Форум QUIK [тема: Заполнение флагов для заявок с tif=FOK]

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK

Wed, 03 Oct 2018 05:54:50 +0300

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
bazuce написал:
Допустил ошибку в первом пункте, да и темы тоже.

Заявка отправляется с типом IOC.
Это несколько меняет логику, получается по такому типу заявок можно получить флаг исполнения в сообщении получаемом при обработки OnOrder только при полном исполнении?

Что в первом, что во втором примере заявка исполнилась только частично
=============

Заявка с типом IOC может исполниться частично, после чего сама снимается.
В Вашем случае, она была частично исполнена после чего снята, это Вы и видите.
Частичное исполнение должно быть видно в параметре ext_order_status, проверьте этот момент.
Однако ошибка про кросс курсы, в данном случае не понятна. Как уже было сказано и еще раз повторим, про нее может ответить только Ваш брокер. У нас нет совершенно никакой возможности определить причины ее возникновения.
Вероятная причина уже была озвучена, но без брокера это лишь догадки, не более.
03.10.2018 05:54:50, Sergey Gorokhov.

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK

Tue, 02 Oct 2018 16:10:56 +0300

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK в форуме Программирование на языке Lua.
Допустил ошибку в первом пункте, да и темы тоже.

Заявка отправляется с типом IOC.
Это несколько меняет логику, получается по такому типу заявок можно получить флаг исполнения в сообщении получаемом при обработки OnOrder только при полном исполнении?

Что в первом, что во втором примере заявка исполнилась только частично
02.10.2018 16:10:56, bazuce.

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK

Tue, 02 Oct 2018 16:00:44 +0300

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Не понятно зачем гадать. Флаги описаны в документации QLUA.chm
-Описание битовых флагов
--Флаги для таблиц Заявки, Заявки на внебиржевые сделки, Сделки, Сделки для исполнения
=============
Я не гадаю, это и есть интерпретация на основе документации
====quote====

у Вас флаги flags=286.
В битовом представлении это число 100011110
Видим что 0x1 равен 0, а 0x2 равен 1.
Согласно документации это значит что заявка снята.
И на скриншоте она у Вас снята. И по reject_reason она снята.
Почему Вы думаете что она исполнена совсем не понятно. Посмотрите сами в таблице заявок, колонка Статус
=============
Это скриншот таблицы сделок, заявка была исполнена, есть биржевой номер.
====quote====
"кросс сделка" это потенциальная сделка с самим собой.
Возможно в момент срабатывания заявки у Вас была активна другая заявка противоположного направления?
В любом случае, как Вы на нее наткнулись подскажет только брокер.
=============
Мне кажется Вы не совсем полностью рассмотрели второй пример или вообще не посмотрели, давайте опишу его словесно, чтобы стало понятнее:

1. Я отправил заявку с типом FOK (Полностью или отклонить), получил подтверждение что она принята с номером 39888085050
2. Я получил несколько экземпляров OnTrade с частичным исполнением заявки под номером 39888085050
3. Я получил OnOrder по уже частично исполненной заявке 39888085050 со статусом rejected="Вследствие возможной кросс-сделки", и флагами, что заявка снята.
4. После я получил вторую пачку сообщений OnTrade с второй частью исполнения на 10 лотов (не добавил кусок лога)

Является ли валидной ситуация в которой я получил две сделки и статус по заявке - снята с причиной rejected="Вследствие возможной кросс-сделки"?
02.10.2018 16:00:44, bazuce.

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK

Tue, 02 Oct 2018 06:04:57 +0300

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
bazuce написал:
1. Насколько я понимаю, флаги в данном случае заполнились неверно? И причина описанная в reject_reason тоже невалидная? Как правильно определить что заявка с типом FOK была исполнена при обработке OnOrder ?
=============
Не понятно зачем гадать. Флаги описаны в документации QLUA.chm
-Описание битовых флагов
--Флаги для таблиц Заявки, Заявки на внебиржевые сделки, Сделки, Сделки для исполнения

Там написано

====quote====

бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе – не активна
бит 1 (0x2) Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена

=============
у Вас флаги flags=286.
В битовом представлении это число 100011110
Видим что 0x1 равен 0, а 0x2 равен 1.
Согласно документации это значит что заявка снята.
И на скриншоте она у Вас снята. И по reject_reason она снята.
Почему Вы думаете что она исполнена совсем не понятно. Посмотрите сами в таблице заявок, колонка Статус

====quote====
bazuce написал:
2. Почему по бирже СПБ приходят два одинаковых callback в OnOrder ?

=============
Они не одинаковые. Посмотрите параметры uid и trans_id
Двойная отправка происходит как раз из-за обновления этих полей.

====quote====
bazuce написал:
3. Зачем так много вызовов OnTrade?
=============
В отличии от OnOrder, тут другая история, Вы столкнулись с известной ошибкой повторной рассылки OnTrade.
Данная ошибка нам известна и к сожалению, пока не исправлена, но обязательно будет.

====quote====
bazuce написал:
4. Почему причина снятия заявки теперь reject_reason="Вследствие возможной кросс-сделки"?

=============
"кросс сделка" это потенциальная сделка с самим собой.
Возможно в момент срабатывания заявки у Вас была активна другая заявка противоположного направления?
В любом случае, как Вы на нее наткнулись подскажет только брокер.
02.10.2018 06:04:57, Sergey Gorokhov.

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK

Mon, 01 Oct 2018 17:25:29 +0300

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK в форуме Программирование на языке Lua.
Включил запись OnTrade, этот пример получился даже интереснее:

Отправил:
2018-10-01 16:53:26.626 lvl 4: {["Условие исполнения"]="Снять остаток",ACTION="Ввод заявки",CLASSCODE="SPBXM",["Комментарий"]="BBBBB/",TRANS_ID="1031",["К/П"]="Покупка",["Количество"]="20",["Цена"]="99.22",["Инструмент"]="SQ",["Торговый счет"]="AAAAA",["Класс"]="SPBXM",["Тип"]="Лимитированная"}

Получил:
2018-10-01 16:53:26.641 lvl 4: OnTransReply()
2018-10-01 16:53:26.641 lvl 4: {sec_code="SQ",price=99.22,client_code="BBBBB",balance=0,time=165631,status=3,class_code="SPBXM",trans_id=1031,exchange_code="3988808505",date_time={week_day=1,hour=16,ms=880,mcs=880171,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},uid=1183,flags=262145,result_msg="Заявка 39888085050 успешно зарегистрирована.",brokerref="BBBBB/",firm_id="CCCCC",quantity=20,order_num=39888085050,server_trans_id=1863,account="AAAAA"}
2018-10-01 16:53:26.683 lvl 4: OnTrade -<
2018-10-01 16:53:26.683 lvl 4: {price=99.22,settle_date=20181003,trade_num=36712950,lower_discount=0,exchange_comission=0,value=992.2,qty=10,reporate=0,clearing_bank_accid="",class_code="SPBXM",userid="",tradenum=36712950,flags=0,canceled_datetime={week_day=1,hour=0,ms=0,mcs=0,day=1,month=1,sec=0,year=1601,min=0},datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},clearing_firmid="",kind=1,canceled_uid=0,ordernum=39888085050,sec_code="SQ",system_ref="",block_securities=0,repoterm=0,broker_comission=0,period=1,client_code="BBBBB",linked_trade=0,firmid="ALRBM",account="AAAAA",yield=0,seccode="SQ",trans_id=1031,upper_discount=0,repo2value=0,start_discount=0,tech_center_comission=0,trade_currency="USD",accrued2=0,order_num=39888085050,repovalue=0,exchange_code="3671295",accruedint=0,settle_currency="USD",cpfirmid="",uid=1183,brokerref="BBBBB/",station_id="3988808505",price2=0,clearing_comission=0,settlecode="T2",bank_acc_id=""}
2018-10-01 16:53:26.683 lvl 4: OnTrade -<
2018-10-01 16:53:26.683 lvl 4: {price=99.22,settle_date=20181003,trade_num=36712950,lower_discount=0,exchange_comission=0,value=992.2,qty=10,reporate=0,clearing_bank_accid="",class_code="SPBXM",userid="",tradenum=36712950,flags=0,canceled_datetime={week_day=1,hour=0,ms=0,mcs=0,day=1,month=1,sec=0,year=1601,min=0},datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},clearing_firmid="",kind=1,canceled_uid=0,ordernum=39888085050,sec_code="SQ",system_ref="",block_securities=0,repoterm=0,broker_comission=0,period=1,client_code="BBBBB",linked_trade=0,firmid="ALRBM",account="AAAAA",yield=0,seccode="SQ",trans_id=1031,upper_discount=0,repo2value=0,start_discount=0,tech_center_comission=0,trade_currency="USD",accrued2=0,order_num=39888085050,repovalue=0,exchange_code="3671295",accruedint=0,settle_currency="USD",cpfirmid="",uid=1183,brokerref="BBBBB/",station_id="3988808505",price2=0,clearing_comission=0,settlecode="T2",bank_acc_id=""}
2018-10-01 16:53:26.683 lvl 4: OnTrade -<
2018-10-01 16:53:26.684 lvl 4: {price=99.22,settle_date=20181003,trade_num=36712950,lower_discount=0,exchange_comission=0,value=992.2,qty=10,reporate=0,clearing_bank_accid="",class_code="SPBXM",userid="",tradenum=36712950,flags=0,canceled_datetime={week_day=1,hour=0,ms=0,mcs=0,day=1,month=1,sec=0,year=1601,min=0},datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},clearing_firmid="",kind=1,canceled_uid=0,ordernum=39888085050,sec_code="SQ",system_ref="",block_securities=0,repoterm=0,broker_comission=0,period=1,client_code="BBBBB",linked_trade=0,firmid="ALRBM",account="AAAAA",yield=0,seccode="SQ",trans_id=1031,upper_discount=0,repo2value=0,start_discount=0,tech_center_comission=0,trade_currency="USD",accrued2=0,order_num=39888085050,repovalue=0,exchange_code="3671295",accruedint=0,settle_currency="USD",cpfirmid="",uid=1183,brokerref="BBBBB/",station_id="3988808505",price2=0,clearing_comission=0,settlecode="T2",bank_acc_id=""}
2018-10-01 16:53:26.684 lvl 4: OnOrder()
2018-10-01 16:53:26.684 lvl 4: {withdraw_datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},price=99.22,value_entry_type=0,balance=10,repo_value_balance=0,value=1984.4,qty=20,passive_only_order=0,class_code="SPBXM",activation_time=0,userid="",expiry=-1,flags=282,linkedorder=0,ordernum=39888085050,sec_code="SQ",canceled_uid=0,side_qualifier=0,client_code="BBBBB",visible=0,firmid="ALRBM",datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},yield=0,reject_reason="Вследствие возможной кросс-сделки",capacity=0,acnt_type=0,repo2value=0,start_discount=0,min_qty=0,ext_order_flags=0,exec_type=3,order_num=39888085050,repovalue=0,repoterm=0,accruedint=0,account="AAAAA",seccode="SQ",uid=0,brokerref="BBBBB/",exchange_code="3988808505",settlecode="T2",price2=0,trans_id=0,bank_acc_id=""}
2018-10-01 16:53:26.684 lvl 4: OnOrder()
2018-10-01 16:53:26.685 lvl 4: {withdraw_datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},price=99.22,value_entry_type=0,balance=10,repo_value_balance=0,value=1984.4,qty=20,passive_only_order=0,class_code="SPBXM",activation_time=0,userid="",expiry=-1,flags=282,linkedorder=0,ordernum=39888085050,sec_code="SQ",canceled_uid=0,side_qualifier=0,client_code="BBBBB",visible=0,firmid="ALRBM",datetime={week_day=1,hour=16,ms=877,mcs=877885,day=1,month=10,sec=31,year=2018,min=56},yield=0,reject_reason="Вследствие возможной кросс-сделки",capacity=0,acnt_type=0,repo2value=0,start_discount=0,min_qty=0,ext_order_flags=0,exec_type=3,order_num=39888085050,repovalue=0,repoterm=0,accruedint=0,account="AAAAA",seccode="SQ",uid=1183,brokerref="BBBBB/",exchange_code="3988808505",settlecode="T2",price2=0,trans_id=1031,bank_acc_id=""}

3. Зачем так много вызовов OnTrade?
4. Почему причина снятия заявки теперь reject_reason="Вследствие возможной кросс-сделки"?
01.10.2018 17:25:29, bazuce.

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK

Mon, 01 Oct 2018 16:59:03 +0300

Заполнение флагов для заявок с tif=FOK в форуме Программирование на языке Lua.
Возникла проблема при попытке интерпретации флагов, получаемых при обработке OnOrder(), биржа SPB.

Я отправляю:
2018-10-01 15:10:55.731 lvl 4: {["Условие исполнения"]="Снять остаток",ACTION="Ввод заявки",CLASSCODE="SPBXM",
["Комментарий"]="comment",TRANS_ID="540",["К/П"]="Продажа",["Количество"]="50",["Цена"]="100.97",
["Инструмент"]="SQ",["Торговый счет"]="AAAAA",["Класс"]="SPBXM",["Тип"]="Лимитированная"}

В ответ получаю набор сообщений:
2018-10-01 15:10:55.746 lvl 4: OnTransReply()
2018-10-01 15:10:55.746 lvl 4: {sec_code="SQ",price=100.97,client_code="BBBBB",balance=0,time=151400,status=3,
class_code="SPBXM",trans_id=540,exchange_code="3988228638",date_time={week_day=1,
hour=15,ms=963,mcs=963583,day=1,month=10,sec=0,year=2018,min=14},uid=1183,flags=393217,
result_msg="Заявка 39882286380 успешно зарегистрирована.",brokerref="BBBBB",firm_id="CCCCC",
quantity=50,order_num=39882286380,server_trans_id=1863,account="AAAAA"}
2018-10-01 15:10:55.761 lvl 4: OnOrder()
2018-10-01 15:10:55.761 lvl 4: {withdraw_datetime={week_day=1,hour=15,ms=962,mcs=962914,day=1,month=10,sec=0,year=2018,min=14},
price=100.97,value_entry_type=0,balance=1,repo_value_balance=0,value=5048.5,qty=50,passive_only_order=0,
class_code="SPBXM",activation_time=0,userid="",expiry=-1,flags=286,linkedorder=0,ordernum=39882286380,
sec_code="SQ",canceled_uid=0,side_qualifier=0,client_code="BBBBB",visible=0,firmid="CCCCC",
datetime={week_day=1,hour=15,ms=962,mcs=962914,day=1,month=10,sec=0,year=2018,min=14},yield=0,
reject_reason="Истекло время действия",capacity=0,acnt_type=0,repo2value=0,start_discount=0,
min_qty=0,ext_order_flags=0,exec_type=3,order_num=39882286380,repovalue=0,repoterm=0,
accruedint=0,account="AAAAA",seccode="SQ",uid=0,brokerref="BBBBB",exchange_code="3988228638",
settlecode="T2",price2=0,trans_id=0,bank_acc_id=""}
2018-10-01 15:10:55.761 lvl 4: OnOrder()
2018-10-01 15:10:55.761 lvl 4: {withdraw_datetime={week_day=1,hour=15,ms=962,mcs=962914,day=1,month=10,sec=0,year=2018,min=14},
price=100.97,value_entry_type=0,balance=1,repo_value_balance=0,value=5048.5,qty=50,
passive_only_order=0,class_code="SPBXM",activation_time=0,userid="",expiry=-1,
flags=286,linkedorder=0,ordernum=39882286380,sec_code="SQ",
canceled_uid=0,side_qualifier=0,client_code="BBBBB",visible=0,firmid="CCCCC",
datetime={week_day=1,hour=15,ms=962,mcs=962914,day=1,month=10,sec=0,year=2018,min=14},yield=0,
reject_reason="Истекло время действия",capacity=0,acnt_type=0,repo2value=0,start_discount=0,
min_qty=0,ext_order_flags=0,exec_type=3,order_num=39882286380,repovalue=0,repoterm=0,
accruedint=0,account="AAAAA",seccode="SQ",uid=1183,brokerref="BBBBB",
exchange_code="3988228638",settlecode="T2",price2=0,trans_id=540,bank_acc_id=""}

Если я правильно обрабатываю поле, то мне пришли следующие флаги:
flag1 - Заявка снята
flag2 - Заявка на продажу
flag3 - Заявка лимитная
flag4 - Разрешить сделки по разным ценам
flag8 - Снять остаток

При этом заявка была исполнена (на время не обращайте внимание, у меня рассинхронизация между логом и сервером, OnTrade к сожалению записывал):

1. Насколько я понимаю, флаги в данном случае заполнились неверно? И причина описанная в reject_reason тоже невалидная? Как правильно определить что заявка с типом FOK была исполнена при обработке OnOrder ?
2. Почему по бирже СПБ приходят два одинаковых callback в OnOrder ?
01.10.2018 16:59:03, bazuce.