ордер по той же цене на 5 лотов и исполнился так же, направление тоже должно быть КУПЛЯ. Тут вопросов не осталось. Ваша картинка единственно правильная.

Цитата
Старатель написал:
И почему другой сервер врёт?
А вот тут есть только догадка. В ордерлог вроде как синтетика должна транслироваться как будто она не синтетика, а просто натуральная заявка, но она появляется только в момент матчинга, как бы вылетая навстречу активной заявке. Вот есть предположение, что сервер думает, что эта вылетевшая внезапно ниоткуда заявка и есть новая активная, и ставит направление по ней.
 
Кстати говоря, побочно обнаружилось, что у финама тиковые данные тоже с неправильными направлениями. Клиенты финама, пните их, там походу вся база с момента введения синтетики битая. Ну не вся, а где синтетика есть.
 
Цитата
Anton написал:
у финама тиковые данные тоже с неправильными направлениями.
Давно не качал с Финама, но раньше встречались пропуски, как тиковых данных так и интервальных. Т.ч., направление сделки - это мелочи.

А у вас ГО по спрэдам в окне ввода заявки показывает?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Старатель написал:
А у вас ГО по спрэдам в окне ввода заявки показывает?
У меня самих спредов нет, не могу проверить.
 
Цитата
Владимир написал:
Когда-то давно читал, как один умник в какой-то программе расчётов сделал так: расчёты велись с точностью до копейки (ну или там до цента). Так он остаток от округления (дробные части копеек) переводил на собственный счёт. Идея красивая, никому не мешает, деньги буквально из воздуха... а погорел на некачественной программной реализации: алгоритмист-то он был хороший, а программист - не очень.
Это ж история из фильма "Хакеры" 1995года
 
BlaZed, Нет, источник явно другой. Хакеров не люблю, фильм не смотрел - возможно, его и сняли по реальным событиям.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх