Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
RSS
Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде, Возможные сюрпризы при совершении сделки по тэйк-профиту
 
Цитата
Сергей написал:
предыдущий эмоциональный пост
С какого боку он эмоциональный? А с исполнением связано так, что квик позволяет указать параметры выставляемой по стопу лимитной заявки, а МТ нет.

Цитата
shr540i написал:
религиозная неприязнь
Цитата
shr540i написал:
не пользовался но осуждает
Цитата
shr540i написал:
если бы он обладал глубокими знаниями
Цитата
shr540i написал:
ну совсем ошибается
Хех, сколько эпитетов и все мне любимому. Горжусь. Переход на личность, попытка вывода на эмоции. Теперь по закону жанра нужно передернуть и подменить понятия. Долго ждать не пришлось
Цитата
shr540i написал:
вот прям черным по белому написано в инструкции что именно так он для нужного типа заявок и делает:
Кому лень идти по ссылке, может и поверить. А если не лениться и почитать дальше, увидим как раз то, о чем велась речь:
Цитата

Помимо них существуют ордера «Стоп Лосс» и «Тейк Профит».

Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении  ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение  данного ордера приводит к полному закрытию позиции. Он всегда связан  с открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно установить  только вместе с рыночным или отложенным ордером. При проверке условия  этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Ask).

Стоп Лосс предназначен для минимизации потерь в том случае,  если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном  направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция  полностью закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой  позицией либо с отложенным ордером. Он выдается на установку брокерской  компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При проверке  условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Ask).

Где тут лимитничек выставляется? По какой цене? Как "позиция полностью закроется автоматически", если в стакане нет ничего? Брокер себе заберет? По какой цене? Какой номерок будет у сделки?

Цитата
shr540i написал:
Все стало понятно
И мне тоже.
 
Цитата
Anton написал:
 С какого боку он эмоциональный? А с исполнением связано так, что квик позволяет указать параметры выставляемой по стопу лимитной заявки, а МТ нет.
С того что в ваших постах хейтерства MT и желания доказать что "quik это лучший и самый правильный инструмент" больше чем реального мяса.
И это заметил и я и Сергей.
А здесь все люди взрослые, всем похрену что лучше, тут пишут чтобы разработчики quik могли улучшить инструмент а не чтоб пиписьками померятся. Для удобства приводят как сделано у других.
А если у вас до сих пор детство в ж играет и для вас важен ответ на вопрос кто круче superman или человек-паук (quik или MT), то уверен есть отдельные ветки где вы можете кому-то это подаказывать.
Цитата
Anton написал:
Кому лень идти по ссылке, может и поверить. А если не лениться и почитать дальше, увидим как раз то, о чем велась речь:
передергиваете здесь вы, тот кто сходит спокойно увидит что есть стоповые заявки с указанием стоп цены и лимитной цены. именно на них я дал ссылку. Проблему они решают. То что в bracket заявках стоп-лосс/тейк-профит и в одиночном тейк-профите нет лимитной цены конечно печально но если я могу с помощью Buy/Sell Stop Limit закрыть проблему не хуже чем в квике меня это устраивает. А лимиток на тейк-профит и в квике нет, о чем собственно и был изначальный пост.
Я просто дал дружеский совет, не надо с видом эксперта делать далекоидущие выводы о глобальном превосходстве платформ когда одну из них вы даже в глаза не видели и никогда в ней не торговали. Скромно можете пообсуждать что вы в доках нашли, фички всякие. но не выводы аналитические делать, они могут других таких же как вы в заблуждение ввести.


PS. отдельно для тех кому тоже все ясно

Цитата
Anton написал:
Выбрать чужие 300к и снять свои 300к все же разные вещи. Затем, даже  если я их выбрал, это еще не значит, что я в них сижу теперь. Тема  обширная, не хотелось бы в ней вязнуть.
такую чушь про выкуп своих же 300К мог только зеленый юнец написать, который все о МТ и рынке знает потому что вумный очень, но своих в таком объеме никогда не имел и на них не играл, но зато в детстве смотрел много фильмов про хитрых биржевых махинаторов.

Даже объясню почему:
1) Даже если в стакане висят твои 300к и ты их же выбираешь в стакане акромя тебя висят 2М+ чужих, и хоть ты обвыбирйся своих. Только комиссию брокеру сгенеришь.
2) А если ты играешь не на свои то ты должен сидеть в хедже или др защитном инструменте  и на твою хитрую стратегию будет возможна еще более хитрая стратегия человека у которого денег поболе. Итог в лучшем случае будет такой же, забашляешь либо брокеру либо держателю защиты. А в худшем закончится как обычно и рано или поздно случится нечто непредсказуемое и просто поимеют, только имелка еще будет плечом увеличена в разы.
 
Цитата
shr540i написал:
чтобы разработчики quik могли улучшить инструмент
В какую сторону улучшить? Тема была о том, что квик отступ не оттуда считает, привели в пример чудесный мт, в котором, оказывается, вообще никакого отступа нет и льется тупо в пол, а когда в это носом натыкали, начались метания экскрементов. Эмоции, говорите?

Цитата
shr540i написал:
выкуп своих же 300К
Ну раз вы так поняли, с вами еще более все ясно. Кнопочка есть "снять заявку", только никому не говорите.

Цитата
shr540i написал:
и просто поимеют
Травматический опыт? Теперь отбиваете лосей, пиаря мт?
 
Цитата
Anton написал:
В какую сторону улучшить? Тема была о том, что квик отступ не оттуда считает, привели в пример чудесный мт, в котором, оказывается, вообще никакого отступа нет и льется тупо в пол, а когда в это носом натыкали, начались метания экскрементов. Эмоции, говорите?
чудесный МТ приводили в пример в совершенно другом контексте, это в вашей голове вы так интепретировали. Конкретно я спрашивал кто знает как в МТ работает, но не утверждал что там конкретно обработка тейк-профита лучше.
по факту по управляемости они оказались одинаковы.
Просто в МТ отступа нет вообще а в квике отступ тейк-профита считается от рынка который сложился в после срабатывания триггера, что считай через промежуточную переменную опять тебя привязывает к рынку.

А то что у вас основной мотиватор эмоции и вас подбешивает сами написали:
Цитата
Anton написал:
В  принципе изначальный посыл о замене алгоритма расчета цены исполнения  был логичен и понятен, но вот эти беспрестанные сравнения квика с МТ  меня подбесили и заставили влезть в эту, лично мне фиолетовую, тему.
Цитата
Anton написал:
Ну раз вы так поняли, с вами еще более все ясно. Кнопочка есть "снять заявку", только никому не говорите.
Вы тут теперь можете любую муть с загадочным видом наводить, но даже дестсадовцы знают что двигать рынок на серьезные значения просто забрасывая что-то в стакан и снимая заявки без риска залететь не получится.
Почитайте что такое айсберг-заявки, подключите голову зачем их придумали, подключите свой задекларированный аналитический гений и дай бог придете к выводу что большие игроки как раз прячут инфу чтобы анализируя стакан нельзя было лишнего понять. Ну и дальше один шажок останется. Ну либо можете дальше обладать сокровенным знанием как малыми деньгами двигать ликвидные рынки с 1000 до 10 не привлекая внимания санитаров ;-)
Цитата
Anton написал:
Травматический опыт? Теперь отбиваете лосей, пиаря мт?
глаза разуйте, я МТ не пиарил а спрашивал как в нем, хотел бы пиарить сделал бы это чуть красивее. А потом вообще написал что в МТ кривь тк он отрабатывает скользячку на терминале, какая-то антиреклама получается.


А вот то что вас задевает любая критика квика невооруженным взглядом видно, прям будто ручки приложили к написанию и даже где то проскакивало, признавались что на МТ смотрели чтобы что там потырить в плане реализации.


А вообще давайте закончим бстолковую дискусию, все уже все поняли, есть что по делу сказать - пишите. А сравнения с целью доказать что квик лучше МТ никому в этой ветке неинтересны, мы и так знаем преимущества квика.
 
shr540i, дружеский совет (тм). Закажите у нормального брокера покупку чего-нибудь не очень ликвидного по телефону на хотя бы $10к и смотрите через квик, как ее исполнять будут. Потом можете эту "муть" с кем-нибудь обсудить, только не со мной, пожалуйста, меня ваши лексические конструкции печалят.
 
Цитата
Anton написал:
shr540i, дружеский совет (тм). Закажите у нормального брокера покупку чего-нибудь не очень ликвидного по телефону на хотя бы $10к и смотрите через квик, как ее исполнять будут. Потом можете эту "муть" с кем-нибудь обсудить, только не со мной, пожалуйста, меня ваши лексические конструкции печалят.
именно поэтому я спорил с вашим изначальным посылом что вы в легкую рынок опустите с 1000 до 10,
и уточняя описал ситуацию ликвидного рынка с полным стаканом где цитирую "лямы стоят близко к рынку".
Если вся цель вашего экскурса была доказать что 2+2=4 и на неликвиде с полупустым стаканом и огромным спредом всякое бывает, то вам надо в пионер-лагерь страшилки у костра про биржу рассказывать.

ну и так по секрету, неликвид это не рынок :)  и для информации в тех же штатах именно для этого есть fair policy  и брокер перед выставлением каждой заявки предупреждает, что он принудительно выставит price-cap если его не выставил ты (не помню сколько но около 7%, а в дефолтовых юзерских настройках вообще 3% стоит)

который может привести к тому что при резком скачке в стакане твоя заявка не исполнится именно из-за прайс капа даже если ты этого очень хочешь и готов навредить себе.
Там брокер по закону обязан за этим следить и клиента защищать от него самого.

Не знаю как у московской биржи, но не удивлюсь если такая защита тоже есть.


то что у меня есть понимание как все работает можете убедится внимательно перечитав ветку где я описываю при каких ситуациях текущий алгоритм квика дает пробой даже для ликвидных инструментов
на открытии рынка, и как это можно закрыть.
 
shr540i, не утрируйте, возьмите что-то, где нормальный стакан, но вы успеете увидеть процесс. Нормальный брокер вашу покупку исполнит вблизи минимума дня, а как именно он этого добьется, я предложил вам посмотреть воочию.
 
Цитата
Anton написал:
shr540i, не утрируйте, возьмите что-то, где нормальный стакан, но вы успеете увидеть процесс. Нормальный брокер вашу покупку исполнит вблизи минимума дня, а как именно он этого добьется, я предложил вам посмотреть воочию.
Ну так расскажите а не загадками говорите, я не злопамятный, если от вас что то полезное будет я с удовольствием почитаю.
Прям по шагам распишите, берем низко/средне-ликвидный инструмент такой-то, размещаем именно по телефону заявку на покупку на 10K USD, а дальше брокер который не на помойке себя нашел (лучше сразу пример кто конкретно такими компетенциями обладает)  исполняет ее так то и так то.
С деталями. Это хотя бы ценность иметь будет в отличии от предыдущего обсуждения.
И я ниц паду потому как ожидаю получить новое знание, вполне честно.

Напомню только что мы отошли от оригинальной темы, кратко опишу:

вы топили
- что квик это мамба (московская биржа для тех кто без слэнга) и потому quik молодец
- на мамбе возможно все что угодно, даже рынок с 1000 до 10 опустить и никакой терминал не поможет избежать попадоса в таком случае. а потому квик невиноватая я, и как следствие quik опять молодец
- МТ это позорный дилерский рынок и потому гвоно, подкрепляли тем что заявки MT исполняет не лучше чем квик даже через биржу, и как следствие quik опять молодец

Я же топил за то что
- можно сделать разумно и квик будет закрывать риск попадалова на волатильном рынке, даже описал как конкретно можно сделать.
   Что МТ в этом плане лучше не топил.
   Что нашел как закрыть беду и проверил реальной торговлей в TWS от InteractiveBrokers топил.
- опустить ликвидный рынок так круто тяжело, насчет того что это можно сделать на неликвиде никогда не спорил, особенно если ты и есть маркет-мейкер )
- МТ тоже умеет напрямую на бижу размещать и если он и гумно то по другой причине
- я и Сергей удивлялись почему у вас все заканчивается крутостью квика

Даже если я по всем пунктам не прав, наврал или неверно вас понял, думаю можно согласится что важнее как с учетом вышесказанного улучшить квик чтобы он при просадке с 1000 до 10 защищал трейдера который хочет защититься и при этом оставлял возможность закрыться со 100% вероятностью тем, кому важно не остаться в короткой позиции.
 
Цитата
shr540i написал:
Прям по шагам
А вдруг я злопамятный и щас вас под лося подведу? Ок, давно раньше сбер очень хорошо исполнял телефонные заявки, катал рынок даже под относительно мелкого клиента, либо кучками их собирал и катал под кучку, как там сейчас не знаю. Взять можно хоть бы и мосэнерго или что-то подобное, подавать заявку прямо после открытия без указания цены, иначе поставят в стакан и ваши проблемы.

Цитата
shr540i написал:
вы топили
и перечисление измышлений. Квик не мамба, квик заточен в основном под мамбу, равно как мт заточен под дилеров. На мамбе много что возможно, но суть не в этом, суть в том, что дилер дал квоту и готов принять по ней объем, мамба дала тик и все, это не значит, что под тиком в стакане вообще что-то есть. Никакой терминал попадоса при этом избежать не позволит, будет разный попадос, у квика зависнет неисполненный лимитник, мт в биржевом режиме будет лить в пол до победного. Все эпитеты вы сами выдумали, тут сорян, сами их и обосновывайте.

Цитата
shr540i написал:
как с учетом вышесказанного улучшить квик чтобы он при просадке с 1000 до 10 защищал трейдера
А тут ответ простой - никак. И не цепляйтесь вы к этим цифрам утрированным. Даже по газику в середине дня рыночный ордер развезут на процент и глазом не моргнут, хотя вы лупили вроде бы по крупному уровню в стакане. А потом в ТВС посмотрите, какой объем перед вами прошел, был ли этот уровень выкуплен? А не было там объема, сняли уровень исключительно для вас.
 
Цитата
Anton написал:
Никакой терминал попадоса при этом избежать не позволит, будет разный попадос, у квика зависнет неисполненный лимитник, мт в биржевом режиме будет лить в пол до победного.
Я под словами избежать попадоса подразумеваю возможность самому выставить на каких уровнях ты готов зкрыться. Кому то критично закрыть шорт с минимальным убытком если он уж случился но важнее закрыть чем небольшое увеличение убытка. кому то критично купить не выше определенной цены. Мне лично важнее выставлять лимиты но можно сделать чтобы и нашим и вашим. Чек бокс с выбором. Или как у TWS например, adjustment-order. Сначала выставляется лимитка с консервативным лимитлм, но если рынок уехал триггерится вторичный ордер и закрывает уже по рынку.

Цитата
Anton написал:
А тут ответ простой - никак. И не цепляйтесь вы к этим цифрам утрированным. Даже по газику в середине дня рыночный ордер развезут на процент и глазом не моргнут, хотя вы лупили вроде бы по крупному уровню в стакане. А потом в ТВС посмотрите, какой объем перед вами прошел, был ли этот уровень выкуплен? А не было там объема, сняли уровень исключительно для вас.
цифры утрированные я вполне люблю, они помогают понять суть явления, не воспринимайте лично, я не над вами издеваюсь.
Насчет "никак" не соглашусь. введут разработчики квика нормальные лимиты на тейк-профите и дальше каждый сам решает что ему важнее вероятность закрытия или что его просадят.
То что даже по ликвидному инструменту могут слегка манипулировать никто не отрицал, но согласитесь 1% это совсем другого порядка цифры.
Ну и потом те кто торгуют большими объемами обычно дружат с головой и рыночные ордера на такие объемы не размещают, а на копейках их наверное это не волнует.

А так то и на меньшем люди на больших объемах зарабатывают на лету анализируя стакан и занимаясь front-running'ом.
Вы даже понять с трудом сможете что на вас дядя заработал если не знаете и не видете всей картины, хоть обанализируйтесь TBC.
 
Цитата
shr540i написал:
Мне лично важнее выставлять лимиты
Да и всем, по рынку можно всегда сымитировать, поставив лимитную цену нереально далеко от цены срабатывания.

Цитата
shr540i написал:
те кто торгуют большими объемами обычно дружат с головой
Поддержу эту прекрасную мысль картиночкой, показывающей объем выставляемых заявок за день (некий неопределенный день более пяти лет назад). Как можете видеть, ребята с головой и деньгами ставят ордера не то что не близко, а даже так, чтобы в стандартном стакане их не видать было до поры. Хвостики хуже рынка это как раз рыночные заявки, которыми потом цену нагоняют на себя, и объем их мизерный по сравнению с тем, что ребята поставили по-настоящему.
Скрытый текст

Цитата
shr540i написал:
на лету анализируя стакан
Точнее ордерлог. Картиночка выше как раз по нему построена, а стакан там только середину бы показал, то есть все самое интересное осталось бы за кадром.
 
Добрый день,
а уважаемый модератор от разработчике здесь еще присутствует? Может порадует нас чем нибудь, например хоть статусом что с проблемой планируется делать?
А то уже три с половиной года замыливается проблема, а в плане решения ни на дюйм с места не сдвинулись.
 
Здравствуйте, shr540i.

Если речь идёт о ранее зарегистрированных пожеланиях на изменение логики работы условных тейк-профит заявок, то пока что, к сожалению, нет информации о реализации этих пожеланий.

В качестве возможного решения предлагаем рассмотреть альтернативу в виде условной заявки «Стоп-цена по другому инструменту».
Такие условные заявки позволяют выставить заявку по инструменту А, если цена инструмента Б достигает указанного уровня. В качестве «другого инструмента» Б – можно указать тот же самый инструмент Б, по которому хотите выставить биржевую заявку. Вместе с этим, Вы можете указать условие срабатывания: >= или <= указанной стоп-цены независимо от направления самой заявки. Цена биржевой заявки определяется указанной ценой исполнения.

Таким образом, можно реализовать более «контролируемый тейк-профит»

Другая альтернатива – использование алгоритмической стоп-заявки.

Данный функционал предназначен для закрытия позиции с фиксированными убытками или с фиксацией прибыли, он автоматически отслеживает появление позиции, если позиция появилась – алго-стоп начинает отслеживать изменение цены на предмет достижения одного из двух установленных условий – «тейк-профит» или «стоп-лимит», уровни цен которых задаются в виде отклонения от цены позиции. В случае, если цена достигла одной из границ установленного ценового коридора – то выставляется биржевая заявка на закрытие позиции по соответствующему условию.

В случае лимитированных заявок – цена будет определяться исходя из текущей цены позиции, установленного отклонения для данного условия и указанного спреда, т.е. выставляемая лимитированная заявка будет зависеть, фактически, от текущей цены позиции, а не от цены последней сделки, пробившей границу условия. Это справедливо для обоих условий алго-стоп заявки: стоп-лимита и тейк-профита.

Кроме того, данный функционал позволяет исключить необходимость повторного ввода стоп-заявки каждый раз при очередном открытии позиции по инструменту. Этот функционал, сработав один раз – перестаёт «следить» за ценой, и начинает следить за позицей. Когда позиция откроется снова – алго-заявка автоматически снова начнёт расчёт цены.

Данный функционал не является безусловным в терминале QUIK и предоставляется только при наличии модуля Алгоритмической торговли, который может предоставить Вам Ваш брокер, поэтому возможность использования данного модуля рекомендуем уточнить у брокера.

Также можем предоставить руководство по модулю с более подробным описанием алгоритма работы алго-стоп заявок. Ваш запрос можете направить по адресу quiksupport@arqatech.com.

Если речь о какой-либо другой проблеме - просьба уточнить её суть.
 
Andrey Bezrukov,спасибо за развернутый ответ,
по алго-трейдингу видимо нужно потратить время и поразбираться насколько это подойдет.

По предложенному механизму  «Стоп-цена по другому инструменту» не подходит, нет функционала trail-инга с отступом, когда правильное движение рынка используется по максимуму, проще тогда лимитками работать.

ПыСы - посмотрел у БКС, нет у них окошка алгоритмических заявок :(
 
Всем добрый день!

Пользуюсь QUIK Android.
Хочу выставить заявку на покупку актива по цене ниже текущей, но не хочу, чтобы заявку приходилось создавать заново каждое утро.
В техподе брокера сказали: "Если Вы хотите купить по цене ниже текущей, то надо пользоваться заявкой Тейк профит на покупку"

Просьба подсказать, как правильно заполнить тейк-профит на покупку?

Для примера ниже в спойлере: хочу выставить заявку на покупку облигаций Тинькофф по цене 100. Текущая цена 101,02-101,10.
Что заполнять в полях "цена тейк-профит", "отступ", "защитный спред", если я просто хочу купить по 100 и не хочу обновлять заявку каждое утро? Галочку "Действует до отмены" поставил.

Скрытый текст
 
1337, здравствуйте!

Цитата
1337 написал:
Хочу выставить заявку на покупку актива по цене ниже текущей, но не хочу, чтобы заявку приходилось создавать заново каждое утро.В техподе брокера сказали: "Если Вы хотите купить по цене ниже текущей, то надо пользоваться заявкой Тейк профит на покупку"
Обычная лимитированная заявка совершает только одну сделку. Правильно понимаем, что Вы хотите скупать все появляющиеся акции по цене, ниже текущей? или же только определенное количество? Просьба подробнее описать, что Вы хотите сделать.

Заявка Тейк-профит является так называемой стоп-заявкой. Стоп-заявка, это такая заявка, которая при выполнении определенных условий выставляет лимитированную заявку на покупку или продажу.
Например, хотим купить акции. Очевидно, что чем меньше она стоит, тем выгоднее. Можно поставить обычную лимитированную заявку на покупку с заданной ценой (например, сейчас акция стоит 100, а купить хотим за 90). Цена акции начинает падать. Если вдруг появится заявка на продажу акции за 90 (или ниже), Ваша заявка исполнится, и сделка будет совершена. Однако потом может произойти ситуация, что цена на акции начала падать еще ниже, и уже стоят 85. Естественно, будет неприятно видеть, что акции были куплены по не самой низкой цене. Стоп-заявка типа "Тейк-профит" позволит Вам отследить рост и падение цен акций и совершить наиболее выгодную сделку. Есть и другие виды стоп-заявок. Вы можете прочитать о них и примерах их использования в руководстве по работе со стоп-заявками, в том числе и про Тейк-профит. Для того, чтобы ее получить, напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com с просьбой выслать такой документ.
 
Evgeniy Karnaukhov, спасибо за ответ!

Я хочу выставить заявку на покупку определённого количества облигаций и готов ждать несколько дней-недель, пока цена не дойдёт до желаемого значения.
Допустим, я хочу купить 77 облигаций по цене 100.
Текущая цена 101,02-101,10.

Обычная лимитированная заявка в QUIK не имеет реквизита "Действует до отмены" - соответственно, такая заявка отменяется вечером в день создания, если она не сработала.
Мне по сути нужна именно такая заявка: лимитная с реквизитом "действует до отмены".

Руководство по "Стоп-заявкам QUIK" я получил от брокера, но не смог разобраться в том, как устроен Тейк-профит.
При этом в руководстве я прочитал: "Заявкой типа Тейк-профит можно не только закрывать позиции, но и открывать".
 
Цитата
1337 написал:
Я хочу выставить заявку на покупку определённого количества облигаций и готов ждать несколько дней-недель, пока цена не дойдёт до желаемого значения.Допустим, я хочу купить 77 облигаций по цене 100.Текущая цена 101,02-101,10.
Благодарим за объяснение, теперь суть Вашего вопроса ясна. К сожалению,  средствами QUIK реализовать именно то, что Вы хотите пока что нет  возможности. Однако с помощью стоп-заявки Тейк-профит Вы можете частично  реализовать это. Вам не придется каждый день выставлять новую заявку,  если за сессию она не исполнилась, или исполнилась, но не до конца (то  есть если было куплено меньшее количество акций, чем Вы указывали). Если  задать стоп-заявке Тейк-профит срок действия "до отмены", то она будет  существовать, пока не выполнятся условия, либо пока Вы сами не снимите  ее. В Вашем случае - пока цена не опуститься до 100. Однако при  выполнении этого условия лимитированная заявка выставится, но может  выполниться лишь частично (например, купить только 40 акций из 77), и  Вам понадобится выставить новую стоп-заявку. Так вы минимизируете  количество выставлений заявок вручную.

Однако, реализовать именно  Вашу задачу - один раз выставить заявку, и не выставлять ее заново,  если она не исполнилась до конца - можно, но только с помощью lua-скрипта,  который можно использовать в терминале.

Цитата
1337 написал:
Руководство по "Стоп-заявкам QUIK" я получил от брокера, но не смог разобраться в том, как устроен Тейк-профит.
В Вашем случае Вы ставите значение для цены Тейк-профит равное 100, и когда цена акции достигнет этого значения, алгоритм стоп-заявки начнет работать. Тейк-профит будет искать и определять минимальную цену. Если последующие цены акции будут ниже чем предыдущие - каждая новая цена автоматически становится минимумом. Но если какая-либо новая цена акции вдруг будет выше, чем предыдущая, то идет следующая проверка - на сколько текущая цена выше, чем минимальная. Если эта разница меньше, чем заданный в окне ввода стоп-заявки отступ, то алгоритм продолжает работать. Но если вдруг разница между текущей ценой акции и минимумом больше, чем отступ - тейк-профит завершает свою работу и выставляет лимитированную заявку с заранее заданным количеством. Цена для такой лимитированной заявки определяется так - выбирается наименьшее из двух рассчитываемых цен:
цена1 = цена_последней_сделки + спред
цена2 = тейк-профит_цена + отступ + спред

Спред (защитный спред) - величина, которая прибавляется к текущей цене акции, чтобы лимитированная заявка случайно не выставилась по цене ниже, чем предполагаемая следующая цена акции (которая может резко вырасти).

Размеры отступа и спреда Вы можете выставить самостоятельно, однако ничего не мешает Вам выставит их по нулям, чтобы купить акции как можно быстрее.
 
Evgeniy Karnaukhov, большое спасибо за подробный и понятный ответ!
Я обязательно обращусь, если вопросы ещё останутся.
 
Пользуюсь web-версией quik от СБ. Нарисовал то, как понимаю алгоритм тейк-профита. Все бы хорошо, но термин "последняя сделка" в определении тейк-профита приводит в ступор: Значит ли это, что при появлении новой сделки, пробившей уровень отступа (моменты 2а и 2б), заявка в стакане перевыставляется с новыми лимитной ценой? Все ли верно  на моем рисунке?
 
Легион, здравствуйте!

Цитата
Легион написал:
Все ли верно  на моем рисунке
Рисунок не совсем верен. Правильно понимаем, что у Вас есть руководство по работе со стоп-заявками? Если нет, то можем выслать такой документ, для этого напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com  с ссылкой на эту страницу или названием темы. В документе содержится как письменное определение стоп-заявки типа "Тейк-профит", так и её графическое представление, в том числе с примерами использования.

По поводу Вашего рисунка - согласно нему, Тейк-профит закончит свой алгоритм на моменте 2а, так как на нём цена последней сделки превысит отступ от минимума (что в точке 1). Стоп-заявка исполнится и выставит лимитированную заявку с ценой, равной значению цены сделки на точке 2а "плюс" спред, так как задача спреда (в Вашем случае) - предугадать возможное повышение цены и выставить лимитированную заявку, которая исполнится с большей вероятностью.
Цитата
Легион написал:
Значит ли это, что при появлении новой сделки, пробившей уровень отступа (моменты 2а и 2б), заявка в стакане перевыставляется с новыми лимитной ценой?
Нет. Если цена последней сделки превышает отступ, то алгоритм Тейк-профита заканчивается, стоп-заявка исполняется и выставляется лимитированная заявка. Перевыставления не происходит, потому что само выставление лимитированной заявки происходит один раз - когда цена последней сделки превышает отступ от минимума.
 
Спасибо огромное, Евгений. Теперь уже ясно всё. Всё, кроме понятия "последней сделки".

Цитата
Если цена последней сделки превышает отступ...
Если существует "последняя сделка" то значит она не единственная. Тогда почему расчет Тейк-профита не активировался, к примеру, по "предпоследней сделке", пробившей отступ ?
 
Цитата
Leo-test написал:
Спасибо огромное, Евгений. Теперь уже ясно всё. Всё, кроме понятия "последней сделки".

Цитата
Если цена последней сделки превышает отступ...
Если существует "последняя сделка" то значит она не единственная. Тогда почему расчет Тейк-профита не активировался, к примеру, по "предпоследней сделке", пробившей отступ ?
Последняя сделка, исходя из названия - это сделка, которая совершилась последней в рассматриваемый момент. Естественно, с каждой новой совершенной сделкой, статус "последняя" переходит к ней, к новой сделке.
Если расчет Тейк-профит не произошел, значит рассматриваемая сделка еще не пробила отступ. По другому быть не должно.
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в тейк-профит заявке цена поднялась выше указанной, как узнать эту новую цену "потолка"?
 
Вадим, добрый день!

Уточните, пожалуйста, о каком потолке идет речь? И какую заявку Тейк-профит Вы рассматриваете: на продажу или покупку?
 
На продажу. Если цена поднялась выше Стоп-цены, как узнать до какой цены она поднялась?
 
Вадим, правильно понимаем, что цена, которая поднялась выше стоп-цены, это цена последней сделки?
Если так, то отследить ее можно по таблице текущих торгов, либо по графику.
 
А в таблице стоп-заявок она нигде не фиксируется?
 
Цитата
Вадим написал:
А в таблице стоп-заявок она нигде не фиксируется?
Нет.
 
Скажите, плз., последняя сделка, пробившая тейк-профит и первая сделка, пробившая тейк-профит, это всегда одна и та же сделка?
 
Leo-test, здравствуйте.

Цитата
Leo-test написал:
пробившая тейк-профит
Уточните, пожалуйста, Вы имели в виду "пробившая отступ" или "выше/ниже цены Тейк-профит"?
 
"Пробившая отступ" =="приведшая к пересечению" (в сторону улучшения цены)
спасибо за любовь к точным формулировкам
 
Цитата
Leo-test написал:
"Пробившая отступ" =="приведшая к пересечению" (в сторону улучшения цены)
спасибо за любовь к точным формулировкам
Тогда такого понятия как "первая" и "последняя" сделка, пробившей отступ, нет. Сделка, которая пробивает отступ, одна, и при такой ситуации (то есть когда какая-либо сделка превышает отступ), стоп-заявка тейк-профит останавливает поиск максимума/минимума и выставляет лимитированную заявку с ценой, которая устанавливается по одной из формул (все зависит от ситуации и направления стоп-заявки - на продажу или покупку). Получается, что отступ от максимума/минимума пробивается один раз, а значит, сделка, которая это сделала, такая одна.
 
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
Тогда такого понятия как "первая" и "последняя" сделка, пробившей отступ, нет. Сделка, которая пробивает отступ, одна,
Благодарю, Евгений. Это я и хотел услышать. Тогда предлагаю в определении: «отклонение цены заявки от цены ПОСЛЕДНЕЙ сделки, инициировавшей выставление заявки» (Quik7.2 - mnual ) удалить слово "последней", т.к. этот критерий не принимает участия в алгоритме формирования цены заявки, но затрудняет понимание.
С уважением, Л.Б.
 
Конечно написание документации под реализованный алгоритм задача важная, формально только при при правильной документации в любой программе не будет ошибок.
Но в пылу выверки точных формулировок опять забыли ЗАЧЕМ был создан этот пост,
ЧТОБЫ спеть старые песни о защитном спреде.
Песни очень старые, только в этой ветке они обсуждаются с 2016г, а разработчики только и заняты тем чтобы документацию подогнать под то что они наваяли, и судя по времени прошедшему даже не они а кто-то до них.
Хватит уже тратить время на бестолковое обсуждение очевидного,
доработайте алгоритм так, чтобы ВЫСТАВЛЯЮЩИЙ заявку управлял тем как она закроется, а не ФЛУКТУАЦИИ рынка в последние миллисекунды полностью определяли по какой цене закроется сделка.
У текущего алгоритма есть только ОДНО преимущество, что сделка закроется. Но как уже много раз писали можно доработать алгоритм так, что и детерминизма добавится и те кому важнее закрытие смогут лимиты выставить с таким запасом что и преимуществ не потеряем.
 
Нам кстати когда-то очень давно один из официальных представителей ARQA тут в форуме говорил что донесет запрос на доработку и по запросу сможет рассказать как он продвигается, вроде уже много времени прошло с этого времени, годами измеряется, есть реальное движение? Дайте пожалуйста официальную информацию в ручном режиме?
 
Цитата
Leo-test написал:
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
Тогда такого понятия как "первая" и "последняя" сделка, пробившей отступ, нет. Сделка, которая пробивает отступ, одна,
Благодарю, Евгений. Это я и хотел услышать. Тогда предлагаю в определении: «отклонение цены заявки от цены ПОСЛЕДНЕЙ сделки, инициировавшей выставление заявки» (Quik7.2 - mnual ) удалить слово "последней", т.к. этот критерий не принимает участия в алгоритме формирования цены заявки, но затрудняет понимание.
С уважением, Л.Б.
Дело в том, что словосочетание "инициировавшей выставление заявки" относится не к существительному "сделка", а к существительному "цена". Выставление заявки инициировала цена, а не сделка.
Однако мы подумаем над Вашим предложением изменить данную формулировку.
 
shr540i, здравствуйте.

К сожалению, информации о возможных сроках реализации Вашего пожелания пока что нет.
 
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
shr540i, здравствуйте.

К сожалению, информации о возможных сроках реализации Вашего пожелания пока что нет.
Ожидаемо, когда суппорт на прямой вопрос а есть номер запроса, или хоть какой-то способ сослаться в будующем на то что просили, отвечает да нет, какой такой номер, спрашивайте просто так а мы поищем чего там делают, сразу становится понятно что однозначно этим просто не занимаеются от слова СОВСЕМ.
Посему предлагаю трэд переименовать в "общение с толкователями того что было написано". :-)
 
Проблема непредсказуемости цены реализации продаж и покупок с использованием тейк-профит обсуждается уже 4 года, а результата нет. Сегодня на себе испытал эту непредсказуемость, когда акции были проданы с потерями от цены больше чем отступ+спрэд в 4 с лишним раза. Ничего себе дополнительная возможность заработать на уменьшении цены ниже указанной в тейк-профит. По той цене, которая была реализована, я бы просто не стал продавать акции. Поэтому безусловно нужно ограничить произвол этой программы, указав цену ниже которой не продавать, или принять за такую цену значение указанной цены- отступ - спрэд. Для меня лучше совсем не продать, можно еще подождать пока цена подрастет, чем продать в убыток
 
Это я еще ошибся, написав, что цена потерь от цены была хуже ожидаемой в 4 раза. Отступ+спрэд были равны 4, а продажа была осуществлена по цене хуже указанной цены на 21 единицу.  Как я понял, для покупок был реализован алгоритм, когда выбирается лучшее из двух условий, в результате чего цена покупки не может быть выше цены+отступ+спрэд. Нужно просто провести аналогичную доработку, чтобы цена продажи была не хуже, чем цена - отступ-спрэд.    А пока придется отказаться от использования тейк-профит для продаж, так как возможные непредсказуемые потери явно превышают возможный выигрыш.
 
Тейк-профит на низколиквидных бумагах имеет ещё один недостаток: на нем всегда пропускаются две первые самые привлекательные сделки. Первая - на включение расчета, вторая - на выставление заявки (((. Отказался от него.
 
Сергей, здравствуйте.

Опишите по возможности подробнее Ваш случай: какая стояла цена тейк-профит, какой был отступ, цена, по которой выставлена лимитированная заявка.
 
Leo-test, здравствуйте.

К сожалению, не очень понимаем, что значит "пропускаются две первые самые привлекательные сделки". Опишите, пожалуйста, подробнее этот момент, возможно, мы сможем объяснить его, либо завести нужное пожелание.
 
Evgeniy Karnaukhov, Здесь нет дефекта ПО. Это суть самого инструмента. Если посмотреть на график который я выложил выше, то точка "1" и точка "2" - это два наиболее привлекательных предложения по цене. Если бы висела простая лимитированная заявка, то она бы купила по этим ценам. Но, заявка от Тейк-профита формируется только когда они уже впрошлом )))  
 
Цитата
Leo-test написал:
Evgeniy Karnaukhov, Здесь нет дефекта ПО. Это суть самого инструмента. Если посмотреть на график который я выложил выше, то точка "1" и точка "2" - это два наиболее привлекательных предложения по цене. Если бы висела простая лимитированная заявка, то она бы купила по этим ценам. Но, заявка от Тейк-профита формируется только когда они уже впрошлом )))  
Leo-test, зря тратите время, тут уже 133 раза объясняли внятно и понятно в чем убогость текущей реализиции в QUIK. Хотели бы - разобрались и поправили, более того дали ссылку на кого надо ориентироваться в плане правильной реализиции. Потому как по первости сотрудники ARQA упорно говорили что все правильно и лучше сделать нельзя. Это оказалась брехня и есть вполне простая, я бы даже сказал тупая и очевидная реализиция в TWS (это фирменный терминал IBKR), там аналог называется trail limit заявка и сделан следующим образом, сразу же выставляется лимитная заявка а потом по факту скольжения цены в нужном направлении просто у этой лимитной заявки меняется лимитная цена и стоп-цена, при каждой новой сделке выше =(limit+spread) лимит двигается до уровня =(цена наилучшей сделки - spread), stop двигается аналогично но с отступом. При скольжении же в обратном направлении не делается от слова НИЧЕГО, просто срабатывает лимитка когда цена отпрыгнет на нужное значение. Абсолютно всё управлемо и предсказуемо, хочешь спред крутишь(в TWS он называется trailing amount), хочешь гарантированного закрытия даже при резких отскоках крутишь в сторону увеличения limit offset (это отступ стопа от лимита). Выше стоп-цены сделка не закроется. Единственный недостатко в TWS - это то что такую заявку нельзя сразу сделать заранее чтобы она включилась по достижении нужной цены. Но это легко обходится через alert который уже триггерит заявку такого типа, чуть больше траха в заведении, но работает как часы.
 
Leo-test, кстати к слову, если тут есть представилтели BCS, то может они расскажут поподробнее что оказывается они являются introducing broker для interactive и через них вполне можно торговать черз TWS.
Я в итоге в QUIK оставил минимум, и другим советую, потому как когда разработчик несколько лет ссыт в уши это не лечится.
 
Дам пример работы квика с выдумыными ценами но смысл будет ясен . Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою. Фигушки. Прихожу с работы вечером и вижу лимитная заявка стоит по цене 145 и целый день цена крутилась в районе 120-140. Вечером опустилась ниже 90. Ну как так то!!!??? В общем зашибись что все крутиться от последней сделки а не от рекомендуемой цене которую выставил. Думаю пора вам полностью изменить свой метод вычисления цен для открытия и закрытия стоп-заявок
Когда квик сделаете нормальным!!! ААА!!????? Я все понимаю что квик использую все, но нельзя же постоянно отписываться и откладывать на потом!
 
Рустам, здравствуйте.

Цитата
Рустам написал:
Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая ниже, чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145.
Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить.
Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com
 
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
Рустам, здравствуйте.

Цитата
Рустам написал:
Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая  ниже , чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145.
Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить.
Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту  quiksupport@arqatech.com
Правильно расписали как написано в глоссарии! Но по логике то разве это правильно? Я выставил заявку чтобы закрытие было при 100 и более. Но этого не случилось! И так было несколько раз уже в течении месяца. Надо же что то менять ребята! Совесть имейте то!
Почему мне с балансом более 200 тыс приходится работать с нестабильным приложением, Выставляешь заявки и не знаешь сработают они или или нет. Почему я обязан следить за вашим квиком?
Нельзя ли сделать все проще. Например в моем случае. Если аск вышла за сотню то выставляется лимитная заявка по цене 100. Если бид то закрывается по рынку до 100 и так же выставляется лимитная заявка по цене 100 если остались акции на закрытие.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Читают тему
Наверх