http://forum.quik.ru Новое в теме Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 24 Apr 2026 11:14:32 +0300 Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.

====quote====
Imersio Arrigo написал:
ля точной цифры нужно считать каждый день.Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.
=============
Вот это то что надо. Спасибо большое!
25.04.2019 15:00:06, Владислав.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37695/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37695/topic4473/ Thu, 25 Apr 2019 15:00:06 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.
Для точной цифры нужно считать каждый день.
Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46
разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.
25.04.2019 14:53:57, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37694/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37694/topic4473/ Thu, 25 Apr 2019 14:53:57 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.
То есть получается, что совершенно не важно какая была стоимость шага цены на момент открытия сделки. Мы считаем прибыль/убыток по курсу на момент закрытия. Так?
Тогда остается только вопрос считать ли по курсу промежуточного клиринга или вечернего? По логике наверное надо учитывать промежуточный - ведь его зачем то публикуют каждый день.
 
25.04.2019 14:43:45, Владислав.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37693/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37693/topic4473/ Thu, 25 Apr 2019 14:43:45 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.
А зачем самому считать? Изменения вариационки фиксируются каждый день.
А для простоты оценки можно считать по текущему. Разница небольшая.
25.04.2019 14:38:19, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37692/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37692/topic4473/ Thu, 25 Apr 2019 14:38:19 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.

====quote====
Imersio Arrigo написал:
просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....
=============
Это конечно здорово но если у меня допустим фьючерс был месяц открыт? Это мне надо поднять 30 брокерских ежедневных отчетов и 30 раз просуммировать маржу.
Стоимость шага цены на сайте биржи висит только на данный момент (я по крайней мере не нашел есть ли где-то история этих шагов). И если я допустим не успею сегодня его посмотреть то завтра этих данных я уже не найду.  
Я подозреваю, что стоимость шага цены как раз рассчитывается из индикативного курса, история которого на сайте висит. Но вот по какой формуле?
25.04.2019 14:22:45, Владислав.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37691/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37691/topic4473/ Thu, 25 Apr 2019 14:22:45 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.

====quote====
Владислав написал:
5,72630 - этот курс сегодня висит на сайте
=============
Это вечерний сейчас, я писал до открытия сессии, т.к. по факту - вчерашний. В общем-то это несущественно.

====quote====
Владислав написал:
А промежуточный клиринг разве не учитывается?
=============
Не уверен, но вроде бы нет. Лучше уточнить у биржи.

Суть в том, что стоимость шага цены - это отражение колебаний курса доллара. Численно совпадает со стоимостью валюты выраженной в рублевой стоимости приведенное к шагу цены. (т.е. цена йены в рублях 57.2, а стоимость шага цены - 5.72).

А фьючерс торгует цену контракта в долларах.
Поэтому на момент расчетов цена высчитывается как (вход - выход) * шагцены.


====quote====
Владислав написал:
Да, я думал, что раз фьючерс в валюте, то мои рубли конвертируются в валюту по курсу на момент сделки. А когда я сделку закрываю, то валюта конвертируется обратно в рубли. Но похоже, что это не так.  
=============
Нет. фьючерс это не валюта. Это фьючерсный контракт на 1000 "йенадолларов". Поэтому каждый вечер производится расчет варианционки, которое суть разница цен (а на самом деле шагов_цен) в штуках стоимости шагов цены.

01.04 было продано по 110.3. Закрылась сессия по 110.7. Значит дневное изменение составила (110.3-110.7) - пунктов. (или шагов цены). Домножаем на число лотов и стоимость шага цены - получаем дневную вариационку. Отсюда же очевидно почему она отрицательная?
И так происходит каждый день. Для простоты можно считать что в вечерний клиринг позиция закрывается биржей по цене закрытия, и тут же открывается по этой же цене.
В итоге, на день закрытия позиции был последний расчет (111.34 - 111.35) - опять же в пунктах. просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.

По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....
24.04.2019 19:32:28, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37683/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37683/topic4473/ Wed, 24 Apr 2019 19:32:28 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.

====quote====
Imersio Arrigo написал:
Я привел пример с шагом цены на сегодня.
=============
5,72630 - этот курс сегодня висит на сайте
====quote====
Imersio Arrigo написал:
Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.
=============
А промежуточный клиринг разве не учитывается?
====quote====
Imersio Arrigo написал:
Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?
=============
Да, я думал, что раз фьючерс в валюте, то мои рубли конвертируются в валюту по курсу на момент сделки. А когда я сделку закрываю, то валюта конвертируется обратно в рубли. Но похоже, что это не так.  
24.04.2019 19:02:56, Владислав.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37682/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37682/topic4473/ Wed, 24 Apr 2019 19:02:56 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.

====quote====
Владислав написал:
То есть получается индикативный курс валют вообще никак не используется при расчете стоимости фьючерса?
=============
Не знаю как используется именно индикативный курс, но вообще курс валюты используется при расчете шага цены.



====quote====
Владислав написал:
Значение стоимости  шага цены на какой момент брать?
=============
На время вечернего клиринга на дату расчетов.

Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.
Я привел пример с шагом цены на сегодня.


====quote====
Владислав написал:
По идее прибыль должна составить 1 564 098,12-1 522 786,97 = 41 311,15р.
=============
Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?
24.04.2019 18:46:02, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37681/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37681/topic4473/ Wed, 24 Apr 2019 18:46:02 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.

====quote====
Imersio Arrigo написал:
Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.
=============
Спасибо. То есть получается индикативный курс валют вообще никак не используется при расчете стоимости фьючерса? Значение стоимости  шага цены на какой момент брать? На момент закрытия сделки? А если не успел или забыл его посмотреть?
Сейчас например на сайте мосбиржи стоимость шага цены уже 5.72630
24.04.2019 15:25:30, Владислав.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37673/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37673/topic4473/ Wed, 24 Apr 2019 15:25:30 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.
Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.
24.04.2019 13:41:05, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37669/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37669/topic4473/ Wed, 24 Apr 2019 13:41:05 +0300 Система QUIK Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY в форуме Система QUIK.
Всем привет, помогите пожалуйста!

1 апреля зашортил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена продажи - 110,3. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,59085. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*110,3*0,59085=1 564 098,12р.
24 апреля купил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена покупки - 111,35. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,56982. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*111,35*0,56982=1 522 786,97р.

По идее прибыль должна составить 1 564 098,12-1 522 786,97 = 41 311,15р.
Однако, если просуммировать всю вариационную маржу с 1 по 24 апреля то получается убыток около 15 000р.

Подскажите, что я считаю не так? Есть какая то формула, чтобы рассчитать прибыль по начальному и конечному значению, а не суммировать вар маржу за каждый день?

 
24.04.2019 13:33:09, Владислав.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37668/topic4473/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message37668/topic4473/ Wed, 24 Apr 2019 13:33:09 +0300 Система QUIK