Форум QUIK [тема: График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю?] http://forum.quik.ru Новое в теме График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Thu, 30 Apr 2026 19:14:01 +0300 График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.

====quote====
TruePlaya написал:
Иными словами - все, что я купил (мой инвест. потрфель) - это все открытые позиции со своими текущими параметрами (стоимость, накопленный купонный доход, прибыльность и т.д.)?  
=============
Да.
Если используете QUIK то можно воспользоваться таблицей "Состояние счета".

Через экспортер ее, к сожалению, выгрузить нельзя.
19.12.2019 13:08:32, Egor Zaytsev.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41202/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41202/topic4942/ Thu, 19 Dec 2019 13:08:32 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.
Иными словами - все, что я купил (мой инвест. потрфель) - это все открытые позиции со своими текущими параметрами (стоимость, накопленный купонный доход, прибыльность и т.д.)?  
19.12.2019 11:16:07, TruePlaya.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41200/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41200/topic4942/ Thu, 19 Dec 2019 11:16:07 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.

====quote====
TruePlaya написал:
Добрый день,

ФЛ = физ. лицо. ФЛ будет покупать и использовать инвест. инструменты фондового рынка: облигации, фонды, акции. Именно все то, что подразумевает ИИС. Если речь о фондовом рынке, то правильные ли выводы о бизнес-процессе я делаю выше?

Спасибо!
=============
Добрый день.
====code==== 
Относительно этого: Я плохо знаком с предметной областью, поэтому уточню: правильно ли я  понимаю, что поскольку ФЛ может в любой момент что-то купить через  брокера и также срочно что-то из своих активов продать, то это означает,  что все его активы автоматически интерпретируются как открытые позиции в  начале каждого биржевого дня?
=============
Открытая позиция считается, когда вы что то купили, закрытая позиция это противоположная операция, когда вы продали то, что купили.
19.12.2019 04:35:38, Egor Zaytsev.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41192/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41192/topic4942/ Thu, 19 Dec 2019 04:35:38 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.
Добрый день,

ФЛ = физ. лицо. ФЛ будет покупать и использовать инвест. инструменты фондового рынка: облигации, фонды, акции. Именно все то, что подразумевает ИИС. Если речь о фондовом рынке, то правильные ли выводы о бизнес-процессе я делаю выше?

Спасибо!
18.12.2019 13:29:13, TruePlaya.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41175/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41175/topic4942/ Wed, 18 Dec 2019 13:29:13 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.

====quote====
TruePlaya написал:
Добрый день,

Спасибо за информацию!

Я плохо знаком с предметной областью, поэтому уточню: правильно ли я понимаю, что поскольку ФЛ может в любой момент что-то купить через брокера и также срочно что-то из своих активов продать, то это означает, что все его активы автоматически интерпретируются как открытые позиции в начале каждого биржевого дня? Если так, то актуальна ли информация   в течении дня   в таблицах FuturesHoldings, AccountPositions, FirmDepoAccount, SecDepoAccount (и можно ли ее брать для построения графика)?

Кстати, так и не стало ясно, из какой же таблицы брать остатки по ден. средствам в валютах?

Спасибо!
=============
Что имеется ввиду под ФЛ?

Информация в таблицах FuturesHoldings, AccountPositions, FirmDepoAccount, SecDepoAccount актуальная.


Сначала необходимо понять, о каком рынке идет речь. Если срочный рынок, то это таблицы  FuturesHolding и  FuturesLimits. Если фондовый/валютный то MoneyLimits и DepoLimits, а также Portfolio – Клиентский портфель, где вы можете смотреть стоимость вашего клиентского портфеля.


Остатки можете по деньгам можно смотреть в таблице MoneyLimits. Фирма MB это валютный счет, фирма MC Это фондовый счет.
18.12.2019 13:22:27, Egor Zaytsev.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41174/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41174/topic4942/ Wed, 18 Dec 2019 13:22:27 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.
По поводу объема портфеля имеется в виду совокупная стоимость всех активов - валют на счетах и инструментов в разрезе по валютам.
18.12.2019 12:42:00, TruePlaya.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41170/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41170/topic4942/ Wed, 18 Dec 2019 12:42:00 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.
Добрый день,

Спасибо за информацию!

Я плохо знаком с предметной областью, поэтому уточню: правильно ли я понимаю, что поскольку ФЛ может в любой момент что-то купить через брокера и также срочно что-то из своих активов продать, то это означает, что все его активы автоматически интерпретируются как открытые позиции в начале каждого биржевого дня? Если так, то актуальна ли информация в течении дня в таблицах FuturesHoldings, AccountPositions, FirmDepoAccount, SecDepoAccount (и можно ли ее брать для построения графика)?

Кстати, так и не стало ясно, из какой же таблицы брать остатки по ден. средствам в валютах?

Спасибо!
18.12.2019 12:39:20, TruePlaya.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41168/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41168/topic4942/ Wed, 18 Dec 2019 12:39:20 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.
Добрый день.


====quote====
Правильно ли я понимаю, что Securities содержит только описание инструментов в статике?
=============
Да.

Доходность вы можете смотреть в таблице текущих торгов, доходностей в данной таблице много. Доходность инструмента по цене последней сделки, %, доходность инструмента по цене периода закрытия, %. Но это общие параметры по инструменту. Параметра доходности по портфелю нет. Также не понятно, что вы имеете ввиду под объемом портфеля?


В таблицу SecAccInt транслируется информация о значениях НКД  для заданного финансового инструмента. Максимально допустимое количество значений НКД, получаемых по запросу для одного финансового инструмента равно 180 дням.



====quote====
Хотелось бы конечно ERD-диаграмму по структуре данных, быть может есть такое?
=============
Такого нет.
18.12.2019 06:13:11, Egor Zaytsev.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41160/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41160/topic4942/ Wed, 18 Dec 2019 06:13:11 +0300 Графики График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю? в форуме Графики.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется Инструкция по использованию Модуля экспорта биржевой информации. Требуется обеспечить отображение информации по портфелям ФЛ (инвест-продукты и остатки средств в валютах на брокерских счетах и ИИС с учетом накопленного купонного дохода и дивидендов, если они реинвестировались) в разрезе по валютам. График должен содержать историю объема портфеля и процентную доходность в каждой точке ретроспективы и маржу в этой же валюте на выбранную дату. Не понятно, из каких таблиц по агрегировать информацию по инструментам в портфеле.

Правильно ли я понимаю, что Securities содержит только описание инструментов в статике? Или это и есть стоимость активов данного вида с текущей доходностью? Я ожидал, что таблицы лимитов будут содержать нужные мне данные, но там нет мне параметров (доходность). Не ясно в этом случае назначение таблицы SecAccInt - процентный доход - можно ли использовать ее для получения этих данных? Включает ли поле AccInt весь накопленный доход? Не ясно также, откуда брать остаток валюты на счетах - валюты доступной для покупки других инструментов, а не валютных позиций.

Хотелось бы конечно ERD-диаграмму по структуре данных, быть может есть такое?

Спасибо!
17.12.2019 11:35:11, TruePlaya.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41144/topic4942/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41144/topic4942/ Tue, 17 Dec 2019 11:35:11 +0300 Графики