Форум QUIK [тема: getBuySellInfoEx]

getBuySellInfoEx

Tue, 09 Jul 2019 14:21:52 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Mikhail Ran,
Нужно обновить терминал QUIK до версии 8.0 или выше
09.07.2019 14:21:52, Sergey Gorokhov.

getBuySellInfoEx

Tue, 09 Jul 2019 14:18:42 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Ранее у меня был тип клиента МД, теперь С.
Как же мне теперь можно определить маржируемость и шортируемость бумаг в скрипте на Lua?
:(
09.07.2019 14:18:42, Mikhail Ran.

getBuySellInfoEx

Tue, 09 Jul 2019 12:28:58 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Здравствуйте,
Посмотрите визуально какой тип клиента указан в терминале в таблице купить/продать. Указанные параметры будут работать только для клиентов с типом МД.
09.07.2019 12:28:58, Sergey Gorokhov.

getBuySellInfoEx

Tue, 09 Jul 2019 11:52:35 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Здравствуйте!
Вопрос по функции getBuySellInfoEx.

В версии 7.2.. Quik я определял маржируемость и шортируемость бумаг в скрипте с помощью данной функции и параметров is_long_allowed и is_short_allowed.
Сейчас я поменял версию Quik на 7.23.2.5 и эти параметры перестали работать.
Вот код:

local tbs = getBuySellInfoEx(firm_id, client_code, class_code, sec_code, 0)
local ms = ""
if tbs.is_long_allowed == "1" then ms = "+" else ms = "-" end
if tbs.is_short_allowed == "1" then ms = ms.." +" else ms = ms.." -" end
SetCell(t, i, nc, ms) --заполнение колонки в таблице

Сейчас по всем бумагам показывает отсутствие маржируемости и шортируемости, переменная ms для всех бумаг "- -"

Эту проблему можно как-то решить?
09.07.2019 11:52:35, Mikhail Ran.

getBuySellInfoEx

Fri, 19 Feb 2016 19:50:26 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Так что ждём официальный релиз, может и версия квика глючит х.з. ну уже запарился с ней возиться, поставлю меньше маржу и всё. :(
19.02.2016 19:50:26, Роман.

getBuySellInfoEx

Fri, 19 Feb 2016 19:00:53 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
К сожалению, эта функция тоже цепляет лимиты :(
19.02.2016 19:00:53, Роман.

getBuySellInfoEx

Thu, 18 Feb 2016 13:56:58 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
SDL написал:
я задал вопрос брокеру
=============

Брокер ответил, что они используют ГО, рассчитанное биржей, со всеми предусмотренными методикой скидками. Хотя они вправе устанавливать свой способ расчета ГО и QUIK позволяет это делать.

====quote====
Роман написал:
на счете 202 , маржа с планом в плюсе, о он выводит 198
=============

Если 202 - это входящий остаток на начало сессии, то для расчета его обеспечения всегда используется цена последнего клиринга, а значит, значение базового ГО. Если вам принудительно не закрывают позиции, это просто означает, что обеспечение достаточное.
Для вычисления макс. количества в текущей сессии, как мы уже хорошо знаем, нужно задать цену заявки. Поэтому с учетом свободного лимита, надбавок/скидок по ГО количество в определенных рамках может получиться любым. Повторю, для подробного анализа нужно знать всю совокупность исходных данных.
18.02.2016 13:56:58, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 23:20:09 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Ладно уже голова отказывается считать, пусть на небольшом боевом счёте поработает, посмотрим будет глючить или нет, а так буду ждать оф. функцию. Хорошо что сделали расчёт максимально компактным вот это радует. Благодарю вас SDL за поддержку в этом вопросе!
17.02.2016 23:20:09, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 21:36:03 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
Данные раз в секунду обновляются
=============

====quote====
Роман написал:
SDL, я так не пойму, у вас скрипт те же данные выдаёт, что и мой?
=============

Сложно догадаться, как вы представляете себе процесс разработки и тестирования программного обеспечения. Наши программы могут быть устроены и работать по совершенно разным принципам, и следовательно, не будут совместимыми по порядку их работы. Где там чего раз в секунду обновляется? Общепризнано, что единственный значимый результат - чистая прибыль по итогам года.
Вы предложили вариант кода для расчета ГО. Он вполне хороший и годный. Я вам дал набор тестовых данных в виде таблички, которые по моему мнению являются правильными, для его проверки. Рассчитайте по ним ГО с помощью своего кода и сравните! Если совпадают, где проблема?
17.02.2016 21:36:03, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 21:17:56 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
на счете 202 , маржа с планом в плюсе, о он выводит 198
=============
|-------------------------------------|
|____________________| = 202

|-------------------------------------|
|____________________| = 198

Слева от знаков равенства клеточки, которые надо заполнить формулами и числами так, чтобы справа получились указанные значения.
Тогда мы сможем продвинуться в решении. Если так будет понятнее.
17.02.2016 21:17:56, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 21:03:04 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
просто опять вопрос стоит - как проверить рабочая формула или опять теоретическая
=============

====quote====
SDL написал:
после начала расчета (корректного!) ГО по биржевой методике у меня еще ни одну заявку не отвергли по лимитам
=============

Посему отвечаю: ГО и макс. количество, рассчитанные по данной теоретической методике, для меня лично являются рабочими.
И я не прячу больше никаких тайных знаний. В случае затруднений смогу помочь разобраться, но только если будут приведены конкретные проблемные цифры, расчеты и даны пояснения.
17.02.2016 21:03:04, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:47:46 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Данные раз в секунду обновляются, если по очереди поставите - они приблизительно одинаковые данные выдадут.
просто опять вопрос стоит - как проверить рабочая формула или опять теоретическая.
17.02.2016 20:47:46, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:42:57 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
По цене ниже клиринга, наверное: go = go * ( 1 - (price_cliring - price) / two_bl)
=============
====code====

if price < price_cliring then 
go = go * math.abs(1 - (price_cliring - price) / (2 *bl)) -- max  
elsego = go * math.abs(1 + (price - price_cliring) / (2 *bl)) 
end

============= Нет, во всех вариантах цены. Заметьте: 1 - (price_cliring - price) тождественно равно 1 + (price - price_cliring) для любого price
17.02.2016 20:42:57, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:39:19 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
SDL, я так не пойму, у вас скрипт те же данные выдаёт, что и мой?

=============

Давайте определимся четко. Мой "скрипт", мозг или что-либо еще не может выдавать те же данные по одной простой причине. У нас разные счета и вообще исходные параметры. Любая программа выдаст одинаковые результаты только при одинаковых входных данных.
Если есть какие-то вопросы по расчетам, большая просьба приводить ВСЕ исходные данные. Тогда будем смотреть и проверять вместе.

====quote====
Роман написал:

====quote====
SDL написал:

====quote====
Роман написал:
на счете 202 , маржа с планом в плюсе, о он выводит 198.
=============
Можно подробнее, откуда эти числа?
=============
Боевой счёт.
=============

Всё сказанное выше в полной мере относится и к этому вопросу.
17.02.2016 20:39:19, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:34:35 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
а з.ы. у вас bay и shell
17.02.2016 20:34:35, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:30:42 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
SDL написал:
... Ну и еще оптимизация этого кода:
====code====

   local  price_cliring  =  tonumber( getParamEx (class_code,security,"CLPRICE").param_value)
 local  two_bl  =   getParamEx (class_code,security,"PRICEMAX").param_value  -   getParamEx (class_code,security,"PRICEMIN").param_value 
 
 if  direction  =  =   'B'   then 
  go  =   getParamEx (class_code,security,"BUYDEPO").param_value
  go  =  go  *  ( 1   +  (price  -  price_cliring) / two_bl) 
 else 
  go  =   getParamEx (class_code,security,"SELLDEPO").param_value
  go  =  go  *  ( 1   +  (price_cliring  -  price) / two_bl)
 end

=============
=============
По цене ниже клиринга, наверное: go = go * ( 1 - (price_cliring - price) / two_bl) Так теже данные выдаёт, что и у вас?
17.02.2016 20:30:42, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:28:48 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
SDL написал:

====quote====
Роман написал:
на счете 202 , маржа с планом в плюсе, о он выводит 198.
=============
Можно подробнее, откуда эти числа?
=============
Боевой счёт.
17.02.2016 20:28:48, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:27:55 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
на счете 202 , маржа с планом в плюсе, о он выводит 198.
=============

Можно подробнее, откуда эти числа?
17.02.2016 20:27:55, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:26:35 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
... Ну и еще оптимизация этого кода:

====code====

local price_cliring = tonumber(getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value)
local two_bl = getParamEx(class_code,security,"PRICEMAX").param_value - getParamEx(class_code,security,"PRICEMIN").param_value 
 
if direction == 'B' then
  go = getParamEx(class_code,security,"BUYDEPO").param_value
  go = go * (1 + (price - price_cliring) / two_bl) 
else
  go = getParamEx(class_code,security,"SELLDEPO").param_value
  go = go * (1 + (price_cliring - price) / two_bl)
end

=============
17.02.2016 20:26:35, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:22:21 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
SDL, я так не пойму, у вас скрипт те же данные выдаёт, что и мой?

Мне кажеться небольшой недобор есть, бумаг на счете 202 , маржа с планом в плюсе, о он выводит 198.
17.02.2016 20:22:21, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:14:44 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
SDL написал:
TABLE TD
=============
Ну что за напасть.

Цена Покупка Продажа
69890 6652,53 19957,59
71000 8642,91 17967,21
73600 13305,06 13305,06
75000 15815,45 10794,67
77310 19957,59 6652,53
17.02.2016 20:14:44, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 20:12:29 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
проверьте пожалуйста со своим исходными данными
=============

Пожалуйста. Сегодняшняя вечерняя сессия. Даю тест кейсы - это мои расчеты. Проверяйте:

Цена	Покупка	Продажа
69890	6652,53	19957,59
71000	8642,91	17967,21
73600	13305,06	13305,06
75000	15815,45	10794,67
77310	19957,59	6652,53

17.02.2016 20:12:29, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 19:48:05 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Так ну вот этот вариант должен сработать, SDL - проверьте пожалуйста со своим исходными данными
====code====

local price_cliring = tonumber(getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value)
local bl = getParamEx(class_code,security,"PRICEMAX").param_value - getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value 
 
if direction == 'B' then

go = getParamEx(class_code,security,"BUYDEPO").param_value

if price < price_cliring then 
go = go * math.abs(1 - (price_cliring - price) / (2 *bl)) -- max  
elsego = go * math.abs(1 + (price - price_cliring) / (2 *bl)) 
end

else

go = getParamEx(class_code,security,"SELLDEPO").param_value

if price > price_cliring then
go = go * math.abs(1 - (price - price_cliring) / (2 *bl))
else
go = go * math.abs(1 + (price_cliring - price) / (2 *bl)) -- max
end

end

=============
17.02.2016 19:48:05, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 19:41:56 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
SDL написал:
2. if price < price_cliring ... else ...
Увы, не обработан случай price = price_cliring.

=============
Виноват, поспешил. price = price_cliring будет обработан в "else".
17.02.2016 19:41:56, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 19:38:16 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
1. Не видно, чему равна "price_cliring". Если она getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value, то правильно.
2. if price < price_cliring ... else ...
Увы, не обработан случай price = price_cliring.
Можно исправить на if price <= price_cliring, будет работать правильно (тогда go = go * 1). То же самое в продаже.
3. math.abs лишнее. При указанных условиях выражения тождественно неотрицательные.
4. Покупка НИЖЕ расчетной цены и продажа ВЫШЕ - будет скидка в ГО. Значит, знак в выражениях в этих случаях "минус": (1 - ...). См. формулы в методике.

А в общем да, именно так.
17.02.2016 19:38:16, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 19:18:38 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Да просто Биржа уже достала - постоянно каку-то Хронику внедряет, мне кажется там такие Доумный ИТ отделом, даже вчера расширили дневной клиринг и сообщили об этом только за 10мин, до расширения, просто не знаю такого матерного слова как их назвать.

В профили Алексей Ерпылев, не чего об этом не написано, так что там ещё сомнения. А по поводу CalcBuySell - когда она там выйдет и богу не известно.

В общем, вот написал вариант для LUA, критикуйте.

====code====

         local bl = getParamEx(class_code,security,"PRICEMAX").param_value - getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value 

               if direction == 'Buy' then

                  go = getParamEx(class_code,security,"BUYDEPO").param_value
                  
                  if price < price_cliring then
                     go = go * math.abs(1 + (price_cliring - price) / (2 *bl))  
                  else
                     go = go * math.abs(1 + (price - price_cliring) / (2 *bl)) 
                  end
               
               else
               
                  go = getParamEx(class_code,security,"SELLDEPO").param_value
                  
                  if price > price_cliring then
                     go = go * math.abs(1 + (price - price_cliring) / (2 *bl))
                  else
                     go = go * math.abs(1 + (price_cliring - price) / (2 *bl))
                  end
                  
               end

=============
17.02.2016 19:18:38, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 19:03:04 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
там всплывают всё новые и новые подробности!
=============

Прочитал. Да, интересный поворот, ничего не скажешь. А "Алексей Ерпылев" там сотрудник биржи?
1. Ок, я задал вопрос брокеру, самому интересно стало. Но. Следует отметить:

["result_msg"]="Ошибка создания заявки. [GW][332] \"Нехватка средств по лимитам клиента.\"."
Это кто отлуп дает - брокер или всё-таки биржа (GW - gateway - шлюз)?

2. Всё обсуждение и расчеты выше касались стандартной (биржевой) методики. Даже если у брокера она (внезапно) измененная, тогда к нему и вопросы.
3. Мы в данный момент какую проблему решаем? Могу сказать одно: после начала расчета (корректного!) ГО по биржевой методике у меня еще ни одну заявку не отвергли по лимитам. При использовании функции CalcBuySell() это происходило регулярно.

По-прежнему готов обсуждать примеры и расчеты по стандартной биржевой методике.
17.02.2016 19:03:04, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 18:00:18 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
SDL написал:

====quote====
Роман написал:
Другой вариант: http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30919
=============
Правильный расчет, строго по этой методике. В чем он другой, я не могу понять? Можно конкретно сравнить и показать?
=============
Да не совсем, там всплывают всё новые и новые подробности!
17.02.2016 18:00:18, Роман.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 15:37:46 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Роман написал:
Другой вариант: http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30919
=============

Правильный расчет, строго по этой методике. В чем он другой, я не могу понять? Можно конкретно сравнить и показать?
17.02.2016 15:37:46, SDL.

getBuySellInfoEx

Wed, 17 Feb 2016 15:28:13 +0300

getBuySellInfoEx в форуме Программирование на языке Lua.
Другой вариант: http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30919
17.02.2016 15:28:13, Роман.