Форум QUIK [тема: Расчёт ГО]

Расчёт ГО

Tue, 29 Sep 2020 14:37:04 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день,
Вопрос изучили.

Расчет ГО для выставляемой заявки в форме ввода носит прежде всего информационный предварительный характер. В силу ряда причин мы не можем в точности повторить биржевой расчет. Расчет рисков и проверку покупательной способности по операциям срочного рынка МБ для конфигураций ПО QUIK, не использующих единую денежную позицию с фондовым рынком, выполняет полностью торговая система. Тем не менее, мы стараемся актуализировать этот расчетный алгоритм и устранять найденные ошибки. В данный момент мы признаем, что расчет ГО для фьючерсов, использующих радиус курса иностранных валют, может быть неточным. Данную ошибку мы исправим в одной из следующих версий клиентского места QUIK. Приносим извинения за доставленные неудобства и задержку с ответом.
29.09.2020 14:37:04, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Fri, 18 Sep 2020 11:02:50 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Здравствуйте!

Ваше обращение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.
18.09.2020 11:02:50, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Wed, 16 Sep 2020 18:58:22 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Egor Zaytsev написал:
У нас нет доступа к серверу брокера
=============
Как же вы работаете?

Правильнее всё же будет уточнить актуальную формулу расчёта для текущего релиза спектры у сотрудников МБ и исправить у себя.
16.09.2020 18:58:22, Незнайка.

Расчёт ГО

Tue, 25 Aug 2020 15:40:02 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Egor Zaytsev, неужели так сложно скачать архив с вашего фтп, подключиться к серверу брокера и проверить?

Расчёты на сегодня (25.08 после клиринга 14:00):

Для SRU0:
РЦ: 23 058
ГО покупателя: 4 034,40
ГО продавца: 4 086,80

Считаем по формуле , поскольку шаг цены расччитывается в рублях, R = 0

Покупка по цене 22 058:
В форме ввода заявки QUIK показывает: 3040,71
По формуле: ====code====

  ГО  =   4034 , 40   -  ( 23058   -   22058 )  *   1  /  1   =   3034 , 40

============= Столько же блокируется биржей*.

Продажа по цене 24 058:
В форме ввода заявки: 3080,20
По формуле: ====code====

  ГО  =   4086 , 80   +  ( 23058   -   24058 )  *   1  /  1   =   3086 , 80

============= Столько же блокируется биржей*.

Для BRU0:
РЦ: 45,44
ГО покупателя: 7 240,57
ГО продавца: 7 264,32
Шаг цены: 0,01
Ст. шага цены: 7,46714
R: 6

Покупка по цене 44,44:
В форме ввода заявки: 6641,19
По формуле: ====code====

  ГО  =   7240 , 57   -  ( 45 , 44   -   44 , 44 )  *   7 , 46714  /  0 , 01   *  ( 1   +   6  /  100 )  =   6449 , 05

============= Столько же блокируется биржей*.

Продажа по цене 46,44:
В форме ввода заявки: 6662,97
По формуле: ====code====

  ГО  =   7264 , 32   +  ( 45 , 44   -   46 , 44 )  *   7 , 46714  /  0 , 01   *  ( 1   +   6  /  100 )  =   6472 , 80

============= Столько же блокируется биржей*.

* значение Тек. чист. поз. из таблицы Ограничения по клиентским счетам
=============
У нас нет доступа к серверу брокера, поэтому нам нужен архив вашего рабочего места QUIK.
25.08.2020 15:40:02, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Tue, 25 Aug 2020 15:08:25 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Egor Zaytsev, неужели так сложно скачать архив с вашего фтп, подключиться к серверу брокера и проверить?

Расчёты на сегодня (25.08 после клиринга 14:00):

Для SRU0:
РЦ: 23 058
ГО покупателя: 4 034,40
ГО продавца: 4 086,80

Считаем по формуле, поскольку шаг цены расччитывается в рублях, R = 0

Покупка по цене 22 058:
В форме ввода заявки QUIK показывает: 3040,71
По формуле: ====code====

ГО = 4034,40 - (23058 - 22058) * 1 / 1 = 3034,40

============= Столько же блокируется биржей*.

Продажа по цене 24 058:
В форме ввода заявки: 3080,20
По формуле: ====code====

ГО = 4086,80 + (23058 - 24058) * 1 / 1 = 3086,80

============= Столько же блокируется биржей*.

Для BRU0:
РЦ: 45,44
ГО покупателя: 7 240,57
ГО продавца: 7 264,32
Шаг цены: 0,01
Ст. шага цены: 7,46714
R: 6

Покупка по цене 44,44:
В форме ввода заявки: 6641,19
По формуле: ====code====

ГО = 7240,57 - (45,44 - 44,44) * 7,46714 / 0,01 * (1 + 6 / 100) = 6449,05

============= Столько же блокируется биржей*.

Продажа по цене 46,44:
В форме ввода заявки: 6662,97
По формуле: ====code====

ГО = 7264,32 + (45,44 - 46,44) * 7,46714 / 0,01 * (1 + 6 / 100) = 6472,80

============= Столько же блокируется биржей*.

* значение Тек. чист. поз. из таблицы Ограничения по клиентским счетам
25.08.2020 15:08:25, Незнайка.

Расчёт ГО

Mon, 24 Aug 2020 15:44:26 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.

Если все таки у вас не верно считается объем ГО на форме ввода заявки, то просьба предоставить архив рабочего места на момент проблемы
и ваши расчеты, по каким формулам и какие значения подставляете.
24.08.2020 15:44:26, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Fri, 31 Jul 2020 18:03:50 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
В первом приближении ГО можно рассчитать по формуле:
Покупка:
ГО = ГО_покупателя - (РЦ - Цена_сделки) * Стоимость_шага_цены / Мин_шаг_цены * (1 + R / 100)
Продажа:
ГО = ГО_продавца + (РЦ - Цена_сделки) * Стоимость_шага_цены / Мин_шаг_цены * (1 + R / 100)
где R - радиус валютного курса
Для контрактов, шаг цены которых рассчитывается в рублях, R = 0

Судя по значениям, QUIK рассчитывает R для всех контрактов, в т.ч. рублёвых, по формуле, приведённой в сообщении #4.
Не знаю, как определить R, но после релиза Спектры 6.0 он точно не рассчитывается по той формуле.
Например, на сегодня для USD R = 6%
Если считать по формуле для RIU0 получается 5,44%, для BRQ0 -19,7%. Короче, невпопад.

При цене сделки, близкой к верхнему или нижнему лимиту, ГО считается как-то иначе. Как именно, не разобрался (
В методике расчёта ГО не нашёл, плохо искал наверное.
31.07.2020 18:03:50, Незнайка.

Расчёт ГО

Fri, 24 Jul 2020 12:29:09 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:

====quote====
Egor Zaytsev написал:
Также убедитесь, что у Вас версия рабочего места 8.2 и выше.
=============

====quote====
Egor Zaytsev написал:
1. У Вас должна быть версия не ниже 8.7.1.
=============
Что-то изменилось в расчёте ГО в 8.7.1 по сравнению с 8.2?
=============
В версии 8.2 как раз и была исправлена ошибка некорректного расчета объема ГО в форме ввода заявки.
24.07.2020 12:29:09, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Fri, 24 Jul 2020 10:24:40 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Egor Zaytsev написал:
Также убедитесь, что у Вас версия рабочего места 8.2 и выше.
=============

====quote====
Egor Zaytsev написал:
1. У Вас должна быть версия не ниже 8.7.1.
=============
Что-то изменилось в расчёте ГО в 8.7.1 по сравнению с 8.2?
24.07.2020 10:24:40, Незнайка.

Расчёт ГО

Fri, 24 Jul 2020 09:51:24 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.

Информацию проверили.

1. У Вас должна быть версия не ниже 8.7.1. Ранее действительно Объем ГО мог не верно считаться, но

не верно он считался именно исходя из наших формул.
2. В текущий момент Объем ГО может не совпадать с биржевыми расчетами, так как у нас представлена упрощенная формула расчета.
24.07.2020 09:51:24, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Mon, 20 Jul 2020 16:36:14 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Egor Zaytsev, то ли я плохой рассказчик, то ли вы... плохой читатель.
Попробуем ещё раз.
Открываем Руководство пользователя QUIK и читаем:

====quote====
Ввод заявок на Срочном рынке FORTS
«Объем ГО» – совокупный размер ГО, который блокируется по заявке исходя из количества контрактов и настроек брокера.
=============
Проверяем, ставим заявку и сравниваем со значением Тек. чист. поз. из таб. Ограничения по клиентским счетам.
В сообщении #17 привёл скрины с реального счёта, не демо. Даже обвёл красненьким, на что обратить внимание.
Видите, циферки не совпадают?
20.07.2020 16:36:14, Незнайка.

Расчёт ГО

Mon, 20 Jul 2020 11:25:47 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Egor Zaytsev, какая ещё информация необходима, чтобы начать разбор проблемы "QUIK неверно рассчитывает Объем ГО заявки и, => максимальное возможное количество лотов в заявке" ?
=============
Добрый день.

Максимальное кол-во у Вас не рассчитано возможно потому что не подставлен торговый счет на форме ввода заявки, либо не включена опция пункт меню Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных/ "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц"

Что касается объема ГО на форме ввода заявки, то выше выложили формулу для расчета, подставьте значения и проверьте результат.
20.07.2020 11:25:47, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Mon, 06 Jul 2020 00:05:42 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Egor Zaytsev, какая ещё информация необходима, чтобы начать разбор проблемы "QUIK неверно рассчитывает Объем ГО заявки и, => максимальное возможное количество лотов в заявке" ?
06.07.2020 00:05:42, Незнайка.

Расчёт ГО

Sun, 05 Jul 2020 23:59:16 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
nikolz, дружище, ты читать умеешь? Тебе сотрудник ТП русским языком написал:

====quote====
Egor Zaytsev написал:
В форме ввода заявки ГО рассчитывается, оно не "едет" напрямую из таблицы текущих торгов в форму ввода заявки.
=============

05.07.2020 23:59:16, Незнайка.

Расчёт ГО

Sat, 27 Jun 2020 18:34:31 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
ГО считает не квик, а программа от биржи.
См. ссылку выше.
Все правила и формулы биржевых торгов устанавливает биржа.
27.06.2020 18:34:31, nikolz.

Расчёт ГО

Fri, 26 Jun 2020 11:59:19 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Egor Zaytsev, версия рабочего места 8.6

====quote====
Egor Zaytsev написал:
В форме ввода заявки ГО рассчитывается, оно не "едет" напрямую из таблицы текущих торгов в форму ввода заявки.
Считаете по формуле.
=============
У вас сходится ГО, рассчитанное по этой формуле, с тем, что считает квик?
26.06.2020 11:59:19, Незнайка.

Расчёт ГО

Tue, 16 Jun 2020 07:53:51 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Т.е., вас не смущает, что в окне ввода заявки указывается одно значение ГО, а резервируется под эту заявку совсем другая величина?
=============
Добрый день.

В форме ввода заявки ГО рассчитывается, оно не "едет" напрямую из таблицы текущих торгов в форму ввода заявки.

Считаете по формуле.

«Объем ГО» = «Количество контрактов» * «ГО* покупателя / продавца» * («Стоимость шага цены» / «Размер шага цены»)

При этом
При покупке/продаже бумаг выше/ниже расчетной цены «ГО покупателя / продавца» пересчитывается с учетом разницы расчетной цены и цены сделки:

Покупка выше расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = («Цена сделки» – «Расчетная цена») + «ГО»
Покупка ниже расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = «ГО» – («Расчетная цена» – «Цена сделки»)

в расчётную цену подставляйте котировку клиринга. В цену сделки -цена последней сделки.

Также убедитесь, что у Вас версия рабочего места 8.2 и выше.
16.06.2020 07:53:51, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Tue, 16 Jun 2020 07:04:56 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
в документации указанной выше Вы узнаете что ГО зависит от направления сделки:
Эффекты:
• Асимметричное ГО на покупку и продажу
• Увеличение ГО по однонаправленным позициям из-за учета
процентного риска
• Снижение изменений из-за влияния IR с увеличением срока
• Снижение ГО по позициям в ММС и по «Календарным спредам»
---------------------
16.06.2020 07:04:56, nikolz.

Расчёт ГО

Tue, 16 Jun 2020 06:47:37 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
здесь руководство:
http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/SpectraIM/prod/doc/
здесь софт:
http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/SpectraIM/prod/
16.06.2020 06:47:37, nikolz.

Расчёт ГО

Tue, 16 Jun 2020 06:43:16 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Т.е., вас не смущает, что в окне ввода заявки указывается одно значение ГО, а резервируется под эту заявку совсем другая величина?
=============
читайте первоисточники:
https://www.moex.com/s95
https://www.moex.com/s1573

16.06.2020 06:43:16, nikolz.

Расчёт ГО

Mon, 15 Jun 2020 18:37:36 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Т.е., вас не смущает, что в окне ввода заявки указывается одно значение ГО, а резервируется под эту заявку совсем другая величина?
15.06.2020 18:37:36, Незнайка.

Расчёт ГО

Mon, 15 Jun 2020 14:54:29 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Egor Zaytsev, вы дальше читайте: ваш Квик неправильно считает ГО

И про ParamRequest я для кого писал ?
=============
Добрый день.

Не совсем понятно почему не правильно? У Вас вопрос к тому, что на продажу и покупка разное ГО?
15.06.2020 14:54:29, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Sat, 13 Jun 2020 09:53:00 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
т
=============
возможно это что-то прояснит:
https://iwtkl.livejournal.com/21873.html
13.06.2020 09:53:00, nikolz.

Расчёт ГО

Wed, 10 Jun 2020 17:24:09 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Egor Zaytsev, вы дальше читайте: ваш Квик неправильно считает ГО
[FILE ID=6702][FILE ID=6701]

И про ParamRequest я для кого писал?

10.06.2020 17:24:09, Незнайка.

Расчёт ГО

Mon, 08 Jun 2020 08:51:19 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
В QUIK есть же эта функция. Можете сделать её доступной в Lua?
=============
Здравствуйте!

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
08.06.2020 08:51:19, Egor Zaytsev.

Расчёт ГО

Sun, 07 Jun 2020 11:01:29 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Nikolay,
Я вам просто хочу донести, что result == "1" не гарантирует, что параметр включен в поток данных.
Если же result ~= "1", то вы не найдёте его в списках доступных параметров.
=============
Да, это так. Но я свои скрипты пишу из расчета, что включена настройка независимого получения данных, что отмечаю в описании и инструкции.
07.06.2020 11:01:29, Nikolay.

Расчёт ГО

Sun, 07 Jun 2020 10:59:18 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
По расчету ГО советую еще ознакомится с древней темой на форуме биржи https://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30919
07.06.2020 10:59:18, Nikolay.

Расчёт ГО

Sun, 07 Jun 2020 10:46:22 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
Nikolay,
Я вам просто хочу донести, что result == "1" не гарантирует, что параметр включен в поток данных.
Если же result ~= "1", то вы не найдёте его в списках доступных параметров.
07.06.2020 10:46:22, Незнайка.

Расчёт ГО

Sun, 07 Jun 2020 09:52:48 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:

====quote====
Nikolay написал:
getParamEx возвращает строку "1" если параметр получен и строку "0" если нет.
=============
Проведите небольшой эксперимент: включите галку «С учетом настроек, выбранных пользователем вручную через пункт меню Система/Заказ данных/Поток котировок» и попробуйте получить значение параметра, который не добавлен в списки получаемых параметров (Заказ данных/Поток котировок...)
getParamEx вернёт таблицу с result == "1", но без значения самого параметра.
=============
Такой варинт настроек не самый удачный для использования скриптов. Нельзя гаратнтировать, что пользователь не сменит (закроет) таблицу и поток данных исчезнет.
Поэтому есть процедуры: ParamRequest, CancelParamRequest.
07.06.2020 09:52:48, Nikolay.

Расчёт ГО

Sat, 06 Jun 2020 22:01:24 +0300

Расчёт ГО в форуме Программирование на языке Lua.
А для EDM0
ГО = 3030 руб.
2L = 0,0614 пунктов, что в переводе в рубли 4200
R получается: -28%
В чём подвох?
06.06.2020 22:01:24, Незнайка.