| Цитата |
|---|
алексей ратов написал:
Алексей за пример спасибо, если я правильно все понял валютные фьючерсы можно торговать среднесрочно, прибыль идет в пунктах шага цены. При выходе из позиции доход просто может уменьшиться из-за укрепления рубля. |
При проходе Вашей позиции в валютном инструменте через каждый основной (вечерний) клиринг фиксируется Ваш текущий доход/убыток в рублях, как если бы Вы закрывали позицию по цене вечернего клиринга (цена последней сделки на бирже в дневной сессии (18:45)) и затем вновь открывали бы ее по той же цене в начале вечерней сессии (19:00).
Пример (все цифры - условные, контракт BR):
1. вход 19.12.2017 22:12 в длинную позицию по цене 62,50$
2. вечерний клиринг 20.12.2017 18:45 цена 63,15$, индикативный курс 57,5 руб./$
3. выход 20.12.2017 23:28 по цене 62,50$
4. вечерний клиринг 21.12.2017 18:45 индикативный курс 58,0 руб./$
первый расчет прибыли/убытков на 20.12.2017 18:45 : (63,15$(цена клиринга - она же условная цена выхода) - 62,5$(цена входа)) * 10 * 57,5 = 373,75 руб.
второй расчет прибыли/убытков на 21.12.2017 18:45 : (62,5$(цена выхода) - 63,15$(цена клиринга - она же условная цена входа для следующего торгового дня)) * 10 * 58,0 = -377,00 руб.
Итоговый результат: 0 шагов цены, но 3,25 руб. убытка.
Также следует иметь в виду, что в 14:00 биржа еще производит промежуточный (дневной) клиринг, по индикативному курсу, зафиксированному в 13:55. Этот клиринг не влияет на Ваш конечный финансовый результат в рублях. Но если в результате него окажется, что средств на Вашем счете недостаточно для покрытия обязательного гарантийного обеспечения открытых позиций, то брокер может их принудительно закрыть. Такая ситуация может возникнуть, если Вы играете с максимально возможным плечом.
P.S. В примере я опустил пересчет прибыли через шаг цены, т.к. инструмент котируется в $. Для инструментов, котирующихся в условных единицах с шагом цены, привязанном к $ (например, фьючерс на индекс RTS), расчет удобнее вести через шаг цены, как я это продемонстрировал в предыдущем посте.
