СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = Р1 х Х1 + Р2 х Х2 + ... + РN х ХN,
где

Х1, Х2 ... ХN - цены, по которым приобретались акции в течение дня.
Р1, Р2, ... РN - веса акций, приобретенных по соответствующим ценам.
Вес акций, приобретенных по определенной цене, определяется как
отношение числа акций, приобретенных по определенной цене, к общему
числу приобретенных акций.

Пример расчета средневзвешенной цены.
Пусть за торговый день было зарегистрировано приобретение 1000 акций.
Из них:
200 акций по цене 1000 рублей за акцию, с весом 200/1000,
300 акций по цене 2000 рублей за акцию, с весом 300/1000,
500 акций по цене 3000 рублей за акцию, с весом 500/1000.
Подставляя числовые значения в формулу средневзвешенной цены,получим:
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000 руб. х 200/1000 + 2000 руб. х х 300/1000 +
3000 руб. х 500/1000 = 2300 руб.

Средневзвешенная цена приобретения позиции учитывает только имеющуюся
текущую позицию. При изменении направления позиции (с Лонга на шорт
и наоборот) новая цена становится равной цене сделки, которая привела к
смене направления, и далее перерассчитывается с учётом производимых операций.

К сожалению, для разбора конкретного примера необходимы полные данные. Просьба написать нам на почту quiksupport@arqatech.com так как для анализа понадобится дополнительная информация.

Особенности порядка расчета ценовых показателей

1. Особенности расчета ценовых показателей для инструментов, сделки с которыми могут заключаться в разных валютах
   • Если сделки с ценными бумагами заключаются в нескольких валютах, то осуществляется пересчет в рубли по курсу Банка России на дату заключения сделки.
     
   • Для облигаций цена сделок выражается в % от номинальной стоимости облигации