Форум QUIK [тема: Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже]

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Wed, 31 Oct 2018 12:42:01 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.
"Используйте FIX/FAST и не пудрите нам мозги"
Со специалистами биржи уже всё уточнили. И даже разработчиков-конкурентов убедили доработать функционал.
Ладно, ничего не надо
31.10.2018 12:42:01, Aleks.

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Wed, 31 Oct 2018 12:32:24 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.
Мы вынуждены повториться - распределение поручений на внешние площадки является функционалом Биржи.
Наше шлюзовое ПО передает поручение клиента непосредственно в Торговую систему, как распределяет поручение Торговая система - уточняйте у специалистов Биржи.
Подавая заявку в QUIK Вы можете лишь выбрать «Условие исполнения» заявки, которое определяет срок жизни заявки.
Поддерживаемые сроки жизни заявок:
• Day – дневной аукцион;
• IOC – немедленно или отклонить;
• FOK – снять остаток.
• XH (Extended Hours) – заявка активна до конца расширенной торговой сессии.
31.10.2018 12:32:24, Maria Romanova.

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Wed, 31 Oct 2018 08:41:29 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.
Также, в фикс-протоколе биржи имеется поля ExDestination и ExchangeSpecialInstructions с указанием пулов ликвидности для нового ордера

3.3. Идентификаторы пулов ликвидности
Идентификаторы пулов ликвидности могут являться значением полей ExDestination[100], LastMkt[30] и
ExchangeSpecialInstructions[1139].
0 (DEFAULT) — пул ликвидности на усмотрение торговой системы
1001 (TRADSYS) — все доступные пулы ликвидности
1000 — пул ликвидности ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
1010 — пул ликвидности Московской биржи
1015 — исполнение на пулах ликвидности США
1016 — рыночная информация с пулов ликвидности США
1030 — пул ликвидности NYSE
1031 — пул ликвидности ARCA
1032 — пул ликвидности NASDAQ
1033 — пул ликвидности BATS
31.10.2018 08:41:29, Aleks.

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Wed, 31 Oct 2018 08:34:09 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.

====quote====
Maria Romanova написал:
Добрый день.
в QUIK клиент подает поручение (заявку), режим исполнения данного поручения определяет Биржа. Особенность Торговой системы заключается в том, что она может разделить исполнение поручения на несколько площадок. Это функционал самой Биржи.

=============
Я тоже так думал, но вот цитата биржи наводит на мысль, что можно самому определять где будет матчится ордер: везде или только среди российский участников торгов.

Приведу цитату биржи полнее:
Заявки, выставляемые на рынке иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи, в зависимости от временного периода их подачи (Таблица 1. Время проведения торгов по Группе иностранные ценные бумаги) и цен на рынке (на Санкт-Петербургской бирже и на американских биржах), содержат признак, определяющий то, какая Заявка может являться встречной по отношению к ней.

В настоящее время имеется возможность подачи Заявок с Инструкциями, указанными в пунктах 15.15.1. и 15.15.2. Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПБ:

15.15.1. Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности. Данная Инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую Инструкцию Лимитной Заявке или Рыночной Заявке могут являться только Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые КЦ МФБ.
15.15.2. Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности. Данная Инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую Инструкцию Лимитной Заявке или Рыночной Заявке не могут являться Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые КЦ МФБ.

Если заявка подается до 14:30 в Период без дополнительной ликвидности, то она может содержать только Инструкцию «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Соответственно, встречными по отношению к данной Заявке могли являться Заявки, указанные в пунктах 15.2.1. - 15.2.4. Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПБ (Лимитные Заявки, Рыночные Заявки, Скрытые Заявки и Скрытые Заявки с динамической ценой). Встречными по отношению к указанной Заявке не могут быть Заявки дополнительной ликвидности, которые подает Центральный контрагент (КЦ МФБ).

Если заявка подается после 14:30 в Период стандартной дополнительной ликвидности, она содержит одну из Инструкций: «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» (доступ к американской биржевой ликвидности) или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с первой из Инструкций исполняются в случае, если Центральный контрагент подает встречную к выставленной Заявку дополнительной ликвидности.

31.10.2018 08:34:09, Aleks.

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Wed, 31 Oct 2018 08:10:32 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.
Добрый день.
в QUIK клиент подает поручение (заявку), режим исполнения данного поручения определяет Биржа. Особенность Торговой системы заключается в том, что она может разделить исполнение поручения на несколько площадок. Это функционал самой Биржи.

31.10.2018 08:10:32, Maria Romanova.

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Tue, 30 Oct 2018 13:39:00 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.
* ограничение распространяется на ордера, в которых неполное количество лотов, меньше 100 бумаг в ордере.
30.10.2018 13:39:00, Aleks.

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже

Tue, 30 Oct 2018 13:36:47 +0300

Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже в форуме Система QUIK.
Как известно, Спб-биржа ограничивает выставление ордеров в режимах дополненной ликвидности.
В очередной переписке была обнаружена интересная вещь:
Если заявка подается после 14:30 в Период стандартной дополнительной ликвидности, она содержит одну из Инструкций: «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» (доступ к американской биржевой ликвидности) или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с первой из Инструкций исполняются в случае, если Центральный контрагент подает встречную к выставленной Заявку дополнительной ликвидности.

Собственно, вопрос: Есть в Квике возможность указывать данную инструкцию?
30.10.2018 13:36:47, Aleks.