http://forum.quik.ru Новое в теме возможности и производительности LUA форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 22 May 2026 19:31:30 +0300 возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.
и еще...
не знаю зачем Вам 300 стаканов.
Прием и сохранения информации из стаканов это самая затратная операция.
Если будете скальпировать то реально не более 3-5 инструментов.
Если вы хотите делать биржевой сканер, то его можно сделать по ТТП
24.01.2019 20:59:51, Николай Камынин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35998/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35998/topic4213/ Thu, 24 Jan 2019 20:59:51 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
investor investor написал:

====quote====
Николай  Камынин написал:
обновление множества стаканов вы  получите  в пакете, но информация в них будет не одновременная.  следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек.
Кроме того в винде квант для задачи не менее 10 мс т е квик  получит время процессора не ранее чем через 10 мс
Еще есть алгоритм Нейгла  который может дать вам задержку до 0.2 с
Успехов
=============
спасибо за советы. я не до конца понял смысл поэтому кое-что переспрошу.
вторая мысль о том, что передавать во вне данные для анализа (а потом обратно для сделок) это медленно, мне понятна.

но вот что значит "обновление множества стаканов вы получите в пакете, но информация в них будет не одновременная. следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек." ???

я правильно понял что:

1) много стаканов (более 100) вы запрашивали, и Квик не виснит от этого?
2) почему пакет с "изменениями стаканов" не будет одновременный? я себе это так представляю: за последнюю 0.1 секунду из 300 стаканов обновился только один(или 2), поэтому он в данном пакете целиком и прилетит. когда обновятся следующие прилетят также и они. Само собой эти данные по времени будут чуть отставать от данных Квика в таблице текущих котировок.

Ваш ответ выглядит наиболее экспертным, поэтому надеюсь Вас не затруднит мне его чуть прояснить. спасибо.
=============
Попробую ответить. Так как подробно отвечать очень долго, то я упрощенно объясню.
1) программа квик - это программа подачи вами заявки брокеру. Все остальное, что в ней реализовано - это бесплатное приложение.  (Это не я придумал, это разработчики так позицируют QUIK уже 20 лет)
2) все ваши заявки идут через сервер брокера для подтверждения лимитов а потом уже на сервер биржи.
Время обработки одной транзакции сервером брокера примерно 1 мс. Но есть очередь и в ней вы не всегда первый. Поэтому если Вы даже мгновенно получите стакан и мгновенно отреагируете, то на бирже будете не первым.
HFT роботы всегда будут впереди вас и будут вас иметь.
3) информация с биржи передается как бы двумя потоками. один - это общедоступная информация, т е то, что для всех одно и тоже - это и стаканы и потоки обезличенных сделок.
Эта информация передается с биржи с определенным интервалом , пакетами. Т е Вы в пакете получаете кучу всего, что произошло за время после предыдущего пакета.
стаканы с биржи передаются в виде изменений в стакане. как я понимаю, эти изменения перерабатывает сервер брокера и в каком-то виде передает в терминал квика.
-----------------------
Так как QUIK - это не программа для высокоскоростной торговли а лишь см п1, то все информация поступает сравнительно медленно. Мои измерения показали, что допустимо считать задержку принятой информации на величину не менее 0.1 сек.
Вот исходя из этой задержки и следует планировать работу торгового робота. В реальности задержка может доходить до 1-3 секунд.
-------------------------
Рекомендую не пытаться делать на квике HFT, а создавать программу, которая способно играть при любых задержках.
-----------------------
Пакеты обновляются на бирже несинхронно, поэтому сколько и когда обновятся сказать невозможно. Приходят заявки на биржу и они ставятся в очередь. Биржа одна , а игроков тысячи и среди них сотни HFT роботов, которые ставят и снимают завки меньше чем за 10 мс.
------------------------
Примерно так.
24.01.2019 20:47:29, Николай Камынин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35996/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35996/topic4213/ Thu, 24 Jan 2019 20:47:29 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Let_it_go написал:
Если у вашего брокера несколько серверов, вы можете запустить три КВИКа и в каждом открыть по 200 стаканов. Не вживую открыть, а с помощью Луа естественно.
Я в Открытии так и делаю. Если приноровиться и понять какие сервера позволяют это делать, можно залогиниться одновременно тремя квиками. Например
Сервер Билайн
Сервер №3
Сервер Макомнет.
=============
понятно, спасибо всем
21.01.2019 10:30:06, investor investor.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35935/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35935/topic4213/ Mon, 21 Jan 2019 10:30:06 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.
Если у вашего брокера несколько серверов, вы можете запустить три КВИКа и в каждом открыть по 200 стаканов. Не вживую открыть, а с помощью Луа естественно.
Я в Открытии так и делаю. Если приноровиться и понять какие сервера позволяют это делать, можно залогиниться одновременно тремя квиками. Например
Сервер Билайн
Сервер №3
Сервер Макомнет.
19.01.2019 09:53:56, Let_it_go.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35917/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35917/topic4213/ Sat, 19 Jan 2019 09:53:56 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.
100 стаканов запросить с сервера можно, проблем нет.

пакеты/стаканы есть вещь умозрительная. Для вас в луа есть сигнал обновления стакана (колбек). Сигнал пришел -запрашивайте изменение. Все остальное - околовсяческое...
18.01.2019 22:51:24, s_mike@rambler.ru.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35913/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35913/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 22:51:24 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин написал:
обновление множества стаканов вы  получите  в пакете, но информация в них будет не одновременная.  следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек.
Кроме того в винде квант для задачи не менее 10 мс т е квик  получит время процессора не ранее чем через 10 мс
Еще есть алгоритм Нейгла  который может дать вам задержку до 0.2 с
Успехов
=============
спасибо за советы. я не до конца понял смысл поэтому кое-что переспрошу.
вторая мысль о том, что передавать во вне данные для анализа (а потом обратно для сделок) это медленно, мне понятна.

но вот что значит "обновление множества стаканов вы получите в пакете, но информация в них будет не одновременная. следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек." ???

я правильно понял что:

1) много стаканов (более 100) вы запрашивали, и Квик не виснит от этого?
2) почему пакет с "изменениями стаканов" не будет одновременный? я себе это так представляю: за последнюю 0.1 секунду из 300 стаканов обновился только один(или 2), поэтому он в данном пакете целиком и прилетит. когда обновятся следующие прилетят также и они. Само собой эти данные по времени будут чуть отставать от данных Квика в таблице текущих котировок.

Ваш ответ выглядит наиболее экспертным, поэтому надеюсь Вас не затруднит мне его чуть прояснить. спасибо.
18.01.2019 12:39:43, investor investor.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35903/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35903/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 12:39:43 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Андрей написал:
Ещё есть операционные системы реального времени , которые на порядок дороже ОС Windows и имеют большее быстродействие. Но имеет ли смысл во вне копировать 300 стаканов, ведь мало просто скопировать, надо ещё обработать всю эту информацию и затем экспортировать обратно транзакции по заявкам .  
=============
заканчивайте чушь пороть. во всех смыслах :)
18.01.2019 11:33:15, новичок.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35896/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35896/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 11:33:15 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.
Ещё есть операционные системы реального времени , которые на порядок дороже ОС Windows и имеют большее быстродействие. Но имеет ли смысл во вне копировать 300 стаканов, ведь мало просто скопировать, надо ещё обработать всю эту информацию и затем экспортировать обратно транзакции по заявкам .  
18.01.2019 11:29:26, Андрей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35895/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35895/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 11:29:26 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.
обновление множества стаканов вы  получите  в пакете, но информация в них будет не одновременная.  следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек.
Кроме того в винде квант для задачи не менее 10 мс т е квик  получит время процессора не ранее чем через 10 мс
Еще есть алгоритм Нейгла  который может дать вам задержку до 0.2 с
Успехов
18.01.2019 09:49:31, Николай Камынин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35893/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35893/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 09:49:31 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
investor investor написал:
вопрос ко всем экспертам Lua

ранее с Lua/Qpile я не работал. Сейчас прочел хелп по обоим инструментам и пытаюсь оценить подойдут они мне или нет.

Цель: получать данные по большому количеству стаканов 300-500 инструментов. Причем по не самым ликвидным инструментам, так что обновленных значений по этой массе будет около 10 в секунду, с редкими всплесками до 100 в секунду. то есть сам по себе пул информации небольшой по меркам Квика.

для меня доступны два способа:
1) Получать данные по стаканам в LUA и отдавать данные по изменившимся инструментам в таблицу Квик оттуда через DDE во вне (без изменений данных)
2) Делать тоже самое но с обработкой (агрегированием данных стакана) в Lua и уже потом выводить во вне

Общие Вопрос насколько такой план осуществим? Что посоветуете?

Конкретные вопросы:
1) не начнет ли Квик тормозить, сразу после того как я закажу данные стаканов по 300-ам инструментам ( железо современное, но в хелпе написано, что через интерфейс Квик максимум 200 стаканов можно открыть)
2) Из Lua данные отдавать во вне можно только возвращая их в таблицы Квик и оттуда через DDE(ODBC)? или можно как-то напрямую,(как)?
3) Параметры из вне в Lua передают через текстовые файлы? или есть способ лучше?

Всем кто откликнется  заранее спасибо.
=============
мечтать не вредно, но бесполезно.
Рекомендую считать время обновления информации 0.1...0.5  сек. Остальные расчеты сделайте сами
18.01.2019 09:45:38, Николай Камынин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35892/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35892/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 09:45:38 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
investor investor написал:
олучать данные по большому количеству стаканов 300-500 инструментов
=============
Для начала надо получить одобрение от брокера, т.к. по умолчанию пользователи могут заказывать только 200 стаканов.


====quote====
investor investor написал:
1) Получать данные по стаканам в LUA и отдавать данные по изменившимся инструментам в таблицу Квик оттуда через DDE во вне (без изменений данных)
=============
LUA таблицы нельзя экспортировать по DDE, а QPILE таблицы можно.
Собственно а что мешает зразу из LUA отдавать данные во вне? так проще и надежней, лишние прокладки тут не к чему.


====quote====
investor investor написал:
2) Делать тоже самое но с обработкой (агрегированием данных стакана) в Lua и уже потом выводить во вне
=============
Совершенно не понятно что Вы хотите агрегировать и зачем.


====quote====
investor investor написал:
1) не начнет ли Квик тормозить, сразу после того как я закажу данные стаканов по 300-ам инструментам ( железо современное, но в хелпе написано, что через интерфейс Квик максимум 200 стаканов можно открыть)
=============
На этот вопрос ответить может только Вы, поставив соответствующий эксперимент.


====quote====
investor investor написал:
2) Из Lua данные отдавать во вне можно только возвращая их в таблицы Квик и оттуда через DDE(ODBC)? или можно как-то напрямую,(как)?
=============
Через текстовые файлы, через ODBC посредством сторонней библиотеки luasql.dll, сразу в Вашу DLL, и много чего еще. Стоит поискать в интернете удобный Вам способ.


====quote====
investor investor написал:
3) Параметры из вне в Lua передают через текстовые файлы? или есть способ лучше?
=============
А чем текстовые файлы плохи?
Или если надо GUI, можно через сторонние библиотеки (например тот же vcl.dll) создать окно с настройками.
некоторые делают интерфейс встроенными в QLUA средствами (см в документации "Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK")
можно задавать параметры через базу SQL (та же  luasql.dll)
В зависимости от задач, QLUA может считывать данные из терминала. Например можно нарисовать на графике метку, а QLUA ,будет ее считывать и при ее изменении что то делать.
18.01.2019 06:09:25, Sergey Gorokhov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35882/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35882/topic4213/ Fri, 18 Jan 2019 06:09:25 +0300 Программирование на языке Lua возможности и производительности LUA в форуме Программирование на языке Lua.
вопрос ко всем экспертам Lua

ранее с Lua/Qpile я не работал. Сейчас прочел хелп по обоим инструментам и пытаюсь оценить подойдут они мне или нет.

Цель: получать данные по большому количеству стаканов 300-500 инструментов. Причем по не самым ликвидным инструментам, так что обновленных значений по этой массе будет около 10 в секунду, с редкими всплесками до 100 в секунду. то есть сам по себе пул информации небольшой по меркам Квика.

для меня доступны два способа:
1) Получать данные по стаканам в LUA и отдавать данные по изменившимся инструментам в таблицу Квик оттуда через DDE во вне (без изменений данных)
2) Делать тоже самое но с обработкой (агрегированием данных стакана) в Lua и уже потом выводить во вне

Общие Вопрос насколько такой план осуществим? Что посоветуете?

Конкретные вопросы:
1) не начнет ли Квик тормозить, сразу после того как я закажу данные стаканов по 300-ам инструментам ( железо современное, но в хелпе написано, что через интерфейс Квик максимум 200 стаканов можно открыть)
2) Из Lua данные отдавать во вне можно только возвращая их в таблицы Квик и оттуда через DDE(ODBC)? или можно как-то напрямую,(как)?
3) Параметры из вне в Lua передают через текстовые файлы? или есть способ лучше?

Всем кто откликнется  заранее спасибо.
17.01.2019 17:18:58, investor investor.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35874/topic4213/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message35874/topic4213/ Thu, 17 Jan 2019 17:18:58 +0300 Программирование на языке Lua