Форум QUIK [тема: Время сервера сильно отстает от эталонного]

Время сервера сильно отстает от эталонного

Mon, 24 Apr 2017 11:32:01 +0300

Время сервера сильно отстает от эталонного в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.

Алексей, Николай Камынин дал ряд советов, которые можно проверить.
Проверьте, пожалуйста. В противном случае, необходимо обратиться к брокеру и инициировать обращение к нам,
и с задержками поступления информации будем анализировать непосредственно с брокером.
24.04.2017 11:32:01, Egor Zaytsev.

Время сервера сильно отстает от эталонного

Fri, 21 Apr 2017 22:25:02 +0300

Время сервера сильно отстает от эталонного в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Алексей написал:

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Алексей ,
Время сервера это время сервера брокера. А время на сервере брокера совершенно не обязано совпадать со временем на Вашем компьютере и временем в торговой системе. Тем более что разных торговых систем великое множество, а не только МБ.
Если время отставания всегда примерно одинаковое, можно судить о том что где-то часты отстают, либо на оборот спешат.
И что такое "эталонные часы"? Какой-то супер NTP сервер? Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.
=============
Вопрос был не о том, почему Сбербанк не выставляет время на своих серверах по моему компьютеру , а о том, что, похоже, данные на клиентский QUIK поступают с задержкой в более 3 секунды?

"Эталонные часы" я действительно забыл взять в кавычки. Разумеется - это время какого-либо популярного NTP сервера (timeserver.ru, time.windows.com, time.nist.gov, *.vniiftri.ru или случайного из ru.pool.ntp.org и т.д.) Только вот друг от друга они не отличаются более, чем на 1 с, а часы 2-х серверов Сбера всегда отстают на 3-5 с.
На активно торгующихся инструментах видно, что свечки обновляются явно по часам "SERVERTIME".
Кроме того, насколько я понимаю, getInfoParam("SERVERTIME") ЭТО ВОВСЕ НЕ ВРЕМЯ НА СЕРВЕРЕ БРОКЕРА!
Это время заключения последней обезличенной сделки по часам БИРЖЕВОГО сервера (время торговой системы), информация о которой дошла наконец до клиентского терминала QUIK.
Другими словами, это getInfoParam("LASTRECORDTIME"), только без "отмотки" времени назад из-за запоздавших данных.

Отсюда и вопрос:
Клиентский терминал QUIK получает биржевую информацию с запаздыванием на 3-5 секунд от времени фактического заключения сделок на бирже или часы сервера брокера синхронизированы с часами серверов биржи и, значит, запаздывания нет, а просто они все скопом отстают от тех NTP серверов, которыми я пользуюсь?

P.S.
Скрытый текст Sergey Gorokhov написал:
Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.
====quote====
Binary protocol TWIME for derivatives market specification:
2.1.4. Date and time

presence="optional" primitiveType="uint64"/>
=============
Если биржа на срочном рынке использует в протоколах выставления заявок Timestamp такой точности (10e-9 с), то я сильно сомневаюсь, что часы торговой системы выставлены "от балды". Уверен, что они действительно отклоняются от Эталонного (без кавычек) UTC не более, чем на 10мс.
Нынешний уровень технологического развития позволяет получить через интернет от Российских Stratum-1 ntp серверов (тот же vniiftri.ru) эталонное время с точностью не ниже +-1мс, а по специальным каналам связи на 1-2 порядка точнее.
При этом все мировые Stratum-1 серверы синхронизируются друг с другом с точностью до 1 мкс, иначе никакой GPS или Глонас не работали бы.
=============
В действительности все немного иначе.
На основе собственных экспериментов могу сказать следующее:
----------------------------
1) при синхронизации часов на компе с эталоном, ошибка удаляется постепенно.
На это порою уходит несколько часов (в винде для этого есть специальный алгоритм) , чтобы ошибка стала в пределах 100 ms.
-----------------------
2) реально ошибка часов компа с эталоном составить от 10 до 100 ms после нескольких часов работы после включения компа.
-----------------------
3) Отставание часто наблюдается при сильной загрузке компа
Проверить это можно посмотрев в диспетчере задач % использования ЦП
---------------------------
4) Отставание возможно при большом числе графиков на экране (будет большой процент ЦП)
------------------------
5) Отставание возможно при вялотекущем трафике (особо в вечернюю сессию)
-----------------------------
6) Отставание возможно при резком движении рынка и фактической перегрузке сервера брокера
----------------------------
7) Есть отставание в формировании свечей как правило это 1-3 секунды,
полагаю это так работает сервер брокера при формировании свечей.
-------------------
Если указанных выше причин не наблюдается, то отставания практически нет.
21.04.2017 22:25:02, Николай Камынин.

Время сервера сильно отстает от эталонного

Fri, 21 Apr 2017 17:27:06 +0300

Время сервера сильно отстает от эталонного в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Алексей ,
Время сервера это время сервера брокера. А время на сервере брокера совершенно не обязано совпадать со временем на Вашем компьютере и временем в торговой системе. Тем более что разных торговых систем великое множество, а не только МБ.
Если время отставания всегда примерно одинаковое, можно судить о том что где-то часты отстают, либо на оборот спешат.
И что такое "эталонные часы"? Какой-то супер NTP сервер? Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.
=============
Вопрос был не о том, почему Сбербанк не выставляет время на своих серверах по моему компьютеру , а о том, что, похоже, данные на клиентский QUIK поступают с задержкой в более 3 секунды?

"Эталонные часы" я действительно забыл взять в кавычки. Разумеется - это время какого-либо популярного NTP сервера (timeserver.ru, time.windows.com, time.nist.gov, *.vniiftri.ru или случайного из ru.pool.ntp.org и т.д.) Только вот друг от друга они не отличаются более, чем на 1 с, а часы 2-х серверов Сбера всегда отстают на 3-5 с.
На активно торгующихся инструментах видно, что свечки обновляются явно по часам "SERVERTIME".
Кроме того, насколько я понимаю, getInfoParam("SERVERTIME") ЭТО ВОВСЕ НЕ ВРЕМЯ НА СЕРВЕРЕ БРОКЕРА!
Это время заключения последней обезличенной сделки по часам БИРЖЕВОГО сервера (время торговой системы), информация о которой дошла наконец до клиентского терминала QUIK.
Другими словами, это getInfoParam("LASTRECORDTIME"), только без "отмотки" времени назад из-за запоздавших данных.

Отсюда и вопрос:
Клиентский терминал QUIK получает биржевую информацию с запаздыванием на 3-5 секунд от времени фактического заключения сделок на бирже или часы сервера брокера синхронизированы с часами серверов биржи и, значит, запаздывания нет, а просто они все скопом отстают от тех NTP серверов, которыми я пользуюсь?

P.S.

Скрытый текст
Sergey Gorokhov написал: Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.

Скрытый текст

====quote====
Binary protocol TWIME for derivatives market specification:
2.1.4. Date and time

presence="optional" primitiveType="uint64"/>
=============
Если биржа на срочном рынке использует в протоколах выставления заявок Timestamp такой точности (10e-9 с), то я сильно сомневаюсь, что часы торговой системы выставлены "от балды". Уверен, что они действительно отклоняются от Эталонного (без кавычек) UTC не более, чем на 10мс.
Нынешний уровень технологического развития позволяет получить через интернет от Российских Stratum-1 ntp серверов (тот же vniiftri.ru) эталонное время с точностью не ниже +-1мс, а по специальным каналам связи на 1-2 порядка точнее.
При этом все мировые Stratum-1 серверы синхронизируются друг с другом с точностью до 1 мкс, иначе никакой GPS или Глонас не работали бы.
21.04.2017 17:27:06, Алексей.

Время сервера сильно отстает от эталонного

Fri, 21 Apr 2017 04:58:54 +0300

Время сервера сильно отстает от эталонного в форуме Программирование на языке Lua.
Алексей,
Время сервера это время сервера брокера. А время на сервере брокера совершенно не обязано совпадать со временем на Вашем компьютере и временем в торговой системе. Тем более что разных торговых систем великое множество, а не только МБ.
Если время отставания всегда примерно одинаковое, можно судить о том что где-то часты отстают, либо на оборот спешат.
И что такое "эталонные часы"? Какой-то супер NTP сервер? Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.
21.04.2017 04:58:54, Sergey Gorokhov.

Время сервера сильно отстает от эталонного

Fri, 21 Apr 2017 04:29:08 +0300

Время сервера сильно отстает от эталонного в форуме Программирование на языке Lua.
А кто брокер?
Все время отстает на одинаковую величину? Или разница "плавает"?
21.04.2017 04:29:08, Imersio Arrigo.

Время сервера сильно отстает от эталонного

Thu, 20 Apr 2017 23:35:16 +0300

Время сервера сильно отстает от эталонного в форуме Программирование на языке Lua.
Обратил внимание, что у меня время сервера, отображаемое в нижней строке состояния QUIK (=getInfoParam("SERVERTIME")), как правило, более, чем на 3 секунды отстает от эталонных часов.
Брокер Сбербанк. Каких-либо запредельных значений "Задержек данных при обмене с сервером" (=getInfoParam("LASTPINGDURATION")) не наблюдаю (не более 0.2 с, обычно на порядок меньше: 0.02-0.04).
Что это значит?
Информация о сделках на бирже поступает на мой терминал с запаздыванием более, чем на 3 секунды?
Или это просто кривые часы на сервере брокера? Но тогда индикаторы по любому отстают от событий на бирже более чем на эти 3 секунды, т.к. информация о свечках формируется сервером брокера по его часам.
20.04.2017 23:35:16, Алексей.