Форум QUIK [тема: про тики]

про тики

Sat, 19 Nov 2022 18:42:32 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Nikolay Pavlov написал:

====quote====
Старатель написал:
Если нужно сопоставить сделку из ТВС с тиком на графике (например, для индикатора), то параметр count был бы как раз кстати.
=============
...не думаю что какая-то торговая система регистрирует две обезличенные сделки в одну микросекунду.
=============

А это что ?

19.11.2022 18:42:32, Quikos.

про тики

Wed, 23 Nov 2016 11:23:47 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Ну и к слову, работает, даже если CreateDataSource(param.classcode, param.code_bumagi, INTERVAL_TICK) не делать.
Но у меня таблица обезличенных сделок открыта.
23.11.2016 11:23:47, Sergey Denegin.

про тики

Wed, 23 Nov 2016 11:22:21 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Все заработало!
23.11.2016 11:22:21, Sergey Denegin.

про тики

Wed, 23 Nov 2016 11:22:08 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Lua это регистрозависимый язык.
Согласно документации, функция должна называться OnAllTrade
=============
Блин, вот я чудик ((((((
Спасибо большое!
23.11.2016 11:22:08, Sergey Denegin.

про тики

Wed, 23 Nov 2016 11:13:59 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Denegin написал:
onAllTrade
=============

Lua это регистрозависимый язык.
Согласно документации, функция должна называться OnAllTrade
23.11.2016 11:13:59, Sergey Gorokhov.

про тики

Wed, 23 Nov 2016 11:03:29 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Чтобы в OnAllTrade что-то поехало, нужно инициировать заказ таблицы обезличенных сделок.
Это делается либо путем открытия таблицы в терминале, либо через CreateDataSource с тиковым интервалом.
=============
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?

Инициировал quik_price_tick = CreateDataSource(param.classcode, param.code_bumagi, INTERVAL_TICK)

Описана функция

function onAllTrade (alltrade) --Функция вызывается терминалом QUIK при получении обезличенной сделки.
print_perem("alltrade.price",alltrade.price)
end

В настройках Заказ данных все включено.

Даже таблица обезличенных сделок по этому инструменту открыта и в нее данные поступают.
Но почему-то onAllTrade все равно не срабатывает.
23.11.2016 11:03:29, Sergey Denegin.

про тики

Wed, 28 Sep 2016 05:23:42 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
тот самый написал:

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Это делается либо путем открытия таблицы в терминале
=============

====quote====
Nikolay Pavlov написал:
1) Для срабатывания OnAllTrade() не обязательно должна быть открыта таблица обезличенных сделок, достаточно выполнить заказ обезличенных сделок в меню Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок.
=============

=============
Добрый день.
Да, действительно, первоначально был не учтен момент, что при ручном выставлении фильтров для обезличенных сделок в меню "Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок" инициацией заказа данных будет именно открытие таблицы обезличенных сделок.
28.09.2016 05:23:42, Nikolay Pavlov.

про тики

Mon, 26 Sep 2016 06:37:21 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Это делается либо путем открытия таблицы в терминале
=============

====quote====
Nikolay Pavlov написал:
1) Для срабатывания OnAllTrade() не обязательно должна быть открыта таблица обезличенных сделок, достаточно выполнить заказ обезличенных сделок в меню Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок.
=============

26.09.2016 06:37:21, тот самый.

про тики

Mon, 26 Sep 2016 05:56:51 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Максим написал:
Но стоит открыть ТВС хоть для одного инструмента - в файле начинают появляться записи.
=============

Здравствуйте,
Чтобы в OnAllTrade что-то поехало, нужно инициировать заказ таблицы обезличенных сделок.
Это делается либо путем открытия таблицы в терминале, либо через CreateDataSource с тиковым интервалом.
26.09.2016 05:56:51, Sergey Gorokhov.

про тики

Sat, 24 Sep 2016 17:43:43 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Мда, кто-то раз окном ошибся и потребовалось "доигрывать" плохую карту )
24.09.2016 17:43:43, Лёня Голиков.

про тики

Sat, 24 Sep 2016 17:38:03 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
тот самый написал:
ЦитатаСтаратель написал:
Довольно обстоятельный ответ, спасибо.
И, как водится, не от сотрудника техподдержки - так и есть. Похоже это один из разработчиков.... уж больно он эрудирован для просто клиент/техсуппорта...
=============
Под псевдонимом работает )

Ответам разработчика я априори доверяю больше чем пользователю со стороны. Но, подобные замечания как слону дробина. https://forum.quik.ru/forum18/topic1968/
24.09.2016 17:38:03, Лёня Голиков.

про тики

Sat, 24 Sep 2016 14:16:47 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Nikolay Pavlov написал:

====quote====
Фёдор Сухов написал:
Вы про какую сейчас версию Квика пишете?

=============
Добрый день.
Речь шла о 7 версии терминала и выше.
=============
Попробовал 7.4.0.79, правда на демо, может на реальном счёте иначе будет. Вот скрипт ====code====

local stopped = false
local f = io.open(getScriptPath() .. "\\alltrades.log", "w")

function OnAllTrade(trade)
    f:write(trade.trade_num .. "\n")
end

function OnStop(signal)
    stopped = true
end

function main()
    while not stopped do
        sleep(100)
    end
end

============= если все остальные скрипты остановлены и ТВС закрыта - в файле alltrades.log ничего не появляется. При этом в настройках "Получение данных" выбрано "С учётом настроек лалала". В "Система/Заказ данных" для котировок и сделок выбраны все инструменты.

Но стоит открыть ТВС хоть для одного инструмента - в файле начинают появляться записи.
24.09.2016 14:16:47, Максим.

про тики

Thu, 22 Sep 2016 06:25:32 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Nikolay Pavlov написал:
Добрый день.
По поводу функций OnAllTrade() и колбека заданного DataSource методом SetUpdateCallback() могу сказать следующее:
1) Для срабатывания OnAllTrade() не обязательно должна быть открыта таблица обезличенных сделок, достаточно выполнить заказ обезличенных сделок в меню Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок. Сделать это можно вручную, проставив галочки на необходимых классах и отфильтровав инструменты, если это необходимо, или же непосредственно из скрипта Lua создав ТИКОВЫЙ источник данных для обезличенных сделок функцией CreateDataSource() и заказать их трансляцию выполнив метод SetEmptyCallback() для созданного источника данных.
2) Если создавать источник данных функцией CreateDataSource() НЕ по тиковому интервалу, а например по минутному, заказ обезличенных сделок не выполняется, т.к. с сервера QUIK заказываются непосредственно свечки;
3) Если создавать источник данных для обезличенных сделок функцией CreateDataSource() по тиковому интервалу и при этом задать для него конкретный колбек методом SetUpdateCallback(), например SetUpdateCallback(ds_Callback), то будут срабатывать и OnAllTrade() и ds_Callback() при этом очередность не регламентируется, но из собственного исследования, могу сказать, что OnAllTrade() срабатывает первым, ds_Callback() как и OnAllTrade() обрабатывается в основном потоке терминала QUIK.
=============

====quote====
Старатель написал:
Довольно обстоятельный ответ, спасибо.
И, как водится, не от сотрудника техподдержки
=============
- так и есть. Похоже это один из разработчиков.... уж больно он эрудирован для просто клиент/техсуппорта...
22.09.2016 06:25:32, тот самый.

про тики

Thu, 31 Mar 2016 10:52:03 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Благодарю Всех за ответы.
вопрос исчерпан.
31.03.2016 10:52:03, Николай Камынин.

про тики

Thu, 31 Mar 2016 10:46:24 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
тот самый написал:

====quote====
Николай Камынин написал:
про потоки я знаю все или почти все.

=============
остаётся, лишь только добавить...:
"если ты такой умный - то, почему такой бедный?"

или ещё:

"должны ж быть у талантов - меха и бруллианты!?..."
=============
можно добавить еще
"Если ты такой богатый, то почему такой глупый?"
----------------------
Но если ты богатый и умный, то будь скромным.
-----------------------
Вот я и скромный.
31.03.2016 10:46:24, Николай Камынин.

про тики

Thu, 31 Mar 2016 07:30:48 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Фёдор Сухов написал:
Вы про какую сейчас версию Квика пишете?

=============
Добрый день.
Речь шла о 7 версии терминала и выше.
31.03.2016 07:30:48, Nikolay Pavlov.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 16:13:06 +0300

про тики

Wed, 30 Mar 2016 12:52:21 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev написал:
Если тиковый источник данных построен не по параметру торгов, то для него используются обезличенные сделки (все сделки).
=============
Т.о., ТВС с тиками на графике можно сопоставить однозначно?

====quote====
Michael Bulychev написал:
Какую задачу Вы решаете пытаясь сопоставить конкретную сделку тику в источнике данных?
=============
Например, такую: https://forum.quik.ru/messages/forum8/message11902/topic1318/#message11902
30.03.2016 12:52:21, Старатель.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 12:31:27 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Если тиковый источник данных построен не по параметру торгов, то для него используются обезличенные сделки (все сделки).
Какую задачу Вы решаете пытаясь сопоставить конкретную сделку тику в источнике данных?
30.03.2016 12:31:27, Michael Bulychev.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 12:07:25 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev написал:
Однозначно сопоставить можно только по номеру сделки, все остальное это примерные оценки.
=============
Для OnAllTrade и тикового CreateDataSource данные берутся из одного источника или из разных?
30.03.2016 12:07:25, Старатель.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 11:35:55 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Однозначно сопоставить можно только по номеру сделки, все остальное это примерные оценки.
30.03.2016 11:35:55, Michael Bulychev.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 11:28:16 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Старатель написал:
Если нужно сопоставить сделку из ТВС с тиком на графике (например, для индикатора), то параметр count был бы как раз кстати.
=============
Можно ведь сопоставить по AllTrade.datetime.ms и DataSource:T(indx).ms, не думаю что какая-то торговая система регистрирует две обезличенные сделки в одну микросекунду.
30.03.2016 11:28:16, Nikolay Pavlov.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 11:24:39 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.
Это сделать невозможно.
30.03.2016 11:24:39, Michael Bulychev.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 11:19:33 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Если нужно сопоставить сделку из ТВС с тиком на графике (например, для индикатора), то параметр count был бы как раз кстати.
30.03.2016 11:19:33, Старатель.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 11:14:10 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Старатель написал:
В OnAllTrade() же отсутствует параметр count – количество тиковых интервалов в секунду.
=============
В OnAllTrade() параметр count и не нужен, т.к. на структуре обезличенной сделки транслируется время до микросекунд (datetime.mcs), там и так видно какая обезличенная сделка пришла первой если в конкретную секунду их было несколько. А на структуре времени свечки которую возвращает DataSource:T(indx) время транслируется до миллисекунд, там тоже можно увидеть какая из обезличенных сделок пришла первой в конкретную секунду. А параметр параметр count для обезличенных сделок не используется, т.к. он предназначен для источника данных по параметру таблицы текущих торгов, т.к. параметры данной таблицы транслируются с точностью до секунд, и там как раз и помогает count разобраться какое изменение свечки было раньше.
30.03.2016 11:14:10, Nikolay Pavlov.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 09:23:43 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Довольно обстоятельный ответ, спасибо.
И, как водится, не от сотрудника техподдержки
Могу добавить, что то, какой колбэк выбрать, зависит от конкретной задачи. ds_Callback можно назначить на конкретную бумагу, но в нём отсутствуют большинство параметров обезличенных сделок. В OnAllTrade() же отсутствует параметр count – количество тиковых интервалов в секунду.

====quote====
Николай Камынин написал:
2) Какой колбек вызывается раньше.
=============
Хоть OnAllTrade() срабатывает первым, но оба колбэка приходят в одну миллисекунду. Поэтому можно говорить об одновременном их срабатывании. Полагаю, что данные для этих колбэков используются одни и те же. Просто терминал на месте их уже разделяет на два "потока".
30.03.2016 09:23:43, Старатель.

про тики

Wed, 30 Mar 2016 07:33:12 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.
По поводу функций OnAllTrade() и колбека заданного DataSource методом SetUpdateCallback() могу сказать следующее:
1) Для срабатывания OnAllTrade() не обязательно должна быть открыта таблица обезличенных сделок, достаточно выполнить заказ обезличенных сделок в меню Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок. Сделать это можно вручную, проставив галочки на необходимых классах и отфильтровав инструменты, если это необходимо, или же непосредственно из скрипта Lua создав ТИКОВЫЙ источник данных для обезличенных сделок функцией CreateDataSource() и заказать их трансляцию выполнив метод SetEmptyCallback() для созданного источника данных.
2) Если создавать источник данных функцией CreateDataSource() НЕ по тиковому интервалу, а например по минутному, заказ обезличенных сделок не выполняется, т.к. с сервера QUIK заказываются непосредственно свечки;
3) Если создавать источник данных для обезличенных сделок функцией CreateDataSource() по тиковому интервалу и при этом задать для него конкретный колбек методом SetUpdateCallback(), например SetUpdateCallback(ds_Callback), то будут срабатывать и OnAllTrade() и ds_Callback() при этом очередность не регламентируется, но из собственного исследования, могу сказать, что OnAllTrade() срабатывает первым, ds_Callback() как и OnAllTrade() обрабатывается в основном потоке терминала QUIK.
30.03.2016 07:33:12, Nikolay Pavlov.

про тики

Tue, 29 Mar 2016 21:39:42 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин написал:
про потоки я знаю все или почти все.

=============
остаётся, лишь только добавить...:
"если ты такой умный - то, почему такой бедный?"

или ещё:

"должны ж быть у талантов - меха и бруллианты!?..."
29.03.2016 21:39:42, тот самый.

про тики

Tue, 29 Mar 2016 21:33:17 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин написал:
Информация о тиках одна и та же для обоих колбеков.

=============
как-то уже упоминалось, что получение данных с помощью createdatasource - идёт отдельным запросом на сервер. Возможно это было сделано для того, чтоб разгрузить и разделить очереди сообщений с сервера. А если так - то, опять же, получается, - что раньше сработает onaalltrade или createdatasource- , будет зависеть от ещё более многих факторов:
от того - насколько занята очередь основных данных для основных коллбеков
и от того - как быстро обработает запрос на получение инфы по createdatasource - сервер.

____________

я думаю, нет смысла обсуждать этот вопрос - "ЧТО быстрее". Нам остаётся лишь оптимизировать свои алгоритмы таким образом, - чтоб минимизировать возможныенегативные последствия - т.е. убрать фактор очерёдности.
вообще же, - как уже говорил - нет смысла писать и пользоваться стандартными коллбеками на QLUA - это слишком низкоуровневые операции.
Есть смысл абстрагироваться от всего этого - но, для этого, придётся писать свой торговый движок (или как сейчас модно говорить - Framework) - и... уже потом, и на него и под него - писать плагины/скрипты на LUA.
Как-раз именно этим - и занимаюсь.
29.03.2016 21:33:17, тот самый.

про тики

Tue, 29 Mar 2016 19:25:28 +0300

про тики в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
тот самый написал:
вот здесь, вроде толково написано. так.. на досуге...
www.dtf.ru/articles/read.php?id=39888&page=2
=============
очень слабая статья.
В ней пытаются ускорить выполнение задачи с использованием потоков на одноядерном железе.
как я уже заметил раньше поток - это вычислитель т е процессор или ядро как модно называть.
многопоточность на одном ядре - это виртульное создание вычислителей на которых запускаются исполняемые фрагменты кода по очереди.
Для интересующего меня вопроса не имеет значение есть потоки или нет.
Информация о тиках одна и та же для обоих колбеков.
Вопрос ,в том она отправляется с сервера один раз или два и кому раньше.
Но так как начальник транспортного цеха молчит, пусть эти вопросы останутся открытыми.
29.03.2016 19:25:28, Николай Камынин.