Форум QUIK [тема: Клиентский портфель]

Клиентский портфель

Fri, 27 Nov 2020 08:17:33 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Роман, Добрый день! К сожалению, по одному описанию сложно ответить на Ваш вопрос. В первую очередь попробуйте, пожалуйста произвести перезаказ данных через меню Система/Заказ данных/Перезаказать данные. Если ситуация не изменится, то пришлите нам на техническую поддержку (quiksupport@arqatech.com) скриншоты отражающие параметры портфеля, позиций по инструментам, а так же данные из таблицы текущих торгов с ценой последней сделки и цены закрытия по имеющемуся у Вас активу. Заранее благодарим!
27.11.2020 08:17:33, Anna Lozenko.

Клиентский портфель

Wed, 25 Nov 2020 16:31:05 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Здравствуйте!
Чтобы не плодить очередную тему, может кто-то подсказать здесь, хотя Справку по программе постоянно читаю, но так и не могу понять, почему в таблице «Клиентский портфель» значение в столбце «Полная стоимость портфеля» отличается от значения в столбце «Текущие средства» в меньшую сторону. В моем случае примерно на 1000 р. Позиций на срочном рынке нет. Открыты одни длинные позиции по акциям. Сумма по этим позициям в столбце «Лонги» тоже меньше значения текущих средств. Денег свободных на счете нет, все в открытых позициях.
25.11.2020 16:31:05, Роман.

Клиентский портфель

Wed, 02 Oct 2019 14:06:44 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Здравствуйте, QApplication.

1. Параметр client_type, возвращаемый функцией getPortfolioInfoEx и is_leverage, возвращаемый функцией getPortfolioInfo оба отражают тип клиента, но client_type представлен числом, а is_leverage - строкой. Они сопоставляются между собой следующим образом:
0 - "" (пусто) - используется схема ведения позиции "по лимитам"
1 - "МЛ"
2 - "МП"
3 - "МОП"
4 - "МД"
5 - "МД+"
10 - "С"

2. Параметры fut_rate_asset и fut_rate_asset_open рассчитываются как отношение суммы активов на срочном рынке (fut_asset) к Текущей чистой позиции (used_lim_open_pos) и ГО поз. (go_for_positions) соответственно.
Из Ваших снимков экрана видно, что used_lim_open_pos у Вас равен 0, что, наиболее вероятно, приводит к такому результату (деление на ноль).
02.10.2019 14:06:44, Andrey Bezrukov.

Клиентский портфель

Wed, 25 Sep 2019 15:24:08 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Таблица Клиентский портфель
получаем значения из QUIK функциями getPortfolioInfo(args) and getPortfolioInfoEx(args)

1. интересует значение поля client_type
- в qlua.chm - STRING (6.jpg)
- info.chm - enum ... (3.jpg), причем перечисляемые значения соответствуют полю is_leverage in getPortfolioInfo(args) (4.jpg)
- при выводе в debug таблицы имеем, что is_leverage - пустое текстовое поле (7.jpg), а client_type имеет числовое значение (8.jpg)
- вопросы:
1. чему соответствуют числа поля client_type, нумерация начинается с 0 или 1
2. чоответствет ли полу is_leverage описанному в qlua.chm

2. Поля fut_rate_asset and fut_rate_asset_open (портфели для рынка фортс - фьючерсы и опционы) - почему такие большие числа 1.0e+50 (10.jpg)

25.09.2019 15:24:08, QApplication.

Клиентский портфель

Wed, 25 Sep 2019 14:38:13 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Штон,
Напишите, пожалуйста, нам quiksupport@arqatech.com. В письме пришлите, пожалуйста, архив Вашего терминала без файлов ключа *.txk, но со всеми файлами *.dat, *.log, *.wnd и предлагаемый брокером отчёт брокера.

При подготовке архива - воспроизведите описываемую ситуацию. Например, зафиксируйте текущую цену приобретения и позицию по инструменту, при очередной покупке - зафиксируйте цену, количество приобретённых акций (с учётом лотности) и комиссию, а также рассчитанную цену приобретения. Если будет иметь место расхождение расчётов и ожиданий - разорвите соединение с сервером, закройте терминал. Создайте его копию, из которой удалите файлы ключа. Создайте архив полученного каталога. Также, запросите у брокера отчёт по транзакциям за период заключения сделок.

Полученные архив терминала и отчёт брокера - просим предоставить нам для разбора ситуации. Также в письме просим указать зафиксированную информацию по бумаге, исходя из которой Вы сделали вывод о некорректном расчёте, а также назовите саму бумагу, с которой Вы наблюдаете такое поведение.
25.09.2019 14:38:13, Andrey Bezrukov.

Клиентский портфель

Mon, 23 Sep 2019 23:42:03 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
Здравствуйте, Штон.
Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня.
Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой:
цена приобретения до покупки
цена приобретения после покупки
позиции по инструменту до покупки
количество купленных лот
цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.

=============
спасибо за ответ, вот в цифрах...20.09.19 куплено 430 акций по 144,70 (комиссия 185,00) покупка 200 акций и 230 в течении 5 минут по одной цене , но в "таблице лимитов по бумагам" цена приобретения 145,14 и в состоянии счета 145,14 балансовая цена, но в отчете брокера все правильно, и такое по всем бумагам, по другой акции если купила по 973 то показывает цену приобретения 976
23.09.2019 23:42:03, Штон.

Клиентский портфель

Mon, 23 Sep 2019 17:27:35 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Здравствуйте, Штон.
Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня.
Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой:

цена приобретения до покупки
цена приобретения после покупки
позиции по инструменту до покупки
количество купленных лот
цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.

23.09.2019 17:27:35, Andrey Bezrukov.

Клиентский портфель

Mon, 23 Sep 2019 11:40:25 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
добрый день, может что не понимаю, но при покупке акций в таблице цена приобретения цена акции изменяется на большую стоимость, но даже с учетом комиссии это слишком большое изменение, подскажите, пжл. почему так?
23.09.2019 11:40:25, Штон.

Клиентский портфель

Thu, 29 Aug 2019 15:58:07 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.

====quote====
Kolossi написал:
Добрый день, у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?

Спасибо.
=============
Добрый день.

«C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции.
29.08.2019 15:58:07, Alexey Ivannikov.

Клиентский портфель

Thu, 29 Aug 2019 10:43:43 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Добрый день, у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?

Спасибо.
29.08.2019 10:43:43, Kolossi.

Клиентский портфель

Thu, 21 Sep 2017 17:58:01 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Благодарю за помощь, Анастасия!
21.09.2017 17:58:01, Вячеслав Некрасов.

Клиентский портфель

Thu, 21 Sep 2017 12:08:04 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.

====quote====
Вячеслав Некрасов написал:
Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?
=============
Доступные средства это сумма собственных и заемных средств за вычетом блокировки под заявки.
В зависимости от типа ведения позиции по разному применяется значение плеча. Тип ведения позиции Вы можете посмотреть в колонке "Тип клиента" клиентского портфеля.

«МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
«МП» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
«МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»;
«МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам».

Плечо:
Для клиентов типа «МЛ»: определяет отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам».
Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.
Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек, определяемых брокером.
21.09.2017 12:08:04, Anastasia Gordienko.

Клиентский портфель

Wed, 20 Sep 2017 20:06:54 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?
20.09.2017 20:06:54, Вячеслав Некрасов.

Клиентский портфель

Wed, 20 Sep 2017 19:29:31 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Добрый день.

Поля Минимальная, начальная и скорректированная маржа вычисляются по формулам в соответствии с указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У.
Формулы расчета можете найти в документе. Данные значения рассчитываются из активов клиента и настроенных показателей риска Вашим брокером.
Параметр УДС - это уровень достаточности средств. Может принимать значения от «-9.99» до «9.99. Показатели в Вашем портфеле говорят о том, что средств достаточно. Если УДС < 1 это означает близость к закрытию позиций, если УДС < 0 – принудительное закрытие.
Параметр "Входящие активы" это ваш входящий остаток по деньгам на утро плюс оценка ваших активов по ценам закрытия предыдущей торговой сессии.
По таблице лимитов по денежным средствам. Поле "Заблокировано" это сумма средств, заблокированная под исполнение ваших заявок.
Поле это сумма средств доступная Вам для заявок на покупку. Рассчитывается вычитаем заблокированных средств из остатка.
Например по вашему портфелю, 17060 - 8625 = 8435 доступная сумма средств под заявки.
20.09.2017 19:29:31, Anastasia Gordienko.

Клиентский портфель

Tue, 19 Sep 2017 22:12:45 +0300

Клиентский портфель Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" в форуме Система QUIK.
Всем привет!

Помогите, пожалуйста, разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" и "таблица лимитов по денежным средствам".

В таблице "клиентский портфель" интересуют поля:

Мин. маржа
Нач. маржа
Скор. маржа
УДС
Входящие активы

Поделитесь, пожалуйста, кратким описанием к этим полям, что означают, как формируются?

В таблице "лимиты по денежным средствам" интересуют поля "заблокировано" и "доступно". Что означают, как формируются?

Если возможно, на примере моего портфеля:

[FILE ID=2952]

19.09.2017 22:12:45, Вячеслав Некрасов.