Форум QUIK [тема: Сбор за транзакции]

Сбор за транзакции

Wed, 25 Oct 2017 09:41:02 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Кроме того, есть ещё сбор за ошибочные транзакции. Это когда транзакция отклоняется по тем или иным причинам. Например, не хватило средств для новой заявки или была попытка снять/переставить заявку после её исполнения.

====quote====
Let_it_go написал:
sbor=0.1*(orders*2-comiss*40)
=============
Выше правильно написали: вам нужно считать не количество заявок, а количество транзакций: поставил заявку - одна транзакция, снял - другая транзакция, move - ещё одна транзакция.
Из http://www.moex.com/a3825 не понятно, учитывает ли методология расчёта ошибочные транзакции в общем количестве неэффективных транзакций.
25.10.2017 09:41:02, Старатель.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 12:05:06 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Согласен.
Теперь в таком виде ====code====

function Sbor()
   local order_line
   count=0
   for t=getNumberOf("orders"),1,-1 do
      order_line=getItem("orders",t-1)
      if order_line.class_code=="SPBFUT" then 
         count=count+1
      end
   end
   orders=count
    local deal_line
    count=0
    comiss=0
    for t=getNumberOf("trades"),1,-1 do
       trade_line=getItem("trades",t-1)
          if trade_line.class_code=="SPBFUT" then 
            comiss=comiss+(trade_line.exchange_comission*0.5) 
            count=count+1
          end
    end
   trades=count
   sbor=0.1*(orders*2-comiss*40)
   tbl:SetValue(1,'sbor', orders.." | "..trades.." | "..comiss.." | "..sbor)   
   return orders,trades,comiss
end

=============
24.10.2017 12:05:06, Let_it_go.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 12:04:34 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
на мой взгляд, это не так критично как это

ЦитатаLet_it_go написал:
trades*comiss
=============
Да, действительно, trades здесь однозначно лишнее.
24.10.2017 12:04:34, Nikolay Pavlov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:51:09 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Let_it_go,

спасибо, я уже видел эту формулу.

давайте посчитаем проблемный участок на примере.
[FILE ID=3484]

допустим у Вас было три сделки.
допустим комиссии по ним были такие 1, 2 и 4
Согласно формуле мы должны посчитать
1*40 + 2 * 40 + 4 * 40

Вы же, вынесли 40 за скобки.
ко школьному курсу алгебры, это выглядит так:
(1 + 2 + 4) * 40
где (1 + 2 + 4) это Ваше comiss

а Вы написали
trades*comiss*40

Вопрос, в том, зачем тут trades?

24.10.2017 11:51:09, Sergey Gorokhov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:42:36 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
и Вы не ответили на второй вопрос.
Зачем идет умножение количества сделок на сумму комиссий?
=============

k – балл для транзакции, определенный в соответствии с таблицей 1;
f – сбор, уплаченный за заключение сделки;
l – балл для сделки, определенный в соответствии с таблицей 1.

параметр f я беру из таблицы моих сделок (столбец комиссия) и умножаю его на величину l
l=количество сделок умноженное на балл. В моём случае балл равен 40.

24.10.2017 11:42:36, Let_it_go.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:40:40 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Nikolay Pavlov,

на мой взгляд, это не так критично как это

====quote====
Let_it_go написал:
trades*comiss
=============

24.10.2017 11:40:40, Sergey Gorokhov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:37:15 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
И еще непонятно выражение ====code====

orders*2*1

============= во-первых непонятно зачем умножаете на 2 и на 1, с математической точки зрения умножение на 1 бессмысленно, во-вторых количество заявок не гарантирует что Вы учли все транзакции, некоторые транзакции могут отвергаться, а я предполагаю, что биржа их тоже учитывает, поэтому Вам нужно считать не количество успешно выставленных заявок, а количество дошедших до биржи транзакций, например через OnTransReply (подробнее см. в справке по Qlua, фильтруйте транзакции по полю status в ответе на транзакцию, чтобы понять какие транзакции дошли до биржи, а значит были учтены ей).
24.10.2017 11:37:15, Nikolay Pavlov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:36:59 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Let_it_go,
а Вы уверены что это верный подход?

куда правильней тогда считать количество заявок, плюс количество снятых заявок.
все это можно определить по таблице заявок.

и Вы не ответили на второй вопрос.
Зачем идет умножение количества сделок на сумму комиссий?
24.10.2017 11:36:59, Sergey Gorokhov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:35:57 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Я нашёл ещё одну ошибку.
Я беру комиссию из ленты моих сделок.

Так как мои сделки скальперские, то эту цифру надо поделить на два.
24.10.2017 11:35:57, Let_it_go.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:33:51 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Let_it_go ,
Тогда ищите ошибку в формуле.
почему у Вас идет умножение на два?
И почему Вы умножаете комиссию на количество сделок?
в формуле на которую Вы указали этого нет.
=============
умножение на два потому что транзакцией считается выставление-снятие. Поэтому я количество заявок умножаю на два.
24.10.2017 11:33:51, Let_it_go.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:31:52 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Let_it_go,
Тогда ищите ошибку в формуле.
почему у Вас идет умножение на два?
И почему Вы умножаете комиссию на количество сделок?
в формуле на которую Вы указали этого нет.
24.10.2017 11:31:52, Sergey Gorokhov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:27:05 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.
Подробно разбираться в коде и проверять его времени нет, но первое что бросается в глаза, это отсутствие MAX в Вашей формуле, попробуйте: ====code====

sbor=0.1*math.max(orders*2*1-(trades*comiss*40),0)

=============
24.10.2017 11:27:05, Nikolay Pavlov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:19:05 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Да.
Формула не то показала.
Я написал этот пост с просьбой сравнить мою формулу и биржевую.
24.10.2017 11:19:05, Let_it_go.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 11:06:46 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Let_it_go,
Вы не ответили, собственно в чем же вопрос?
Если формула не то показала, ищите ошибку в формуле.
24.10.2017 11:06:46, Sergey Gorokhov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 10:35:52 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Согласно расчётам приведённого скрипта у меня всё было в порядке.
Вопрос не философский, а математический.
24.10.2017 10:35:52, Let_it_go.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 10:16:58 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Let_it_go,
Не совсем понятно в чем именно вопрос.
В том что Ваши расчеты за сбор не совпадают с биржевыми (тогда вопрос к бирже)?
или в том что Вы подали больше неэффективных транзакций чем ожидалось (тогда вопрос к Вам, зачем подавать столько не эффективных транзакций)?
24.10.2017 10:16:58, Sergey Gorokhov.

Сбор за транзакции

Tue, 24 Oct 2017 08:33:27 +0300

Сбор за транзакции в форуме Программирование на языке Lua.
Господа, добрый день.
Я запустил робота с большим количеством транзакций на срочном рынке. Я думал, что верно интерпретировал формулу подсчёта сбора за транзакции. Полагал, что у меня достаточное количество сделок, чтобы не попадать на этот штраф. Но всё же биржа мне начислила этот штраф: 2300 рублей.
Прошу подсказать где ошибка в моём коде.
По сути формула изложена в самом конце кода:
sbor=0.1*(orders*2*1-(trades*comiss*40))
Вот так она выглядит на сайте биржи http://www.moex.com/a3825
Спасибо за помощь.
====code====

function Sbor()
   local order_line
   count=0
   for t=getNumberOf("orders"),1,-1 do
      order_line=getItem("orders",t-1)
      if order_line.class_code=="SPBFUT" then 
         count=count+1
      end
   end
   orders=count
    local deal_line
    count=0
    comiss=0
    for t=getNumberOf("trades"),1,-1 do
       trade_line=getItem("trades",t-1)
          if trade_line.class_code=="SPBFUT" then 
            comiss=comiss+trade_line.exchange_comission 
             count=count+1
          end
    end
   trades=count
   sbor=0.1*(orders*2*1-(trades*comiss*40))
   tbl:SetValue(1,'sbor', orders.." | "..trades.." | "..comiss.." | "..sbor)   
   return orders,trades,comiss
end

=============
24.10.2017 08:33:27, Let_it_go.