Отладка тестера стратегий.

Страницы: 1
RSS
Отладка тестера стратегий.
 
Добрый вечер Уважаемые! Имеется тестер стратегий. Необходимо его доработать/приблизить максимально к работе на срочном рынке FORTS. Подскажите, Знающие, кто как это делал? Цель - тестирование стратегий на тестере, на исторических данных, чтобы результат был максимально приближен к тому, если бы эксперт работал на реале в соответствующий временной интервал.
 
Не совсем понятно, в чем затык? если есть стратегия, есть исторические данные, то берете и считаете
 
Цитата
Дмитрий написал:
Добрый вечер Уважаемые! Имеется тестер стратегий. Необходимо его доработать/приблизить максимально к работе на срочном рынке FORTS. Подскажите, Знающие, кто как это делал? Цель - тестирование стратегий на тестере, на исторических данных, чтобы результат был максимально приближен к тому, если бы эксперт работал на реале в соответствующий временной интервал.
Добрый день.

Как понимаем речь про модуль опционной аналитики (стратегии)
Опишите задачу подробнее. Если исторические данные в QUIK подтягиваются, то проблем быть не должно. Пока не совсем понятно в чем заключается проблема.
 
Затык в том что мы хотим максимально приблизить свой (рукописный) тестер к реальным условиям, а демо счета к сожалению не дают правдивой картины рынка. У нас есть и тестер и несколько вариантов стратегий. Идея в том, чтобы подготовить полноценный адекватный тестер, а после спокойно тестировать на нем страты. Появилась 1 мысль открыть реал и отслеживать данные цен с реального счета и анализировать их.
 
Цитата
Дмитрий написал:
Затык в том что мы хотим максимально приблизить свой
А вопрос-то в чем?
Хотите приближать? Приближайте.
Или вы хотите помощи в приближении?
 
Цитата
Дмитрий написал:
Появилась 1 мысль открыть реал и отслеживать данные цен с реального счета и анализировать их.
Если на исторических оттестировали, открываете реал, заносите минимальное ГО и гоняете одним лотом до понимания, насколько на истории косячно натестили (или, паче чаяния, не косячно). Или вопрос как на истории тестировать? Качаете тики хоть бы и с финама и тестируете. Пытаться воспроизвести всю биржу со всеми нюансами - бесполезная трата времени, игрушки ради игрушек, все равно некоторые вещи происходят как реакция на ваше вмешательство в торги, это вы никак не сымитируете.
 
Цитата
Anton написал:
все равно некоторые вещи происходят как реакция на ваше вмешательство в торги, это вы никак не сымитируете.
Это например купил невть а она упала?
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Это например купил невть а она упала?
В том числе. Любопытно было бы посмотреть, как развивались бы события, откройся эти 700 физиков в шорт.
 
Не верю что поза физиков както заметно влияет на движуху, в глобальном смысле.
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
в глобальном смысле
Обычно да, у физиков кишка тонка перекосить на крупном фрейме, да и они вразнобой, кто в лес кто по дрова. А тут набежали в одну сторону, совокупно-то там неплохая денюшка получилась. Но вообще-то я не про глобальное выше упоминал, а про исполнение в моменте.
 
В моменте -  это из серии "закон подлости". Ты купил, а оно - вниз. :)
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Ты купил, а оно - вниз.
Это уже когда купил, я ж про исполнение. Даже не закон подлости, а просто закон, цена движется скачками, нельзя прицепиться к движению, которое уже началось, рыночный ордер уже собирает стакан, поезд ушел. А когда это микродвижение кончилось, дальше опять болотина до следующего шага, который неизвестно в какую сторону будет и какой величины. Хотел написать "впрочем", но лучше прекращу дозволенные речи )
 
Цитата
Anton написал:
Это уже когда купил, я ж про исполнение.
Это скорее про скальперов. Или HFT.
Когда ты испольняешь ордер раз-два в сутки - разницы никакой нет.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх