Форум QUIK [тема: Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях]

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Mon, 11 Apr 2022 21:52:39 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.
Забросил Квик, реализовал на двух терминалах МТ5

Вот временные задержки на ФОРТС

2022.04.11 12:04:02.442 Trades 'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades 'ххххх': accepted buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades 'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.449 Trades 'ххххх': order #199939055 buy limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2247 done in 7.190 ms 2022.04.11 12:04:02.449 Trades 'ххххх': deal #111213284 buy 1 VTBR-6.22 at 2247 done (based on order #199939055)

7 мс

А вот на фондовой секции

2022.04.11 12:04:02.458 Trades 'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.464 Trades 'ххххх': accepted sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.465 Trades 'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.481 Trades 'ххххх': order #199939056 sell limit 10 / 10 VTBR at 0.022020 done in 23.922 ms
2022.04.11 12:04:02.484 Trades 'ххххх': deal #111213285 sell 8 VTBR at 0.022155 done (based on order #199939056) 2022.04.11 12:04:02.485 Trades 'ххххх': deal #111213286 sell 2 VTBR at 0.022150 done (based on order #199939056)

26 и 27 мс соответственно
11.04.2022 21:52:39, Михаил Филимонов.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Sat, 23 Feb 2019 06:08:58 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Вы ктверждали, что OnTrade быстрее OnOrder , я говорил, что почти одинаково
=============
...таки объяснить не удалось. Чтож, я сделал все что мог.
23.02.2019 06:08:58, Imersio Arrigo.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Sat, 23 Feb 2019 00:04:40 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Imersio Arrigo написал:

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
=============

=============
Ну, что и требовалось доказать
Вы ктверждали, что OnTrade быстрее OnOrder , я говорил, что почти одинаково
У Вас в таблицах время OnOr der = OnTrade
На этом можно закончить!
23.02.2019 00:04:40, Михаил Филимонов.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Fri, 22 Feb 2019 19:11:43 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
=============
Я не вижу смысла что-то доказывать. Я попытался объяснить. Если человек не хочет слушать/вникать, то помочь ничем не могу.

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Ваши умозаключения - просто набор фраз, я пробовал на реале - практически нет разницы onOrder и onTrade.
=============
Наконец-то добрался до компа чтобы провести эксперимент.
Ниже скриншот отражающий мои умозаключения на практике. Ниже объяснения чтобы небыло разночтений.

Из картинки можно увидеть следующее:
0. Две верхние заявки в таблице заявок не нужно учитывать, они тестовые, и отменены вручную.
1. Были поданы две транзакции на покупку по 66000 и на продажу по 65000. Строка 3 и 5 таблицы сообщений это OnTransReply.
S: статус =3, транзакция исполнена. Т: время, у всех одна секунда, поэтому будем обращать внимание только на последнее поле - это микросекунды.
Как можно видеть, обе транзакции прошли в одну микросекунду .895260.

2. По транзакциям были выставлены лимитные заявки с ценой заведомо хуже рыночных, т.е. фактически заявки были рыночными.

3. OnTrade (т.е. инфа по сделкам) пришел раньше чем заявки, и был вызывал по три раза для каждой сделки. В шести строках (7-12) видно номера заявок (совпадают с вызовами OnTransReply), и видно время сделок (!!!, не заявок, а сделок, хоть и численно совпадает). время равно .910880 и .910884, т.е сделки по этим заявкам прошли через

910880-895260=15620мксек (т.е. 15,620мс) и 910884-895260=15624мксек (15,624мс)

4. Наконец-то пришли заявки в OnOrder, со временем совпадающим с временем сделок, т.е. заявки были исполнены "мгновенно". И это объяснимо. Т.к. заявки с ценами заведомо хуже рыночных, они не попадают в стакан, а "бьют" в существующие, что приводит к сделкам.

Это боевое подключениие. Все цены, заявки и отметки времени реальны. Я думаю, вы можете найти эти сделки в таблице обезличенных сделок.

Что из этого кажется Вам неочевидным или ненормальным?

22.02.2019 19:11:43, Imersio Arrigo.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Tue, 19 Feb 2019 21:26:03 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Imersio Arrigo написал:

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
=============
Да сколько можно говорить, по onOrder нельзя понять время исполнения! Потому что реальное время исполнения и время вызова колбека - разное!!!
Да, в хороших условиях оно близкое, но фактически время вызова и время сделки - это разное время.

Измерять время выставлена-исполнена можно только по соотв.полям в таблице заявок и таблице сделок. Ну или время в стуктуре сделки, которая приехала в вызове onTrade.
Только разница этих отметок времени имеет смысл. И только потому что это время проставляет биржа.
Поэтому я и говорю что нужен скриншот таблиц (как вариант конечно подойдет и текстовый вывод их же) где видно номера заявок, сделок и время выставления и исполнения. в т.ч. в мкс.
=============
Зачем так "распинаться"?
Ваши умозаключения - просто набор фраз, я пробовал на реале - практически нет разницы onOrder и onTrade.
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
19.02.2019 21:26:03, Михаил Филимонов.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Tue, 19 Feb 2019 17:19:21 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
=============
Да сколько можно говорить, по onOrder нельзя понять время исполнения! Потому что реальное время исполнения и время вызова колбека - разное!!!
Да, в хороших условиях оно близкое, но фактически время вызова и время сделки - это разное время.

Измерять время выставлена-исполнена можно только по соотв.полям в таблице заявок и таблице сделок. Ну или время в стуктуре сделки, которая приехала в вызове onTrade.
Только разница этих отметок времени имеет смысл. И только потому что это время проставляет биржа.
Поэтому я и говорю что нужен скриншот таблиц (как вариант конечно подойдет и текстовый вывод их же) где видно номера заявок, сделок и время выставления и исполнения. в т.ч. в мкс.
19.02.2019 17:19:21, Imersio Arrigo.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Tue, 19 Feb 2019 09:13:32 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Imersio Arrigo написал:

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Т.е ордер должен исполнится мгновенно
=============
Бгг. Кто-то тут мне только что говорил что "ордер не может исполнится мгновенно" когда я предложил такую ситуацию )))

Еще раз: время между чем и чем вы замеряете? Между возвратом из onOrder и onTrade?
=============
Больше делать нечего, как цепляться к словам?
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
но использую OnOrder.
19.02.2019 09:13:32, Михаил Филимонов.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Tue, 19 Feb 2019 01:39:25 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Михаил Филимонов написал:
Т.е ордер должен исполнится мгновенно
=============
Бгг. Кто-то тут мне только что говорил что "ордер не может исполнится мгновенно" когда я предложил такую ситуацию )))

Еще раз: время между чем и чем вы замеряете? Между возвратом из onOrder и onTrade?
19.02.2019 01:39:25, Imersio Arrigo.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Mon, 18 Feb 2019 22:09:50 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Egor Zaytsev написал:

====quote====
Михаил Филимонов написал:

====quote====
Egor Zaytsev написал:

=============

=============
Выше или ниже? Если все таки выше, то все верно на фондовом будет быстрее заключаться сделки.
=============
Добрый день!
На фондовой секции (у моего брокера Открытие) нет рыночных ордеров.
Поэтому я отсылаю лимитный ордер, цена которого формируется так:
Если покутка, то SellPrice(из стакана минимальная) + 10 * шаг цены, и для продажи
BuyPrice(из стакана максимальная) - 10 * шаг цены.
Т.е ордер должен исполнится мгновенно
18.02.2019 22:09:50, Михаил Филимонов.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Mon, 18 Feb 2019 14:30:13 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Михаил Филимонов написал:

====quote====
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Михаил, здесь нужно понимать, что вы имеете ввиду под "время исполнения ордеров".
Речь идет о регистрации заявки или заключении сделки? Если первое, то опишите подробней, каким образом вы получили данные цифры и конечно в этом случае лучше обратиться к брокеру. Если второе, то как уже написали выше - возможно из-за ликвидности на рынке.
=============
Добрый день, Егор!
Если бы вопрос стоял о выставлении ордера, то я бы написал "время исполнения"
Конечно речь идет о сделках.
Ликвидность фондового рынка в разы выше срочного....
=============
Выше или ниже? Если все таки выше, то все верно на фондовом будет быстрее заключаться сделки.
18.02.2019 14:30:13, Egor Zaytsev.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Mon, 18 Feb 2019 11:58:51 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.

====quote====
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Михаил, здесь нужно понимать, что вы имеете ввиду под "время исполнения ордеров".
Речь идет о регистрации заявки или заключении сделки? Если первое, то опишите подробней, каким образом вы получили данные цифры и конечно в этом случае лучше обратиться к брокеру. Если второе, то как уже написали выше - возможно из-за ликвидности на рынке.
=============
Добрый день, Егор!
Если бы вопрос стоял о выставлении ордера, то я бы написал "время исполнения"
Конечно речь идет о сделках.
Ликвидность фондового рынка в разы выше срочного....
18.02.2019 11:58:51, Михаил Филимонов.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Mon, 18 Feb 2019 11:14:45 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.
Добрый день.

Михаил, здесь нужно понимать, что вы имеете ввиду под "время исполнения ордеров".
Речь идет о регистрации заявки или заключении сделки? Если первое, то опишите подробней, каким образом вы получили данные цифры и конечно в этом случае лучше обратиться к брокеру. Если второе, то как уже написали выше - возможно из-за ликвидности на рынке.
18.02.2019 11:14:45, Egor Zaytsev.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Fri, 15 Feb 2019 21:37:40 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.
может из-за ликвидности? :)
====code====

:s/исполнена/выставлена ?

=============
15.02.2019 21:37:40, новичок.

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Fri, 15 Feb 2019 20:36:57 +0300

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях в форуме Динамический импорт транзакций.
Добрый день!

Скажите, уважаемые разработчики, почему время исполнения ордеров на ФОРТС в разы меньше, чем на Фондовой секции?
Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:12 (62 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:13 (562 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:13 (250 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:14 (561 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:14 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:15 (749 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:16 (124 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:17 (999 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:23 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:24 (1560 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:27 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:28 (1014 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:29 (187 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:30 (1202 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:31 (202 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:32 (796 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:32
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:33 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:33
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:34 (1435 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:36 (203 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:37 (437 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:41 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:42 (873 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:42 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:43 (687 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:51 (140 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:51 (312 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:56 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:57 (1186 мс)
15.02.2019 20:36:57, Михаил Филимонов.