Форум QUIK [тема: Valtoday]

Valtoday

Wed, 06 Nov 2019 18:27:02 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
s_mike@rambler.ru,
Справедливое замечание.
06.11.2019 18:27:02, Andrey Bezrukov.

Valtoday

Mon, 04 Nov 2019 16:34:20 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.

s_mike@rambler.ru написал: и как же мне узнать дневной объем торгов на срочном рынк high + close -open всегда будет верен на дневных графиках?

Если принципиально иметь данные строго за текущую торговую сессию - то да, такой вариант корректен.

но не всегда. High может быть достигнут в вечерней сессии.
04.11.2019 16:34:20, s_mike@rambler.ru.

Valtoday

Mon, 04 Nov 2019 15:21:00 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
s_mike@rambler.ru,

====quote====
s_mike@rambler.ru написал:
Тогда почему на споте при наступлении нового дня не происходит обновление объема, а на срочном рынке происходит ежедневный сброс?
=============

====quote====
s_mike@rambler.ru написал:
получается, что на споте объем 0 по Газпрому был в лохматом 2002 году, с тех пор он только растет и растет, никогда не сбрасываясь в 0?
=============
На сколько нам известно, для спот-рынка, биржа осуществляет сброс значения параметра перед началом новой торговой сессии, и минимальное значение параметра в новую торговую сессию определяется оборотом первой сделки. Если Вы видите иную картину - просим продемонстрировать это с дневными свечами с исторической перспективой и с 5-10 минутными свечами для того, чтобы понять что реально происходит с данными на стороне биржи между торговыми сессиями.

====quote====
s_mike@rambler.ru написал:
и как же мне узнать дневной объем торгов на срочном рынк high + close -open всегда будет верен на дневных графиках?
=============
Если принципиально иметь данные строго за текущую торговую сессию - то да, такой вариант корректен. Если смещение периода клиринга относительно реальных торговых дней не так критично - то можно просто брать High.

====quote====
s_mike@rambler.ru написал:
на споте всегда high -low?
=============
По идее, достаточно только High, но в свете Вашего комментария Выше - имеет смысл разобраться с тем, что и почему Вы наблюдаете в Вашем рабочем месте, и либо выполнить соответствующую настройку для корректного отображения данных, либо соответствующим образом подстроиться.

====quote====
s_mike@rambler.ru написал:
какие ещё бывают варианты на других рынках?
=============
Зависит от специфики работы и расписания мероприятий торговой системы биржи и особенностей режима торгов. Как правило, эта информация является справочной и доступна в открытых источниках информации, например на сайте МБ. По этой причине рекомендуем Вам самостоятельно изучить интересующие Вас рынки и режимы торгов. В случае затруднения интерпретации данных, наблюдаемых в QUIK для конкретного режима торгов, инструмента - Вы можете обратиться либо к нам, либо в поддержку биржи.
04.11.2019 15:21:00, Andrey Bezrukov.

Valtoday

Fri, 01 Nov 2019 14:48:39 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
Тогда почему на споте при наступлении нового дня не происходит обновление объема, а на срочном рынке происходит ежедневный сброс? Квик не причем, все биржи косолапые?))

получается, что на споте объем 0 по Газпрому был в лохматом 2002 году, с тех пор он только растет и растет, никогда не сбрасываясь в 0?

и как же мне узнать дневной объем торгов на срочном рынк high + close -open всегда будет верен на дневных графиках?

на споте всегда high -low?

какие ещё бывают варианты на других рынках?

монотонность, понимашь))
01.11.2019 14:48:39, s_mike@rambler.ru.

Valtoday

Fri, 01 Nov 2019 14:30:48 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
s_mike@rambler.ru,
Параметр "Оборот" таблицы Текущие Торги транслируется в Ваше рабочее место торговой системой биржи.
У Вас установлен интервал 1 день. Свечки при этом рассчитываются в период с 9:00 (свечка открываются) до 23:50 (свечка закрываются). В период с 18.45 - 19.00 выполняется клиринг. После клиринга - значение параметра "Оборот" обращается в ноль на стороне биржи и транслируется в Ваш терминал. В начале нового торгового дня обнуления значения параметра не происходит.
Соответственно, в Вашем случае дневные свечки имеют такой вид потому что:
1. Значение параметра на момент открытия (9:00) определяется оборотом, который был в конце предыдущего дня, т.к. между торговыми днями не было клиринга, и параметр не обнулялся.
2. Вплоть до наступления клиринга - наибольшее значение параметра увеличивается в соответствии с определением параметра и не может уменьшаться - фиксируется как наибольшее значение свечи
3. В 18:45 наступает клиринг, значение параметра сбрасывается в ноль - что приводит к тому, что наименьшее значение становится равным нулю, и оно меньше значения открытия, т.к. дневная свечка всё ещё рассчитывается.
4. За тем параметр вновь возрастает до очередного клиринга следующего дня.

Таким образом, такое отображение характерно для дневных свечек, обусловлено особенностями расписания клиринга, которое не совпадает с началом и окончанием торговой сессии. Для демонстрации описанных особенностей - предлагаю ознакомиться с подготовленной диаграммой. минутный свечи демонстрируют то, что происходит внутри дня, эллипсами отображены моменты клиринга, прямоугольниками - начало дня и цены в этот момент.
Как видите, внутри дня - график оборота отображается в соответствии с вышеизложенными общими рассуждениями. Для дневных свечек - да, есть особенность, связанная с расписанием клиринга. Тем не менее, свечки рассчитываются и отображаются корректно, никаких искажений смысла параметров O,H,L,C - нет.

01.11.2019 14:30:48, Andrey Bezrukov.

Valtoday

Fri, 01 Nov 2019 12:21:46 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
Андрей,

жизнь намного удивительнее любых наших представлений о ней.

вот вам картинка из вашего терминала QUIK, расскажите мне еще раз про монотонность, справедливость выражений и ....

что за хрень на этом графике на самом деле?

01.11.2019 12:21:46, s_mike@rambler.ru.

Valtoday

Fri, 01 Nov 2019 06:34:17 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
Здравствуйте, s_mike@rambler.ru.
Смысл параметров свечи O, H, L, C - тот же, что и для свечек других параметров, например цены:
O - Open - значение параметра на момент открытия рассматриваемой свечи
H - High - наибольшее значение параметра за период расчёта (интервал) рассматриваемой свечи
L - Low - наименьшее значение параметра за период расчёта (интервал) рассматриваемой свечи
C - Close - значение параметра на момент закрытия рассматриваемой свечи
"Оборот в денежном выражении" (объем совершенных в текущей сессии сделок в ден. выражении) - по определению является монотонно возрастающей функцией времени, поэтому, в общем, можно сказать, что для свечек графика этого параметра справедливо следующее выражение (O = L) <= (C = H).
Т.е. значение оборота открытия свечи всегда равен наименьшему значению оборота свечи, и оборот закрытия всегда равен наибольшему значению свечи. В случае наличия сделок в период расчёта - оборот закрытия больше оборота открытия; в случае отсутствия сделок - они равны.

Расчёт и построение графика идёт в валюте, выбранной в пункте меню Система / Настройки / Основные настройки / Торговля / Денежная единица.
01.11.2019 06:34:17, Andrey Bezrukov.

Valtoday

Thu, 31 Oct 2019 18:49:24 +0300

Valtoday в форуме Система QUIK.
Добрый.

Что означают значения O,H, L, C на графике оборота в деньгах?

Не могу придумать смысл для первых трех значений.

Попутно - в какой валюте идет подсчет?
31.10.2019 18:49:24, s_mike@rambler.ru.