http://forum.quik.ru Новое в теме Как работает OnCalculate() форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sat, 02 May 2026 22:44:36 +0300 Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Alexander, Во-первых, курс всегда ходит с приключениями. Во-вторых, даже если он пойдёт без них, ничего страшного не случится. В-третьих, на фондовом рынке можно пересидеть и месяцы, и годы, а на срочном этот номер не пройдёт. В-четвёртых, за месяцы болтанки можно отыграть чуть ли не любое неудачное движение. В-пятых, диверсификация портфеля по тикерам спасает почти от любых случайностей. В-шестых, да, какой бы ни был робот, он идеальным быть не может. Кроме моего.  

Я говорил о других потоках. Алгоритмические потоки, конечно, можно реализовать, но не нужно. У меня вот один поток контролирует все тикеры и все уровни.
14.03.2023 21:14:47, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68674/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68674/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 21:14:47 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:

====quote====
Alexander написал:
 
====quote====
Alexander  написал:
Я довольно много времени потратил на борьбу с этой идиотской динамической типизацией и не менее идиотским разделением на потоки.
=============
 В lua, и в частности в скриптах для квика можно реализовать потоки? Если можно, то это как раз вариант разбивки алгоритма, чтобы каждый поток контролировал свой условный уровень.
=============
Верно.
Например, у меня по колбеку onParam в функции main для каждого инструмента запускается отдельный скрипт в потоке который выбирается из пула свободных.
По умолчанию число потоков в пуле максимум 512.
-----------------
Кроме этого, тестил вариант когда в потоке запускается дочерняя VMLua  - подобно функции main.  Ее особенность в том что у нее общий глобальный стек с основным потоком QUIK.
Но число таких потоков ограничено размером стека VMLua основного потока.
=============
О, здесь когда цитировал строки Владимира, видимо нажал Цитировать не в том месте и получилось, что я писал, а не Владимир, но по сути вопрос задан. А с потоками придётся позаниматься.


====quote====
nikolz написал:
для каждого инструмента запускается отдельный скрипт в потоке который выбирается из пула свободных.
=============
Как запускается скрипт? чем? И как понять в потоке из пула? Тут как то можно использовать функции lua для запуска функций в отдельном потоке?(если таковые есть в lua, просто lua глубоко не изучал).
14.03.2023 20:32:10, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68670/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68670/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 20:32:10 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexander написал:

====quote====
Alexander написал:
Я довольно много времени потратил на борьбу с этой идиотской динамической типизацией и не менее идиотским разделением на потоки.
=============
В lua, и в частности в скриптах для квика можно реализовать потоки? Если можно, то это как раз вариант разбивки алгоритма, чтобы каждый поток контролировал свой условный уровень.
=============
Верно.
Например, у меня по колбеку onParam в функции main для каждого инструмента запускается отдельный скрипт в потоке который выбирается из пула свободных.
По умолчанию число потоков в пуле максимум 512.
-----------------
Кроме этого, тестил вариант когда в потоке запускается дочерняя VMLua  - подобно функции main.  Ее особенность в том что у нее общий глобальный стек с основным потоком QUIK.
Но число таких потоков ограничено размером стека VMLua основного потока.
14.03.2023 20:09:36, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68668/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68668/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 20:09:36 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexander написал:
Я довольно много времени потратил на борьбу с этой идиотской динамической типизацией и не менее идиотским разделением на потоки.
=============
В lua, и в частности в скриптах для квика можно реализовать потоки? Если можно, то это как раз вариант разбивки алгоритма, чтобы каждый поток контролировал свой условный уровень.
14.03.2023 19:00:04, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68667/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68667/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 19:00:04 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
Alexander , Не может. Мой робот не может попасть в такую ситуацию. Он ничего не предполагает, он подаёт заявку на закрывающую сделку тогда, когда цена его устраивает. Он сам подстраивается под цену, а не цена под него. Ожидания могут уйти в бесконечность, но только в том случае, если курс стоит. А такого не бывает.
=============
Ну а если курс сначала стоит, а потом пойдёт в противоположную сторону и довольно таки сильно, и будет там потом болтаться очень долго, месяцы например. Тогда что? На рынке же всякое может быть, и какой бы ни был робот, он идеальным быть не может. Для таких случаев я думаю использовать несколько уровней условных и если цена ушла не туда, то торговать алгоритм уже там, чем больше уровней можно себе позволить, тем конечно лучше, со временем глядишь и на старом уровне сделка закроется.
14.03.2023 18:56:43, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68666/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68666/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 18:56:43 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Alexander, Не может. Мой робот не может попасть в такую ситуацию. Он ничего не предполагает, он подаёт заявку на закрывающую сделку тогда, когда цена его устраивает. Он сам подстраивается под цену, а не цена под него. Ожидания могут уйти в бесконечность, но только в том случае, если курс стоит. А такого не бывает.
14.03.2023 17:41:24, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68664/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68664/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 17:41:24 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
Alexander , Я довольно много времени потратил на борьбу с этой идиотской динамической типизацией и не менее идиотским разделением на потоки. Перенеся всё, что только можно, в поток мейна, я давно уже забыл про зависания, хотя до сих пор скрипт каждые две минуты сбрасывает дамп текущего состояния на диск. Куда сложнее было воевать с приходом нескольких прерываний на одно событие и с рассогласованиями портфеля с данными брокера - тем более, что функция, специально созданная для сверки портфелей "просто не работала". Нет, и сверку портфелей я теперь делаю разве что раз в месяц, по настроению, и до сих пор боюсь новых версий Квика, где слишком уж часто перестаёт работать даже то, что ранее работало. Ах, да - никаких условных заявок сроду не выставлял.
=============
Вы немного не так поняли мой вопрос. Наверное я так написал неоднозначно. Я имел ввиду, что Ваш робот в процессе работы может попасть в такую ситуацию, когда он например сделает покупку, а потом (нужно соответственно сделать продажу) продажа ну никак не получается, потому что цена пошла не в сторону, которую предположил робот, т.е. робот никак не может закрыть сделку находясь в ожидании подходящего момента для продажи(ждёт нужную цену), а момент этот ну никак не наступает. Про это я написал типа "завис", не имея ввиду программное зависание как таковое. Хотя и Ваш ответ проинформировал об интересных моментах, что не лишне. А посему спросил, если бывают такие "зависы", то как робот их решает? Продаёт в убыток по стопу или ждёт таки момента неизвестное количество времени? Хорошо, когда отроботал и закрыл предыдущую сделку, например покупки, продажей, а если нет? Если цена всё никак не хочет "подстроиться" под алгоритм робота? Ждать или продавать в убыток? Если продавать в убыток, каково %-ное соотношение угадал-не угадал? Типа какой КПД прибыльных сделок? Если прибыльные все на 100%, то это достигается только ожиданиями, которые могут уйти в бесконечность.
14.03.2023 16:06:24, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68663/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68663/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 16:06:24 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Alexander, Я довольно много времени потратил на борьбу с этой идиотской динамической типизацией и не менее идиотским разделением на потоки. Перенеся всё, что только можно, в поток мейна, я давно уже забыл про зависания, хотя до сих пор скрипт каждые две минуты сбрасывает дамп текущего состояния на диск. Куда сложнее было воевать с приходом нескольких прерываний на одно событие и с рассогласованиями портфеля с данными брокера - тем более, что функция, специально созданная для сверки портфелей "просто не работала". Нет, и сверку портфелей я теперь делаю разве что раз в месяц, по настроению, и до сих пор боюсь новых версий Квика, где слишком уж часто перестаёт работать даже то, что ранее работало. Ах, да - никаких условных заявок сроду не выставлял.
14.03.2023 13:36:21, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68661/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68661/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 13:36:21 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Или условного стопа с лимитной заявкой или как-то так.?
14.03.2023 13:06:59, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68660/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68660/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 13:06:59 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
Alexander , Менял я его довольно долго - пару лет. Фондовый рынок не меняю уже несколько месяцев - устраивает буквально всё, а срочный, относительно новый для меня, последний раз менял где-то неделю назад. Пока что тоже всё устраивает. Ну и, поскольку вручную я давно уже не торгую, алгоритм получился очень даже универсальным.    
=============
Бывали ли такие ситуации в работе робота, чтобы он, например, сделал сделку на покупку и "завис", так как обратная сделка на продажу не прошла и цена ушла не вверх, а вниз? Как долго такое продолжается? Приходится ли вручную потом закрывать позиции или всё это в роботе закрывается по принципу лимитного стопа.
14.03.2023 13:04:57, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68659/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68659/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 13:04:57 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Дело в том, что если Вы используете данные которые медленно меняются , что Вы обнаруживаете именно по истории их изменения, т е по прошлому,то совершаете редко сделки то вы должны уметь прогнозировать на интервал периода Вашего наблюдения. ----------------------проще говоря, чем реже Вы делаете сделки тем больше должен быть горизонт прогноза.Поэтому либо вы используете HFT торгуете быстро и интервал прогноза маленький либо наоборот.------------------Не надо изобретать велосипед не изучив существующие конструкции  велосипедов.
=============
Меняться они могут и не медленно, а очень даже быстро и держаться потом на этом уровне какое-то время. Поэтому история тут не так важна как таковая, главное чтобы эта зародившаяся история продолжалась какое-то время нврастая и нарастая и как начнётся меняться в обратную сторону, так и о чём то можно судить, поэтому в  анализе не история, а текущее достигнутое состояние и есть ли его изменение в обратную сторону. По времени планирования это конечно согласен. Чем больше сделок, тем меньше горизонт и наоборот.
14.03.2023 12:55:01, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68658/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68658/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:55:01 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
То что Вы видите как правило специально создает крупный игрок либо маркет-мейкер.Например, чтобы продать свою позицию крупный игрок вынужден гнать рынок вверх, чтобы увлечь толпу на покупку его  позицииВ итоге буратино на вершине, а рынок катится вниз.и наоборот.
=============
Не совсем так. Хотя и так конечно тоже. Я это не отрицаю, что так крупняк работает. Но он после этих манипуляций рыночную цену существенно двигает по итогу, я же стараюсь ловить зарождение любого тренда, в том числе и крупного игроке, не важно, и не держу позицию, как буратины, а быстро её сливаю, т.е. ловлю более менее не такие существенные разрывы в цене, а стараюсь словить более мелки колебания в течении дня. Если он показывает, что двигает рынок вверх для продажи, мне надо поймать его тренд на повышение, а потом по-любому будет отскок вниз(мини-коррекция), вот на ней мне и надо продать, и пусть этот рынок хоть куда потом идёт, хоть вверх его гонят, хоть вниз. В основном стараюсь работать на малой волатильности.
14.03.2023 12:43:49, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68657/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68657/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:43:49 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Alexander, Менял я его довольно долго - пару лет. Фондовый рынок не меняю уже несколько месяцев - устраивает буквально всё, а срочный, относительно новый для меня, последний раз менял где-то неделю назад. Пока что тоже всё устраивает. Ну и, поскольку вручную я давно уже не торгую, алгоритм получился очень даже универсальным.    
14.03.2023 12:38:52, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68656/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68656/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:38:52 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
Alexander, Ну, во-первых, принципов там гораздо больше одного. Срабатывает он по разным причинам. В частности, работа на срочном и на фондовом рынке весьма заметно отличается. Поведение алгоритма зависит не только от текущего поведения рынка, но и от состояния портфеля и кошелька. Один из критериев базируется на предположении, что рынок обладает инерцией (стоящий курс нелегко разогнать, движущийся нелегко остановить), другой на том, что сороконожка более устойчива, и тикеров в портфеле должно быть уж никак не меньше десяти. Третий - что поведение рынка на разных таймфреймах может заметно отличаться - он может торговать сразу на нескольких. Четвёртый - что любые индикаторы с предсказаниями движения курса время от времени врут, в т.ч. с точностью до наоборот, поэтому гаданиями на кофейной гуще заниматься не следует. Пятый учитывает ликвидность тикера, шестой - волатильность, седьмой - дороговизну (затраты на покупку одного лота), восьмой - отклонение текущего значения курса от последней свечи таймфрейма, девятый - скорость движения курса (разность последней и предпоследней свечи), десятый...
=============
Да, сложный у Вас робот. Каа Вы пишите - единственный на все случаи жизни, его постоянно совершенствуете? Алгоритм меняется? Данные меняете? Не может же он быть универсальным.
14.03.2023 12:32:56, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68655/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68655/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:32:56 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Вы не учитываете то, что свеча и стакан асинхронны.  Кроме того стакан приходит измененными позициями.Понятие "реальное время" условно. Обычно под ним понимают время реакции на событиеТ е если до следующего события Вы успеваете отреагировать на предыдущее то это реальное время.
=============
Мне и не надо полного синхронизма. У меня диапазон времени в пределах минут как писал выше. Если робот, то просто ждёт когда появится нужный "большой" разрыв (если судить по графику) и чтобы были соответствующие минимальные объёмы. Если вручную, то визуально смотрю на графики и сам принимаю решения, что "пора" выставить заявку.
14.03.2023 12:24:04, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68654/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68654/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:24:04 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexander написал:
Автоматический робот с сотнями заявок и сделок в день это может и хорошо, но я не маркет-мейкер, у меня нет такой ликвидности, не могу совершать сделки на миллисекундах и комиссии брокер берёт и биржа не как с маркет-мейкера с меня.
=============
Дело в том, что если Вы используете данные которые медленно меняются , что Вы обнаруживаете именно по истории их изменения, т е по прошлому,
то совершаете редко сделки то вы должны уметь прогнозировать на интервал периода Вашего наблюдения.
----------------------
проще говоря, чем реже Вы делаете сделки тем больше должен быть горизонт прогноза.
Поэтому либо вы используете HFT торгуете быстро и интервал прогноза маленький либо наоборот.
------------------
Не надо изобретать велосипед не изучив существующие конструкции  велосипедов.
14.03.2023 12:21:48, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68653/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68653/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:21:48 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Как вы удостоверились что по этому индикатору Вы торгуете прибыльно.
=============
С учётом того, что написал выше, удостовериться просто. У меня всего несколько сделок в день, а не сотни. Заявку по тренду, обратная заявка выставлюяется с прибылью если робот, сработала - прибыль есть. Если вручную, то и так вижу что закрываю обратной заявкой.
14.03.2023 12:17:09, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68652/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68652/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:17:09 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Alexander, Ну, во-первых, принципов там гораздо больше одного. Срабатывает он по разным причинам. В частности, работа на срочном и на фондовом рынке весьма заметно отличается. Поведение алгоритма зависит не только от текущего поведения рынка, но и от состояния портфеля и кошелька. Один из критериев базируется на предположении, что рынок обладает инерцией (стоящий курс нелегко разогнать, движущийся нелегко остановить), другой на том, что сороконожка более устойчива, и тикеров в портфеле должно быть уж никак не меньше десяти. Третий - что поведение рынка на разных таймфреймах может заметно отличаться - он может торговать сразу на нескольких. Четвёртый - что любые индикаторы с предсказаниями движения курса время от времени врут, в т.ч. с точностью до наоборот, поэтому гаданиями на кофейной гуще заниматься не следует. Пятый учитывает ликвидность тикера, шестой - волатильность, седьмой - дороговизну (затраты на покупку одного лота), восьмой - отклонение текущего значения курса от последней свечи таймфрейма, девятый - скорость движения курса (разность последней и предпоследней свечи), десятый...
14.03.2023 12:16:01, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68651/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68651/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:16:01 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Автоматический робот с сотнями заявок и сделок в день это может и хорошо, но я не маркет-мейкер, у меня нет такой ликвидности, не могу совершать сделки на миллисекундах и комиссии брокер берёт и биржа не как с маркет-мейкера с меня.
14.03.2023 12:12:17, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68650/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68650/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:12:17 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Именно по стакану и работают HFT роботы. Но горизонт их прогноза -здесь и сейчас.
=============
Может HFT так и работают. У меня нет тенденции словить что-то в малых диапазонах времени. Как и описал выше тенденция она нарастает со временем, длится не мс, а минуты, времени для принятия решения предостаточно. А игратся в пределах миллисекунд, так там такое изменение цены маленькое будет на купил-продал или наоборот, что и комиссии брокера не оправдает.
14.03.2023 12:09:31, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68649/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68649/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:09:31 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexander написал:

====quote====
nikolz написал:
Стакан - это и есть прогноз будущего, та как в нем заявки - т е заявки на сделки в будущем с горизонтом в мс, так как через мс-сек стакан уже другой.
=============
В части того, что прогноз будущего - да, без прогноза заявку вообще никто не делает, ни робот, ни человек, а вот в части того, что с горизонтом в мс - нет. Это так кажется, что стакан быстро и динамично меняется. Меняется то он меняется, быстро меняется в основном его часть, которая на стыке bid-offer, остальная часть стакана намного более статична и эти статичные части в bid и в offer просто скользят по стакану вверх-вниз. А вот следить надо не за быстроменяющейся частью стакана, а именно за более статичными. От того как они меняются и в каком направлении, от того и зависит тренд. Эта их бОльшая относительная статичность никакие не миллисекунды, она минуты длится, а то и в переделах пол часа - час. Когда сопротивляются повышению цены - в стакан прям начинают заваливать заявками на продажу с крупными объёмами, как натиск спадает, так и заявки такие резко уходят из стакана, тоже самое и в отношении поддержки, не дают цене уйти вниз своими крупными заявками. Но тут надо учитывать не только перевес одних над другими, но и общие объёмы и тех и тех, и объём торгов, и пару графиков сразу, а не только скажем фьючерса, нужно учитывать и изменение базы. Да и вообще интересно смотреть как меняются стаканы во времени того же фьючерс например относительно базы.
=============
То что Вы видите как правило специально создает крупный игрок либо маркет-мейкер.
Например, чтобы продать свою позицию крупный игрок вынужден гнать рынок вверх, чтобы увлечь толпу на покупку его  позиции
В итоге буратино на вершине, а рынок катится вниз.
и наоборот.
14.03.2023 12:09:22, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68648/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68648/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:09:22 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Стакан - это и есть прогноз будущего, та как в нем заявки - т е заявки на сделки в будущем с горизонтом в мс, так как через мс-сек стакан уже другой.
=============
В части того, что прогноз будущего - да, без прогноза заявку вообще никто не делает, ни робот, ни человек, а вот в части того, что с горизонтом в мс - нет. Это так кажется, что стакан быстро и динамично меняется. Меняется то он меняется, быстро меняется в основном его часть, которая на стыке bid-offer, остальная часть стакана намного более статична и эти статичные части в bid и в offer просто скользят по стакану вверх-вниз. А вот следить надо не за быстроменяющейся частью стакана, а именно за более статичными. От того как они меняются и в каком направлении, от того и зависит тренд. Эта их бОльшая относительная статичность никакие не миллисекунды, она минуты длится, а то и в переделах пол часа - час. Когда сопротивляются повышению цены - в стакан прям начинают заваливать заявками на продажу с крупными объёмами, как натиск спадает, так и заявки такие резко уходят из стакана, тоже самое и в отношении поддержки, не дают цене уйти вниз своими крупными заявками. Но тут надо учитывать не только перевес одних над другими, но и общие объёмы и тех и тех, и объём торгов, и пару графиков сразу, а не только скажем фьючерса, нужно учитывать и изменение базы. Да и вообще интересно смотреть как меняются стаканы во времени того же фьючерс например относительно базы.
14.03.2023 12:02:18, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68647/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68647/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 12:02:18 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexander написал:

====quote====
nikolz написал:
это Вы велосипед изобрели, называется индикатор "аллигатор"
=============
Нет. У меня абсолютно совершенно другое. К аллигатору никакого отношения и близко не имеет. Аллигатор, тот анализирует прошлое, т.е. прошлые свечи для построения 3-х скользящих на разных периодах, каждая из которых имеет свой сдвиг вперёд на своё количество. Я вообще свечи игнорирую и у меня 2-е кривых, данные из реального времени - построение кривых в момент прихода свечи без её анализа, в расчёте только данные из стакана, т.е. я за точку отсчёта просто беру приход свечи и считаю стакан в обоих направлениях.
=============
Вы не учитываете то, что свеча и стакан асинхронны.  
Кроме того стакан приходит измененными позициями.
Понятие "реальное время" условно. Обычно под ним понимают время реакции на событие
Т е если до следующего события Вы успеваете отреагировать на предыдущее то это реальное время.
-------------------
В итоге Вы что-то строите по заявкам в стакане.
Как вы удостоверились что по этому индикатору Вы торгуете прибыльно.  
14.03.2023 11:59:28, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68646/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68646/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 11:59:28 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
это Вы велосипед изобрели, называется индикатор "аллигатор"
=============
Нет. У меня абсолютно совершенно другое. К аллигатору никакого отношения и близко не имеет. Аллигатор, тот анализирует прошлое, т.е. прошлые свечи для построения 3-х скользящих на разных периодах, каждая из которых имеет свой сдвиг вперёд на своё количество. Я вообще свечи игнорирую и у меня 2-е кривых, данные из реального времени - построение кривых в момент прихода свечи без её анализа, в расчёте только данные из стакана, т.е. я за точку отсчёта просто беру приход свечи и считаю стакан в обоих направлениях.
14.03.2023 11:38:46, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68645/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68645/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 11:38:46 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
Alexander , Индикаторы, может, и рисуют графики по стаканам - никогда не пользовался ни тем, ни другим, ни третьим. Как, кстати, и поддержкой с сопротивлением. А все решения на покупки-продажи принимаются только роботом. Когда-то я пытался с ним соревноваться, но позорно проиграл. Да, и скрипт один-единственный на все случаи жизни.
=============
На каком принципе основан Ваш робот если не секрет конечно? Я прошу написать без подробностей и нюансов, а просто на пальцах для понимания сути. Ведь на основании чего-то же он срабатывает? Чего? Понятное дело, что в 2-х словах весь алгоритм описать сложно, но всё же... Можно намекнуть без секретов? Хотя бы понять в чём идея алгоритма?
14.03.2023 11:22:05, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68644/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68644/topic4273/ Tue, 14 Mar 2023 11:22:05 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexander написал:

====quote====
Alexander написал:
Вот;
=============
Это взял просто то, что прям сейчас есть. После максимумов на зелёном графике идёт рост цены, но анализировать надо пару графиков иначе не точно и брать более максимальные значения по амплитуде и более продолжительные, чтобы на обоих графиках была одна и та же тенденция, что на покупку, что на продажу. И как правило движение цены начинается после пересечений графиков.
=============
это Вы велосипед изобрели, называется индикатор "аллигатор"
-------------------------
Относительно стакана.
--------------------------
Стакан - это и есть прогноз будущего, та как в нем заявки - т е заявки на сделки в будущем с горизонтом в мс, так как через мс-сек стакан уже другой.
--------------------
Именно по стакану и работают HFT роботы. Но горизонт их прогноза -здесь и сейчас.
----------------
Примерно 70% сделк на крупных биржах - это HFT роботы
-------------------
Маркет-мейкер - это тоже HFT.
-----------------
13.03.2023 16:57:51, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68639/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68639/topic4273/ Mon, 13 Mar 2023 16:57:51 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Alexander, Индикаторы, может, и рисуют графики по стаканам - никогда не пользовался ни тем, ни другим, ни третьим. Как, кстати, и поддержкой с сопротивлением. А все решения на покупки-продажи принимаются только роботом. Когда-то я пытался с ним соревноваться, но позорно проиграл. Да, и скрипт один-единственный на все случаи жизни.
13.03.2023 16:37:27, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68638/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68638/topic4273/ Mon, 13 Mar 2023 16:37:27 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Рынок он динамичный и робот должен быть динамичным. Это самая сложная задача. Не знаю какие там нейронные сети что могут, но думаю, что сети эти пишет человек и по своему уму и всякое там обучение тоже основано на алгоритмах, которые пишет человек, универсального алгоритма обучения нет. Поэтому заморачиваться и писать самообучающийся робот - это какая-то неимоверная задача, и робот будет без конца расти в размере всё больше и больше и постоянно писать его как самообучающийся неимоверно сложно, запаришься такое писать. А доверять сторонним алгоритмам это так себе идея. Вот поэтому за обучение нужно отвечать самому, анализирую рынок, тесты скриптов, стаканы и прочее и всё это закладывать в разные алгоритмы, которые снабжать разными данными. Всё гениальное просто на самом деле, не надо шибко всё усложнять.
13.03.2023 14:13:06, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68637/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68637/topic4273/ Mon, 13 Mar 2023 14:13:06 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Чтобы оттестировать робот, надо пробовать менять входные параметры его и постараться добиться "оптимальных", а для этого написаны другие скрипты-тестеры и по стакану и по динамике изменения цены в реалии, "старые" данные вообще не использую. На тестах отрабатывает вроде не плохо, но в любом случае корректировки делаю в нём данных постоянно после анализа за тестами и за рынком в целом. На рынке всегда есть какие-то закономерности, вот их и надо пробовать ловить, они меняются, но они есть и задача их выявлять и корректировать входные параметры для робота, а всякий анализ "прошлого" как по мне - так это наобум. Любой робот написанный один раз без корректировки алгоритма и входных данных рано или поздно, но начнёт ошибаться. Да и алгоритмы желательно иметь разные и соответственно разные скрипты запускать в зависимости от той или иной ситуации, одному роботу охватить "всё" не практично.
13.03.2023 14:02:21, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68636/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68636/topic4273/ Mon, 13 Mar 2023 14:02:21 +0300 Программирование на языке Lua Как работает OnCalculate() Интерактивно указываю интервал расчета при помощи меток. Пересчитывается только текущая свеча в форуме Программирование на языке Lua.
Так что анализировать стакан вполне себе можно, и мне кажется даже нужно - работает лучше всяких там индикаторов по "старым" данным на графике и всякого ТА. Робот так же написал, тестирую, он и по стакану и по алгоритму работает в совокупности, чтобы меньше ошибок было.
13.03.2023 13:49:13, Alexander.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68635/topic4273/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68635/topic4273/ Mon, 13 Mar 2023 13:49:13 +0300 Программирование на языке Lua