http://forum.quik.ru Новое в теме "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 08 May 2026 13:30:41 +0300 "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Здравствуйте, ipt-07.

Да. Поведение не изменилось.
18.03.2024 09:09:39, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message74939/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message74939/topic4982/ Mon, 18 Mar 2024 09:09:39 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Видимо этот вопрос никуда не сдвинулся?
13.03.2024 19:21:14, ipt-07.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message74898/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message74898/topic4982/ Wed, 13 Mar 2024 19:21:14 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Я даже больше скажу - если у бондов была амортизация, то "Балансовая стоимость" будет считаться по текущему номиналу! Для них это абсолютно бессмысленная графа.
29.08.2020 17:35:49, Михаил.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message48079/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message48079/topic4982/ Sat, 29 Aug 2020 17:35:49 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Михаил Юрьевич, Добрый день!

Выше мы уже говорили о том, что в QUIK на текущий момент нет технической возможности сохранить НКД на день покупки, поэтому балансовая цена по облигациям изменяется. Мы можем предложить Вам так же завести пожелание на соответствующую доработку.
04.06.2020 05:58:55, Anna Lozenko.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message45915/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message45915/topic4982/ Thu, 04 Jun 2020 05:58:55 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
По акциям балансовая стоимость не изменяется. Считаю что и по облигациям...да что там, по любому инструменту эта стоимость изменяться НЕ должна! Ну не правильно это. Купил акцию за 100 рублей, заплатил комиссию 10 рублей, все, акция стоит 110 рублей. И никак не может изменяться эта цена в будущем, если нет дополнительных покупок.
Так а почему по облигациям иначе? Нет, нет, нет. И еще раз нет, такого не должно быть. В отчете, после сделки видно, что я потратил комиссию и НКД на день сделки. Стало быть зафиксировали и точка. Никаких прибавок в будущем, если нет покупок тех же облигаций.
29.05.2020 10:35:43, Михаил Юрьевич.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message45751/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message45751/topic4982/ Fri, 29 May 2020 10:35:43 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
09.01.2020 20:01:03, Alexandr Shumilin.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41506/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41506/topic4982/ Thu, 09 Jan 2020 20:01:03 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.

====quote====
Alexandr Shumilin написал:
Параметр "прибыль" действительно является оценочным и показывает прибыль в некотором приближении. Он также не учитывает налогов, списанной комиссии и других параметров, которые влияют на конечную прибыль пользователя. Сюда же можно отнести  изменённое НКД на срок операции.  
=============
Не совсем так:
1. Налоги никогда тут не учитываются, т.к. считаются в конце календарного года, есть сальдирование, есть вычеты на долгосрочное держание, на ИИС и т.д.
2. Комиссия брокера и биржи - копейки, комиссия порядка 0.036%. Погоды не делает.
3. А вот НКД и выплаченные купоны существенно изменяют маржинальность сделки!!! Почти все облигации падают в цене (идут к погашению), поэтому по цене всегда (!) будет убыток, но есть учесть купоны и НКД, то сделка в прибыле.

Поэтому прошу подумать, чтобы включить НКД и выплаченные купоны в расчет.
09.01.2020 13:51:56, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41499/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41499/topic4982/ Thu, 09 Jan 2020 13:51:56 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Параметр "прибыль" действительно является оценочным и показывает прибыль в некотором приближении. Он также не учитывает налогов, списанной комиссии и других параметров, которые влияют на конечную прибыль пользователя.
Сюда же можно отнести  изменённое НКД на срок операции.  
09.01.2020 13:12:49, Alexandr Shumilin.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41498/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41498/topic4982/ Thu, 09 Jan 2020 13:12:49 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.

====quote====
Alexandr Shumilin написал:
Сохранение  НКД на день покупки не предусмотрено, с нашей стороны предусмотрен только внутридневной учёт цены приобретения.  
=============
Тогда ваша "Балансовая стоимость" для облигаций - это бессмысленная величина, т.к. она в принципе считается неверно и в ней нет экономического смысла.
Предлагаю подумать, чтобы добавить в Квик или сохранять НКД в таблице "Позиции по инструментам" (или еще где) или дату сделки (по ней можно онлайн вычислять НКД).
09.01.2020 10:56:15, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41492/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41492/topic4982/ Thu, 09 Jan 2020 10:56:15 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Добрый день!
Сохранение  НКД на день покупки не предусмотрено, с нашей стороны предусмотрен только внутридневной учёт цены приобретения.  
09.01.2020 10:43:40, Alexandr Shumilin.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41491/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41491/topic4982/ Thu, 09 Jan 2020 10:43:40 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.

====quote====
Alexandr Shumilin написал:
даты покупки в системе нет, также нет значения купона на день покупки. Поэтому такой расчёт сделать не получиться к сожалению.  
=============
Тогда сохранять НКД покупки сможете? Вы же сохраняете цену покупки, значит можете сохранить и НКД, так? Также сможете сохранять комиссию.

Если нет, то почему?
03.01.2020 23:07:49, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41448/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41448/topic4982/ Fri, 03 Jan 2020 23:07:49 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Скорректируем, даты покупки в системе нет, также нет значения купона на день покупки. Поэтому такой расчёт сделать не получиться к сожалению.  
03.01.2020 16:04:04, Alexandr Shumilin.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41445/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41445/topic4982/ Fri, 03 Jan 2020 16:04:04 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Добавление:

В "Состоянии счета" вы показываете по каждой облигации Прибыль/Убыток, но вы его считаете только по цене, не учитывая выплачиваемые купоны. В итоге практически всегда получается убыток, в то время как реально есть прибыль из-за купонов. Прошу рассмотреть вопрос учета всех полученных купонов в расчете Прибыль/Убыток. Можно оставить текущие столбцы, назвав их "Прибыль/Убыток по цене" и добавить "Прибыль/Убыток итого".
Суммарно полученные купоны легко считаются онлайн, т.к. у вас все данные для расчета есть: дата покупки, дата погашения, купонный период, купон.
03.01.2020 15:35:29, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41444/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41444/topic4982/ Fri, 03 Jan 2020 15:35:29 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.

====quote====
Alexandr Shumilin написал:
С балансовой стоимостью - тут Ваше замечание справедливо , но к сожалению нет технической возможности как-то сохранить НКД на день покупки - Квик интрадейная система .Переноситься только цена приобретения. От неё и считается Балансовая стоимость, НКД берётся текущий.  
=============
1. Первая реализация. Вы же храните историю по дневкам по каждой бумаге?! Значит можно хранить и НКД по каждому дню (полная аналогия с ценой, только если цени меняется внутри дня, то НКД постоянно). В квике есть таблица "Состояние счета", она подразумевает, что вы это состояние счета храните, т.е. историю должны хранить.
Без этого ваша "Балансовая стоимость" просто бессмысленная величина, в ней вообще толку нет, т.к. сложили деньги за разные промежутки времени.


2. Вторая реализация. Вы можете в онлайне рассчитать НКД на день покупки. Вам известно: дата погашения, длительность купонного периода, дата покупки, купон, режим торгов (Т0, Т1, Тх), даты выходных и праздников (если дата покупки выпадает перед ними, НКД на выходные и праздники увеличивается) - отсюда для большинства случаев вычисляем НКД балансовое.

3. НКД лучше показывать для 1 ед., а не сумму, чтобы логика столбцов сохранялась:
Цена (за ед.), НКД (за ед), Сумма (включает цену и НКД).
Или тогда уж нужно показывать все величины:
Цена, НКД (за ед.), Сумма (по цене), Сумма НКД, Сумма итого (балансовая).

4. В балансовой сумме и прочих еще нужно учесть комиссию брокера и биржи. Можно одним числом. В таблице "Позиции по деньгам" я вижу, что после покупки облигации вы точно показываете суммы за вычетом комиссии брокера, через ночь я вижу, что точно отняли комиссию биржи. Значит все комиссии вам известны.

Лучше всего их сохранять в историю в "Состояние счета", т.к. тарифный план брокер может менять. Но на худой конец, ее также можно считать онлайн. Тариф биржи известен, тариф брокера идет от тарифного плана, который подцеплен к счету. Коли считаете деньги правильно, то как-то брокер вам его на серверную часть передает.

5. Хорошо бы еще иметь таблицу историю сделок за текущий год, чтобы можно было все выгружать через DDE для подведения итогов года и расчета налогов.
03.01.2020 15:06:58, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41443/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41443/topic4982/ Fri, 03 Jan 2020 15:06:58 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Добрый день!
НКД входит в ликвидационную стоимость , т.к. эта сумма показывает, какой объём средств будет получен после закрытия позиции - и объём средств будет получен после НКД.
С балансовой стоимостью - тут Ваше замечание справедливо , но к сожалению нет технической возможности как-то сохранить НКД на день покупки - Квик интрадейная система .Переноситься только цена приобретения. От неё и считается Балансовая стоимость, НКД берётся текущий.  
03.01.2020 10:46:32, Alexandr Shumilin.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41438/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41438/topic4982/ Fri, 03 Jan 2020 10:46:32 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
С формулой разобрался, для облигаций прибавляется НКД.

НО почему вы считаете НКД текущее и прибавляете его и к "Балансовой стоимости" и к "Ликвидационной стоимости" (и просто "Стоимости")?
Для "Балансовой стоимости" должно быть НКД на момент покупки облигации, т.к. облигация берется на баланс, исходя из затрат. Затраты = цена + НКД (на момент покупки).

Т.е. нужно в таблицу еще добавить "Балансовый НКД" и его прибавлять к "Балансовой стоимости".
31.12.2019 03:22:20, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41428/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41428/topic4982/ Tue, 31 Dec 2019 03:22:20 +0300 Система QUIK "Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций в форуме Система QUIK.
Таблица "Состояние счета".
Столбец "Балансовая стоимость" - по какой формуле считается для облигаций?
Для акций считается так: (Цена) * (Кол-во лот) * (Лот).

Для облигаций цифра получается другой, нежели считать по этой формуле. Тогда вопрос - по какой формуле считается для облигаций?

Пример: У себя в Квике вижу:
ОФЗ, позиции 197, балансовая цена 102.22, балансовая стоимость 200 054.74 - это цифра не совпадает с указанной выше формулой.

Скриншот приложил.

31.12.2019 02:19:31, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41427/topic4982/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message41427/topic4982/ Tue, 31 Dec 2019 02:19:31 +0300 Система QUIK