; Скрипт автоматического ввода пароля для QUIK
; автор nikolz
; --- Настройки ---
$sQuikPath = "C:\QUIK\info.exe"
$sQuikWorkingDir = "C:\QUIK"  ; Рабочая папка (обычно там же, где info.exe)
$sPasswordFile = @ScriptDir & "\password.txt"
; --- Чтение пароля из файла ---
Local $sPassword = FileReadLine($sPasswordFile)
If @error Then
    MsgBox(16, "Ошибка", "Не удалось прочитать файл пароля: " & $sPasswordFile) 
    Exit
EndIf

; --- Запуск QUIK с правильной рабочей папкой и с ключом -clear ---
Run('"' & $sQuikPath & '" -clear', $sQuikWorkingDir)

If @error Then
    MsgBox(16, "Ошибка", "Не удалось запустить QUIK по пути: " & $sQuikPath)
    Exit
EndIf

; --- Ожидание первого окна (ввод пароля) ---
Local $hFirstWindow = WinWait("[CLASS:#32770; TITLE:Идентификация пользователя]", "", 1000)
If Not $hFirstWindow Then
    MsgBox(16, "Ошибка", "Окно ввода пароля не появилось в течение 1000 секунд.")
    Exit
EndIf

; Активируем окно
WinActivate($hFirstWindow)
Sleep(500)

; --- Ввод пароля ---
ControlSend($hFirstWindow, "", "[CLASS:Edit; INSTANCE:2]", $sPassword)
Sleep(300)
ControlSend($hFirstWindow, "", "", "{ENTER}")
Exit

🎞️ Видео: https://rutube.ru/video/b7db8dd91e425ef1adf4312d9610c008

Краткое описание стратегии «Сетка от цены».

👉 Отличительная особенность в том, что удерживается одна позиция, а не множество, как в других вариантах сеточных стратегий.

👉 Происходит плавный частичный набор и плавная частичная фиксация позиции.

👉 Для работы от покупки, указываем максимальную цену при движении вниз от которой увеличиваются лоты и позиция набирается.

👉 При росте цены в обратном направлении, плюс указанный размер тейк-профит, происходит фиксация позиции.

К стратегии в комплекте поставляется файл Excel «Сетка V4.xlsx» в котором можно указать необходимые параметры и увидеть прогноз увеличения лотов, объёмов, и гарантийного обеспечения при падении цены от указанной максимальной цены на каждый процент просадки. А также, получить готовые настройки для робота.

👉 Т.к. «Робот Сетка LUA» является максимально универсальным, возможно самостоятельное добавление учёта фронтраннинга, фильтра скользящей средней и множество других вариантов дополнений на любых данных и индикаторах QUIK.

👉 Важный плюс стратегии в простоте и минимальной нагрузке на терминал QUIK, т.к. учитывается только одна позиция, а необходимые заявки выставляются только по необходимости.

💾 Страница программы Робот Сетка LUA

➤  Канал Telegram

▶️ Канал RuTube

▶️ Канал VK Видео

▶️ Канал YouTube

🌐 http://pmntrade.ru

@echo off
del /f /q "*.log"
start "" "info.exe"

function HMS(T) 
   local hms=0; for s in T:gmatch("[^:]+") do hms=60*hms+tonumber(s) end 
return hms;
end
MaxTime=30 
function main()
   while run do
      TS=getInfoParam("SERVERTIME")--  Время сервера  
      TW=getInfoParam("LASTRECORDTIME")--  Время последней записи  
      if TS and TW  then 
         TL=getInfoParam("LASTPINGTIME")  --Время последней проверки связи  
         if TL_OLD and TL~=TL_OLD then
            local str=os.date()
            if D>MaxTime then str=str..",задержка(сек)="..D; end 
            Log:seek("set",begin); 
            Log:write(str.."\n");    Log:flush(); 
            if D>MaxTime then begin=Log:seek(); end
         end
         TS_HMS=HMS(TS);   D=math.abs(HMS(TW)-TS_HMS)
      end
         TL_OLD=TL;
      sleep(200);
   end
end
function OnInit(ph)
ph=ph:sub(1,ph:len()-3).."log"; 
Log = io.open(ph, "w");Log:close(); Log = io.open(ph, "r+");
 begin=Log:seek(); 
D=0;
   run=true
end

1024us, 19545940221.4:1,GAZP,126.22,126.22,126.31>4
2069us, 19547996621.9:1,VTBR,81.79,81.770,81.790>1
1761us, 19548976031.1:1,ALRS,40.96,40.94,40.96>1
2122us, 19548975763.9:1,AFKS,13.446,13.442,13.446>2
164us, 19548977786.8:1,GAZP,126.23,126.22,126.23>3
3020us, 19551013990.4:1,AFKS,13.445,13.442,13.446>3
2904us, 19552031852.1:1,GMKN,156.28,156.24,156.28>3
2961us, 19552031904.2:1,VTBR,81.79,81.790,81.815>1
2068us, 19553048370.0:1,AFLT,56.53,56.49,56.53>7
19550003064us, 6120562.3:1,HYDR,0.4386,0.4383,0.4386>2
2116us, 19557151989.5:1,AFLT,56.52,56.49,56.53>5
3100us, 19557154009.4:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.22,quantity=377},{price=302.33,quantity=81},{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945}},offer={{price=303.50,quantity=22},{price=303.58,quantity=1},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
2946us, 19559169335.8:1,CHMF,974.4,974.0,975.2>3
3149us, 19559169199.5:1,AFLT,56.53,56.49,56.53>4
3024us, 19559187312.8:1,VTBR,81.815,81.790,81.815>1
718us, 19560195155.7:1,RUAL,37.495,37.480,37.495>2
2916us, 19560193051.8:1,GAZP,126.28,126.28,126.31>2
1975us, 19560197010.7:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.33,quantity=81},{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.50,quantity=5}},offer={{price=303.58,quantity=1},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407}}}>1
249us, 19561199970.8:1,SBER,303.5,303.50,303.58>1
3111us, 19562215668.5:1,AFKS,13.451,13.442,13.451>3
1527us, 19562226731.8:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.22,quantity=377},{price=302.33,quantity=81},{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945}},offer={{price=303.50,quantity=35},{price=303.58,quantity=1},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
1699us, 19563239495.6:1,SBER,303.5,303.48,303.50>1
1073us, 19564257502.6:1,AFLT,56.54,56.49,56.54>3
1975us, 19564259571.1:1,RUAL,37.5,37.480,37.500>3
2916us, 19565367155.3:1,CHMF,974.6,974.6,975.2>1
966us, 19566538221.2:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.22,quantity=377},{price=302.33,quantity=81},{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945}},offer={{price=303.56,quantity=25},{price=303.57,quantity=10},{price=303.58,quantity=1},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.08,quantity=201}}}>1
1117us, 19568731056.8:1,AFLT,56.55,56.49,56.55>6
1013us, 19571884419.5:1,AFKS,13.452,13.442,13.452>4
980us, 19571884533.0:1,GAZP,126.28,126.28,126.29>2
2909us, 19572876032.2:1,GAZP,126.29,126.28,126.29>1
995us, 19572878023.0:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.33,quantity=81},{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5}},offer={{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407}}}>1
1817us, 19573893073.2:1,SBER,303.59,303.59,303.70>2
2998us, 19576946543.6:1,SBER,303.6,303.59,303.70>1
3060us, 19577952638.5:1,GAZP,126.31,126.28,126.31>7
1116us, 19577954709.5:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=16}},offer={{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407}}}>1
2844us, 19578998223.5:1,SBER,303.64,303.64,303.70>1
2096us, 19579996246.4:1,CHMF,975.2,974.6,975.2>6
3024us, 19580058598.2:1,VTBR,81.85,81.790,81.850>1
1032us, 19581000600.7:1,RTKM,65.62,65.53,65.62>3
3160us, 19580998565.3:1,AFLT,56.57,56.49,56.57>2
2599us, 19582061555.8:1,RUAL,37.505,37.480,37.505>1
1168us, 19582063123.7:1,SBER,303.66,303.64,303.66>3
1721us, 19583137903.4:1,GMKN,156.32,156.24,156.34>3
19584266007us, 705.9:1,MTSS,227.35,227.00,227.35>2
779us, 19585436100.9:1,ALRS,40.97,40.94,40.97>3
3031us, 19585451977.5:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=127}},offer={{price=303.66,quantity=40},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
880us, 19586562910.9:1,RUAL,37.525,37.480,37.525>2
1081us, 19586562802.1:1,AFKS,13.457,13.442,13.457>3
988us, 19586562976.9:1,SBER,303.64,303.64,303.66>1
1998us, 19586564896.4:1,VTBR,81.84,81.790,81.850>2
1994us, 19586564971.2:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.42,quantity=3},{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=40}},offer={{price=303.66,quantity=40},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
2879us, 19587645272.0:1,VTBR,81.85,81.790,81.850>1
2058us, 19587661250.3:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=33},{price=303.65,quantity=11}},offer={{price=303.66,quantity=40},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=375},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
1914us, 19588755163.3:1,SBER,303.65,303.65,303.66>2
3076us, 19588757012.6:1,VTBR,81.85,81.850,81.855>2
2780us, 19592899311.6:1,RUAL,37.51,37.480,37.510>1
2002us, 19593894417.4:1,VTBR,81.855,81.850,81.855>1
2050us, 19594927136.5:1,AFKS,13.448,13.442,13.452>6
1978us, 19594927300.1:1,MTSS,227.2,227.00,227.20>4
1986us, 19595921782.1:1,AFKS,13.448,13.448,13.449>4
2013us, 19596942548.8:1,AFKS,13.449,13.449,13.452>3
1955us, 19596942729.0:1,SBER,303.66,303.65,303.66>1
2984us, 19596944644.8:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.55,quantity=304},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=33},{price=303.65,quantity=24}},offer={{price=303.66,quantity=83},{price=303.70,quantity=5},{price=303.71,quantity=376},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
1832us, 19598988870.0:1,GMKN,156.34,156.24,156.34>4
109us, 19598990711.0:1,SBER,303.71,303.65,303.71>4
2937us, 19598990816.2:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=33},{price=303.65,quantity=24}},offer={{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407},{price=304.28,quantity=236}}}>1
2059us, 19599991800.5:1,MTSS,227.3,227.00,227.30>5
1369us, 19601010287.6:1,RUAL,37.53,37.480,37.530>1
1026us, 19602016692.1:1,AFKS,13.453,13.449,13.453>5
3040us, 19605200077.0:1,SBER,303.7,303.65,303.71>2
1963us, 19607223681.8:1,SBER,303.7,303.70,303.71>3
2109us, 19607241747.3:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.59,quantity=5},{price=303.64,quantity=33},{price=303.65,quantity=24},{price=303.70,quantity=4}},offer={{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407},{price=304.28,quantity=236}}}>1
246us, 19609261908.6:1,RUAL,37.525,37.480,37.525>2
1145us, 19609261165.6:1,AFLT,56.57,56.56,56.57>9
2001us, 19612320640.0:1,AFKS,13.45,13.449,13.453>2
3017us, 19613357085.7:1,VTBR,81.85,81.850,81.855>1
873us, 19618420864.4:1,RUAL,37.525,37.525,37.530>1
1070us, 19618420750.7:1,ALRS,40.95,40.94,40.95>3
2965us, 19620569675.3:1,SBER,303.69,303.65,303.69>2
3029us, 19621672486.3:1,AFKS,13.45,13.449,13.450>3
2871us, 19622754415.3:1,SBER,303.7,303.65,303.70>1
1814us, 19624963547.9:1,GMKN,156.36,156.24,156.36>2
1005us, 19629285145.6:1,ALRS,40.95,40.94,40.97>2
2974us, 19631443340.0:1,ALRS,40.95,40.94,40.95>2
839us, 19632517491.0:1,MTSS,227.15,227.00,227.30>1
2017us, 19633576478.9:1,ALRS,40.95,40.95,40.97>2
1028us, 19636788872.1:1,AFKS,13.452,13.449,13.452>3
936us, 19636789059.0:1,SBER,303.68,303.65,303.70>1
3004us, 19638830536.8:1,GAZP,126.31,126.30,126.31>7
2884us, 19638830746.4:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=300.71,quantity=1},{price=302.55,quantity=304},{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60}},offer={{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407}}}>1
1002us, 19639893190.4:1,ALRS,40.94,40.94,40.97>5
2987us, 19640857405.7:1,ALRS,40.93,40.93,40.97>3
2990us, 19640857505.9:1,SBER,303.57,303.57,303.70>1
1862us, 19641904165.2:1,SBER,303.58,303.58,303.70>1
3021us, 19641905963.7:1,VTBR,81.855,81.850,81.855>1
1046us, 19641920092.7:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.55,quantity=304},{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60},{price=303.58,quantity=5}},offer={{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407}}}>1
1792us, 19642903655.9:1,RUAL,37.53,37.525,37.530>2
2965us, 19643911832.3:1,SBER,303.6,303.60,303.70>1
1027us, 19644926434.1:1,ALRS,40.97,40.93,40.97>5
877us, 19647965299.3:1,MTSS,227.3,227.00,227.30>2
2038us, 19648980013.8:1,RTKM,65.63,65.53,65.63>4
1998us, 19650118906.3:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60},{price=303.58,quantity=5},{price=303.60,quantity=9},{price=303.63,quantity=1}},offer={{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97},{price=304.23,quantity=407}}}>1
910us, 19651219492.2:1,SBER,303.63,303.63,303.70>1
1023us, 19653450111.0:1,GAZP,126.3,126.30,126.31>1
1034us, 19656678685.6:1,ALRS,40.94,40.93,40.97>3
2986us, 19657784199.8:1,ALRS,40.94,40.93,40.94>3
849us, 19658870958.0:1,RUAL,37.525,37.525,37.530>3
1072us, 19658870804.0:1,ALRS,40.94,40.93,40.97>7
2018us, 19658872904.9:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60},{price=303.58,quantity=5},{price=303.60,quantity=9}},offer={{price=303.62,quantity=3},{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201},{price=304.10,quantity=97}}}>1
3016us, 19659998924.8:1,ALRS,40.97,40.93,40.97>6
966us, 19661037394.8:1,VTBR,81.855,81.855,81.860>2
997us, 19661037448.6:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=300.04,quantity=59},{price=302.55,quantity=304},{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60}},offer={{price=303.58,quantity=12},{price=303.62,quantity=3},{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201}}}>1
2812us, 19661996560.1:1,GMKN,156.34,156.34,156.36>4
3136us, 19661996364.4:1,CHMF,974.8,974.6,974.8>6
3024us, 19662056764.5:1,VTBR,81.86,81.855,81.860>1
2011us, 19666067757.2:1,GMKN,156.32,156.32,156.36>2
2051us, 19668088665.3:1,GMKN,156.36,156.32,156.36>2
2085us, 19668143011.9:1,VTBR,81.855,81.855,81.860>2
2083us, 19669133655.1:1,GAZP,126.31,126.30,126.31>4
865us, 19673197714.8:1,RUAL,37.505,37.505,37.530>1
3028us, 19675273824.7:1,VTBR,81.825,81.825,81.860>1
911us, 19676266770.5:1,VTBR,81.855,81.855,81.860>1
3046us, 19678333887.3:1,HYDR,0.4388,0.4383,0.4388>2
955us, 19680341257.4:1,SBER,303.58,303.57,303.58>1
2114us, 19680343236.1:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=300.04,quantity=59},{price=302.55,quantity=304},{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60}},offer={{price=303.58,quantity=10},{price=303.59,quantity=2},{price=303.62,quantity=3},{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309}}}>1
3046us, 19681356411.9:1,GAZP,126.3,126.30,126.31>2
841us, 19682375223.5:1,SBER,303.59,303.58,303.59>1
1955us, 19682377113.8:2,SBER,{bid_count=10.000000,offer_count=10.000000,bid={{price=302.55,quantity=304},{price=302.58,quantity=177},{price=302.74,quantity=226},{price=302.83,quantity=118},{price=302.86,quantity=1},{price=303.04,quantity=6},{price=303.19,quantity=52},{price=303.48,quantity=945},{price=303.57,quantity=60},{price=303.58,quantity=3}},offer={{price=303.59,quantity=12},{price=303.62,quantity=3},{price=303.70,quantity=6},{price=303.71,quantity=475},{price=303.76,quantity=162},{price=303.78,quantity=1},{price=303.82,quantity=90},{price=303.96,quantity=45},{price=304.05,quantity=309},{price=304.08,quantity=201}}}>1
980us, 19685485494.8:1,VTBR,81.82,81.820,81.860>1
2043us, 19687552516.3:1,VTBR,81.855,81.820,81.860>1
1887us, 19689492369.4:1,VTBR,81.855,81.820,81.855>1

27us, 19524576309.1:RUAL,привет

241us, 19524576631.9:GMKN,привет
19524586256.6:ALRS,привет
19524586480.4:ROSN,привет
19524586636.8:CBOM,привет
19524586779.4:AFKS,привет
19524586918.3:MOEX,привет
19524587053:SNGS,привет
19524587195.6:GAZP,привет

320us, 19524587469.6:VTBR,привет
19524596990.6:UNAC,привет
19524597192:SIBN,привет

428us, 19524597336.9:RTKM,привет
19524606625.7:MTSS,привет
19524606946.3:SBER,привет
19524607100.8:CHMF,привет

509us, 19524607493.5:HYDR,привет
19524607741.9:AFLT,привет
19524607872.6:MAGN,привет

536us, 19525376511.4:AFLT,привет

563us, 19526375377.9:VTBR,привет

590us, 19528407463.3:VTBR,привет

617us, 19530430789.6:RUAL,привет

644us, 19531459927.5:GAZP,привет

671us, 19532483018.9:SBER,привет

725us, 19533490423.2:GAZP,привет
19533490522.8:SBER,привет

752us, 19534496366.8:AFKS,привет

777us, 19534499442:SBER,привет

804us, 19534502462.4:SBER,привет

858us, 19535508322.3:RUAL,привет
19535508436.1:VTBR,привет

912us, 19536527079.2:VTBR,привет
19536527198.3:RTKM,привет

939us, 19539811762.2:VTBR,привет

966us, 19541928043.2:GAZP,привет

993us, 19544947679.6:GAZP,привет

1020us, 19545941246.3:GAZP,привет

1047us, 19547998691.4:VTBR,привет

1128us, 19548977792.9:ALRS,привет
19548977886.4:AFKS,привет
19548977951.4:GAZP,привет

1155us, 19551017010.9:AFKS,привет

1209us, 19552034756.9:GMKN,привет
19552034865.5:VTBR,привет

1236us, 19553050438.7:AFLT,привет

1263us, 19556123626.8:HYDR,привет

1288us, 19557154106:AFLT,привет

1315us, 19557157109.6:SBER,привет

1369us, 19559172282.7:CHMF,привет
19559172348.9:AFLT,привет

1396us, 19559190337.2:VTBR,привет

1450us, 19560195874.1:RUAL,привет
19560195968.7:GAZP,привет

1475us, 19560198986:SBER,привет

1502us, 19561200220.2:SBER,привет

1527us, 19562218780:AFKS,привет

1554us, 19562228258.9:SBER,привет

1581us, 19563241194.7:SBER,привет

1608us, 19564258575.8:AFLT,привет

1635us, 19564261546.6:RUAL,привет

1662us, 19565370071.7:CHMF,привет

1689us, 19566539187.4:SBER,привет

1716us, 19568732173.8:AFLT,привет

1770us, 19571885432.5:AFKS,привет
19571885513.6:GAZP,привет

1824us, 19572878941.2:GAZP,привет
19572879018.8:SBER,привет

1851us, 19573894890.5:SBER,привет

1878us, 19576949541.6:SBER,привет

1932us, 19577955698.6:GAZP,привет
19577955826.4:SBER,привет

1959us, 19579001067.5:SBER,привет

1986us, 19579998343.3:CHMF,привет

2013us, 19580061622.2:VTBR,привет

2067us, 19581001633.1:RTKM,привет
19581001725.4:AFLT,привет

2121us, 19582064155.5:RUAL,привет
19582064292.6:SBER,привет

2148us, 19583139625.1:GMKN,привет

2175us, 19584266713.8:MTSS,привет

2202us, 19585436880.6:ALRS,привет

2229us, 19585455008.9:SBER,привет

2310us, 19586563791.3:RUAL,привет
19586563883.2:AFKS,привет
19586563965.5:SBER,привет

2364us, 19586566895.3:VTBR,привет
19586566966.1:SBER,привет

2391us, 19587648151.3:VTBR,привет

2526us, 19593896419.5:VTBR,привет

2580us, 19594929186.9:AFKS,привет
19594929278.2:MTSS,привет

2607us, 19595923768.5:AFKS,привет

2661us, 19596944562.7:AFKS,привет
19596944684.5:SBER,привет

2688us, 19596947629.5:SBER,привет

2740us, 19598990702.8:GMKN,привет
19598990820:SBER,привет

2767us, 19598993753.3:SBER,привет

SBER,14923,2615122535.2:2615107611.7:{sell=307.75,buy=307.91,clas=QJSIM,fun=Param,last=307.91}
SBER,14855,2616143429.0:2616128573.2:{sell=307.90,buy=307.97,clas=QJSIM,fun=Param,last=307.97}
SBER,15854,2617162439.6:2617146585.0:{sell=307.90,buy=307.98,clas=QJSIM,fun=Param,last=307.98}
SBER,15922,2618184470.3:2618168548.0:{sell=307.90,buy=307.98,clas=QJSIM,fun=Param,last=307.9}
VTBR,15897,2625276507.6:2625260610.2:{sell=77.81,buy=77.82,clas=QJSIM,fun=Param,last=77.82}
GAZP,14832,2628324507.2:2628309674.9:{sell=128.61,buy=128.63,clas=QJSIM,fun=Param,last=128.61}
AFKS,15153,2628324659.2:2628309505.6:{sell=13.325,buy=13.349,clas=QJSIM,fun=Param,last=13.325}
RUAL,15143,2628324742.1:2628309599.0:{sell=41.050,buy=41.055,clas=QJSIM,fun=Param,last=41.05}
VTBR,15961,2629393498.9:2629377537.1:{sell=77.81,buy=77.82,clas=QJSIM,fun=Param,last=77.81}
AFKS,15997,2630432458.6:2630416461.3:{sell=13.318,buy=13.349,clas=QJSIM,fun=Param,last=13.318}
VTBR,15987,2630432563.9:2630416576.0:{sell=77.81,buy=77.82,clas=QJSIM,fun=Param,last=77.82}
MAGN,16069,2633485572.0:2633469502.1:{sell=30.730,buy=30.750,clas=QJSIM,fun=Param,last=30.73}
SNGS,15997,2636567534.9:2636551537.3:{sell=22.360,buy=22.365,clas=QJSIM,fun=Param,last=22.36}
MAGN,15985,2636567666.4:2636551681.0:{sell=30.730,buy=30.735,clas=QJSIM,fun=Param,last=30.735}

VTBR,995,2003181508.4:2003180513.4:{clas=QJSIM,buy=78.00,last=78.0,sell=77.98,fun=Param}
VTBR,1944,2004190515.0:2004188570.8:{clas=QJSIM,buy=77.99,last=77.99,sell=77.98,fun=Param}
VTBR,1993,2015413431.9:2015411438.4:{clas=QJSIM,buy=78.01,last=78.01,sell=77.98,fun=Param}
RUAL,1962,2017473422.7:2017471460.4:{clas=QJSIM,buy=41.055,last=41.055,sell=41.040,fun=Param}
RUAL,1885,2018447403.9:2018445518.0:{clas=QJSIM,buy=41.050,last=41.05,sell=41.040,fun=Param}
SBER,884,2019485502.1:2019484617.9:{clas=QJSIM,buy=308.13,last=308.09,sell=308.02,fun=Param}
RUAL,1961,2021516411.4:2021514449.6:{clas=QJSIM,buy=41.050,last=41.04,sell=41.040,fun=Param}
GAZP,1068,2026610497.9:2026609429.0:{clas=QJSIM,buy=128.68,last=128.68,sell=128.66,fun=Param}
GAZP,39,2028624499.9:2028624460.6:{clas=QJSIM,buy=128.68,last=128.67,sell=128.66,fun=Param}
VTBR,271,2031854788.0:2031854516.3:{clas=QJSIM,buy=78.00,last=78.0,sell=77.98,fun=Param}
RUAL,1974,2034058458.2:2034056483.4:{clas=QJSIM,buy=41.045,last=41.045,sell=41.040,fun=Param}
RUAL,1911,2039442407.5:2039440495.6:{clas=QJSIM,buy=41.050,last=41.05,sell=41.045,fun=Param}
GMKN,1986,2042668694.0:2042666707.6:{clas=QJSIM,buy=168.08,last=168.06,sell=168.00,fun=Param}
RUAL,1888,2043786654.7:2043784766.5:{clas=QJSIM,buy=41.050,last=41.045,sell=41.045,fun=Param}
VTBR,2030,2043786721.1:2043784690.7:{clas=QJSIM,buy=78.00,last=77.99,sell=77.99,fun=Param}
GMKN,1939,2043786768.3:2043784829.1:{clas=QJSIM,buy=168.02,last=168.02,sell=168.00,fun=Param}

 TQ={}; jQr,jQw=0,0; --очередь
----------------------------
function main()
   while run==1 do wait_connect()
   while run==2 do
     while jQw>jQr do local n=jQr+1;local t=TQ[n];TQ[n]=nil;jQr=n;t.fun(t);end
     sleep(10)
      end
   end
end 
-----------------------------
local function wQ(t,fun) --функция записи обработчика в очередь 
   if fun then
   t.fun=fun; local n=jQw;if jQr==jQw then jQw=0;jQr=0;end n=jQw+1;TQ[n]=t; jQw=n;
   end
end
-----функции обратного вызова QLua------------------------
function OnDepoLimit(t) wQ(t,setPos);  end
----------------------------
function OnFuturesClientHolding(t) wQ(t,setPos);  end
-----------------------------
function OnOrder(t) wQ(t,Order);  end
----------------------------
function OnStopOrder(t) wQ(t,StopOrder);  end
-----------------------
function OnTransReply(t) wQ(t,TransReply);  end
----------------------------
function OnParam(c, s) wQ({sec_code=s,class_code=c},Param); end  
----------------------------
function OnQuote(c, s) wQ({sec_code=s,class_code=c},Quote); end 
------------------------
function OnDisconnected() run=1 end
-------------------------
function OnConnected(flag) Trans,Tsec,Tclas,Tclient,pos={},{},{},{},{} run=1 end  
---------------------------
function CloseTH() if td_id then DestroyTable(td_id); end run =0 if f then f:close() end end
------------------------------
function OnStop(s) CloseTH();return 1000 end 
---------------------------
function OnClose()  CloseTH() end 
---------------------------
function OnCleanUp() run=1; end
---------------
function OnInit(path) OnConnected(true); end

function OnCalculate(i)
  local buy,sel;
  if i==1 then OnChangeSettings() 
    i1=0; t={}; Prof=0; Los=0; Q=Settings.Q; com=Settings.com; ProfAll=0;  BS=0;
  elseif i1~=i  then 
     ind(i1,Settings.tag,t); 
     if #t>0 then
          local Oi,Hi,Li=O(i1),H(i1),L(i1)  local prib=0;  local z=T(i1);   x=t[#t]; 
          params.DATE=100*(100*z.year+z.month)+z.day; 
          params.TIME=100*(100*z.hour+z.min)+z.sec;
          if Li>x and 0>=BS then buy=Li-0.05;  if BS==0 then prib=-com; else prib=(1-com)*(price/Oi-1); end  BS=1; price=Oi; params.YVALUE=buy-0.1; end
          if x>Hi and BS>=0  then  sel=Hi+0.05 if BS==0 then prib=-com; else prib=(1-com)*(Oi/price-1); end price=Oi;  BS=-1; params.YVALUE=sel+0.1; end
          if buy or sel then
            ProfAll=ProfAll+prib;    params.TEXT=(0.1*(1000*ProfAll//1)).."%" 
            if ProfAll>=0 then params.B=255 params.R=0 else params.B=0 params.R=255 end
            Label=AddLabel(Settings.tag,params);
          end
      end
  end
  i1=i;  
 return buy,sel;
 end

function Init() 
local t={} Settings.line =t;
   t[#t+1]={Name = "Bu",Color = RGB(0,255,0),Type = 10,Width = 4};
    t[#t+1]={Name = "Se",Color = RGB(255,0,0),Type = 11,Width = 4};
   return #t; end
    
function OnDestroy ()  DelAllLabels(Settings.tag) end
function OnChangeSettings() 
   DelAllLabels(Settings.tag); 
end

Settings={ tag="moving", Name = '*nk_test'}

function OnCalculate(i)
 if i==1 then  i1=0; t={};
 elseif i1~=i  then local M=getNumCandles (Settings.tag);  
    if M>=i then x=getCandlesByIndex(Settings.tag,0,i1,1); if x then t[#t+1]=x[0].close end  i1=i;  end
 end
 i1=i;  if #t>0 and t[#t]~=0 then  return t[#t]+0.1; end
end

function Init() 
local t={} Settings.line =t;
t[#t+1]={Name = "Bu",Color = RGB(0,255,0),Type = 10,Width = 3};
return #t;
end

В данной теме рассказываю, как построен мой торговый робот.

Полагаю, что тема будет интересна не только начинающим писателям роботов,

так как излагаю свои идеи, которые обладают определенной новизной .

----------------------------

Структура робота организована в виде сети роботов типа “звезда”.

Каждый робот – это отдельный поток или процесс ОС Windows.

В центре звезды находится главный робот nkbot, который обрабатывает события колбеков и таймера  и раздает задания другим роботам.

События организованы в виде очереди. Если событий нет в течении заданного интервала, то робот выполняет задание по таймеру.

---------------------------

Все остальные роботы работают с заданной для каждого робота группой инструментов

и выполняют свои задачи по команде nkbot, либо по истечению заданного интервала времени.

---------------------------

Каждый робот работает в своем потоке OS Windows, либо в процессе терминала  QUIK и имеет доступ к библиотеке QLua, либо в изолированном потоке(процессе) OS  

Роботы в терминале запускаются как скрипты терминала QUIK.

----------------------------

Связь робота nkbot с каждым роботом сети выполняется через очередь команд в общей памяти.

Список работающих роботов создается в файле инициализации nkbot_ini.lua.

Задачи для роботов создаются в отдельных файлах в виде функций и загружаются в робота во время запуска скрипта по заданному списку задач для каждого робота.

--------------------------

Несколько примеров реализации отдельных элементов данной структуры.

Все роботы сети, кроме nkbot, имеют одинаковую структуру и реализуются одним скриптом.

Имя робота состоит из “nkbot_” и далее идентификатор робота.

Например, nkbot_B.lua, nkbot_C.lua  два робота B и C

Файл nk_bot_B.lua

Ts={SBER={int={1,2,5,10,20},q=true},
GAZP={int={2,5},q=true}, LKOH={int={5},q=true}} 
--инструменты, которыми торгует робот , интервалы свечей и флаг
получения стакана

list_task="task1,task2"  -- задачи, которые
быдет исполнять робот  

nkLog=true;  -- -включить вывод в лог файл

----------------не трогать---------------

minfo =
debug.getinfo(1, "S").source:sub(2); path =
minfo:match("(.*[/\\])") or "."

dofile(path.."stream.lua")

Ts={SiZ5={int={5}}, RIZ5={int={5,10},},SRZ5={int={30}}}
--инструменты и интервалы свечей

list_task="task3,task4"  -- список задач

nkLog=true;

----------------не трогать---------------

minfo =
debug.getinfo(1, "S").source:sub(2); path =
minfo:match("(.*[/\\])") or "."

dofile(path.."stream.lua")

list_stream="B,C"  --список потоков
nkLog=true; --включаем лог файл

--Пример ассинхронного запроса свечей--
--результат в массиве ds для каждого инструмента

Tclas={}
Tclas.QJSIM={SBER={int={1,2,5,10,20},ds={}}, GAZP={int={2,5},ds={}}, LKOH={int={5},ds={}}}
Tclas.SPBFUT={SiZ5={int={5},ds={}}, RIZ5={int={5,10},ds={}},SRZ5={int={30},ds={}}}

local tim=os.clock()

function OnParam(c,s)
   local tc=Tclas[c]
   if tc then  local ts=tc[s];  
     if ts then local ts=tc[s]; local int=ts.int; local ds=ts.ds;local  N=#int; local M=#ds;
      if N~=M then local j=0; 
       while N>j do j=j+1; 
          if ds[j]==nil then local x=CreateDataSource(c,s, int[j]);  
        if x:Size()>0  then    local ti=math.tointeger(1000*(os.clock()-tim)//1);
           ds[j]=x; nkLog:write("time(ms)="..tostring(ti)..","..c..","..s..",j="..j..",int="..int[j]..",size="..ds[j]:Size().."\n"); nkLog:flush();
         end
      end
       end
    M=#ds; if N==M then nkLog:write(s..",подписка завершена\n"); nkLog:flush(); end
   end
      end
   end
end

RUN = truefunction main()
    while RUN do 
 --  Выполнение заданий скрипта --
      sleep (10)
   end 
end

function OnStop(signal)    RUN = false   return 5000 end

function OnInit(p)
  local p=string.reverse(p); local n,m=string.find(p,"\\"); 
  local pS=string.reverse(string.sub(p,n)); name=string.reverse(string.sub(p,5,n-1)) ;
  package.cpath =package.cpath..";"..pS.."?.dll;"
  package.path =package.path..";"..pS.."?.lua;"..pS.."?.luac;"
   fnlog=pS..name.."_nk.log";   nkLog=io.open(fnlog,"w")
end

time(ms)=250,SPBFUT,SiZ5,j=1,int=5,size=18508
SiZ5,подписка завершена
time(ms)=704,SPBFUT,RIZ5,j=1,int=5,size=11284
time(ms)=706,SPBFUT,RIZ5,j=2,int=10,size=13779
RIZ5,подписка завершена
time(ms)=871,QJSIM,GAZP,j=1,int=2,size=350
time(ms)=871,QJSIM,GAZP,j=2,int=5,size=140
GAZP,подписка завершена
time(ms)=1547,SPBFUT,SRZ5,j=1,int=30,size=2251
SRZ5,подписка завершена
time(ms)=1880,QJSIM,LKOH,j=1,int=5,size=140
LKOH,подписка завершена
time(ms)=1882,QJSIM,SBER,j=1,int=1,size=696
time(ms)=1882,QJSIM,SBER,j=2,int=2,size=351
time(ms)=1882,QJSIM,SBER,j=3,int=5,size=140
time(ms)=1882,QJSIM,SBER,j=4,int=10,size=71
time(ms)=1884,QJSIM,SBER,j=5,int=20,size=36
SBER,подписка завершена

list_sec="ROSN,GAZP,SBER,PLZL,GMKN,CHMF,HYDR,LKOH,MOEX,SNGS"   --список торгуемых инструментов
list_user_table="sec:-108,short:-4:0,int:4:1,quote:-4:0,stop:-108:1,spred:4:1,offset:4:1,dp:4:1,Qn:4:0,Q:4:0,last:8:0.,bid:8:0.,offer:8:0.,price:8:0.,prof:8:0." 
 -- описание столбцов

T_stop={"stop","take","st_ta","oth_sec","linked","ord_st","ord_ta","ord_st_ta"}; T_stop[0]=#T_stop; --типы стоп-заявок

list_task="task1,task2,task3,task4"  -- список существующих задач

user_task={"task1","task2" } --задачи для каждого инструмента по умолчанию

label_params={["TEXT"]="",["IMAGE_PATH"]="",["ALIGNMENT"]="Left",["YVALUE"]=0,["DATE"]=0,["TIME"]=0,["R"]=255,["G"]=255,["B"]=255,
["TRANSPARENCY"]=0,["TRANSPARENT_BACKGROUND"]=0,["FONT_FACE_NAME"]='Times New Roman',["FONT_HEIGHT"]=10,["HINT"]=""}

function labeldraw(price, YYYYMMDD,HMS,textlabel, texthint)  
label_params.TEXT = textlabel;
label_params.DATE = YYYYMMDD; 
label_params.TIME =HMS;
label_params.YVALUE = price;
label_params.HINT = texthint;
label_id_text = AddLabel(tag, label_params)
end

function main()
local i=0; local _size=0; 
while true do
   local  size= getNumCandles(tag);
   while  size>i do
         local t, _, _ = getCandlesByIndex(tag, 0, i, 1)  
         local z=t[0];    local Hi,Li,Ci,Oi=z.high,z.low,z.close,z.open;
             i=i+1;
         local Ti=ds:T(i)
      YYYYMMDD=100*(100*Ti.year+Ti.month)+Ti.day;
      HMS=100*(100*Ti.hour+Ti.min)+Ti.sec;
      labeldraw(Hi, YYYYMMDD,HMS,"A", "B")
   end
   sleep(1)
end
end


function OnInit(p) -- инициализация функции main
sec,clas,int="SBER","QJSIM",5;
tag = "SBER_ID"
ds=CreateDataSource ("sec","QJSIM",5) 
while ds==nil do ds,err=CreateDataSource(clas,sec,int); sleep(1); end
end

function OnInit(path)
 if os.clock()<2 then return  end

Settings = {Name = "*Kijun-sen",kijun_period = 6,}

function OnCalculate(i)
   Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1; x1=x;
   if i1>i then
      ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
   end
   if Hi and Li then
      local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
      if j>jma or j>jmi then
         ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
         while i>j do
            Hi,Li=H(j),L(j)
            if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
            if Li and Li<mi then  mi =Li jmi=j;end
            j=j+1
         end
      else
         if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
         if mi>Li then mi=Li; jmi=i; end
      end
      x=(ma + mi)/2;    H1,L1,i1=Hi,Li,i;
   end
return x1
end

function OnChangeSettings()
   i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
end

function Init()
OnChangeSettings()
Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(32,255,128), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
return #Settings.line  end

Settings = {Name = "*ind_nk",period = 6,}

function OnCalculate(i)
   Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1;
   Oi=O(i) or O1; Ci=C(i) or C1;
   if i1>i then
      ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
   end
   if Hi and Li and i1~=i then

      local j=i-Settings.period; if j<1 then j=1; end
      if j>jma or j>jmi then
         ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
         while i>j do
            Hi,Li=H(j),L(j)
            if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
            if Li and Li<mi then  mi =Li jmi=j;end
            j=j+1
         end
      else
         if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
         if mi>Li then mi=Li; jmi=i;
         end
         if x then
            local z=2*Li-Hi; if Li>x and Ci>Oi then mi=z; jmi=i; end
            z=2*Hi-Li; if x>Hi and Oi>Ci then ma=z; jma=i; end
         end
      end
      if ma and mi then x=(ma + mi)/2; end
      H1,L1,O1,C1,i1=Hi,Li,Oi,Ci,i;
   end
return x
end

function OnChangeSettings()
   i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
end

function Init()
OnChangeSettings()
Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(255,255,255), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
return #Settings.line  end

{
    "instruments": [
        {
            "name": "SBER",
            "start_date": "2015-01-01",
            "decimal_places": 2,
            "intervals": [1, 10, 60, 24],
            "parameters": ["open", "high", "low", "close", "volume"],
            "board": "TQBR"
        },
        {
            "name": "GAZP",
            "start_date": "2015-01-01",
            "decimal_places": 2,
            "intervals": [1, 10, 60, 24],
            "parameters": ["open", "high", "low", "close", "volume"],
            "board": "TQBR"
        }
    ]
}

import os
import pandas as pd
import requests
import json
from datetime import datetime, timedelta

def load_config(config_file="config.json"):
    """
    Загружает конфигурацию из JSON файла

    Параметры:
    config_file (str): Путь к файлу конфигурации

    Возвращает:
    dict: Конфигурация
    """
    if not os.path.exists(config_file):
        print(f"Файл конфигурации {config_file} не найден")
        return None

    try:
        with open(config_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            config = json.load(f)
        return config
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка при загрузке конфигурации: {e}")
        return None

def fetch_moex_data(ticker, start_date, end_date, interval=60):
    """
    Загружает данные с MOEX API для указанного тикера и временного периода

    Параметры:
    ticker (str): Тикер инструмента
    start_date (datetime): Начальная дата загрузки
    end_date (datetime): Конечная дата загрузки
    interval (int): Интервал свечей в минутах (по умолчанию 60 минут)

    Возвращает:
    pd.DataFrame: DataFrame с загруженными данными
    """
    data = []
    current_start = start_date
    print(f"Загрузка данных с MOEX для {ticker} (интервал: {interval} мин) с {start_date} по {end_date}...")

    while True:
        url = f"http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/{ticker}/candles.json"
        params = {
            'from': current_start.strftime('%Y-%m-%d'),
            'till': end_date.strftime('%Y-%m-%d'),
            'interval': interval,
            'start': 0
        }

        try:
            response = requests.get(url, params=params)
            response.raise_for_status()  # Проверка на ошибки HTTP
            json_data = response.json()

            if 'candles' not in json_data or 'data' not in json_data['candles']:
                print("Нет данных в ответе API")
                break

            candles = pd.DataFrame(json_data['candles']['data'],
                                  columns=json_data['candles']['columns'])

            if len(candles) == 0:
                break

            data.append(candles)

            # Обновляем время для следующего запроса
            current_start = (pd.to_datetime(candles['end'].iloc[-1]) + timedelta(minutes=interval))

            if len(candles) < 500:  # Если получено меньше 500 записей, это последняя порция
                break

        except requests.exceptions.RequestException as e:
            print(f"Ошибка при запросе данных: {e}")
            break

    print(f"Загружено {len(data)} блоков данных")

    if not data:
        return pd.DataFrame()

    # Объединяем все блоки данных и удаляем дубликаты
    return pd.concat(data).drop_duplicates()

def process_raw_data(raw_data):
    """
    Обрабатывает сырые данные: разделяет begin на date и time, удаляет end

    Параметры:
    raw_data (pd.DataFrame): Сырые данные с MOEX

    Возвращает:
    pd.DataFrame: Обработанные данные
    """
    # Разделение begin на date и time
    raw_data['date'] = pd.to_datetime(raw_data['begin']).dt.date

    # Преобразование времени в формат без двоеточий (HHMMSS)
    raw_data['time'] = pd.to_datetime(raw_data['begin']).dt.strftime('%H%M%S')

    # Удаление ненужных столбцов
    columns_to_keep = ['date', 'time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
    processed_data = raw_data[columns_to_keep].copy()

    # Сортировка по дате и времени
    processed_data = processed_data.sort_values(['date', 'time'])

    return processed_data

def get_last_available_date(ticker_dir):
    """
    Определяет последнюю дату, за которую есть данные в структуре каталогов

    Параметры:
    ticker_dir (str): Путь к каталогу тикера

    Возвращает:
    datetime.date: Последняя дата или None, если данных нет
    """
    last_date = None

    # Проходим по всем подкаталогам (годы)
    if not os.path.exists(ticker_dir):
        return None

    for year_dir in os.listdir(ticker_dir):
        year_path = os.path.join(ticker_dir, year_dir)
        if not os.path.isdir(year_path):
            continue

        # Проходим по месяцам
        for month_dir in os.listdir(year_path):
            month_path = os.path.join(year_path, month_dir)
            if not os.path.isdir(month_path):
                continue

            # Проходим по дням
            for day_dir in os.listdir(month_path):
                day_path = os.path.join(month_path, day_dir)
                if not os.path.isdir(day_path):
                    continue

                # Проверяем, что имя дня - это число (день месяца)
                if not day_dir.isdigit():
                    continue

                # Формируем дату: год, месяц, день
                try:
                    year = int(year_dir)
                    month = int(month_dir)
                    day = int(day_dir)
                    current_date = datetime(year, month, day).date()
                except:
                    continue

                # Сравниваем с последней датой
                if last_date is None or current_date > last_date:
                    last_date = current_date

    return last_date

def update_data_file(ticker, interval, output_dir, start_date, end_date):
    """
    Обновляет файлы данных, добавляя новые записи при необходимости

    Параметры:
    ticker (str): Тикер инструмента
    interval (int): Интервал свечей в минутах
    output_dir (str): Путь к каталогу для сохранения данных
    start_date (datetime): Начальная дата для загрузки
    end_date (datetime): Конечная дата для загрузки

    Возвращает:
    None
    """
    # Определяем последнюю дату, за которую есть данные
    last_date = get_last_available_date(output_dir)

    if last_date is None:
        # Данных нет, загружаем с начальной даты
        new_start_date = start_date
        print("Не найдено существующих данных. Загружаем все данные...")
    else:
        # Загружаем с последней даты (включительно)
        new_start_date = datetime.combine(last_date, datetime.min.time())
        print(f"Найдены данные до {last_date}. Загружаем новые данные начиная с этой даты...")

    # Загружаем данные с MOEX
    raw_data = fetch_moex_data(ticker, new_start_date, end_date, interval)

    if raw_data.empty:
        print("Нет новых данных для загрузки")
        return

    # Обрабатываем данные
    processed_data = process_raw_data(raw_data)

    # Сохраняем данные, разбивая по датам
    save_data_by_date(ticker, interval, output_dir, processed_data)

    print(f"Загружено и сохранено {len(processed_data)} записей")

def save_data_by_date(ticker, interval, output_dir, data):
    """
    Сохраняет данные с разбиением по датам в подкаталоги

    Параметры:
    ticker (str): Тикер инструмента
    interval (int): Интервал в минутах
    output_dir (str): Базовый каталог для сохранения
    data (pd.DataFrame): Данные для сохранения

    Возвращает:
    None
    """
    # Получаем имя интервала
    interval_name = get_interval_name(interval)

    # Группируем данные по датам
    grouped = data.groupby('date')

    for date, day_data in grouped:
        # Разбиваем дату на год, месяц, день
        year = date.year
        month = date.month
        day = date.day

        # Форматируем месяц и день с ведущими нулями
        month_str = f"{month:02d}"
        day_str = f"{day:02d}"

        # Формируем путь к каталогу для этой даты
        date_dir = os.path.join(output_dir, str(year), month_str, day_str)

        # Создаем каталог, если он не существует
        os.makedirs(date_dir, exist_ok=True)

        # Создаем подкаталог для интервала
        interval_dir = os.path.join(date_dir, interval_name)
        os.makedirs(interval_dir, exist_ok=True)

        # Удаляем столбец date перед сохранением
        day_data_to_save = day_data.drop(columns=['date'])

        # Сохраняем каждый параметр в отдельный файл
        for column in day_data_to_save.columns:
            file_path = os.path.join(interval_dir, column)

            # Сохраняем столбец без индекса и без заголовка
            day_data_to_save[column].to_csv(file_path, index=False, header=False)

            print(f"Сохранено {len(day_data_to_save[column])} значений параметра '{column}' за {date} в {file_path}")

def get_interval_name(interval):
    """
    Преобразует интервал в минутах в текстовое представление

    Параметры:
    interval (int): Интервал в минутах

    Возвращает:
    str: Текстовое представление интервала
    """
    if interval == 1:
        return "1min"
    elif interval == 10:
        return "10min"
    elif interval == 60:
        return "1hour"
    elif interval == 1440:
        return "1day"
    else:
        return f"{interval}min"

if __name__ == "__main__":
    # Загрузка конфигурации
    config = load_config()
    if not config:
        print("Не удалось загрузить конфигурацию. Выход...")
        exit(1)

    # Параметры загрузки
    end_date = datetime.now()

    print(f"Начало загрузки данных для тикеров: {', '.join([item['ticker'] for item in config['tickers']])}")
    print(f"Период: с {min([datetime.strptime(item['start_date'], '%Y-%m-%d') for item in config['tickers']])} по {end_date.strftime('%Y-%m-%d')}")
    print("-" * 50)

    # Обработка каждого тикера и интервала
    for ticker_config in config['tickers']:
        ticker = ticker_config['ticker']
        start_date_str = ticker_config['start_date']
        intervals = ticker_config['intervals']

        # Преобразование начальной даты из строки в datetime
        try:
            start_date = datetime.strptime(start_date_str, '%Y-%m-%d')
        except ValueError:
            print(f"Ошибка в формате даты для тикера {ticker}: {start_date_str}")
            continue

        print(f"\nОбработка тикера: {ticker} (начальная дата: {start_date_str})")
        print(f"Интервалы: {', '.join([get_interval_name(i) for i in intervals])}")

        # Формирование пути к каталогу для сохранения данных
        base_dir = "moex"
        ticker_dir = os.path.join(base_dir, ticker)

        # Обработка каждого интервала для текущего тикера
        for interval in intervals:
            print(f"\nОбработка интервала: {get_interval_name(interval)}")

            # Обновление файла данных
            update_data_file(ticker, interval, ticker_dir, start_date, end_date)

            # Проверка сохраненных данных
            print("\nПроверка сохраненных данных:")
            interval_name = get_interval_name(interval)

            # Проверяем наличие подкаталогов с датами
            if os.path.exists(ticker_dir):
                # Собираем все даты из структуры каталогов
                dates_found = []

                # Проходим по годам
                for year_dir in sorted(os.listdir(ticker_dir)):
                    year_path = os.path.join(ticker_dir, year_dir)
                    if not os.path.isdir(year_path):
                        continue

                    # Проходим по месяцам
                    for month_dir in sorted(os.listdir(year_path)):
                        month_path = os.path.join(year_path, month_dir)
                        if not os.path.isdir(month_path):
                            continue

                        # Проходим по дням
                        for day_dir in sorted(os.listdir(month_path)):
                            day_path = os.path.join(month_path, day_dir)
                            if not os.path.isdir(day_path):
                                continue

                            # Проверяем наличие подкаталога с интервалом
                            interval_path = os.path.join(day_path, interval_name)
                            if os.path.isdir(interval_path):
                                # Формируем дату для отображения
                                try:
                                    year = int(year_dir)
                                    month = int(month_dir)
                                    day = int(day_dir)
                                    date_str = f"{year:04d}-{month:02d}-{day:02d}"
                                    dates_found.append(date_str)
                                except:
                                    pass

                if dates_found:
                    print(f"Найдено {len(dates_found)} дат с данными:")
                    # Показываем последние 5 дат
                    for date_str in sorted(dates_found)[-5:]:
                        # Формируем путь к каталогу интервала
                        interval_path = os.path.join(ticker_dir, date_str.split('-')[0],
                                                    date_str.split('-')[1], date_str.split('-')[2],
                                                    interval_name)

                   #     if os.path.exists(interval_path):
                    #        print(f"  {date_str}:")

                            # Проверяем наличие файлов с параметрами
                    #        for param in ['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']:
                    #            param_file = os.path.join(interval_path, param)
                    #            if os.path.exists(param_file):
                    #                # Читаем файл
                    #                param_data = pd.read_csv(param_file, header=None)
                    #                print(f"    {param}: {len(param_data)} значений")

                                    # Выводим последние 3 значения для проверки
                               #     if len(param_data) > 0:
                               #         print(f"      Последние 3 значения: {', '.join(map(str, param_data.tail(3).values.flatten()))}")
                    #    else:
                    #        print(f"  {date_str}: каталог интервала не найден")
                else:
                    print("Данные не найдены")
            else:
                print(f"Каталог тикера {ticker} не найден")

            print("-" * 30)

   #     print("-" * 50)

    print("\nЗагрузка данных завершена для всех инструментов и интервалов")

waitForDateTime(datetime)

sleep(935)

 local a
 for _ = 1, 2604 * ms do
  a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000
[...]
  a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000
 end

  В середине 2015-го года я сделал простую, но достаточно функциональную утилиту для копирования сделок на языке программирования QPILE, потому, как новый язык программирования QLUA тогда имел много багов и недоработок. Программа оказалась популярна среди частных управляющих, как альтернатива сервисам автоследования COMON, EasyMANi и пр.

  С течением времени появлялись новые пожелания по доработке существующего дубликатора. Однако, в связи с отсутствием возможности перестановки и удаления заявок на срочном рынке для языка QPILE, пришлось написать совершенно новую программу.

   Почти четыре месяца назад, 18 декабря, начал разработку новой программы для копирования сделок для QUIK. Предыдущую программу на QPILE я написал менее, чем за месяц. Сначала рассчитывал сделать за пару месяцев, но проект оказался сложнее раза в два, чем предполагал. Ушло более 100 часов работы над программным кодом. Потом, часов 10 на описание. Пишу программы не каждый день и в своё удовольствие.

   При этом финансовая мотивация утеряна полностью, т.к., например, вчера мой счёт уменьшился больше, чем сумма, на которую я рассчитываю за ближайшие 10 лет продаж нового дубликатора. Продавать дорого не получится. Проверял, спроса нет совсем. Будет спрос, будет выше цена. Закон рынка. Но спроса большого не жду, т.к. управляющих не много. Признаю проект убыточным до старта продаж.

  Чем же лучше стала новая программа?

  В новой программе появилась возможность работать с двумя алгоритмами проскальзывания. Например, для покупки, выставляем заявку ниже цены предложения на 5 пунктов, если заявка не исполняется через 60 секунд, выставляем заявку на цену аск и она исполняется сразу. Такие два сценария были продуманы давно, но их нельзя было реализовать в QPILE для срочного рынка.

  Естественно, улучшено управление. Улучшен автоматический сканер всех открытых позиций при старте программы.

  Появилась возможность устанавливать процент от общего количества отправителя (аналог айсберг-заявок) позволяющий входить в позицию частями.

  Можно, конечно, попробовать сделать копирование сделок через сеть Интернет, чтобы можно было управлять счётом прямо у клиента на ПК, но особого спроса на эту опцию я не увидел. Поэтому, отказался от этой возможности в новой версии.

💾 Страница программы Дубликатор сделок QUIK-QUIK LUA

▶️ Канал YouTube

▶️ Канал RuTube

➤  Канал Telegram