http://forum.quik.ru Новое в теме CreateDataSource Params форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sat, 25 Apr 2026 05:18:00 +0300 CreateDataSource Params в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Борис Гудылин написал:
Насколько корректно и из каких источников идет коррекция H и L на текущий момент?
=============
У Вас в коде не указан параметр, значит данные берутся на основе OnAllTrade.
Значит полученные свечки формируются на основе полного набора данных, без срезов.


====quote====
Борис Гудылин написал:
Можно ли при этом доверять полностью значениям H(index) и L(index) или они, пусть и крайне редко, но могут незначительно отличаться от действительных (для полностью сформированных свечек)?
=============
То же самое, у Вас в коде не указан параметр, значит данные берутся на основе OnAllTrade.
Значит отличий от видимого графика не будет.
Другой вопрос, что Вы можете получить свежие данные раньше чем они визуально отобразятся на графике.
13.03.2018 12:15:54, Sergey Gorokhov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29769/topic3469/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29769/topic3469/ Tue, 13 Mar 2018 12:15:54 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource Params в форуме Программирование на языке Lua.
Можно воспользоваться выходом OnParam, профильтровать в нем какой-либо ликвидный инструмент, например, тот, что вы задаете в CreateDataSource, потом с помощью GetParamEx проследить динамику изменения параметров по Вашему списку. Если не фильтровать, то можно схватить событий в десятки раз больше.
Что-то из параметров не будет меняться, что-то будет меняться, даже часто.
ТТТ формируется срезами, точность времени -1 сек, с признаками балансировки и ограничения нагрузки. Несколько событий могут быть привязаны к одной секунде.

Такую же точность во временном штампе Вы получите, если запросите источник данных типа
     ds1,error_desc = CreateDataSource(p_classcode, p_seccode, INTERVAL_TICK, "last")
с заданием программы выхода
     ds1:SetUpdateCallback(OnUpdate)
Оба выхода (OnParam и OnUpdate) для выбранного инструмента будут вызываться срезами и синхронно ("last" оказывается сильнее INTERVAL_TICK). По факту, по реализации - близнецы с некоторыми нюансами,  как бы, гибридный вариант - источник, вроде, тиковый, но данные из него выдаются срезами, с пропусками.

Достоинства источника по параметрам - меньшая зависимость от трафика, чем в чистом INTERVAL_TICK без "last" или OnAllTrade.
Недостаток - при работе со срезами можно что-то "проморгать", например, экстремумы. Не для всех целей годится.

Вопрос к разработчикам
ds1,error_desc = CreateDataSource(p_classcode, p_seccode, INTERVAL_M1)
ds1:SetUpdateCallback(OnUpdate)
В программу выхода текущая свечка поступает несколькими порциями (срезами, так воспринимается, по крайней мере). Но срез не совсем обычный, кто-то раздвигает  H(index) и L(index), как минимум.
Насколько корректно и из каких источников идет коррекция H и L на текущий момент?
Можно ли при этом доверять полностью значениям H(index) и L(index) или они, пусть и крайне редко, но могут незначительно отличаться от действительных (для полностью сформированных свечек)?






 
13.03.2018 12:07:18, Борис Гудылин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29768/topic3469/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29768/topic3469/ Tue, 13 Mar 2018 12:07:18 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource Params в форуме Программирование на языке Lua.
По каким параметрам вы можете вручную построить график в терминале - те и для crestedatasource подойдут
09.03.2018 15:41:14, s_mike@rambler.ru.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29728/topic3469/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29728/topic3469/ Fri, 09 Mar 2018 15:41:14 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource Params в форуме Программирование на языке Lua.
Данный вопрос уже поднимался на форуме, однако у меня он возник вновь. Я выгрузил параметры из таблицы текущих торгов, однако хотелось бы узнать какие из них лишние? К примеру ISIN-код бумаги явно не вписывается в концепцию источников данных... Возможно существует готовый и отредактированный список ? У меня получилась следующая выгрузка,:

lotsize, //Лот
prevprice, //Цена закр.
longname, //Бумага
shortname, //Бумага сокр.
code, //Код бумаги
isincode, //ISIN-код бумаги
regnumber, //Рег.номер
cfi_code, //CFI-код бумаги
classname, //Класс
class_code, //Код класса
trade_date_code, //Дата торгов
sec_face_value, //Номинал
sec_face_unit, //Валюта
sec_scale, //Точность
sec_price_step, //Шаг цены
discount1, //Дисконт1
discount2, //Дисконт2
discount3, //Дисконт3
sec_comment, //Комментарий
sectype, //Тип инструмента
status, //Статус
bid, //Спрос
biddepth, //Кол. спрос
biddeptht, //Общ. спрос
numbids, //Заявки куп.
offer, //Предл.
offerdepth, //Кол. предл.
offerdeptht, //Общ. предл.
numoffers, //Заявки прод.
high, //Макс. цена
low, //Мин. цена
last, //Цена послед.
change, //Измен. к закр.
qty, //Кол-во послед.
time, //Время послед.
voltoday, //Общее кол-во
valtoday, //Оборот
tradingstatus, //Сессия
value, //Оборот посл.
waprice, //Ср. взв. цена
numtrades, //Кол-во сделок
prevwaprice, //Пред. оц.
lastchange, //% измен.закр.
anontrade, //Анон. торг.
mat_date, //Погашение
days_to_mat_date, //До погашения
settledate, //Дата расч.
assured, //Необесп. торги
open, //Откр.
highbid, //Лучш. спрос
lowoffer, //Лучш. пред
primarydist, //Размещение IPO
accruedint, //НКД
yield, //Доходность
couponvalue, //Размер купона
couponperiod, //Длит.куп.
yieldatprevwapri, //Доход.пред.оц.
yieldatwaprice, //Доход.оц.
priceminusprevwa, //Изм. к пред.оц.
closeprice, //Закр.
closeyield, //Доход.закр.
marketprice, //Вч.рын.цена
marketpricetoday, //Рын.цена
nextcoupon, //Дата выпл. куп.
buybackprice, //Оферта
buybackdate, //Дата расч.доход
issuesize, //Объем обр.
prevdate, //Дата посл.торг.
duration, //Дюрация
lcurrentprice, //Оф.тек.цена
lcloseprice, //Оф.цена закр.
quotebasis, //Тип цены
admittedquote, //Призн.котир.
prevadmittedquot, //Призн.кот.пред.
lastbid, //Спрос сессии
lastoffer, //Предл.сессии
marketprice2, //Рын.цена2
prevlegalclosepr, //Пред.цена закр.
openperiodprice, //Цена предторг.
min_curr_last, //Мин.тек.цена
settlecode, //Код расч.
min_curr_last_ti, //Вр. изм.м.т.ц.
issuesizeplaced, //Объем в обр.
currencyid, //Сопр.валюта
listlevel, //Листинг
qualified, //Квалиф. инвестор
yieldatprevwapr, //Доход.пред.оц.
oblpercent, //Тип цены обл.
starttime, //Начало
endtime, //Окончание
pricemax, //Макс. возм. цена
pricemin, //Мин. возм. цена
changetime, //Время изм.
optionbase, //Баз.актив
tradechange, //Тренд
prevsettleprice, //Пред.расч.цена
numcontracts, //Кол-во отк.поз.
selldepo, //ГО продавца
buydepo, //ГО покупателя
steppricet, //Ст. шага цены
stepprice, //Ст. шага цены
steppricecl, //Ст.шага цены кл.
steppriceprcl, //Ст. шага промкл.
settleprice, //Расч. цена
percentrate, //Ставка
clstate, //Статус кл.
clprice, //Кот. клиринга
evnstarttime, //Начало веч.
evnendtime, //Окончание веч.
monstarttime, //Начало утр.
monendtime, //Окончание утр.
curstepprice, //Валюта шага цены
realvmprice, //Рын. котир.
expdate, //Дата исп.
futuretype, //Тип фьючерса
ispercent, //Тип цены
firstopen, //Перв.цена сессии
lastclose, //Посл.цена сессии
prevsettlevol, //Пред.расч.объем
optionbaseclass, //Класс баз.актива
crossrate, //Курс
counterprice, //Цена контраг.
plannedtime, //Начало аук.план
auctprice, //Цена аукц.
auctvalue, //Объем аукц.руб
auctvolume, //Кол-во аукц.
auctnumtrades, //Кол-во сд.аукц.
imbalance, //Дисбаланс ПА
marketvolb, //Рын.пок.
marketvols, //Рын.прод.
first_cur, //Валюта покупки
second_cur, //Валюта прод.
currentvalue, //Знач.
lastvalue, //Зн.закр.
min, //Минимум
max, //Максимум
openvalue, //Открытие
pchange, //% изменение
iopen, //Открытие
lowval, //Мин.
highval, //Макс.
icapital, //Капитал. бумаг
ivolume, //Объем инд.сдел.
baseprice, //Баз.курс
rth, //Верх.гран.
rtl, //Нижн.гран.
k_h, //К.верх.гран.
k_l, //К.нижн.гран.
settledate1, //Дата расч.1
tradingphase, //Бирж.Сессия
bgop, //БГОП
bgonp, //БГОНП
strike, //Страйк
optiontype, //Тип опциона
volatility, //Волатильность
theorprice, //Теор. цена
marg, //Марж.
optionkind, //Разн. опц.
buy_mat, //Погашение пок.
sell_mat, //Погашение прод.
buy_class, //Класс покупки
buy_sec, //Бумага покупки
sell_class, //Класс прод.
sell_sec //Бумага прод.
09.03.2018 14:25:31, Андрей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29726/topic3469/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message29726/topic3469/ Fri, 09 Mar 2018 14:25:31 +0300 Программирование на языке Lua