http://forum.quik.ru Новое в теме Комиссия за клиринг по фьючерсам форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Thu, 16 Apr 2026 05:10:49 +0300 Комиссия за клиринг по фьючерсам в форуме Система QUIK.

====quote====
SG написал:
Это позиция, существующая несколько торговых дней. Для неё нужно рассчитывать вариационную маржу отдельно за каждый торговый день.

=============

Спасибо за пример. По этой методике расчета  все сошлось.  Таким образом если позиция открыта несколько дней, то для контрактов, связанных с долларом (нефть, золото, индекс РТС), для расчета прибыли/убытка по позиции надо делать  расчет вариационной маржи за каждый день из-за разных индикативных курсов и стоимости  шага цены.  Расчетная цена – это цена закрытия в 18-44 на минутном графике или в 18 ч на часовом.  Архив расчетных цен содержится на сайте биржи в таблице фьючерсов по ссылке http://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx (надо нажать «итоги» по нужному фьючерсу).
Для остальных  контрактов достаточно просто вычесть из цены закрытия цену открытия.  
20.02.2018 19:55:13, Виктор Столетов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29305/topic3400/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29305/topic3400/ Tue, 20 Feb 2018 19:55:13 +0300 Система QUIK Комиссия за клиринг по фьючерсам в форуме Система QUIK.

====quote====
Виктор Столетов написал:
Все же при расчете прибыли/убытка по позиции у меня не сходится с остатком собственных средств, когда позиция закрывается после 19 ч (реальный остаток немного меньше расчетного).  Брокерскую и биржевую комиссию при этом учитываю в равной мере за открытие и закрытие. Может  беру в расчет не тот индикативный курс?  К примеру, если позиция по фьючерсу на нефть закрылась 15.02.2018 в 19-10, то какой индикативный курс надо брать для расчета прибыли/убытка – курс основного клиринга на 18-30 или промежуточного клиринга на 13-45 на  дату 16.02.2018?  По идее надо брать курс на 18-30.
=============
Это позиция, существующая несколько торговых дней. Для неё нужно рассчитывать вариационную маржу отдельно за каждый торговый день.

Например:
купили один контракт BR-3.18 по 63.90 в 18:05 15.02.18,
потом прошёл вечерний клиринг и определена расчётная цена 63.30,
потом закрыли эту позицию продажей по 63.43 в 19:10 15.02.18.

Вариационная маржа за торговый день 15.02.18 будет равна:
round(63.30 * round(5.6491 / 0.01; 5); 2) - round(63.90 * round(5.6491 / 0.01; 5); 2) = -338.95
Вариационная маржа за торговый день 16.02.18 будет равна:
round(63.43 * round(5.62582 / 0.01; 5); 2) - round(63.30 * round(5.62582 / 0.01; 5); 2) = 73.14
Итого вариационная маржа по позиции будет 73.14 - 338.95 = -265.81
Биржевые комиссии - 1.45 за открытие и 1.43 за закрытие.
19.02.2018 21:52:59, SG.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29275/topic3400/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29275/topic3400/ Mon, 19 Feb 2018 21:52:59 +0300 Система QUIK Комиссия за клиринг по фьючерсам в форуме Система QUIK.

====quote====
SG написал:
Сначала по терминологии: сделка не может длиться несколько дней, она совершается мгновенно, когда ваша заявка сводится в стакане с другой заявкой противоположного направления. В результате сделки появляется открытая позиция, которая будет существовать, пока вы её не закроете другой сделкой противоположного направления, или пока не наступит экспирация фьючерса. Комиссия за заключение сделки списывается в ближайший клиринг. Комиссия за исполнение фьючерса на экспирации - в клиринг, когда произошло исполнение. За удержание открытой позиции комиссия не берётся. Обратите внимание, комиссия за заключение сделки и комиссия за исполнение - это разные комиссии.

=============
Спасибо за подробные разъяснения. Я думал, что кроме брокерской и биржевой комиссии за открытие и закрытие позиции берется еще комиссия за клиринг.  Получается, что комиссия за исполнение фьючерса   (согласно "Тарифы  *  организации ..."   п. 7 раздела V) берется только в случае, если  додержал контракт до исполнения.  А за перенос (удержание) открытой позиции комиссия не берется.

Все же при расчете прибыли/убытка по позиции у меня не сходится с остатком собственных средств, когда позиция закрывается после 19 ч (реальный остаток немного меньше расчетного).  Брокерскую и биржевую комиссию при этом учитываю в равной мере за открытие и закрытие. Может  беру в расчет не тот индикативный курс?  К примеру, если позиция по фьючерсу на нефть закрылась 15.02.2018 в 19-10, то какой индикативный курс надо брать для расчета прибыли/убытка – курс основного клиринга на 18-30 или промежуточного клиринга на 13-45 на  дату 16.02.2018?  По идее надо брать курс на 18-30.

Обратил внимание, что если позицию открыл до 14 ч, а закрыл после 14 ч того же дня, то в отчетах для  фьючерсов, связанных с долларом (нефть, золото, валюты) объем сделки вычисляется на основании разной стоимости шага цены. Это вводит в заблуждение при расчете прибыли/убытка. Ведь на самом деле при этом расчете надо брать одну и ту же стоимость шага цены по состоянию на 18-30.

В отчете по всем сделкам  в Quik биржевая комиссия присутствует дважды, даже если открытие и закрытие произошло в тот же день, что опять вводит в заблуждение. В брокерском отчете  и в реестре комиссий в личном кабинете  биржевая  комиссия в данном случае  встречается только один раз, как и должно быть.  
19.02.2018 16:12:29, Виктор Столетов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29261/topic3400/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29261/topic3400/ Mon, 19 Feb 2018 16:12:29 +0300 Система QUIK Комиссия за клиринг по фьючерсам в форуме Система QUIK.

====quote====
Когда начисляется и списывается со счета эта комиссия - в дату заключения сделки? в дату закрытия сделки? в каждый клиринг, включая дневной (если сделка длится несколько дней)?
=============
Сначала по терминологии: сделка не может длиться несколько дней, она совершается мгновенно, когда ваша заявка сводится в стакане с другой заявкой противоположного направления. В результате сделки появляется открытая позиция, которая будет существовать, пока вы её не закроете другой сделкой противоположного направления, или пока не наступит экспирация фьючерса. Комиссия за заключение сделки списывается в ближайший клиринг. Комиссия за исполнение фьючерса на экспирации - в клиринг, когда произошло исполнение. За удержание открытой позиции комиссия не берётся. Обратите внимание, комиссия за заключение сделки и комиссия за исполнение - это разные комиссии.


====quote====
Верно ли то, что комиссия за клиринг по фьючерсам на российские акции равна 0,00425% от суммы контракта?
=============
Комиссия за заключение сделки равна 0.006% от расчётной цены последнего вечернего клиринга с учётом округления до копеек.


====quote====
Чему равна комиссия по фьючерсу на золото - 1 или 2 руб?
=============
Комиссия за заключение сделки равна 0.004% от расчётной цены, переведённой в рубли, с учётом округлений.
Комиссия за исполнение - 1 рубль за контракт.


====quote====
Где я могу посмотреть комиссию за клиринг по своим сделкам? (в брокерском отчете, в личном кабинете в реестре комиссий и в отчетах в Quik эта комиссия не указана)
=============
В таблице сделок столбец "комиссия ТС" содержит комиссию за заключение этой сделки. Только сейчас квик некорректно отображает комиссию по скальперским сделкам - все сделки считает обычными.
В таблице ограничений по клиентским счетам в столбец "Биржевые сборы" во время вечернего клиринга записывается суммарная комиссия за день.
В брокерском отчёте тоже должна быть хотя бы общая комиссия за день, иначе итоговая сумма не сойдётся.


====quote====
В "Тарифах клирингового центра" в п. 36.4 на стр. 65 говорится, что комиссия начисляется в дату ЗАКЛЮЧЕНИЯ сделки. В другом документе "Тарифы * кредитной организации ..." в п. 7 раздела V говорится, что комиссия начисляется в дату ИСПОЛНЕНИЯ фьючерсного контракта.
=============
В первом случае речь идёт о комиссии за заключение сделки, во втором - за исполнение контракта.


====quote====
По золоту в упомянутом разделе V тарифов указано 1 руб., а в таблице "клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов (вызывается по одноименной ссылке в п. 4 сайта) - 2 руб.
=============
Таблица "клиринговые сборы..." неправильная. Смотрите либо документы на сайте НКЦ, либо спецификацию контрактов на сайте биржи.
19.02.2018 12:13:21, SG.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29251/topic3400/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29251/topic3400/ Mon, 19 Feb 2018 12:13:21 +0300 Система QUIK Комиссия за клиринг по фьючерсам в форуме Система QUIK.
Возможно, это вопросы к НКЦ (национальному клиринговому центру), но если кто знает, то просьба ответить  хотя бы на часть вопросов насчет  комиссии за клиринг по фьючерсам:
1) Когда начисляется и списывается со счета эта комиссия - в дату заключения сделки? в дату закрытия сделки? в каждый клиринг, включая дневной (если сделка длится несколько дней)?
2) Верно ли то, что комиссия за клиринг по фьючерсам на российские акции равна 0,00425% от суммы контракта?
3) Чему равна комиссия по фьючерсу на золото - 1 или 2 руб?
4) Где я могу посмотреть комиссию за клиринг по своим сделкам? (в брокерском отчете, в личном кабинете в реестре комиссий и в отчетах в Quik эта комиссия не указана)

На сайте http://www.moex.com/s93  в п. 4  даются ссылки, где смотреть  клиринговые тарифы по фьючерсам. В "Тарифах клирингового центра" в п. 36.4 на стр. 65 говорится, что комиссия начисляется в дату ЗАКЛЮЧЕНИЯ сделки. В другом документе "Тарифы  *  кредитной организации ..." в п. 7 раздела V говорится, что комиссия начисляется в дату ИСПОЛНЕНИЯ фьючерсного контракта. По золоту в упомянутом разделе V тарифов указано 1 руб., а в таблице "клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов (вызывается по одноименной ссылке в п. 4 сайта) - 2 руб. Разобраться в этих замечательных документах не так то просто.
18.02.2018 11:16:36, Виктор Столетов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29219/topic3400/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message29219/topic3400/ Sun, 18 Feb 2018 11:16:36 +0300 Система QUIK