1. Средняя линия ML (обычное скользящее среднее) рассчитывается по формуле:

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N),

где:
— SUM (…, N) — сумма за N периодов;
— CLOSE — цена закрытия;
— N — количество периодов, используемых для расчета;
— SMA — простая скользящая средняя.

2. Верхняя линия TL (средняя линия ML, смещенная вверх на определенное число D стандартных отклонений StdDev) рассчитывается по формуле:

TL = ML + (D * StdDev),

3. Нижняя линия BL (средняя линия ML, смещенная вниз на число стандартных D отклонений StdDev) рассчитывается по формуле:

BL = ML — (D * StdDev).

StdDev - среднеквадратичное отклонение

function SD() --Standard Deviation ("SD")
    local SD_MA=MA()
    local sum = {}
    local sum2 = {}
    local it = {p=0, l=0}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 20)
local M = (Fsettings.Metod or SMA)
local VT = (Fsettings.VType or CLOSE)
if (P>0) then
    if I == 1 then 
        sum = {}
        sum2 = {}
        it = {p=0, l=0}
    end
    local t_ma = SD_MA(I, {Period=P, Metod = M, VType=VT}, ds)
    if CandleExist(I,ds) then
        if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
        local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
        sum[Ip]=(sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p, VT, ds)
        sum2[Ip]=(sum2[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p, VT, ds)^2
        if it.l >= P and t_ma then
            return math.sqrt((sum2[Ip]-(sum2[Ippp] or 0) - 2*t_ma*(sum[Ip]-(sum[Ippp] or 0)) + P*(t_ma^2)) / P)
        end
    end
end
return nil
end
end

sum[Ip]=(sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p, VT, ds)
sum2[Ip]=(sum2[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p, VT, ds)^2

И итоговая формула вычисления:

math.sqrt((sum2[Ip]-(sum2[Ippp] or 0) - 2*t_ma*(sum[Ip]-(sum[Ippp] or 0)) + P*(t_ma^2)) / P)

function SD() --Standard Deviation ("SD")
   local SD_MA=MA()
   local sum = {}
   local sum2 = {}
   local sum3 = {}
   local it = {p=0, l=0}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 20)
local M = (Fsettings.Metod or SMA)
local VT = (Fsettings.VType or CLOSE)
if (P>0) then
   if I == 1 then 
      sum = {}
      it = {p=0, l=0}
   end
   local t_ma = SD_MA(I, {Period=P, Metod = M, VType=VT}, ds)
   if CandleExist(I,ds) then
      if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
      local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
      sum[Ip]=(sum[Ipp] or 0)+(GetValueEX(it.p, VT, ds)-(t_ma or 0))^2
      if it.l >= P and t_ma then
         return = math.sqrt((sum[Ip]-(sum[Ippp] or 0))/P)
      end
   end
end
return nil
end
end

sum[Ip]=(sum[Ipp] or 0)+(GetValueEX(it.p, VT, ds)-(t_ma or 0))^2