Nikolay, Именно так, как Вы описали, я начинаю рассуждать, когда сильно усердствовал над какой то идеей, а по результатам в системе принятия решений "пшик".
Эмоциональность моих высказываний не сколько не выше, допустим подобных высказываний: "Дайте прибыли течь ...". В приведённом Вами отрывке, хотя бы можно выделить алгоритм и даже запрограммировать его. Если кого то, смущает слово "ракета", так это просто наследство от автора подхода, который рассмотрен в посте. На мой взгляд даже подчеркивает авторство.
Но давайте по порядку. Определимся с рядом постулат для отражения общих смыслов и понятий.
Первое. Давайте на некоторое время отрекаемся от дисциплин: физики, химии, биологии и так далее и уж тем более от психологии. Что объединяет все эти дисциплины - математика. В нашем случае просто как единый язык междисциплинарного общения. Но не забываем про фундаментальный законы, которые на своем языке описывают эти дисциплины.
Второе. Нам нужно определить с понятием "Сигнал", отречься от аналогового сигнала и полей типа (E*H). Будем рассуждать о цифровом бинарном сигнале (0;1). Чтобы перейти к цифровой аналогии аналогового сигнала, нужно еще постараться с преобразованиями и не наделать в них ошибок. Тем немение, подобная азбука Морзе, позволила создать вычислительные машины, в том числе на которых общаемся.
В таком подходе, у нас остались фундаментальные законы (природные операционные закономерности) на чем собственно Мир держится, математика как язык общения и описания этих закономерностей.
Вспомним как поступали 150 лет назад, имея только карандаш и лит бумаги. Да технический анализ (1 - покупки; 0 - продажи), запись 111100 = тренд повышательный с коррекцией. С тех пор ничего не изменилось так как в самом движении есть фундаментальные вещи. Как работал волновой анализ Элиота так и продолжает работать. Как была фрактальность на рынках так и есть. Микро структуры вложены в более старшие (игрушка - Матрешка). Как читали ленту в поисках ввода/вывода крупных средств на/из рынка, так и читают.
Вы посмотрите на график акций месячного масштаба, когда деньги были в рынке и сегодня когда их нет. В пером случае тенденция продолжается годами и подчиняется законом технического анализа 150 летней давности. Почему месячный - просто там все крупные деньги, и логика и механика размещения не поменялась. Нужно накопить позицию двинуть и выйти.
Говоря о микро структурном анализе нужно говорить о периоде удержания позиции, стратегий в рамках которых он применяется, иначе все просто без с мысленно, тем более их применения в QUIK с его мили против нано (попалось в статье). Но если на старших устоявшийся тренд то и подход должен быть соответствующий горизонту планирования.
Касаемо подхода который описал, так его легко проверить, дописать счётчик, и проверить статистику. Попадаем в 5% все ОК. У нас нормальное распределение, нет на "помойку".
В мое описании только принципы, нет важных деталей, это должен сделать каждый сам. Например, у себя делаю компенсацию лага. Руководствуясь соображениями теории вероятностей, стандартное отклонение (StDev) отражает волатильность актива (ширину "шума"). По статистическому правилу нормального распределения (или правилу 68-95-99.7), около (68%) всех ценовых движений укладываются в пределы 1 стандартного отклонения от среднего. Около (68%) всех ценовых движений укладываются в пределы 1 стандартного отклонения от среднего. Умножая StDev на 0.5, вы получаете так называемое медианное ожидаемое значение шума (половина от стандартного диапазона). Но и этого не достаточно. Его нельзя на прямую применять, у себя я еще считаю градиент и использую как коэффициент.
Ведь вещь очевидная что результаты получим разные!
Эмоциональность моих высказываний не сколько не выше, допустим подобных высказываний: "Дайте прибыли течь ...". В приведённом Вами отрывке, хотя бы можно выделить алгоритм и даже запрограммировать его. Если кого то, смущает слово "ракета", так это просто наследство от автора подхода, который рассмотрен в посте. На мой взгляд даже подчеркивает авторство.
Но давайте по порядку. Определимся с рядом постулат для отражения общих смыслов и понятий.
Первое. Давайте на некоторое время отрекаемся от дисциплин: физики, химии, биологии и так далее и уж тем более от психологии. Что объединяет все эти дисциплины - математика. В нашем случае просто как единый язык междисциплинарного общения. Но не забываем про фундаментальный законы, которые на своем языке описывают эти дисциплины.
Второе. Нам нужно определить с понятием "Сигнал", отречься от аналогового сигнала и полей типа (E*H). Будем рассуждать о цифровом бинарном сигнале (0;1). Чтобы перейти к цифровой аналогии аналогового сигнала, нужно еще постараться с преобразованиями и не наделать в них ошибок. Тем немение, подобная азбука Морзе, позволила создать вычислительные машины, в том числе на которых общаемся.
В таком подходе, у нас остались фундаментальные законы (природные операционные закономерности) на чем собственно Мир держится, математика как язык общения и описания этих закономерностей.
Вспомним как поступали 150 лет назад, имея только карандаш и лит бумаги. Да технический анализ (1 - покупки; 0 - продажи), запись 111100 = тренд повышательный с коррекцией. С тех пор ничего не изменилось так как в самом движении есть фундаментальные вещи. Как работал волновой анализ Элиота так и продолжает работать. Как была фрактальность на рынках так и есть. Микро структуры вложены в более старшие (игрушка - Матрешка). Как читали ленту в поисках ввода/вывода крупных средств на/из рынка, так и читают.
Вы посмотрите на график акций месячного масштаба, когда деньги были в рынке и сегодня когда их нет. В пером случае тенденция продолжается годами и подчиняется законом технического анализа 150 летней давности. Почему месячный - просто там все крупные деньги, и логика и механика размещения не поменялась. Нужно накопить позицию двинуть и выйти.
Говоря о микро структурном анализе нужно говорить о периоде удержания позиции, стратегий в рамках которых он применяется, иначе все просто без с мысленно, тем более их применения в QUIK с его мили против нано (попалось в статье). Но если на старших устоявшийся тренд то и подход должен быть соответствующий горизонту планирования.
Касаемо подхода который описал, так его легко проверить, дописать счётчик, и проверить статистику. Попадаем в 5% все ОК. У нас нормальное распределение, нет на "помойку".
В мое описании только принципы, нет важных деталей, это должен сделать каждый сам. Например, у себя делаю компенсацию лага. Руководствуясь соображениями теории вероятностей, стандартное отклонение (StDev) отражает волатильность актива (ширину "шума"). По статистическому правилу нормального распределения (или правилу 68-95-99.7), около (68%) всех ценовых движений укладываются в пределы 1 стандартного отклонения от среднего. Около (68%) всех ценовых движений укладываются в пределы 1 стандартного отклонения от среднего. Умножая StDev на 0.5, вы получаете так называемое медианное ожидаемое значение шума (половина от стандартного диапазона). Но и этого не достаточно. Его нельзя на прямую применять, у себя я еще считаю градиент и использую как коэффициент.
Ведь вещь очевидная что результаты получим разные!