Форум QUIK [тема: Объем на графиках индексов] http://forum.quik.ru Новое в теме Объем на графиках индексов форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 22 May 2026 04:33:37 +0300 Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Если так сделать, и не устранить задержки в трансляции, из-за которых эти "дубли" появляются, то будут приходить сделки из прошлого (как в примерах выше по 9 штук в одну из минут) с соответствующими изменениями номеров старых свечей и/или индексов в datasource. Лучше оставить как есть
10.08.2023 16:53:08, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message71287/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message71287/topic4974/ Thu, 10 Aug 2023 16:53:08 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
funduk,

Приносим извинения за задержку с ответом.

Итоги разбора следующие.
На самом деле нет "лишних" и "дубликатов" технических сделок.
Дело в том, что в текущей реализации системы QUIK, на технически обезличенных сделках проставляется локальное время сервера при их генерации, а не время фактического расчёта.
Фактическим результатом такого подхода является то, что в пределах двух секунд возможно несущественное перераспределение сделок в пределах 1-2 секунд.

Можем предложить зарегистрировать пожелание на изменение данного подхода таким образом, чтобы на сделках проставлялась метка времени, соответствующая времени расчёта обновления индекса в ТС, а не времени генерации сделки сервером.
Это должно исключить подобные эффекты.

Регистрируем?
10.08.2023 15:31:15, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message71277/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message71277/topic4974/ Thu, 10 Aug 2023 15:31:15 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Andrey Bezrukov,
а долго ждать-то? Техподдержка биржи вроде бы обычно быстро отвечает
10.08.2023 14:03:56, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message71271/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message71271/topic4974/ Thu, 10 Aug 2023 14:03:56 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
funduk,

Просьба дождаться результатов разбора с нашей стороны.
27.07.2023 11:08:00, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70964/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70964/topic4974/ Thu, 27 Jul 2023 11:08:00 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
Получили ли какой-либо комментарий от брокера по описанной ситуации?
=============
"по вашему вопросу, касаемо задвоения сделок по индексам в «таблице  обезличенных сделок» поступил ответ от специалистов: такие данные  поступают в КВИК от биржи."

Значит ли это, что биржа права?) В методике они пишут, что расчёт раз в секунду идёт. Но не пишут, что трансляция раз в секунду идёт. Хитрые какие. В прошлый раз мой запрос по трансляции к ним напрямую (по другому поводу) они отфутболили к брокеру.
26.07.2023 20:46:57, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70947/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70947/topic4974/ Wed, 26 Jul 2023 20:46:57 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
funduk,

Хорошо, письмо и архив терминала получили.
Ответим в рамках почтовой переписки.
26.07.2023 14:05:41, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70939/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70939/topic4974/ Wed, 26 Jul 2023 14:05:41 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Отправил архив, сегодня тоже нашлись дубликаты.
26.07.2023 13:10:11, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70932/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70932/topic4974/ Wed, 26 Jul 2023 13:10:11 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
Правильно понимаем, что брокер предоставил Вам доступ к потоку обезличенных сделок по классу INDX и Вы отслеживаете данные по таблице обезличенных сделок?
=============
Именно так. Список дублей 18.07 (архива нет) был такой:
Скрытый текст

26.07.2023 12:34:51, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70929/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70929/topic4974/ Wed, 26 Jul 2023 12:34:51 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Здравствуйте, funduk.

Получили ли какой-либо комментарий от брокера по описанной ситуации?
Если требуется участие с нашей стороны - Вы можете настоять на разборе со стороны брокера и инициировать его обращение к нам.

Либо, Вы можете также как и в предыдущем случае - написать нам по почте, сообщить пример свечки, для которой наблюдаете описанный эффект, прислать архив терминала, и уточнить к какому серверу Вы были подключены.
Также просьба уточнить - как именно Вы наблюдаете дубликаты сделок?
Правильно понимаем, что брокер предоставил Вам доступ к потоку обезличенных сделок по классу INDX и Вы отслеживаете данные по таблице обезличенных сделок?
Или Вы это делаете как-то иначе, как именно?
25.07.2023 15:02:06, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70900/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70900/topic4974/ Tue, 25 Jul 2023 15:02:06 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
По итогам разбора совместно с в Вашим брокером - каких-либо проблем в рассылке данных из ТС на сервер QUIK брокера, или с сервера QUIK брокера в Ваш терминал выявлено не было.
=============
Сейчас с брокером другую проблему обсуждаем -- иногда приходят две сделки по индексу для одной и той же секунды (номер сделки и цена отличаются, но незначительно). При этом в зависимости от сервера брокера число таких "дублей" отличается.
19.07.2023 17:54:26, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70655/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70655/topic4974/ Wed, 19 Jul 2023 17:54:26 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
funduk, дублируем итоги разбора.



Скорректируем описание расчёта свечей текущего дня для графика цены и объёма по значениям индекса

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
сегодняшние свечки рассчитываются локально терминалом с учётом настроек запроса данных
=============
свечки графика цены и объёма всё же рассчитываются сервером, а не терминалом, происходит это следующим образом.
Сервер получает обновления значения и в случае изменения значения генерирует по ним технические обезличенные сделки, объём каждой сделки равен 1.
Т.е. на каждое изменение значения индекса приходится 1 техническая сделка с единичным объёмом.
По этим техническим сделкам, как и для графиков торгуемых инструментов - рассчитываются свечки графика цены и объёма для индексов.

С учётом того, что МБ рассчитывает и рассылает обновления индекса каждую секунду - в одной минутной свечечке объём не может быть больше 60, при этом не все 60 обновлений индекса могут содержать изменение его индекса, т.е. не по каждому обновлению генерируется техническая сделка, это происходит только при изменении значения индекса, поэтому на практике, не редки случаи, объём минутной свечи меньше 60.

Принципиальное отличие такого механизма расчёта графика цены и объёма для индексов от того, который описали на форуме состоит в том, что неважно, какой период запроса данных настроен в терминале.
Период запроса данных в терминале влияет на количество записей, получаемых терминалом и определяет объём свечей для графиков истории изменения параметра.

По итогам разбора совместно с в Вашим брокером - каких-либо проблем в рассылке данных из ТС на сервер QUIK брокера, или с сервера QUIK брокера в Ваш терминал выявлено не было.
19.07.2023 06:30:54, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70637/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70637/topic4974/ Wed, 19 Jul 2023 06:30:54 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Здравствуйте, funduk.

Ваше письмо и архив получили, смотрим.
Дальнейшие комментарии по вопросу предоставим в рамках почтовой переписки.
При необходимости - результаты разбора сообщим в данной теме форума.
10.07.2023 06:20:59, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70398/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70398/topic4974/ Mon, 10 Jul 2023 06:20:59 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Архив отправил. Надеюсь, после выходных про него не забудут :)
07.07.2023 18:22:53, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70383/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70383/topic4974/ Fri, 07 Jul 2023 18:22:53 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
https://1drv.ms/i/s!AuoSTm_J34NqiVyZBvK5U-9WXz9B?e=QFJwFa
залил скриншот на onedrive, RTSI и IMOEX2. На IMOEX так же, как на IMOEX2 (в частности, в 16:00 объём по 23 и там, и там)

Объём минутных свечей текущего дня не зависит от этой настройки у меня, и он всегда <=60. На RTSI даже видно в 16:00 был объём 19. Я бы ожидал, что в каждую минутную свечу объём 59-60 был нормальным. А лучше вообще всегда ровно 60, т.к. биржа считает эти индексы как минимум раз в секунду.


====quote====
Andrey Bezrukov написал:
Здесь прокомментируем, что если говорить о Фондовом рынке МБ - то ТС (торговая система) - это только и исключительно ТС Московской биржи, ни о какой "ТС брокера, не биржи" в данном контексте нет.Централизованного сервера QUIK, через который данные расходятся из ТС ФР МБ в сервера других брокеров в данной цепочке также нет, каждый брокер подключается к ТС индивидуально, через свои копии специализированных интерфейсов.
=============
Спасибо за пояснения!
07.07.2023 17:35:16, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70380/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70380/topic4974/ Fri, 07 Jul 2023 17:35:16 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
funduk,

====quote====
funduk написал:
3 секунды, то есть по крайней мере для индексов эта часть логики не работает.
=============
Правильно понимаем, что речь идёт о объёмах свечей *текущего* дня?
Т.е., условно, сегодня, в течении дня, согласно этой настройке, у Вас не должно быть объёмов минутных свечей больше 20, но фактически Вы наблюдаете свечи с объёмами более 20, верно?
То, что речь именно о сегодняшних свечах - это важный момент, поскольку сегодняшние свечки рассчитываются локально терминалом с учётом настроек запроса данных, а иссторические данные прошлых дней - рассчитываются и транслируются уже сервером QUIK, как отметили прошлым письмом. Сервер, как отметили, при расчёте и рассылке архивных данных не учитывает настройки прореживания на терминале, т.е. его свечки могут иметь бОльший объём, т.к. количество обновлений.


====quote====
funduk написал:
Когда стояла 1 секунда, тоже было не 60 стабильно.
=============
Имеете ввиду, в *текущий день* в одну минутную свечу приходило больше 60 обновлений, т.е. объём был больше 60? Просьба уточнить, с учётом комментария выше.
Если же имеется ввиду, что объёмы были меньше 60 - то это объяснить тем, что за конкретную минуту из ТС пришло меньше 60 обновлений данных по значению индекса.


====quote====
funduk написал:
Пока что я предполагаю, что сервер QUIK (у брокера, не у ARQA и не у биржи) получает от ТС (брокера, не ARQA, не биржи) не все обновления, или не может все полученные оттранслировать. Или есть какой-то центральный сервер QUIK (у ARQA или у биржи), который от биржи чего-то не дополучает или получает всё, но не может остальным оттранслировать полностью?
=============
Здесь прокомментируем, что если говорить о Фондовом рынке МБ - то ТС (торговая система) - это только и исключительно ТС Московской биржи, ни о какой "ТС брокера, не биржи" в данном контексте нет.
Централизованного сервера QUIK, через который данные расходятся из ТС ФР МБ в сервера других брокеров в данной цепочке также нет, каждый брокер подключается к ТС индивидуально, через свои копии специализированных интерфейсов.

Предлагаем разобрать описываемую Вами ситуацию на конкретных примерах.

Для этого, понаблюдайте, пожалуйста, за тем, как строится график цены и объёма по интересующим Вас индексам в течении дня, обращая внимание на значение объёмов свечей.
При выявлении свечей, у которых объём превышает ожидаемое значение с учётом настроек запроса данных, и свечей, объёмы которых сильно меньше ожидаемых - отключитесь от сервера QUIK, закройте программу, дождитесь, когда процесс info.exe пропадёт из списка процессов Диспетчера задач Windows.
После этого - создайте архив всей папки с файлами терминала.
Если в архив попадут файлы ключа *.txk - удалите их из архива.

Напишите нам письмо по адресу quiksupport@arqatech.com, в котором дайте ссылку на данную тему форума, сообщите ссылку для скачивания архива терминала из облачного хранилища, укажите, для каких именно минутных свечей каких индексов выявили некорректные значения объёмов, требующие изучения, сообщите кто Ваш брокер, Ваш UID в его системе QUIK (отображается в заголовке программы, когда Вы подключены), если брокер предлагает несколько серверов для подключения - укажите, к какому именно серверу были подключены. С этой информацией мы посмотрим, почему в терминале свечи могли рассчитаться именно таким образом, сверимся с данными МБ, и при необходимости - обратимся к Вашему брокеру за получением доп. технической информации. По завершению разбора, рассчитываем на то, что удастся прояснить ситуацию и предоставить Вам соответствующий комментарий.
07.07.2023 04:39:36, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70348/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70348/topic4974/ Fri, 07 Jul 2023 04:39:36 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
В Вашем конкретном примере, можем предположить, что у Вас включен период запроса данных раз в 1 секунду
=============
3 секунды, то есть по крайней мере для индексов эта часть логики не работает. Когда стояла 1 секунда, тоже было не 60 стабильно.

В любом случае, спасибо за развёрнутый ответ! Ранее ТП брокера ссылалась на эту тему для ответа на мой вопрос.

Пока что я предполагаю, что сервер QUIK (у брокера, не у ARQA и не у биржи) получает от ТС (брокера, не ARQA, не биржи) не все обновления, или не может все полученные оттранслировать. Или есть какой-то центральный сервер QUIK (у ARQA или у биржи), который от биржи чего-то не дополучает или получает всё, но не может остальным оттранслировать полностью?
06.07.2023 14:01:46, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70322/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70322/topic4974/ Thu, 06 Jul 2023 14:01:46 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
funduk,

По всей видимости, предыдущие ответы были не вполне корректными / не полными. Приносим извинения.
Ниже постараемся более подробно описать особенности построения графиков для индексов, чтобы прояснить ситуацию и ответить на Ваш вопрос.

Для графиков цены и объёма по инструментам, по которым фактически заключаются сделки, график объёма отображает суммарный объём сделок в денежном выражении за период расчёта свечи.
Объём считается, грубо говоря, как произведение цены сделки на количество ЦБ в сделке; количество ЦБ - это произведение количества лот на лотность, т.е. количество ЦБ в одном лоте.
Расчёт свечей осуществляется сервером QUIK и транслируется в клиентские терминалы QUIK.

В QUIK также есть другой тип графиков - это графики истории изменения параметров, и для графиков индексов, фактически, строится именно график историк изменения параметра "Значение" при попытке построить "график цены и объёма".

Отличие этих графиков состоит в том, как считается объём объём и строится график объёма. В данном случае, источником данных для расчёта свечей является не заключение сделок и их трансляция в потоке обезличенных сделок, а обновления параметра в потоке Текущих параметров, которые транслируются также из ТС, но в другом информационном потоке, отдельно от обезличенных сделок.

Т.о., для графиков изменения параметров нет сделок, из которых можно было бы посчитать "объём" свечи.
В связи с этим, в качестве объёма свечи графика истории изменения параметра используется количество обновлений значения параметра, которые имели место за время расчёта свечи.

Если говорить о графике объёма истории изменения параметра, который строится в течении текущего дня - то свечи их объём рассчитываются в терминале QUIK локально, объём, т.е. количество обновлений параметра определяется тем, как часто сам параметр транслируется из ТС новой записью, а также настройками периодичности запроса данных в терминале (Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных - "Запрашивать данные раз в ... сек.").
Соответственно, если включить настройку и указать период запроса 1 сек., то за одну минутную свечу объём не будет превышать 60.

При этом объёмы архивных свечей истории изменения параметра за прошлые сессии могут отличаться от тех объёмов, которые Вы видели в ту торговую сессию, т.к. эти свечи уже рассчитываются сервером и не учитывают настройки периода запроса данных в терминале, т.е. в объёмах свечек учитывается количество обновлений, которые получил именно сервер QUIK из ТС.

В Вашем конкретном примере, можем предположить, что у Вас включен период запроса данных раз в 1 секунду, откуда мы получаем, что объём не может быть больше 60, а то, что иногда Вы наблюдаете меньший объём, например, 55 - означает, что за период расчёта данной минутной свечи из ТС пришло только 55 обновлений записи со значением параметра.

Если же Вы ожидаете увидеть в объёме свечи графика индекса объём совокупный объём в сделках по ЦБ, входящих в состав индекса - то в терминале QUIK, как отметили Выше, эту информацию в чистом виде на графике увидеть нельзя.
06.07.2023 08:09:28, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70297/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70297/topic4974/ Thu, 06 Jul 2023 08:09:28 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.

====quote====
Andrey Bezrukov написал:
Здравствуйте, Петр.
В рабочем месте QUIK на графике объема отображается количество лотов в совершённых сделках в свече, измеряется он в штуках.
Биржа строит график объема в денежном выражении, в котором каждое слагаемое объёма свечи - это произведение количества лотов в сделке на цену, по которой она заключена.
Отсюда и расхождение в наблюдаемых данных в QUIK и на сайте биржи.
=============
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, этот ответ. "Измеряется он в штуках" -- кто "он"? Кто рассылает эти данные объёма -- биржа, ARQA, или брокер? Если исходные данные в рублях и лотах, кто-то должен пересчитать их в то, что приходит пользователям,  и перетранслировать.
В любую минутную свечу объём по индексу приходит от 1 до 60. Часто меньше 55. Что это за лоты такие? Выглядят как секунды, в которые было обновление. Неужели есть секунды на утренних торгах, когда ни по одной индексной акции нет сделок? У меня, собственно, потому и вопрос, что кажется, что не все данные приходят.
27.06.2023 17:29:05, funduk.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70116/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message70116/topic4974/ Tue, 27 Jun 2023 17:29:05 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Петр,
Вообще говоря, да - чтобы корректно рассчитать интересующую Вас величину объема в денежном выражении - её надо честно посчитать с учётом цены и количества каждой сделки, входящей в состав рассчитываемой свечи.
Для автоматизации процесса расчёта и возможности строить график - Вы можете реализовать собственный индикатор объёма на QLUA, либо воспользоваться готовыми решениям из открытых источников.

Ниже приводим ссылки на документацию и примеры использования qlua и реализации индикаторов, которые будут полезны:
Документация по языку LUA в QUIK и примеры
Примеры функций расчета индикаторов терминала QUIK на языке Lua
27.12.2019 06:26:52, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41386/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41386/topic4974/ Fri, 27 Dec 2019 06:26:52 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Спасибо, Андрей.
Т.е. в QUIK объем свечки индекса в рублях можно получить только "в ручную" из объемов и весов входящих в индекс акций?
26.12.2019 15:16:57, Петр.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41382/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41382/topic4974/ Thu, 26 Dec 2019 15:16:57 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Здравствуйте, Петр.
В рабочем месте QUIK на графике объема отображается количество лотов в совершённых сделках в свече, измеряется он в штуках.
Биржа строит график объема в денежном выражении, в котором каждое слагаемое объёма свечи - это произведение количества лотов в сделке на цену, по которой она заключена.
Отсюда и расхождение в наблюдаемых данных в QUIK и на сайте биржи.
26.12.2019 14:12:15, Andrey Bezrukov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41376/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41376/topic4974/ Thu, 26 Dec 2019 14:12:15 +0300 Графики Объем на графиках индексов Объем на графиках индексов Непонятные цифры на графике объема по индексам в форуме Графики.
Можете ли подсказать, что транслируется как объем на графиках RTSI и IMOEX в терминале QUIK. На сайте биржи на этих графиках объема рубли. Брокер говорит, что лоты???!!!
Причем, корреляции нет, т.е. если сравнить объем у биржи и в терминале, то объем одной и той же же свечи у биржи м.б. больше предыдущей, а брокера меньше.
26.12.2019 12:55:28, Петр.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41372/topic4974/ http://forum.quik.ru/messages/forum13/message41372/topic4974/ Thu, 26 Dec 2019 12:55:28 +0300 Графики